长信银利精选开放式证券投资基金XX年半年度报告

长信银利精选开放式证券投资基金2021年半年度报告摘要2021年06月30日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份送出日期：2021年08月24日1 重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金合同规定，于2021年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称长信银利精选股票基金主代码519996交易代码前端：519997后端：519996基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年01月17日报告期末基金份额总额3,773,947,702.06基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。投资策略1、复合型投资策略由上至下的资产配置流程与由下至上的选股流程相结合的投资策略。其中，由上至下的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控制风险前提下优化资产的配置比例；由下至上的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。2、适度分散投资策略在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳定增值。3、动态调整策略体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。业绩比较基准中信标普100指数80%中信标普国债指数20%风险收益特征本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司中国农业银行股份信息披露负责人姓名周永刚李芳菲联系 021-61009999010-66060069电子邮箱zhouygcxfund lifangfeiabchina 客户服务 400-700-556695599 021-61009800010-632021162.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 cxfund 基金半年度报告备置地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F93 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2021年01月01日-2021年06月30日）本期已实现收益127,052,888.57本期利润-681,903,774.52加权平均基金份额本期利润-0.1777本期基金份额净值增长率-21.48%3.1.2 期末数据和指标报告期末（2021年06月30日）期末可供分配基金份额利润-0.3473期末基金资产净值2,463,140,023.48期末基金份额净值0.6527注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去一个月-6.34%1.53%-5.15%1.32%-1.19%0.21%过去三个月-18.15%1.60%-19.30%1.47%1.15%0.13%过去六个月-21.48%1.37%-24.36%1.29%2.88%0.08%过去一年-10.12%1.56%-17.81%1.51%7.69%0.05%过去三年-22.80%1.90%-24.73%1.88%1.93%0.02%自基金合同生效日起至今（2005年01月17日-2021年06月30日）183.72%1.66%124.87%1.64%58.85%0.02%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为2005年1月17日至2021年6月30日。2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%80%，债券投资比例的变动范围为15%35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%15%。其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份、上海海欣集团股份、武汉钢铁股份共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份占49、上海海欣集团股份占34.33、武汉钢铁股份占16.67。截至2021年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信央企100指数（LOF）和长信中短债债券。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期胡志宝本基金基金经理，兼长信双利优选基金基金经理2006年12月07日12年胡志宝先生，经济学硕士，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份资产管理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，从事投资策略研究工作。现任本基金的基金经理。注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在报告期内，严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现可能异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析相对2021上半年GDP同比增11.1%， CPI同比涨2.6%的良好经济数据，上半年的A股市场下跌幅度超出预期。上证指数下跌26.82%，沪深300下跌28.32%，而以中小市值品种为主的中证500指数下跌12.39%，中小板综指下跌10.03%。整体下跌的市场表现出较强的结构性特征。年初市场在通胀、过热、调控担忧以及流动性趋紧等等预期下，周期股类大盘股急速调整，从而使指数呈现较大跌幅。而自四月开始政府为抑制房价过快上涨的强力调控政策以及欧债危机的冲击使市场对全球经济与中国经济2021年以来的复苏产生怀疑，二次探底的预期增强。2021年的熊市教训使部分投资者在强烈避险情绪驱使下大幅抛售股票，是二季度市场连续三个月大幅下跌的部分原因，使A股市场相对全球而言，与良好的经济面极不相符。本基金在组合构建上主要以估值偏低的大市值品种为主，对中小市值品种配置较低。既有本基金特殊的大盘股契约原因，也有管理人对市场判断的些许偏差有关。本基金按通胀、经济活跃配置的资产似乎成为市场通胀、过热、调控预期担忧的“牺牲品”。而以医药、高成长中小盘股为代表的通缩类资产跑赢市场。本基金在家电、信息技术、零售、食品饮料、新能源行业的配置以及地产股底部加大配置力度，部分弥补上半年市场判断错误的损失。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截止2021年6月30日，本基金份额净值为0.6527元，份额累计净值为2.5727元；本基金本期净值增长率为-21.48%；同期业绩比较基准增长率为-24.36%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望本基金认为，中国经济增长仍在良性可控范围内，不会产生二次探底风险，潜在经济增长动能仍有释放空间。调结构、城镇化、保障性住房建设、西部大开发等均给中国经济的中长期增长注入活力。展望下半年，经济将呈探底回升态势，虽然三季度经济下滑会在微观企业业绩层面上有所体现，但市场已经有一定的预期且相关公司股价已经过半年多的下跌体现。政府关注的房地产价格已开始下降，CPI也将渡过年内的高点，通胀威胁有消除迹象，稳增长在下半年政府工作中地位加强。股票市场对宏观经济二次探底以及长期增长的过渡担忧有望得到纠错，传统行业的估值有一定的恢复空间。长期而言，受益于调结构、消费升级的成长型公司值得深度挖掘。下半年的风险主要是CPI数据能否如预期回落，房价能否稳定。另外小盘股的局部高估、创业板大幅度解禁来临、政府对医药行业的整顿等均可能引发市场的震荡行情。操作上本基金仍将坚持一贯的相对均衡行业配置思路，围绕低估值和高成长二条线索构建组合。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证券监督管理委员会2021年9月12日发布的202138号文关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。本基金收益分配原则如下：1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；2、每一基金份额享有同等分配权；3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；5、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；6、基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%；7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配4次。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管长信银利精选开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行严格遵守证券投资基金法相关法律法规的规定以及长信银利精选开放式证券投资基金基金合同、长信银利精选开放式证券投资基金托管协议的约定，对长信银利精选开放式证券投资基金管理人长信基金管理有限责任公司2021年1月1日至2021年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信银利精选开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信银利精选开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金报告截止日：2021年06月30日单位：人民币元资 产本期末2021年06月30日上年度末2021年12月31日资 产：银行存款184,198,028.66376,349,477.08结算备付金2,280,344.562,615,548.97存出保证金1,814,808.381,929,764.05交易性金融资产2,279,172,443.063,083,477,385.73其中：股票投资1,886,739,257.092,580,215,935.52 基金投资 债券投资392,433,185.97503,261,450.21 资产支持证券投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款3,017,095.41应收利息3,508,119.4811,720,611.55应收股利应收申购款29,248.782,020,656.46递延所得税资产其他资产资产总计2,471,002,992.923,481,130,539.25负债和所有者权益本期末2021年06月30日上年度末2021年12月31日负 债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款213,399,359.90应付证券清算款应付赎回款991,862.753,609,076.35应付管理人报酬3,230,180.154,113,144.40应付托管费538,363.36685,524.09应付销售服务费应付交易费用1,399,341.76831,823.73应交税费49,723.2039,292.80应付利息9,541.46应付利润递延所得税负债其他负债1,653,498.221,624,075.32负债合计7,862,969.44224,311,838.05所有者权益：实收基金3,773,947,702.063,917,743,234.67未分配利润-1,310,807,678.58-660,924,533.47所有者权益合计2,463,140,023.483,256,818,701.20 负债和所有者权益总计2,471,002,992.923,481,130,539.25 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值0.6527元，基金份额总额3,773,947,702.06份。6.2 利润表会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金本报告期：2021年01月01日-2021年06月30日单位：人民币元项 目本期2021年01月01日-2021年06月30日上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日一、收入-650,522,748.411,051,331,996.641.利息收入8,312,855.238,523,873.72其中：存款利息收入953,138.91804,340.52 债券利息收入7,359,716.327,719,533.20 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入2.投资收益（损失以“-”填列）150,029,160.16-192,929,610.37其中：股票投资收益140,398,546.47-217,817,431.70 基金投资收益 债券投资收益-2,346,066.1812,710,433.46 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益11,976,679.8712,177,387.873.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-808,956,663.091,235,571,283.444.汇兑收益（损失以“”号填列）5.其他收入（损失以“-”号填列91,899.29166,449.85减：二、费用31,381,026.1128,804,245.891管理人报酬21,628,307.6319,292,430.932托管费3,604,717.933,215,405.203销售服务费4交易费用4,888,661.206,122,749.255利息支出1,088,279.25其中：卖出回购金融资产支出1,088,279.256其他费用171,060.10173,660.51三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-681,903,774.521,022,527,750.75减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）-681,903,774.521,022,527,750.756.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金本报告期：2021年01月01日-2021年06月30日单位：人民币元项 目本期2021年01月01日-2021年06月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)3,917,743,234.67-660,924,533.473,256,818,701.20二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-681,903,774.52-681,903,774.52三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-143,795,532.6132,020,629.41-111,774,903.20其中：1.基金申购款18,300,581.58-4,074,471.4614,226,110.12 2.基金赎回款（以“-”号填列）-162,096,114.1936,095,100.87-126,001,013.32四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）3,773,947,702.06-1,310,807,678.582,463,140,023.48项 目上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)4,341,839,174.61-2,225,944,627.222,115,894,547.39二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)1,022,527,750.751,022,527,750.75三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-157,803,756.6757,656,161.14-100,147,595.53其中：1.基金申购款58,411,278.43-21,435,160.9036,976,117.53 2.基金赎回款（以“-”号填列）-216,215,035.1079,091,322.04-137,123,713.06四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）4,184,035,417.94-1,145,760,715.333,038,274,702.616.4 报表附注6.4.1 基金基本情况长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于同意长信银利精选开放式证券投资基金募集的批复(证监基金字2004 98号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照中华人民共和国证券投资基金法及其配套规则和长信银利精选开放式证券投资基金基金合同发售，基金合同于2005年1月17日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,182,530,117.97份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份。根据中华人民共和国证券投资基金法及其配套规则、长信银利精选开放式证券投资基金基金合同和长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书（更新）的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-80%；债券资产15%-35%；现金类资产5%-15%，其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定。本基金股票投资部分的业绩比较基准为中信大盘价值指数，债券投资部分为中信国债指数，复合业绩比较基准为：中信标普100指数80中信标普国债指数20。根据证券投资基金信息披露管理办法，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。6.4.2 会计报表的编制基础本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的证券投资基金会计核算业务指引、长信银利精选开放式证券投资基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。6.4.4.2 差错更正的说明本报告期本基金没有发生重大会计差错。6.4.5 税项根据财税字199855号文、200161号文关于证券投资基金税收问题的通知、财税字2002128号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税200478号文关于证券投资基金税收政策的通知、财税字200511号文关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知、财税2005102号文关于股息红利个人所得税有关政策的通知、财税2005103号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知、财税2005107号文关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知、财税200784号文财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知、财税20211号文财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。(5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2021年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率由0.3%降至0.1%。自2021年9月19日起，证券(股票)交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股和股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。6.4.6关联方关系6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系长信基金管理有限责任公司基金管理人中国农业银行股份(中国农业银行)基金托管人长江证券股份（长江证券）基金管理人的股东6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.7.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2021年01月01日-2021年06月30日上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例长江证券447,849,804.2914.06%504,980,076.2412.76%6.4.7.1.2 债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2021年01月01日-2021年06月30日上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日成交金额占当期债券交易总量的比例成交金额占当期债券交易总量的比例长江证券3,755,081.603.69%6.4.7.1.3应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2021年01月01日-2021年06月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占应付佣金余额的比例长江证券380,669.8014.30%关联方名称上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占应付佣金余额的比例长江证券429,228.4312.92%注：股票交易佣金计提标准如下：深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额1-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额1-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。根据证券交易席位及证券综合服务协议，本基金管理人在租用长江证券股份证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券股份获得证券研究综合服务。6.4.7.2 关联方报酬6.4.7.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2021年01月01日-2021年06月30日上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日当期应支付的管理费21,628,307.6319,292,430.93其中：应支付给销售机构的客户维护费4,883,553.654,307,686.37注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值1.5%/当年天数6.4.7.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2021年01月01日-2021年06月30日上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日当期应支付的托管费3,604,717.933,215,405.20注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值0.25%/当年天数6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元本期2021年01月01日-2021年06月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国农业银行90,692,780.00上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国农业银行6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况基金管理人在报告期内未投资本基金。6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方在报告期内未投资本基金。6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2021年01月01日-2021年06月30日上年度可比期间2021年01月01日-2021年06月30日期末存款余额当期存款利息收入期末存款余额当期存款利息收入中国农业银行股份184,198,028.66931,792.23219,515,688.64782,950.70注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2021年6月30日的相关余额为人民币2,280,344.56元 (2021年12月31日：2,615,548.97元)6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本年度与上一会计年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。6.4.8期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.11.1.1 受限证券类别：证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量期末成本总额期末估值总额002381双箭股份2021-03-262021-07-02网下申购流通受限32.0032.0810,124323,968.00324,777.92002384东山精密2021-03-312021-07-09网下申购流通受限26.0057.6741,3831,075,958.002,386,557.61002387黑牛食品2021-04-022021-07-13网下申购流通受限27.0036.9630,824832,248.001,139,255.04002389南洋科技2021-04-022021-07-13网下申购流通受限30.0055.1927,586827,580.001,522,471.34002397梦洁家纺2021-04-212021-07-29网下申购流通受限51.0053.7615,249777,699.00819,786.24002399海普瑞2021-04-282021-08-06网下申购流通受限148.00117.0318,6712,763,308.002,185,067.13002407多氟多2021-05-062021-08-18网下申购流通受限39.3941.6513,740541,218.60572,271.00002422科伦药业2021-05-262021-09-03网下申购流通受限83.3693.8081,6696,807,927.847,660,552.20002432九安医疗2021-06-022021-09-10网下申购流通受限19.3823.0635,435686,730.30817,131.10300069金利华电2021-04-122021-07-21网下申购流通受限23.9025.7316,891403,694.90434,605.43300070碧水源2021-04-122021-07-21网下申购流通受限69.0093.2033,8782,337,582.003,157,429.60300071华谊嘉信2021-04-122021-07-21网下申购流通受限25.0029.8211,347283,675.00338,367.54300072三聚环保2021-04-162021-07-27网下申购流通受限32.0040.8249,3771,580,064.002,015,569.14300073当升科技2021-04-162021-07-27网下申购流通受限36.0058.7533,9551,222,380.001,994,856.25300076GQY2021-04-232021-07-23网下申购流通受限65.0053.9613,671888,615.00737,687.16300080新大新材2021-05-102021-08-25网下申购流通受限43.4036.0023,9661,040,124.40862,776.00300082奥克股份2021-05-102021-08-20网下申购流通受限85.0067.5521,1481,797,580.001,428,547.40300084海默科技2021-05-102021-08-20网下申购流通受限33.0027.1927,234898,722.00740,492.466.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量期末成本总额期末估值总额600823世茂股份2021-06-30召开股东大会11.342021-07-0111.181,999,89321,933,819.7022,678,786.62601318中国平安2021-06-29重大资产重组46.811,400,00058,788,572.0365,534,000.00000009中国宝安2021-06-30召开股东大会8.602021-07-018.485,499,91060,070,634.6447,299,226.006.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)1权益投资1,886,739,257.0976.36其中：股票1,886,739,257.0976.362固定收益投资392,433,185.9715.88其中：债券392,433,185.9715.88 资产支持证券3金融衍生品投资4买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产5银行存款和结算备付金合计186,478,373.227.556其他资产5,352,176.640.227合计2,471,002,992.92100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业B采掘业146,117,708.385.93C制造业738,689,781.5829.99C0 食品、饮料 125,298,251.955.09C1 纺织、服装、皮毛819,786.240.03C2 木材、家具C3 造纸、印刷12,096,000.000.49C4 石油、化学、塑胶、塑料4,341,165.460.18C5 电子25,986,349.021.06C6 金属、非金属245,083,553.279.95C7 机械、设备、仪表249,916,376.5910.15C8 医药、生物制品59,051,701.892.40C99 其他制造业16,096,597.160.65D电力、煤气及水的生产和供应业46,522,898.361.89E建筑业1,178,362.620.05F交通运输、仓储业G信息技术业96,538,623.853.92H批发和零售贸易234,151,638.549.51I金融、保险业366,924,779.8814.90J房地产业184,230,068.427.48K社会服务业3,157,429.600.13L传播与文化产业21,928,739.860.89M综合类47,299,226.001.92合计1,886,739,257.0976.607.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600000浦发银行7,865,107106,965,455.204.342600036招商银行6,384,88783,067,379.873.373002024苏宁电器6,737,02576,802,085.003.124600690青岛海尔3,659,23269,891,331.202.845600048保利地产6,743,82468,989,319.522.806000829天音控股4,607,88966,630,074.942.717601318中国平安1,400,00065,534,000.002.668600739辽宁成大2,199,92055,349,987.202.259601166兴业银行2,279,99352,508,238.792.1310600031三一重工2,822,79351,572,428.112.09注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站( cxfund )的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600739辽宁成大72,311,391.392.222000568泸州老窖62,434,846.471.923000009中国宝安60,070,634.641.844002202金风科技59,261,564.031.825600030中信证券56,723,311.921.746601166兴业银行48,604,748.301.497600900长江电力48,260,812.721.488600583海油工程47,551,570.531.469600036招商银行46,825,504.501.4410600271航天信息44,237,380.861.3611000926福星股份40,656,770.711.2512600100同方股份40,191,621.181.2313601989中国重工35,543,555.901.0914600289亿阳信通32,953,884.531.0115000729燕京啤酒31,348,822.000.9616002064华峰氨纶31,241,725.360.9617600737中粮屯河30,046,244.940.9218600675中华企业29,998,386.570.9219600500中化国际29,565,913.390.9120600019宝钢股份29,137,523.890.89注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000623吉林敖东103,982,027.403.192600019宝钢股份99,966,859.743.07