初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案9

初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案1. 单选题：【2015年真题】已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A.1000B.500C.-500D.-1000正确答案：C2. 单选题：下列关于国别风险的说法，不正确的是()。A.转移风险是国别风险的主要类型之一B.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中C.国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发D.国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围正确答案：D3. 多选题：保证法律责任一般包括()。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证正确答案：BC4. 单选题：巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括（）。A.持有期为15个营业日B.市场风险要素价格的历史预测期至少为1年C.至少每3个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：A5. 单选题：【2012年真题】马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值-方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A6. 多选题：商业银行对流动性状况进行情景分析时，可采用的情景包括()。A.零售存款的大量流失B.主要交易对手违约或破产C.多个市场突然出现流动性枯竭D.流动性资产价值的侵蚀E.融资期限缩短和融资成本提高正确答案：ABCDE7. 单选题：【2014年真题】在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险正确答案：D8. 单选题：【2012年真题】根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.替代标准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法正确答案：B9. 单选题：净稳定资金比率指标的观察区间为一个（），有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。A.月度B.季度C.年度D.半年度正确答案：C10. 单选题：假设x、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对x、Y作相同的线性变化X，=2X，Y1=2Y，则x1和Y1的相关系数为()。A.0.3B.0.6C.0.09D.0.15正确答案：A11. 多选题：当久期缺口为正值时，下列说法正确的有()。A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加正确答案：BD12. 单选题：（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正正确答案：C13. 单选题：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性正确答案：B14. 多选题：以下()属于柜台业务存在的主要操作风险点。A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户B.未经授权办理大额存取款业务C.以停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁D.管库员双人管库、同进同出E.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理正确答案：ABCE15. 单选题：要根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析，因此情景分析具有（）。A.重要性B.动态性C.长期性D.谨慎性正确答案：B16. 单选题：()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会正确答案：D17. 单选题：下列关于贷款迁徙类指标的说法不正确是()。A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额正确答案：C18. 单选题：下列关于操作风险损失的说法，不正确的是()。A.操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作B.地震、台风、暴雨等造成的资产和人员损失不属于操作风险损失C.对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失D.操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持一致，以确保统计结果客观、准确及可比正确答案：B19. 单选题：商业银行盈利的根本手段是()。A.高利贷B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险正确答案：D20. 单选题：【2012年真题】下列指标的计算公式中，正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入-营业支出）正确答案：C21. 单选题：操作风险自我评估流程是()。(1)控制措施评估(2)全员风险识别与报告(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估A.(3)(1)(5)(4)(2)B.(4)(1)(5)(2)(4)C.(1)(5)(2)(3)(4)D.(2)(5)(1)(3)(4)正确答案：D22. 单选题：()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效方法。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲正确答案：D23. 多选题：对银行机构风险状况的监管主要包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.对于单一银行类金融机构而言，高度关注其公司治理、内部控制、风险管理体系及风险计量模型的有效性D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E.建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等正确答案：ABCDE24. 单选题：20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C25. 单选题：衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。A.5B.10C.20D.25正确答案：B26. 单选题：内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露正确答案：C27. 多选题：【2013年真题】市场风险报告包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限额报告正确答案：ABCD28. 单选题：【2013年真题】缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值正确答案：A29. 多选题：以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系.以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额。监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源。因为其资金来源更加分散正确答案：ABCD30. 单选题：按照巴塞尔协议，下列说法正确的是()。A.监管资本包括一级资本、二级资本和三级资本B.一级资本包括核心一级资本和附属一级资本C.一般风险准备属于一级资本D.少数股东资本全部计入一级资本正确答案：C31. 多选题：银行账户利率风险管理方法包括()。A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制正确答案：ABDE32. 多选题：下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少正确答案：ABDE33. 单选题：【2013年真题】关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作正确答案：A34. 单选题：银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。A.期权性风险B.基准风险C.汇率风险D.重新定价风险正确答案：D35. 单选题：某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%正确答案：C36. 单选题：【2014年真题】()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析正确答案：D37. 单选题：商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于()。A.25%B.30%C.40%D.50%正确答案：D38. 单选题：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供融资来源。A.核心存款B.短期存款C.流动性存款D.平均存款正确答案：D39. 多选题：以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”？（）A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的资料被盗B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动正确答案：ADE40. 多选题：【2012年真题】远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A.货币利率B.交易金额C.期限D.交割方式E.即期汇率正确答案：BD41. 单选题：()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险正确答案：C42. 单选题：（）是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统正确答案：A43. 单选题：证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款正确答案：A44. 单选题：证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B45. 多选题：【2014年真题】在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有()。A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告正确答案：ABCE46. 单选题：关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是()。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业正确答案：A47. 单选题：商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）。A.25%B.50%C.60%D.75%正确答案：D48. 多选题：下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有（）。A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平正确答案：ACD49. 单选题：在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A.负债风险管理模式B.资产风险管理模式C.内部管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C50. 单选题：风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是()。A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理知识D.风险管理技能正确答案：A51. 多选题：客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息正确答案：ABCDE52. 单选题：【2013年真题】银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对_数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的_和影响程度作出评估。（）A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生环节D.合规管理风险损失；发生时间正确答案：A53. 多选题：缺口分析的局限性有（）。A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险。未考虑基准风险C.未考虑利率变动对非利息收入的影响D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险正确答案：ABCD54. 单选题：下列关于风险文化的表述，不正确的是()A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标C.制度是风险文化的精神核心D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡正确答案：C55. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A.RAROC=(收益一预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损失一预期损失)收益D.RAROC=(预期损失一非预期损失)收益正确答案：A56. 单选题：【2012年真题】当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强()的管理。A.市场风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险正确答案：C57. 单选题：CreditMetrics的说法错误的是()。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程正确答案：D58. 单选题：【2014年真题】针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：A59. 多选题：商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内()的构成状况。A.流动性资产与流动性负债B.长期资产与长期负债C.敏感性资产与敏感性负债D.到期资产与到期负债E.现金流入与现金流出正确答案：DE60. 多选题：以下对风险理解正确的是()。A.风险就相当于损失B.风险是收益的概率分布C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失正确答案：BCDE61. 单选题：下列关于汇率风险资本要求计量的说法中，不正确的是()。A.汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口，但可以剔除结构性汇率风险暴露B.商业银行需计量各币种净敞口，并使用短边法计算净风险暴露总额C.汇率风险的净风险暴露头寸总额不包括黄金的净头寸D.结构性汇率风险暴露是指结构性资产或负债形成的非交易性的汇率风险暴露正确答案：C62. 单选题：【2014年真题】高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统正确答案：A63. 单选题：商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的()。A.10%B.20%C.30%D.40%正确答案：A64. 单选题：（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量操作风险的重要工具。A.标准法B.关键风险指标C.高级计量法D.内部评级法正确答案：B65. 单选题：根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行），商业银行()承担本行资本管理的首要责任。A.风险管理委员会B.股东大会C.监事会D.董事会正确答案：D66. 多选题：内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A.独立B.客观C.有效D.公开E.公正正确答案：ABE67. 单选题：【2013年真题】以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零正确答案：C68. 单选题：债务人因为某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批正确答案：A69. 单选题：贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对正确答案：A70. 多选题：【2014年真题】下列关于商业银行操作风险识别的表述，正确的有()。A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险B.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险C.监管规定的变化属于流程风险D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E.内部欺诈、失职违规属于人员风险正确答案：BDE71. 多选题：【2012年真题】商业银行评估操作风险时，需要对()进行定量和定性分析。A.内部操作风险损失数据B.内部控制因素C.情景分析结果D.业务经营环境E.外部相关损失数据正确答案：ABCDE72. 单选题：关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是（?）。A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金正确答案：C73. 单选题：下列关于流动性风险的说法中，正确的是()。A.流动性风险是一种单一风险B.流动性风险是一种多维风险C.只有商业银行的流动性计划不完善才会产生流动性风险D.流动性风险与市场风险没有任何关系正确答案：B74. 单选题：现金头寸指标等于()。A.（现金头寸-应收存款）总资产B.（现金头寸+应收存款）总资产C.（现金头寸-应收存款）总资产D.（现金头寸+应收存款）总资产正确答案：B75. 多选题：下列关于风险监测报告的说法，正确的有()。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.风险监测应一次性集中完成C.风险监测需要根据风险的变化情况及时调整风险应对计划D.风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构，使其了解商业银行客体风险和风险管理状况的工具E.可信度高的风险报告能为管理层提供全面、及时和精确的信息正确答案：ACDE76. 单选题：【2013年真题】风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（）属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈正确答案：D77. 单选题：银行监管应当遵循的基本原则不包括()。A.利益原则B.公开原则C.公正原则D.效率原则正确答案：A78. 单选题：不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.1B.3C.5D.10正确答案：D79. 多选题：以下关于战略风险的说法正确的是（）。A.战略风险是一种多维风险B.战略风险体现在业银行战略目标缺乏整体兼容性C.战略风险体现在实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.战略风险体现在公司内控力度不强E.战略风险体现在为实现目标所需要的资源匮乏正确答案：ABCE80. 单选题：【2018年真题】当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心正确答案：C81. 单选题：【2013年真题】（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期正确答案：B82. 单选题：【2014年真题】A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5正确答案：C83. 单选题：对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件正确答案：C84. 多选题：某公司当年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，期初应收账款为7500万元，期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为75%D.应收账款周转率为2.35E.应收账款周转天数为171天正确答案：AD85. 单选题：银行的内部资本充足评估内容不包括()。A.风险评估B.资本规划C.压力测试D.风险预警正确答案：D86. 多选题：当商业银行资产负债久期缺15为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（）。A.市场利率不变，银行整体价值不变B.利率上升，银行整体价值不变C.市场利率下降，银行整体价值增加D.市场利率上升，银行整体价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少正确答案：ACE87. 多选题：不能降低商业银行流动性风险的有（）。A.制定风险集中限额B.将贷款集中于房地产企业C.适度分散客户种类和资金到期日D.以零售资金作为银行负债的主要来源E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源正确答案：BE88. 单选题：商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略管理的基本假设，下列相关假设正确的是()。A.不能准确预测未来风险事件B.预防工作不能避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险是无法避免的正确答案：C89. 单选题：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸正确答案：C90. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国别风险正确答案：AD91. 多选题：下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有()。A.由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险B.次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险C.随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险D.银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险E.次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔正确答案：ACDE92. 单选题：【2012年真题】下列指标计算公式中，不正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净收入资产总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入总额-营业支出总额）正确答案：D93. 多选题：下列属于风险管理流程的主要步骤的是()。A.风险识别B.风险计量C.风险对冲D.风险转移E.风险控制正确答案：ABE94. 单选题：下列关于留置的说法，错误的是()A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案：C95. 单选题：【2014年真题】商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划正确答案：C96. 多选题：重要的风险监测指标有()。A.不良资产贷款率B.预期损失率C.单一（集团）客户授信集中度D.贷款风险迁徙率E.不良贷款拨备覆盖率正确答案：ABCDE97. 多选题：风险预警程序包括()。A.信用信息的收集和传递B.风险识别C.风险分析D.风险处置E.后评价正确答案：ACDE98. 单选题：风险识别的主要方法不包括（）。A.失误树分析法B.资产账务状况分析法C.专家预测法D.分解分析法正确答案：C99. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行）附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足()。A.商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线B.商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统C.商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险D.商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率E.商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控正确答案：ABCE100. 单选题：【2013年真题】市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开正确答案：D