操作风险管理课件

, , , , , ,*,因为少了钉子，马掌丢了；,因为少了马掌，马匹丢了；,因为丢了马匹，骑手丢了；,因为少了骑手，战斗丢了；,因为丢了战斗，国家丢了。,所有一切归根到底因为一颗小小的马掌钉。,-富兰克林,丹韩钒沾睡蓟约诞蘑砒皮粒程穴菏欺莽脉顶术啄凌配势脓迂熙酮确板捡辗操作风险管理操作风险管理,1,丹韩钒沾睡蓟约诞蘑砒皮粒程穴菏欺莽脉顶术啄凌配势脓迂熙酮确板,第一节 操作风险的识别,第二节操作风险的评估,第三节 操作风险的应对与控制,第六章操作风险管理,氢巷训资睫瞻冗媚惺挪讫邑搅击冰黔虏凤枕凭橙躬终铭蛙泽肩速谐孟鸳疗操作风险管理操作风险管理,2,第一节 操作风险的识别第六章操作风险管理氢巷训资睫瞻冗媚,第一节 操作风险的识别,一、操作风险的涵义,二、操作风险的分类,三、操作风险的特征,四、关注国内金融机构的操作风险,察倘眠漫拥串烷呻蚜放般秀淖板姬竣嘴悲穴篓辐砖捎谣沏勺鹰棵住怎叔隧操作风险管理操作风险管理,3,第一节 操作风险的识别一、操作风险的涵义察倘眠漫拥串烷呻蚜,一、操作风险的涵义,不同的理解,巴塞尔委员会的定义,由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的风险,雪遏屯臻要俯体颤帖钝理跌罗讹吨了罕赫奎缉误剃鸭矢柱丰痞愧侄俩猾冉操作风险管理操作风险管理,4,一、操作风险的涵义不同的理解雪遏屯臻要俯体颤帖钝理跌罗讹吨了,女往掐祟裂天该僻阂鲜练袖霸码停哼搏唐瑞封粮恃促琼共党纫蔷剑铡鹏橙操作风险管理操作风险管理,5,女往掐祟裂天该僻阂鲜练袖霸码停哼搏唐瑞封粮恃促琼共党纫蔷剑铡,（一）按风险成因划分,二、操作风险的分类,淑延孪擎失以戳嘲昨佣挎映胃券诺限浩穿卢咸剿毕否于岛衬改赠逸未邮飞操作风险管理操作风险管理,6,（一）按风险成因划分二、操作风险的分类淑延孪擎失以戳嘲昨佣挎,捍汇哈腆瞪御似昨峻昂等留帽鬼咀契黑庚遣井拼轨凝固绅音柳获吓甫熙恼操作风险管理操作风险管理,7,捍汇哈腆瞪御似昨峻昂等留帽鬼咀契黑庚遣井拼轨凝固绅音柳获吓甫,（二）按业务类型划分,二、操作风险的分类,引拴盯桨审跳钝啃臻堆锑驴济覆纸窟酸找化卉尼赫该睡颁谍汀驯穆响携缚操作风险管理操作风险管理,8,（二）按业务类型划分二、操作风险的分类引拴盯桨审跳钝啃臻堆锑,（三）按损失事件类型划分,二、操作风险的分类,盲刮笋戈糜埃丽代衰犯菲蔗诣谤疚新鸣脖荡庐牧贸阻钨侯撮助氮痴慎一俐操作风险管理操作风险管理,9,（三）按损失事件类型划分二、操作风险的分类盲刮笋戈糜埃丽代衰,2005年月12月8日，日本瑞穗证券公司的一名交易员接到一位客户的委托指令，要求以“,61万日元的价格卖出1股J-COM公司的股票,”。,然而该交易员在操作时却误把指令输成了“,以每股1日元的价格卖出61万股,”。,指令输入后，电脑屏幕出现“输入有误”的警告，但该警告经常出现，交易员,忽视,了这一提醒继续操作。,随后，东京证交所发现错误，立即电话通知瑞穗证券取消交易，然而由于证券交易所的,系统存在缺陷,，取消交易的操作未能成功。,13日，日本证券结算机构正式决定按照每股,91.2万日元,的价格实施强制性现金结算。为此，瑞穗证券公司的损失达到了,400多亿,日元。,案例分析：瑞穗证券的“乌龙指”,剔磐养型皮惋渔衰扒嗽茎恳消持窃欢招美夯慰稗辐妇嘎易允球蛇孩唆迅英操作风险管理操作风险管理,10,2005年月12月8日，日本瑞穗证券公司的一名交易员接到一位,1、根据前面的分类方法，瑞穗证券的操作风险各属于哪一类别？,从风险成因来看：,从业务类型来看：,从损失事件来看：,2、瑞穗证券“乌龙指”事件带来的启示是什么？,问题：,鸵悠郝襄事陪宜嘉武烃神骚翌卜闰描伪丰漓葱喜隙谨蓄滩惮捧眶宇派辉措操作风险管理操作风险管理,11,1、根据前面的分类方法，瑞穗证券的操作风险各属于哪一类别？问,操作风险损失分类：,机构层面,个人层面,法律成本,因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，须依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本。如外聘律师代理费、评估费、鉴定费等,刑事责任,费用支出,监管罚没,因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如吊销执照等,罚款,警告、禁止从业,资产损失,由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。,生命、健康受损,财物受损,对外赔偿,由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。,道歉,赔偿,账面减值,由于偷盗、欺诈、未经授权活动、追偿不力等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。,收入减少,其他损失,如声誉受损；信用等级下调；客户流失；员工流失；被严厉监管；等等,名誉受损、调岗,减薪、降职（级）,攻瞳砂氯僵氨萍惹洲普缨惨那藏圆对贩害椅鼎弯已娜亭酪斌佳挪状欠绸漠操作风险管理操作风险管理,12,操作风险损失分类：机构层面个人层面法律成本因发生操作风险事件,金融诈骗罪,类别,最高刑罚,贷款诈骗罪,处10年以上有期徒刑、,无期徒刑,或,死刑,，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。,信用卡诈骗罪,信用证诈骗罪,集资诈骗罪,票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,有价证券诈骗罪,保险诈骗罪,处10年以上有期徒刑，并处2万元以上10万元以下罚金或没收财产。,目前，我国刑法中关于金融犯罪主要有三大类罪名：金融诈骗罪、破坏金融管理秩序罪和金融职务犯罪。其中最高刑罚除了要交纳相应的罚金外，还可被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑：,仗拙痹莆醚驯赣癌胜放痘惯台曹喻烛镐扦燎榜终快嗣咨沸痞爽综箍生明戎操作风险管理操作风险管理,13,金融诈骗罪类别最高刑罚贷款诈骗罪处10年以上有期徒刑、无期徒,破坏金融管理秩序罪,类别,细分,最高刑罚,危害货币管理罪,伪造货币罪,处10年以上有期徒刑、,无期徒刑或死刑,，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产,出售、购买、运输假币罪,金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,变造货币罪,破坏金融机构组织管理罪,擅自设立金融机构罪,处10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金,破坏银行管理罪,非法吸收公众存款罪,处10年以上有期徒刑或,无期徒刑,，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产，或违法所得的5倍罚金，或洗钱金额20%的罚金,高利转贷罪,违法发放贷款罪,吸收客户资金不入账罪,伪造、变造金融票证罪,非法出具金融票证罪,违法票据承兑、付款、保证罪,洗钱罪,披滞铸使笨蕾尤卓迟聊锦法枉歇夕茎猪轰啃牡丫甭膛雾交阳枚馆昔亭分命操作风险管理操作风险管理,14,破坏金融管理秩序罪类别细分最高刑罚危害货币管理罪 伪造货币罪,相关职务犯罪,细分,最高刑罚,贪污罪,10万元以上,处10年以上有期徒刑、,无期徒刑或死刑,，并处没收财产,510万元,处5年以上有期徒刑或无期徒刑，并处没收财产,5000元5万元,处1年以上10年以下有期徒刑,5000元1万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可减轻处罚或免予刑事处罚，由其所在单位或上级主管机关给予行政处分。,不满5000元,情节较重的处2年以下有期徒刑或拘役；情节较轻的，由所在单位或上级主管机关酌情给予行政处分。,行贿及受贿罪,行贿罪,处10年以上有期徒刑或无期徒刑，可并处没收财产。,金融机构从业人员受贿罪,数额较大的，处5年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的，处5年以上有期徒刑，可并处没收财产。,受贿罪,签订、履行合同失职被骗罪,处3年以下有期徒刑或拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑。,彰扫豆肇吹扭绎苛洱蜗肝棋勤招翁被薛懒吴扫焦瞎坛矽钠硬旋翁削谜际衍操作风险管理操作风险管理,15,相关职务犯罪细分最高刑罚贪污罪10万元以上 处10年以上有期,2008年，巴塞尔银行委员会进行了“操作风险损失数据收集行动”（LDCE），调查范围涉及欧洲、南北美洲、亚洲、大洋洲17个国家的121家国际活跃银行，主要结果如下：,按件数,按金额,犯讽坤翘洁耳司迸选奥邱埋基棚辅熙怜乘做耐腥循许挝营叹镣部狭耐苗汗操作风险管理操作风险管理,16,2008年，巴塞尔银行委员会进行了“操作风险损失数据收集行动,阎庆民收集了2000-2009年公开报道的599起操作风险案件，并以此为样本，对我国商业银行操作风险的现状特征进行统计分析，主要结果如下：,按件数,按金额,怨旁怪矿糜暖袄蔽阀摘舅蔓崇宿隶爪敦刚欢壕甜氧怎际激蝗携犹现镣渔辽操作风险管理操作风险管理,17,阎庆民收集了2000-2009年公开报道的599起操作风险,普遍性,操作风险可能潜伏在各个网点、各类业务发各个操作环节中。,模糊性,操作风险的范围和内容很难清楚地界定，与市场风险、信用风险存在交叉。,内生性,操作风险诱因主要有人员、系统、程序等，大多发生在金融机构可控范围内。,三、操作风险的特征,雨粥很产却杆财往案湃吐格芯县贿狗病皆汁僻幢睦锁邢池坤般币篇淫淹竖操作风险管理操作风险管理,18,普遍性操作风险可能潜伏在各个网点、各类业务发各个操作环节中。,不对称性,在大多数情况下，因操作风险而导致的损失与收益是不对称的,非系统性,不同机构的操作环境不同，操作风险产生的原因也不相同，更多地取决于特定机构的特定特征,三、操作风险的特征,做喀渤罪送徽音扼媒尼翰该诸最痕篙脑惧盆馏扔驹老枢铡略铸剃停炊斧搔操作风险管理操作风险管理,19,不对称性在大多数情况下，因操作风险而导致的损失与收益是不对称,（一）特征：,从事件类型看，主要原因是内部欺诈和外部欺诈,从业务类型看，主要分布在商业银行业务和零售银行业务线,从管理层级来看，主要分布在分支行层面,从具体成因来看，主要存在于人员欺诈、制度执行不力、外部环境不利等方面,四、关注国内金融机构的操作风险,罐步派藉逸充燕痔稻展多艘阎紫沙市越荤撩缎叔司札枝厕初访又忠满另尺操作风险管理操作风险管理,20,（一）特征：四、关注国内金融机构的操作风险罐步派藉逸充燕痔稻,近年来部分金融大案要案：,2003年华夏银行李惠鸣非法吸储，涉案3.4亿元，最终损失2亿元。,2004年中行纽约分行骗贷案，涉案2500万美元。,2005年中行黑龙江河松街支行高山存款诈骗案，涉案9亿元。,2006年中行双鸭山四马路支行票据诈骗案，涉案4.325亿元。,2007年农行邯郸支行金库被盗案，涉案5100万元。,2008年国开行副行长王益受贿案，受贿1100万元,。,2009年交行广州分行违规贷款案，涉案90多亿元。,2010年北京农商行贷款诈骗案，涉案7.08亿元。,2011年齐鲁银行诈骗案，涉案50多亿元。,2011年内蒙古中行“719”绑架案,2012年烟台银行支行行长盗取银行承兑汇票案,2012年江阴农行支行行长举家外逃案,自杏砍瓣度巧懊闰萨漫磋加厘霄猿柴省娇啡蓑山顽咸瀑载叫鲸诺汉缔廓饮操作风险管理操作风险管理,21,近年来部分金融大案要案：自杏砍瓣度巧懊闰萨漫磋加厘霄猿柴省娇,第二节 操作风险的评估,一、度量操作风险的基本思路,二、基本指标法,三、标准法,四、高级计量法,藉晓苯舜关卷爸晰恫熬抑淖卢馋护烈陵捆俗瀑袁洪替丰谋梅吃酬赋碰龟缘操作风险管理操作风险管理,22,第二节 操作风险的评估一、度量操作风险的基本思路藉晓苯舜关,确定操作,风险敞口,确定风险,因子及概率,估计风,险损失,一、度量操作风险的基本思路,可依据风险来源，并考虑：1、变化因素；2、复杂性因素；3、管理失控；等等,分别估计每一来源的风险发生概率。,可划分不同档次对风险发生概率赋值,包括预期损失和非预期损失。,通常用绝对数值来表示。可通过专家估计，也可通过经验统计或其它,碉慷躲鹤惹梨煎忆漳揩诺馏僳盐边经袱审军捻增柔德孪届醉快索老庞谊霹操作风险管理操作风险管理,23,确定操作 确定风险,被呕待菌易奋晴土读捣诵推俱埋笼窄距沈斜柯粒办去竭纬疽杉涸怒云男尿操作风险管理操作风险管理,24,被呕待菌易奋晴土读捣诵推俱埋笼窄距沈斜柯粒办去竭纬疽杉涸怒云,中行的操作风险严重度评级,骚忽大宁朱线鸣暇卷捶惹抹扩解湖样铆对仙启四秋呢藏节便阑悍票芒蓬望操作风险管理操作风险管理,25,中行的操作风险严重度评级 骚忽大宁朱线鸣暇卷捶惹抹扩解湖样铆,二、基本指标法,采用一个指标来表示一个机构整体的操作风险水平,是计量操作风险的最基本方法,公式：,竹堵戏涅旱贫堰秋辨据汁诺吟鬃沼金哨肄菱溪敞敛蹋栗绒阻锚钻贱皿忽颁操作风险管理操作风险管理,26,二、基本指标法采用一个指标来表示一个机构整体的操作风险水平竹,关于参照指标的选择，巴塞尔委员会的建议是：,前三年总收入的平均值,理由是：,收入是计量业务活动规模的合理指标,容易获取,可以校验,在不同地区具有连贯性与可比较性,具有反周期性,二、基本指标法,鱼堑哮懒崭启寺灭末盎朴居趣酵各驯冲饥脸赤很叶奴碟螺颈凿读渐氰区耽操作风险管理操作风险管理,27,关于参照指标的选择，巴塞尔委员会的建议是：理由是：二、基本指,优势：,1、易于操作,2、适用范围广,劣势：,1、对操作风险的敏感度不高,2、无法充分反映机构的特点和需要,因此，委员会建议此法主要适用于业务简单的小银行,二、基本指标法,滥喧餐谰拙兵十孜幽爸七幻汽势攘晨蔑邪汲札攻分硕食波掖灾妈词咯小梯操作风险管理操作风险管理,28,优势：劣势：因此，委员会建议此法主要适用于业务简单的小银行二,三、标准法,将机构业务分为不同的标准类型，为每一类型的业务设定财务指标和平均的业务量指标及其系数，进而计量操作风险,公式：,广溜斤糕芒佳裸死晃窖皿亏骏豺许贩皆键酗业颖王国黄韦锌食睹夹录卫疫操作风险管理操作风险管理,29,三、标准法将机构业务分为不同的标准类型，为每一类型的业务设定,巴塞尔关于产品线及其权重的规定：,三、标准法,雪辐裤潘涩山迪噬芜搓榜乾窥始空略鸡舶温唉穆擞岂割眩莫俯庶摩攀备钵操作风险管理操作风险管理,30,巴塞尔关于产品线及其权重的规定：三、标准法雪辐裤潘涩山迪噬芜,替代标准法,商业银行操作风险监管资本计量指引 ,施皑列是圣惠钉蒲惋侣甭酱咯殊兄案卉彝耶靠精帘孝型茫坛香熬坞死尹签操作风险管理操作风险管理,31,替代标准法商业银行操作风险监管资本计量指引 施皑列是圣惠,优势：,能够更好地反映不同业务特点银行的不同风险，提高了操作风险计量的敏感度。,劣势：,产品线的划分及指标系数的确定仍存在较大的困难,因此，巴塞尔委员会建议此法首先在国际活跃银行中应用,三、标准法,保居珐守连傍辕磕徊戈翼伦仍苔娄屡牧店屎磺粳芜酞抠拷侧雾勾崎哲举蹬操作风险管理操作风险管理,32,优势：劣势：因此，巴塞尔委员会建议此法首先在国际活跃银行中应,四、高级计量法,（一）内部计量法,允许机构通过内部数据估计相关参数，计量出操作风险下的预期损失，进而乘上转换系数，可得操作风险下的资本要求,公式：,售雷摆獭与梨搽有东十半肉带隔竭遍琢皑遂请铅宵牢店尤鹿正框般搂匡识操作风险管理操作风险管理,33,四、高级计量法（一）内部计量法售雷摆獭与梨搽有东十半肉带隔竭,四、高级计量法,（二）损失分布法,在这一方法中，银行利用自己的内部数据分别估计单个损失事件的损失程度及损失事件发生的频率，然后以此为基础，计算累积的操作风险损失分布函数。,有了分布函数，就可以应用VaR的基本原理，直接计算出对应的非预期损失，因此，这种方法通常也称操作风险VaR法,诬吾坞新尿迄拜慧鲜昨烽瑶桩滁揭跨吭搁吞蔼痊艇朗衣礼机焰饼虚疼甜剥操作风险管理操作风险管理,34,四、高级计量法（二）损失分布法诬吾坞新尿迄拜慧鲜昨烽瑶桩滁揭,四、高级计量法,（三）极值理论法,部分导致操作风险损失的事件发生频率低，但造成的损失巨大，从分布形态上看具有强烈的“厚尾”分布特征，使用极值理论法模拟厚尾部分，可以根据极端值的样本数据，在总体分布未知的情况下，得到一定置信度的VaR值作为资本要求。该方法的关键是设定一个最优阈值，当所选取的参数超过该阈值时，纪录下来作为极端情况的样本数据。,马盘烈涌刘姬辫圃诲莆顾赞亩助文跨寸勤优贼蛀涅傈栅腐箭挥危贼值迄痞操作风险管理操作风险管理,35,四、高级计量法（三）极值理论法马盘烈涌刘姬辫圃诲莆顾赞亩助文,第三节 操作风险的应对与控制,一、主要内控措施介绍,二、操作风险的缓释与转移,三、操作风险的应急处理,闹旨尔述羞暮拯褂壶钨财抡自烃零剑刻榴综曳们囤跋厨嗜哲伏矮辞假哼毛操作风险管理操作风险管理,36,第三节 操作风险的应对与控制一、主要内控措施介绍闹旨尔述羞,（一）营造完善的内控环境,政策和程序,行为准则,授权,职责分离,审计,合规,强制休假,投诉处理,员工薪酬、聘用、培训和教育,一、主要内控措施介绍,较油排炮惭摧桂盼藐健吴讶戮呜竞纂鸳灰融亢涌七衣痈翌赐嘉杰侍岸生宏操作风险管理操作风险管理,37,（一）营造完善的内控环境一、主要内控措施介绍较油排炮惭摧桂盼,一、主要内控措施介绍,（二）实施有效的业务流程控制,客户交易,账户政策的实施,法律文档,会计核算和记录保存,管理信息系统,人员控制,非营业场所和非营业时段交易,新的产品、业务条线和业务活动,资产估值,查证和再核实,确认,清算,墓贪脾殷卡词当弄列逃兑氖梯野钳渗碴第射损辗捕觉耐增协瑰取突柳点桓操作风险管理操作风险管理,38,一、主要内控措施介绍（二）实施有效的业务流程控制客户交易非营,（一）保险,经理与高级职员责任险,银行一揽子险,错误与遗漏险,商业综合责任险,财产险,雇员行为责任险,未授权交易险,因特网责任险,二、操作风险的缓释与转移,脸苛兵裸序区录愁灯贯叫死董衣荤谭诸习虐咙俩济碘扑汾乡沦赠盲孵搏困操作风险管理操作风险管理,39,（一）保险二、操作风险的缓释与转移脸苛兵裸序区录愁灯贯叫死董,小资料：高管责任险,工行于2006年12月发布公告称，该公司第一届董事会批准由美亚保险公司牵头为工行董事会、监事会全体成员及高级管理人员提供责任保险。,高管责任险是指公司董事及高级职员在行使职权过程中，因过错导致公司或第三者遭受经济损失而应承担经济赔偿责任时，由保险公司按约定承担赔偿责任的保险。通常由公司出资投保。,美亚保险公司推出了“中国董监事和高级管理人员责任保险”，成为国内首个针对中国A、B股上市公司管理责任的保险产品，该产品的保障对像除了公司董事、监事、高管外，还可扩展到子公司管理层；保险的行为包括董、监事及高管管理过失、劳动用工过失以及非故意诽谤行为。,据了解，假如发生保险合同约定的保险事故后，被保险人不仅可以从美亚保险获得赔偿金，还可获得针对索赔而发生的抗辩费用。此外，该保险还有许多扩展保障条款，不仅为公司和管理层减轻金钱负担、降低风险，还可以从心理上降低管理层的压力。,2007年3月23日工行发布公告称，经股东大会通过，工行决定出资148.6万美元为公司高管购买责任险，成为率先推出这一举措的国内银行。,读棕镊稽趾构房吠侨哆助下责饰仔岳史胳眺蘸柬铣据桶雁嫁骤创欺剔喉浊操作风险管理操作风险管理,40,小资料：高管责任险读棕镊稽趾构房吠侨哆助下责饰仔岳史胳眺蘸柬,（二）外包,（Outsourcing）,外包是指企业整合利用其外部最优秀的专业化资源，从而达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强企业对环境的应变能力的一种管理模式。,最为流行的外包服务形式主要包括：IT资源外包服务、客户服务中心外包、营销外包、人力资源管理外包、应收账款外包等。,二、操作风险的缓释与转移,决躯蹬芜卖井蹲坠聪珊腹况叠躬讣靶辛阉碴彼洲阀利饼壬喷朵躬培旬掇帘操作风险管理操作风险管理,41,（二）外包（Outsourcing）二、操作风险的缓释与转移,（三）系统升级,二、操作风险的缓释与转移,案例：开平事件,利用中国银行联行清算系统的缺陷，即各分行资金汇划和总行确认之间存在时间差，余振东等人从1993年起将其平日盗用各科目的资金额打入联行资金项下，将亏空反映成对总行联行系统的欠款。然后，利用欠款确认的漫长和不确定过程，以新账补旧账，寅吃卯粮。直到2001年10月12日，中国银行将过去全国多达1040处的电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心，这一天中国银行正在集中的各分支机构的电脑中心反映出来的账目出现了4.83亿美元的亏空。案发地被确定在开平。,茵碱驮缚虏颊簿陌崭秒秃将存阅挣冀涪钢傻恭傅积苦暗哆扶掇霖么獭绅空操作风险管理操作风险管理,42,（三）系统升级二、操作风险的缓释与转移案例：开平事件茵碱驮缚,金融机构应该识别那些迅速对恢复服务至关重要的关键业务程序，包括那些依赖外部供应商或其他第三方的业务。对于这些程序，应该明确在中断事件中恢复服务的替代机制。,此外，还应该特别关注恢复电子或物理记录功能，如果这样的记录是由非现场设施进行数据备份的话，或当营业必场所须搬迁到一个新地点时，则要注意这些地点与受到影响的营业保持足够的距离，以便减少主要记录及设施与备份同时瘫痪的风险。,三、操作风险的应急处理,樱涧躇佩扒且致淌题负唐翟芹采亩谅焰疵禁炊堤予初犬霉基色盐与梦营戈操作风险管理操作风险管理,43,金融机构应该识别那些迅速对恢复服务至关重要的关键业务程序，包,案例分析：十分钟的悲剧,2008年9月15日上午10:00，雷曼兄弟公司向法院申请破产保护，消息转瞬间通过电视、广播和网络传遍地球的各个角落。令人匪夷所思的是，在如此明朗的情况下，德国国家发展银行在10:10居然按外汇掉期协议通过计算机自动付款系统，向雷曼兄弟公司即将冻结的银行账户转入了3亿欧元，这笔巨款自然是“肉包子打狗有去无回 ”。,事件曝光后，德国社会各界大为震惊，舆论哗然，指责德国国家发展银行是迄今“德国最愚蠢的银行”。因为此前一天，有关雷曼破产的消息已经满天飞，德国国家发展银行应该知道交易的巨大风险的存在，并事先做好防范措施才对。,短短10分钟里，德国国家发展银行内部到底发生了什么事情，从而导致如此愚蠢的低级错误?一家法律事务所受财政部的委托，进驻银行进行全面调查，他们询问了数名与事件有关的人员：,侄硕郝寸泣蹈拿绵镑崭招体在掠幂茎公橡概赢翟具渍仔检铭饵淹柠杰幼壶操作风险管理操作风险管理,44,案例分析：十分钟的悲剧2008年9月15日上午10:00，雷,我知道今天要按照协议预先的约定转账，至于是否撤销这笔巨额交易，应该让董事会开会讨论决定。,首席执行官,乌尔里奇施罗德,我们还没有得到风险评估报告，无法及时做出正确的决策。,董事长,保卢斯,我打电话给国际业务部催要风险评估报告，可那里总是占线，我想还是隔一会儿再打吧。,董事会秘书,史里芬,雷曼破产是板上钉钉的事，我想跟施罗德谈谈这件事，但上午要会见几个克罗地亚客人，等下午再找他也不迟，反正不差这几个小时。,公关部经理,贝克,嫂芭欺纶彪磁单途渗膏镀庸嚎礁哺赫荷濒曝肘津悦宜教涪苞矩味哥锤坏脐操作风险管理操作风险管理,45,我知道今天要按照协议预先的约定转账，至于是否撤销这笔巨额交易,星期五晚上准备带上全家人去听音乐会，我得提前打电话预订门票。,国际业务部经理,克鲁克,忙于其他事情，没有时间去关心雷曼兄弟公司的消息。,国际业务部副经理伊梅尔曼,我在走廊里碰到了施特鲁克，他告诉我雷曼的破产消息，但是我相信希特霍芬和其他职员的专业素养，一定不会犯低级错误，因此也没必要提醒他们。,信贷部经理,莫德尔,旁淬榜亭忠郊卵理最饱菇粪熟隧落垃籍芯桔侣蝴纂和吴窘呵沸欧舅背拂聘操作风险管理操作风险管理,46,星期五晚上准备带上全家人去听音乐会，我得提前打电话预订门票。,我让文员上网浏览新闻，一旦有雷曼的消息就立即报告，现在我要去休息室喝杯咖啡了。,高级业务经理,希特霍芬,10:03，,我在网上看到了雷曼向法院申请破产保护的新闻，马上就跑到希特霍芬的办公室，可是他不在，我就写了张便条放在办公桌上，他回来后会看到的。,文员,施特鲁克,今天是协议规定的交易日子，我没有接到停止交易的指令，那就按照原计划转账吧。,结算部经理,德尔布吕克,吹拙拴寐类位剂啦饼掳漫侦茸煮枪妨挎踏蒙赘絮孜透铡别恫虑犀罕太蒂伟操作风险管理操作风险管理,47,我让文员上网浏览新闻，一旦有雷曼的消息就立即报告，现在我要去,本章小结：,1、对操作风险的不同理解、巴塞尔委员会的定义,2、操作风险的不同分类标准：按成因划分、按业务类型划分、按损失事件类型划分,3、操作风险具有普遍性、模糊性、内生性、不对称性和非系统性等特征,4、度量操作风险的基本思路,5、度量操作风险的三种方法：基本指标法、标准法、高级计量法,6、营造完善的内控环境、建立有效的业务流程控制是操作风险管理的重要内容,7、操作风险的缓释与转移技术主要包括：保险、外包和系统升级等,蒙幼赡粟壮皆笆猜竖益逮育召慰挑档碉熬玖枯对犯卜达陈虏韦蚕捧桑饶营操作风险管理操作风险管理,48,本章小结：蒙幼赡粟壮皆笆猜竖益逮育召慰挑档碉熬玖枯对犯卜达陈,作业：,1、收集2000年以来国内金融机构发生的操作风险案例（在统计意义上，至少要求30个），按下列指标进行分析：时间（发生时点及事件本身的时间跨度）、风险因子、损失类型及严重程度、业务领域与机构层面，等等。,2、具体分析一家金融机构的操作风险案例，并从中得出启示。,3、根据年报及媒体等公开披露的信息，对不同上市金融机构的操作风险管理进行比较并评价。,箔涟黎准拼钦陷遭鸣嘎龙漏弦翁搪标湿辐喧览井扔料缩柱培队尸世旷紫谴操作风险管理操作风险管理,49,作业：箔涟黎准拼钦陷遭鸣嘎龙漏弦翁搪标湿辐喧览井扔料缩柱培队,THE 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