股指期货日内交易技巧.ppt

,股指期货日内交易,2,目 录,第一节 股指期货的交易特性 第二节 股指期货的日内波动特性 第三节 日内交易策略的设计-压力与支撑 第四节 日内交易策略的设计-盘整概率 第五节 日内交易策略的设计-止损设计 第六节 日内交易策略的设计-投入比例 第七节 日内交易策略的执行-心理调节 第八节 我们能帮助您 第九节 走向成功,股指期货指数（文华财经）日线图,3,趋势性跳空为主,破坏性跳空较少,股指期货的交易特性,股指期货不同于商品，自2010年4月116日到2012年1月20日为止的431个的交易日中仅有29次跳空，占有效交易日的6.73%，交易的连续性较高。 股指期货交易活跃的为距今1月左右的合约，商品期货3-6月，由于时间限制，股指期货交易的日线级别纠缠较少，而更多的是在日内纠缠。 股指期货采取现金交割方式，几乎无法实行类似商品期货中出现的逼仓，而10%的涨跌停板自沪深300指数公布以来未被触及，日内交易风险容易被锁定在一定范围内。,4,日内走势类型,5,股指期货日内波动特性,高低点差，最大248点，最小11.8点，平均60点波动空间，2%幅度 杠杆：5.88倍（中证期货），最大8.33倍（交易所） 投入：17%的保证金=15万 投入收益：0.236%-49.6%，平均12% 投入总资金的50%：0.1%-25%，平均6%,6,股指期货K线长度的分类,7,日内交易策略的设计-压力与支撑,8,压力,支撑,实战枚举-大涨,9,突破压力出现大涨的机会,实战枚举-大跌,10,突破支撑出现大跌的机会,日内交易策略的设计-盘整概率,概率与盘整行情,12,压力,支撑,4,5,6,7,8,9,10,2,3,11,12,1+1，1次,1+2，1次,5+6，1次,6+6，1次,1+3，2+2 2次,1+6，2+5，3+4 3次,单边行情的概率小，抓住大量的盘整行情中的部分也可累积盈利,实战枚举-成功,13,日内交易策略的设计-止损设计,14,盈,亏,实战枚举-失败,15,控制失败交易的幅度-积累成功,16,严格限制停损6-10点/次，日3次,日内交易策略的设计-投入比例,17,推荐投入比例30-50%,期货交易与资金管理（杠杆运用）,18,日内交易策略的执行-心理调节,19,100人进场,恐惧55人,恒心20人,耐性12人,贪婪8人,成功5人,分析能力与执行力,20,人,深入有效的分析透彻目标的能力： 抓住基本的逻辑要素,强化 分析确认, 提炼和总结,确认机会的能力,最重要的就是执行力：是智慧、毅力、心态等的综合，只有坚持把所有的技巧、方法、理念落实到执行当中去，并不断调整以适应市场，才能使盈利在账户上真正得以体现,帮助您设计交易策略,21,帮助您认清自我,22,主要服务项目： 1.按月、季、年汇总数据 2.区间资金变动图 3.区间盈亏累计图 4.隔夜和日内的分析 5.多头和空头分析 6.资金利用率分析 8.风险和收益分析 9.资金运用分析 10.品种分布 11.盈亏按时间和幅度分布 12.交易技巧改进建议,帮助您学习,23,帮助您与他人沟通交流,24,股指期货群：,商品期货群：,走向成功,25,压力,支撑,单边涨,单边跌,捕捉盘整,控制亏损,26,谢谢！,