GARCH模型建模

上传人：ag****7 文档编号：170905895 上传时间：2022-11-23 格式：DOC 页数：12 大小：662.50KB

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l 以1995年1月至2000年8月日元兑美元汇率值序列ARCH建模分析（共1427个值）日元兑美元汇率值序列JPY1. 画出时序图2.做单位根检验存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳确定模型AR（3) MA（3）AR（1）前面的系数显著为0,于是去掉ar（1)建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型有自相关性,做ARCH效应检验对话框选择ARCH效应会发现有ARCH效应，拒绝原假设（H0: a1=a2=aq=0,即无条件异方差效应)多次尝试，对残差平方定阶，选择7阶（PACF7阶截尾）参数太多，考虑GARCH（1,1)模型把均值模型和方差模型联立一起考虑这里可以尝试 ARCH-M模型，TGARCH模型等会发现均值模型里面ar（2）前面的系数显著为零，于是剔除ar（2），重新建模画出残差的QQ图在方程的对话框里选择forecast，静态预测，便可模拟原始数据

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