初级银行从业《风险管理》试题含答案33

初级银行从业风险管理试题含答案1. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A2. 单选题：下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性风险最高的是()银行。A.AB.BC.CD.A、B、C正确答案：B3. 单选题：【2015年真题】下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法正确答案：A4. 单选题：流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全、收益B.总行、分行C.资产、负债D.贷款、存款正确答案：C5. 单选题：【2012年真题】某商业银行当期信用评级为B级的借款人当违约概率(PD)是0.10，违约损失率（LGD是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额是30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为()亿元。A.2B.1.5C.1D.2.5正确答案：C6. 单选题：下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是()。A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险C.股票风险资本计提比率都为8%D.不同市场中的股票头寸可以抵消正确答案：D7. 单选题：下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度正确答案：D8. 单选题：【2012年真题】下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是()。A.当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强B.当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之减弱C.当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强D.当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强正确答案：D9. 多选题：业务连续性管理应符合的要求说法错误的是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和风险自留等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认正确答案：BE10. 单选题：正态分布曲线的图形大致如()图所示。A.B.C.D.正确答案：A11. 单选题：【2012年真题】根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.替代标准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法正确答案：B12. 单选题：下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度正确答案：D13. 单选题：标准法将商业银行的所有业务划分为()大类业务条线。A.六B.七C.九D.十正确答案：C14. 单选题：风险水平类指标属于()，风险迁徙类指标属于()。A.静态指标，静态指标B.静态指标，动态指标C.动态指标，动态指标D.动态指标，静态指标正确答案：B15. 多选题：下列关于法人客户评级模型的说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型正确答案：ABD16. 多选题：下面关于贷款分类的说法，不正确的有()。A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断正确答案：DE17. 单选题：2004年6月，巴塞尔委员会颁布巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律正确答案：C18. 单选题：代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中（）操作风险点。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流稗正确答案：D19. 单选题：债务人因为某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批正确答案：A20. 单选题：外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B21. 单选题：【2014年真题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元正确答案：B22. 单选题：假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为()。A.20%B.26%C.53%D.56%正确答案：D23. 单选题：下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制正确答案：C24. 单选题：风险管理部门与()之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.外部监督部门正确答案：A25. 单选题：【2012年真题】商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：B26. 单选题：内部控制评价主要包括()。A.过程评价和目标评价B.结果评价和目标评价C.过程评价和结果评价D.过程评价和方法评价正确答案：C27. 单选题：从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施正确答案：B28. 单选题：VaR值的大小与未来一定的()密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件正确答案：B29. 单选题：不同职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要是()。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告正确答案：B30. 单选题：对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（）A.识别频率应当快于额度授信周期B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致D.以上都不对正确答案：C31. 单选题：某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.OD.22.8正确答案：B32. 单选题：()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险正确答案：B33. 单选题：下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是()。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型C.CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险D.CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念正确答案：A34. 单选题：【2014年真题】商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求正确答案：C35. 单选题：银行往往用（）去支持长期的贷款出现期限错配。A.长期存款B.短期存款C.长期负债D.短期负债正确答案：B36. 多选题：下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有()。A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关正确答案：BDE37. 多选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，()属于风险缓释措施。A.制定应急和连续营业方案B.实行强制休假制度C.购买保险D.计提风险损失准备E.调整业务规模正确答案：AC38. 单选题：【2012年真题】对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是()。A.不动产抵押B.企业连带责任保证C.定金与留置D.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押正确答案：C39. 单选题：风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露()。A.核心资本指标B.附属资本指标C.资本充足率指标D.资本扣除项指标正确答案：C40. 单选题：()是国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法。A.平衡计分卡法B.打分卡法C.最大值法D.平均值法正确答案：B41. 多选题：下列表外项目的信用转换系数低于50%的有()。A.原始期限不超过1年的贷款承诺B.可随时无条件撤销的贷款承诺C.银行借出的证券或用做抵押物的证券D.与贸易直接相关的短期或有项目E.远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券正确答案：ABD42. 多选题：资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有()。A.债券投资组合B.买入返售资产C.股权投资组合D.金融衍生品组合E.零售信贷组合正确答案：ABCDE43. 单选题：()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案：B44. 单选题：【2013年真题】关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作正确答案：A45. 单选题：下列()活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C46. 多选题：关键风险指标通常包括()。A.交易量B.员工水平C.技能水平D.客户满意度E.产品复杂程度正确答案：ABCDE47. 单选题：某企业2006年销售收入l0亿元人民币，销售净利率为l4%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%正确答案：C48. 单选题：健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，.以（）最大化为目标。A.利润B.每股收益C.经营价值D.实体价值正确答案：C49. 单选题：银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A50. 单选题：失职违规引发的操作风险是指商业银行内部的员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片露的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动正确答案：A51. 多选题：在商业银行对操作风险监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警.确定关键风险指标的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类正确答案：ABD52. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE53. 单选题：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应当为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金正确答案：A54. 单选题：()源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差异。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险正确答案：C55. 单选题：效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率正确答案：D56. 多选题：下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C.如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种正确答案：BCE57. 单选题：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.20%25%B.15%25%C.10%20%D.10%25%正确答案：A58. 多选题：【2012年真题】对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管理？()A.购买商业保险B.外包非核心业务C.设定风险限额D.制定应急和连续营业方案E.计提经济资本正确答案：ABD59. 单选题：【2012年真题】下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。A.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中C.商业银行应致力于持久培育良好的风险文化D.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案：A60. 单选题：下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源正确答案：B