量化交易介绍课件

量化交易介绍银河期货有限公司金融市场部程序化交易介绍及发展方向银河程序化组合理念兵器谱账户介绍提供服务程序化交易1.交易思想的提出2.交易思想的建模3.测试效果及优化4.外推检验策略评估（Over-fitting）5.应用检验（冲击成本）3交易思想的提出4测试效果及优化5测试效果及优化6测试效果及优化7程序化发展趋势8 高频交易（高频套利、高频套利、Scalping）技术 算法交易（VWAP,TWAP,POV）量化交易 套利交易（宏观对冲、宏观对冲、Spreading Spreading）思想 多策略银河程序化组合理念多策略组合交易理念 多策略周期交易品种策略应用周期交易品种策略应用周期长生剑-股指日线偃月刀-股指日线长生剑-铜日线偃月刀-橡胶日线长生剑-螺纹日线偃月刀-PTA日线长生剑-橡胶日线偃月刀-塑料日线长生剑-铝日线偃月刀-豆油日线长生剑-白糖日线判官笔-股指日线长生剑-PTA日线判官笔-螺纹日线长生剑-塑料日线判官笔-PVC日线长生剑-棕榈日线判官笔-锌日线长生剑-玉米日线判官笔-棕榈日线龙凤环-股指15分钟射日弓-期指60分钟龙凤环-橡胶30分钟射日弓-橡胶15分钟龙凤环-螺纹30分钟射日弓-Cu60分钟龙凤环-pta30分钟射日弓-Zn15分钟龙凤环-塑料30分钟射日弓-PTA15分钟盘龙棍-股指15分钟射日弓-螺纹15分钟盘龙棍-螺纹15分钟诸葛弩-期指15分钟盘龙棍-铜15分钟诸葛弩-橡胶15分钟盘龙棍-橡胶15分钟诸葛弩-Cu15分钟盘龙棍-锌15分钟诸葛弩-Zn15分钟盘龙棍-白糖15分钟诸葛弩-PTA15分钟盘龙棍-pta15分钟诸葛弩日内-期指5分钟盘龙棍-塑料15分钟诸葛弩日内-橡胶15分钟盘龙棍-豆油15分钟孔雀翎-股指5分钟线孔雀翎-铜5分钟线交易理念多策略品种不同交易理念相关性监控偃月刀偃月刀判官笔判官笔射日弓射日弓龙凤环龙凤环长生剑长生剑盘龙棍盘龙棍孔雀翎孔雀翎震荡震荡偃月刀偃月刀10.58120.18390.27120.44290.22450.1429-0.3789判官笔判官笔0.581210.20680.16840.32370.10820.0746-0.2165射日弓射日弓0.18390.206810.38880.05090.20340.40450.00832龙凤环龙凤环0.27120.16840.388810.06050.45420.3417-0.0065长生剑长生剑0.44290.32370.05090.060510.0483-0.08-0.6008盘龙棍盘龙棍0.22450.10820.24130.45420.048310.20160.00049孔雀翎孔雀翎0.14290.07460.40450.3417-0.080.201610.25622震荡震荡-0.379-0.2170.0083-0.006-0.6010.00050.25621交易理念多策略资金配比长生剑偃月刀资金管理和风险控制多策略池实盘化评估体系实盘化淘汰体系更新反馈机制更新反馈机制主基金主基金兵器谱孔雀翎龙凤环盘龙棍射日弓判官笔15策略流程策略流程开发开发交易想法交易想法模拟测试模拟测试 部署编码部署编码执行执行参数设置参数设置策略监控策略监控算法管理算法管理测试测试生产环境生产环境模拟环境模拟环境风险管理（1）组合投资（华山论剑与军队作战）（2）总体头寸规模（3）单个头寸规模（4）风险测算体系VAR（5）交易执行与策略管理岗位分离（6）交易风险管理（监控流动性、滑点和错单）（7）技术风险管理（线路连接、系统故障应急方案）头寸风控体系VAR极端损益经验值99%概率95%概率66%概率日期涨跌涨跌涨跌涨跌涨跌2011-12-13-3164924.53164924.5-17787432001586-12616071536498-592336726617.2-11287882678.42011-12-14-34575303457530-20902992309739.34-14481661751973-690826828986.7-13228695273.852011-12-15-3881832.53881832.5-24128732569611.82-15963601937865-763874909382.9-151604105187.92011-12-16-31857113185711-23043352300929.03-13023351596969-645051775892.7-12899495319.292011-12-19723655-723655-450266263184.8-249956272911.1-157671133706.1-41028.919715.262011-12-20-279148.5279148.5-626650685647.195-431984507380.9-236997255761.5-48452.533512.42011-12-21-440892.5440892.5-26143.9261618.7-207989249999.6-90402142738.5-16585.917506.842011-12-221417894.5-1417894.5569041.8-486111.23128178.6-20646648807.1-69784.18194.711-7852.772011-12-231532917.5-1532917.51379348-1161227.7746729.2-894710354932-35140585462.46-38054.32011-12-26-265805265805509530.1-221408.33294839.9-323388149085.1-7879848768.9-4869.582011-12-27-14900811490081-9718991172367.45-541531676959.2-281334356406.1-39875.845658.752011-12-28-18611251861125-14494451589797.8-725551913004.7-390983489536.2-59243.662425.232011-12-29-14018031401803-1013988960815.99-305101392678.7-175005249525.6-14887.637500.422011-12-301257966-1257966193718.9-558216.38542269.8-597509249123-29745757452.26-30506.62012-1-4-137566.5137566.5106330.7-320205.15512520.7-555221254295.3-20142068303.82-15145.52012-1-5559542-559542510031-794214.58734052.8-831804372356-36512783877.83-36590.32012-1-6242821-242821294320.8-526522.04617681.8-708616310394.4-27465473254.08-25392.42012-1-92645879-26458791304789-1577466.41004515-1206079489243-58554398081.36-68014.22012-1-103754707-37547071739683-2122527.71527793-1817053728057.3-846747149246-96168.22012-1-113342859.5-3342859.52278778-2346579.21732570-2023341870559.8-951539188714-1131962012-1-123991885-39918852879478-2687374.11705588-2027024868408-978416186924.6-1232352012-1-132612185.5-2612185.52551473-21856171443000-1692713764924.6-805541168771.6-1035222012-1-163356845-33568453188642-2660666.51554738-1868997826091.4-883344181804.6-1161392012-1-175060815.5-5060815.53726829-3241020.81679456-2061515859019.4-976370176367.3-1301322012-1-182591178.5-2591178.52994325-2232816.61226210-1478708657788-651414149917.6-90271.92012-1-195886916-58869163990399-3745887.42160439-26110801082181-1249049222996.8-1580432012-1-203162026-31620262356886-2196263.91384699-1646864701855.5-785102150971.9-98710.6兵器谱基金182011/11/212011/11/292011/12/72011/12/162011/12/262012/1/52012/1/132012/1/302012/2/72012/2/152012/2/232012/3/22012/3/122012/3/202012/3/282012/4/102012/4/182012/4/262012/5/82012/5/162012/5/2410000000150000002000000025000000300000003500000040000000450000000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%风险度动态权益兵器谱基金期初权益期初权益30971042期末权益37515338权益峰值39062154权益低值29300545盈利率21.13%最大资金回撤率10.79%兵器谱基金2010/4/12010/6/12010/8/12010/10/12010/12/12011/2/12011/4/12011/6/12011/8/12011/10/12011/12/10%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%平均权重组合收益率优化组合收益率提供服务产品账户托管技术支持策略支持及评估长生剑长周期的均线系统是最可靠的，但是它却带有严重的滞后性短周期的均线系统虽然能快速反映股票的走势，但是却又难以抵抗“噪音”的干扰。为了避免噪音产生的虚假信号，同时又想消除某些长线趋势中的滞后特性，改进后的均线系统可以在市场沿一个方向快速移动时，使用快的移动平均值，而当价格在横盘的市场中拉锯时，使用慢速的移动平均值。包含的要素步骤1：价格方向步骤2：波动性步骤3：效率系数(ER)步骤4：变换上述系数为趋势速度步骤5：设置阀值和止损资产增长曲线：（股指期货上市以来）资产增长曲线：（股指期货上市以来）铜资金曲线：铜资金曲线：偃月刀 瀑布线是一种中线指标，用来研究股价的中期走势，是目前判断大势和个股股价运行趋势颇为有效的均线系统。与均线系统相比较，它具有如下优点：1、反应速度快。2、能过滤掉盘中主力震仓洗盘或下跌行情中小幅反弹，可直观有效地把握住大盘和个股的运动趋势，3、低频信号，瀑布线买卖信号出现并不多。月资产增长曲线：射日弓1 1、数量分析数量分析 策略以斜率指标为基础，基于在系统中变化、组合和结合其他参数进行分析。风险率以价格波动为基础。获利及止损依据价格波动进行计算。2 2、指标、指标 系统以斜率变化率最为主要指标，凸凹函数为辅助指标，并对系统进行噪声过滤，以此减少震荡行情中亏损数量。测试报告资产增长曲线：判官笔1、动向指标：通过分析价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况，从而提供趋势判断的一种技术指标。2、基本原理：把每日高低波动的幅度因素计算在内，从而更加准确的反应行情走势及更好地预测未来行情的发展变化。月资产增长曲线：盘龙棍1、投资理念：阻力最小，把握转势价格和成交量的特征。2、市场特征：市场总是按照阻力最小的方向行进，当价格上涨到头部区域后，向上阻力变大，而向下的阻力变小，这个时候盘面表现为量升价不升，或者价跌量不跌，该程序的目标主动发现在市场转势时的量价配合特征，从而先于多数交易系统捕捉转势入场时机。月度资产增长曲线：龙凤环龙凤环环半径不过五寸，内嵌小刀。临敌发射，可袭人十二处穴道。股指期货资金曲线：六、其他品种测试塑料资金曲线孔雀翎核心策略：核心策略：设定有效交易区间，制定开平仓、止损法则。基本原理：基本原理：针对国内股票指数在日内具有跳空幅度小、单边趋势明显的特点，制定出独特的交易模式。产品特点：产品特点：把握日内趋势性机会，特点小赔大赚，抓住日内大波段行情。银河期货图1：股指期货上市以来累积收益情况三、测试报告银河期货谢 谢！