创新思路下的债券风控课件

28,Click to add title,Edit Master text styles,Second level,Third level,2019.9,创新,思路下的债券风控,2019.9创新思路下的债券风控,目录,背景色,255-231-215,重点正文色,254-182-135,重点标题色,254-134-55,背景色,242-242-242,非重点色,166-166-166,问题,提出,创新,方案,效果案例,产品展示,目录背景色重点正文色重点标题色背景色非重点色问题提出创新方案,问题的提出：企业分析的独特性,样本量,推理逻辑,数据形态,组织结构,问题的提出：企业分析的独特性样本量推理逻辑数据形态组织结构,目录,背景色,255-231-215,重点正文色,254-182-135,重点标题色,254-134-55,背景色,242-242-242,非重点色,166-166-166,问题,提出,创新,方案,效果案例,产品展示,目录背景色重点正文色重点标题色背景色非重点色问题提出创新方案,欧拉,债券创新解决,方案,模型出险信号详情,72.82,最早预警时间：,2018-12-31,债券违约风险得分,宏观市场,行业地区,关联关系,发债主体,债券信息,债券五维风险详情,1,2,3,业务专题模型,Operation Oriented Model,相似评估模型,Similarity Evaluation Model,机器学习模型,Quantitative Risk Model,架构创新,智能专家模型,Intelligent Expert Mode,风险传导模型,Risk Diffusion Model,功能创新,模型,创新,监测传导路径,提示财务信息,专家观点聚合,锁定相似事件,量化违约风险,因子自动分析模型,因子网络分析模型,基于供应链、产业链的知识图谱,欧拉债券创新解决方案模型出险信号详情72.82最早预警时间：,欧拉,债券：架构创新,业务逻辑,技术架构,供应链,关系,链,知识图谱,欧拉债券：架构创新业务逻辑技术架构供应链关系链知识图谱,欧拉债券：模型创新（,O-RIS,Q,）,-,机器学习模型,模型训练：深度学习算法,+,信用评分模型,因子再筛选：通过模型训练结果，获得重要解释因子，重新入模,模型训练,+,因子再筛选,二阶评分：机器学习模型总分,+,五维专项评分，包括债券、,宏观、财务、法律和舆情等五个维度,总体评分,+,五维专项评分,全量数据采集,结构化数据：,宏观指标、行业数据、财务报表、工商信息,非结构化数据：新闻舆情、法律文书、监管政策、上市公告等,特征工程,+,过采样方法,特征工程：初步因子筛选，去除无效因子,过采样方法：解决样本失衡问题,AI,风险评分预警,定位风险源头,采用先进算法,因子再筛选入模,保证模型高准确度,解决样本失衡问题,甄选有效因子,全量发债主体信息已违约,+,未违约,四,大,创 新,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-机器学习模型模型训练：深,欧拉债券：模型创新（,O-R,I,SQ,）,-,智能,专家,模型,专业投资机构,行业研究机构,政府监管文件,信用评级机构,交易所问询函件,海量分析专业报告,【,截取产品效果图实例就好了,】,可以体现可解释性、专家经验价值,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-智能专家模型专业投资机构,欧拉债券：模型创新（,O-,R,ISQ,）,-,风险,传导,模型,企业关系网络查寻,基于企业六大维度关系，应用,复杂网络模型,，搭建企业关联关系网络。,持股股东,对外投资,担保关系,下游客户,上游供应商,债权人,风险传导敏感度提示,应用先进的,传染病模型,，计算关联企业,风险传导概率,；,传导风险划分为公司传出风险和周边传入风险，构建创新,风险传导生态系统,。,基于历史风险事件影响程度，,量化风险事件对企业影响水平,。,风险传导水平量化,根据风险评分，精准,定位风险源头,，提示风险传导路径,智能匹配风险源头线索,，为风控决策保驾护航；,风险传导线索追踪,逻辑推理,风险传导模型示意,风险传导产品实例,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-风险传导模型企业关系网络,欧拉债券：模型创新（,O,-RISQ,）,-,业务,专题,模型,企业财务健康风险,预警财务风险,企业状况解析,通过机器学习模型给企业财务状况进行评分，生成财务健康指数,结合阿曼特破产指数（,Z-Score,）多模型分析企业经营状况,基于金融逻辑，将财务指标划分为五个维度，包括偿债能力、财务结构、成长能力、盈利能力、营运能力,根据维度风险评分，判断企业财务状况,100+,财务指标入模，包括企业财务数据，行业龙头财务指标、竞争对手财务因子等，多角度解析企业指标健康性,展示出险指标，定位风险源头,偿债能力,财务结构,营运能力,盈利能力,成长能力,深入风险详情,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-业务专题模型 企业财务,欧拉债券：模型创新（,O,-RISQ,）,-,业务,专题,模型,企业财务粉饰风险,造假相似匹配,企业画像,财务指标,舆情事件,造假公司画像,造假期间财务指标,证监会处罚文件,从,四个维度,进行分析，包括指标趋势、波动性、行业对比、趋势背离，量化粉饰风险,根据各维度评分，,定位风险来源,财务造假预警,欧拉财务造假风险指数,提供风险评分,判定风险等级,相似度,对比造假案例,预警粉饰风险,底层分析指标,企业财务指标,行业龙头财务指标,全量造假公司财务指标,企业舆情事件,全量造假公司舆情事件 全量造假公司证监会处罚文件,造假线索跟踪,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-业务专题模型 企业财务,欧拉债券：模型创新（,O,-RISQ,）,-,相似,评估,模型,目标企业画像,舆情信息,法律文件,经营状况,违约主体画像,违约案例,舆情信息,经营状况,相似,程度,69%,提供相似度匹配分数，及时预警风险,展示高相似度公司案例，提供历史详情,一对一展示相似风险线索，定位风险源头,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-相似评估模型目标企业画像,目录,背景色,255-231-215,重点正文色,254-182-135,重点标题色,254-134-55,背景色,242-242-242,非重点色,166-166-166,问题,提出,创新,方案,效果案例,产品展示,目录背景色重点正文色重点标题色背景色非重点色问题提出创新方案,产品功能：多维风险预警，五大模型分析，定位风险源头,多维评分详解，定位风险源头,五大模块预警，全面排查风险,风险排行，实时锁定出险债券,业务专题模型,分析企业财务状况,预警财务风险,风险传导模型,基于公司关系网络,跟踪企业传导风险,智能专家模型,模拟专家分析逻辑,全方位捕捉市场风险,相似评估模型,匹配历史违约案例,判定违约相似特征风险,机器学习模型,智能分析全量企业,AI,锁定违约风险,总风险排名,风险行业排名,风险地区排名,宏观风险提示,行业风险提示,财务风险提示,舆情风险提示,经营风险提示,关联风险提示,产品功能：多维风险预警，五大模型分析，定位风险源头 多维评,效果：,已接入某资管投资分析平台，,准确捕捉违约债券，提前,3-6,个月出警,五维风险事件,逐层分解,风险因子展示,定位源头,达成效果,时点,+,时序,债券风险概览,2019,年至今，违约债券,104,只,，提前,3,个月以上,成功预警,95,只,，成功预警规模约,680,亿元,债券,56.44,宏观,5.84,财务,95.69,法律,20.25,舆情,91.72,风险中,风险高,风险低,风险中,风险高,风险维度,&,指标,达成效果,5,大等级,量化风险,行业上中下游,传导风险全覆盖,提前,3,个月以上,风险信号识别,7*24,小时,风险实时监控,28%,漏报率,40%,误报率,效果：已接入某资管投资分析平台，准确捕捉违约债券，提前3-6,目录,背景色,255-231-215,重点正文色,254-182-135,重点标题色,254-134-55,背景色,242-242-242,非重点色,166-166-166,问题,提出,创新,方案,效果案例,产品展示,目录背景色重点正文色重点标题色背景色非重点色问题提出创新方案,产品展示,欧拉债券风控平台,-,搜索页面,债券名称,/,债券代码,/,发债企业名称搜索,(,信用债）,债市舆情,地区,/,行业风险一览,风险债券,/,临期债券排名,1,2,4,3,产品展示欧拉债券风控平台-搜索页面债券名称/债券代码/发债企,债券名片,业务专题模型板块,风险传导模型板块,智能专家模型板块,相似评估模型板块,机器学习模型板块,产品展示,欧拉债券风控平台,-,总览页,1,2,3,4,5,6,债券名片产品展示欧拉债券风控平台-总览页123456,企业名片,企业财务风险得分,/,排名总览,企业财务风险季度走势,产品展示,业务专题模型,财务风险分析首页,2,3,1,企业名片产品展示业务专题模型财务风险分析首页231,产品展示,业务专题模型,财务健康风险,财务健康风险总览,财务健康风险指数概览,财务健康五维风险详情,1,2,3,产品展示业务专题模型财务健康风险财务健康风险总览123,产品展示,业务专题模型,财务粉饰风险,2,3,1,财务粉饰风险总览,欧拉财务粉饰指数概览,欧拉财务粉饰指数五维详情,财务粉饰案例相似度匹配,财务粉饰舆情详情,4,5,产品展示业务专题模型财务粉饰风险231财务粉饰风险总览财务,产品展示,业务专题模型,风险传导模型,风险传导总得分和风险传导生态系统图,风险传导路径和公司关系图谱,风险线索详情,1,2,3,产品展示业务专题模型风险传导模型风险传导总得分和风险传导生,产品展示,业务专题模型,智能专家模型,总评分概览,7,大风险维度详情,1,2,产品展示业务专题模型智能专家模型总评分概览12,产品展示,业务专题模型,相似评估模型,匹配到的违约债券和匹配程度,匹配的详情,1,2,产品展示业务专题模型相似评估模型匹配到的违约债券和匹配程度,产品展示,业务专题模型,机器学习模型,1,2,机器学习模型风险得分和,5,个维度雷达图,5,个维度的风险详情,产品展示业务专题模型机器学习模型12机器学习模型风险得分和,产品展示,欧拉中观分析平台,-,首页,行业景气度排行,景气度评分概览,各维度贡献分概览,1,2,3,产品展示欧拉中观分析平台-首页行业景气度排行123,产品展示,欧拉中观分析平台,-,景气度走势预测,行业历史景气度走势,行业未来景气度预测,1,2,产品展示欧拉中观分析平台-景气度走势预测行业历史景气度走势1,产品展示,欧拉中观分析平台,-,核心因子分析,核心因子列表,核心因子对景气度的预测效果,1,2,产品展示欧拉中观分析平台-核心因子分析核心因子列表12,产品展示,高风险债券每日推送,产品展示高风险债券每日推送,谢谢！,谢谢！,