计量经济模型的应用课件

5计量经济模型的应用主要内容：主要内容：应用于家庭应用于家庭应用于企业应用于企业宏观计量经济宏观计量经济模型模型联立方程模型联立方程模型的其他应用的其他应用5.1 应用于家庭：需求函数v需求理论v需求函数的形式与估计一.需求理论1.基本概念v一定时期内，消费者在各个价格水平下愿意并且能够购买某种商品的数量v购买欲望和支付能力的统一消费者均衡v目标：效用最大化v约束：收入一定典型的多元函数求极值问题，构造拉格朗日函数需求弹性v需求价格弹性/自价格弹性v需求交叉弹性/互价格弹性v需求收入弹性2.需求函数的性质/约束条件v以两种商品为例，需求函数必须满足下列约束：v(1)预算约束条件：也可表示为：(2)齐次性约束条件v需求函数具有零阶齐次性v当收入与物价同比例增长时，对各种物品的需求没有改变，说明无货币幻觉v齐次性条件：背景知识：函数的齐次性质齐次性条件的弹性形式任一商品的所有弹性之和必须为零任一商品的所有弹性之和必须为零(3)斯卢茨基(Slutsky)条件v负数条件：v对称条件：斯卢茨基条件的弹性形式v负数条件：v对称条件：(4)加总条件v恩格尔加总条件（求和加总条件）：v古诺加总条件：边际支出之和等于边际支出之和等于1加总条件的弹性形式二.需求函数的形式与估计v单方程模型v线性支出系统（LES）v扩展线性支出系统（ELES）1.单方程模型2.线性支出系统需求模型假设消费者对n种商品的效用函数为：i种商品的最低消费量在预算约束下，可推导出消费者对n种商品的需求函数线性支出系统需求模型第i种商品的基本需求量超过基本需求的支出中用于购买第i种商品的比例，边际预算比预算，总支出3.扩展线性支出系统需求模型收入边际消费倾向线性支出系统的参数估计(1)v第一步：改变模型形式v第二步：OLS估计，得出的 估计量线性支出系统的参数估计(2)v第三步：求出原模型相关参数其他需求函数模型v耐用品存量调整模型v状态调整模型：耐用品非耐用品5.2 应用于企业：生产函数一.生产函数的性质v生产函数：一定技术水平下，要素投入量与最大产量之间的关系生产函数的性质v单调性v凸性（边际产量递减）生产函数的性质v齐次性规模收益递增规模收益不变规模收益递减称生产函数具有称生产函数具有h阶齐次性质阶齐次性质(1)线性生产函数二.常用生产函数(2)C-D生产函数产出弹性替代弹性替代弹性LKC-D生产函数的性质C-D函数齐次的阶数为产出弹性和规模收益递增规模收益不变规模收益递减C-D生产函数的扩展v引入时间因素（技术进步）(3)CES生产函数边际产量替代弹性规模参数替代参数分配参数时，CES生产函数趋近于C-D生产函数LK替代弹性较小替代弹性较大CES生产函数的性质vCES生产函数具有一阶齐次性 （规模报酬不变）CES生产函数的扩展v引入时间因素（技术进步）v可变规模报酬规模收益递增规模收益不变规模收益递减多要素CES生产函数v多要素一级CES生产函数v多要素二级CES生产函数三.生产函数在技术进步评价中的应用v考虑技术进步的生产函数v一般所谓技术进步是指中性技术进步：生产函数的变化使劳动和资本之间的边际替代率不变，只是简单地使既定投入量所达到的最大产量增加或减少中性技术进步的种类v希克斯中性技术进步v哈罗德中性技术进步（劳动节约型）v索罗中性技术进步（资本节约型）技术进步的测算（希克斯中性技术进步）技术进步的测算产出增长率技术进步率劳动增长率资本增长率劳动产出弹性资本产出弹性生产的增长速度方程技术进步贡献率技术进步贡献率劳动增长贡献率资本增长贡献率例v某企业期初的生产函数 ，在这期间企业资本投入增加了10%，劳动力投入增加了15%，产量增加了20%，v求：（1）技术进步引起的产量增长率 （2）技术进步贡献率一个例子（蔡昉）数据的选取v产出数据：单一行业可用产品数量，多产品行业只能用产值数据用总产值反映生产要素投入和产出之间的技术关系，也可用净产值指标v劳动数据：理论上用实际投入的标准劳动量或投入的工时一般用职工数据作为劳动投入的数据v资本数据：是资本存量，而不是投资额用固定资产净值，有时也用固定资产原值有时不仅考虑固定资产，还要加上投入生产的流动资金成本函数的估计一般利用行业中各个企业的横截面数据，尤其是总成一般利用行业中各个企业的横截面数据，尤其是总成本、产出，以及相关变量的数据，估计长期成本曲线。本、产出，以及相关变量的数据，估计长期成本曲线。四.企业生产决策的其他函数要素需求函数的估计v要素需求函数：v既可以估计单个方程（局部均衡分析），也可以估计一个需求方程体系5.3 宏观计量经济模型基本方程v消费函数v投资函数v货币需求函数一.消费函数v绝对收入假设模型v相对收入假设模型v持久收入假设模型v生命周期假设模型(1)绝对收入假设v提出者：凯恩斯（Keynesian）v基本假设：短期内人们的消费主要决定于收入的多少，收入增加，消费也增加（长期边际消费倾向递减）v计量经济模型：维持生活的最低消费边际消费倾向(2)相对收入假设v提出者：杜生贝利（Dusenberry）v基本假设：消费者的消费不仅受到个人目前收入的影响，还受到如下因素影响（1）周围人，特别是相同社会阶层的人的收入和消费（2）过去最高收入和最高消费示范性假设v若周围人的消费水平较高，即使个人的收入水平较低，也企图接近周围人的消费水平，因此他的边际消费倾向较高，这种现象称为“消费的示范性”个人边际消费倾向群体平均收入水平对个人消费的影响不可逆性假设v假设某人过去曾达到较高的消费水平，即使当前的收入水平较低，也企图接近历史上最高的消费水平，因此当前的边际消费倾向较高，这种现象称为“消费的不可逆性”(3)持久收入假设v提出者：弗里德曼v基本假设：收入分两部分：持久收入瞬时收入消费分两部分持久消费：由持久收入决定瞬时消费：由瞬时收入决定持久收入假设消费函数模型一般模型：基本假设：持久收入假设消费函数模型v持久收入的测定：用实际收入的几何级数滞后表示v经过考伊克变换表示成如下形式：持久收入假设v弗里德曼提出消费函数的更一般形式v即认为边际消费倾向是变化的，受到利率、消费者财产等因素的影响利率升高，当前消费减少财产包括人力财产和非人力财产，人力财产比率越高，消费者越可能借款消费(4)生命周期假设v提出者：莫迪利安尼v基本假设：消费者根据一生的收入安排一生中各个时期的消费，使一生的效用最大v计量经济模型：各期收入的贴现值，t时刻的资产存量其它理性预期模型v消费是预期收入的函数v预期收入是现期实际收入和前一期预期收入的加权和v经考伊克变换得：其它适应性预期模型v收入决定消费预期v实际消费与预期消费存在如下关系v变换得：总结v绝大多数消费函数模型都采用如下形式：二.投资函数v加速原理模型v投资滞后分布模型v其它模型(1)加速原理模型v加速原理：投资的变动快于收入的变动v举例：1000元收入（产出）要20台机器（固定资产），每年损耗2台，每台机器100元，则每年投资额200元；假设由于某种原因，需求增加10%，即1100元，则除折旧外，需另增20*10%=2台机器，投资额变为400元；收入增长了10%，但投资增加了100%，投资的变动要快于收入的变动实现一定的产出要求有一定的资本存量假设生产和投资处于理想状态，即资本存量等于最优资本存量当年净投资即资本存量的增加值当年总投资等于净投资加折旧投资为现期产出和前期产出的函数资本系数折旧系数加速原理模型的修正差分变换投资是现期产出、前期产出和前期投资的函数资本存量部分调整，未完全达到理想状态调整系数(2)投资滞后分布模型资本存量不仅与本期产出有关，还与前面各期有关，不过间隔时期越远，影响越小变换，两边同乘b净投资是当期产出、前期产出和前期资本存量的函数两式相减其它模型资本收益利率三.货币需求函数v古典货币学说模型v凯恩斯货币学说模型v货币主义模型v后凯恩斯货币学说模型(1)古典货币学说模型v费雪交易方程式v计量模型(2)凯恩斯货币学说模型v货币需求的构成交易需求（包括预防需求）：决定于国民收入（正向）投机需求：决定于利率（反向）v计量模型：(3)货币主义模型v从长期而论，货币量的变化只能影响整体经济中货币部门的名义量，如价格、名义利率、名义收入等，不能影响实质部门的实际活动水平，如就业、生产率等v模型：v自变量的含义：长期收入、存款利率、非固定收益的存款利率（如股票收益率）、固定收益的存款利率（如债券收益率）、物质财富的价格增长率、物质财富在总财富中的比率（用以表示人力资本的数量）v货币是一种资产，对持有者产生各种效用，各种资产的相对收益率影响货币需求(4)后凯恩斯货币学说模型v对现金的需求应该以获得现金的交易费用与持有现金的机会成本最小为准则v计量模型5.4 宏观计量经济模型v宏观经济模型分类v理论基础v模型设定v模型举例一.宏观经济模型分类v计量经济学模型v投入产出模型v最优化模型v经济控制论模型v系统动力学模型二.宏观经济模型的理论基础v宏观调控的目的（模型关注的核心变量）：经济增长、通货膨胀、失业、（开放：外部均衡）v三个市场的均衡：产品市场、货币市场、劳动力市场、（开放：国际收支）产品市场：理论基础货币市场：劳动力市场：失业率菲利浦斯曲线理论基础参数待估计（随机）恒等（平衡、定义）三.模型设定v设定方法v影响因素v外生性程度v分解性程度变量类型模型变量内生变量预定变量随机变量外生经济变量政策变量虚拟变量方程类型经济计量模型定义方程平衡方程结构方程行为方程技术方程制度方程1.模型设定方法v由简单到复杂：以简单模型为起点，如果拟合得好，将它作为最终模型；否则，不断增加解释变量，直到达到满意的拟合优度为止，得到最后的比较复杂的模型。v由一般到简单：开始时建立一个一般的模型，将对被解释变量有影响的变量都作为解释变量；然后在模型估计过程中逐渐剔除不显著的变量，最后得到一个比较简单的模型。v随着计算技术的发展，由一般到简单的方法被人们广为采用。2.模型设定的影响因素v宏观经济环境需求不足：需求决定生产，生产决定就业、收入和收入分配，如投资函数采用加速原理模型。供给不足：生产决定就业、收入和收入分配，投资从资金供给角度解释（考虑利息）v宏观经济决策方式市场经济体制：价格是内生变量，财政和金融十分重要计划经济体制：价格是外生变量模型设定的影响因素v经济核算体系：一个宏观经济计量模型只能以一种核算体系为参考系来设计SNA体系（国民核算体系）MPS体系（国民经济平衡体系）3.模型的外生性程度v模型的外生性程度：外生变量与内生变量数目之间的比例。v外生性程度高，有利于控制模型规模，但需要较大的样本容量，并且不利于预测v确定模型外生性程度要考虑如下因素：模型的功能：预测模型，外生变量要少一点；决策模型，可以多一点可解释性：变量虽然是内生的，但描述起来比较复杂，则把它作为外生变量，比如汇率4.模型的分解性程度v分解性：总量分解水平，比如只设置农业总产值一个指标，还是把农、林、牧、副、渔产值单独设置v分解性高，能较好地反映客观存在的结构现象，更好地描述经济行为，提高拟合优度与预测精度；但使模型规模扩大，收集处理数据的工作量加大v决定因素：宏观经济中的结构性变化：经济结构变化不大，只设总量指标，否则细分建模目的模型规模的限制四.举例：克莱因战争之间模型内生变量外生变量符号含义符号含义Y收入G政府非工资开支C消费WG政府工资I净投资T企业税收WP私营企业工资t时间利润K年末的资本克莱因战争之间模型模型结构克莱因战争之间模型（结果）2SLS选用1921-1941年美国经济数据