计量经济学题目及答案

计量经济学标题及答案 篇一:计量经济学期末大全（含答案) 计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 . 计量经济学试题一答案. 5 计量经济学试题二 . 计量经济学试题二答案 . 13计量经济学试题三. 16 计量经济学试题三答案 . 19 计量经济学试题四. 4计量经济学试题四答案 . 26 计量经济学试题一课程号：课序号: 开课系:数量经济系 一、推断题(20分） 1. 线性回归模型中，解释变量是缘故,被解释变量是结果。(）2.多元回归模型统计明显是指模型中每个变量都是统计明显的。() 3在存在异方差情况下,常用的S法总是高估了可能量的标准差。()4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。( ) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 (） 6.断定系数的大小不遭到回归模型中所包含的解释变量个数的阻碍。( ) 多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 当存在自相关时，OS可能量是有偏的同时也是无效的。 （ ）9.在异方差的情况下， OLS可能量误差放大的缘故是附属回归的变大。（ )10任何两个计量经济模型的都是能够比拟的。 （ ）二简答题(10） .计量经济模型分析经济征询题的根本步骤。(4分） 2.举例说明如何引进加法方式和乘法方式建立虚拟变量模型。(6分) 2三下面是我国190-22X年GD对M1之间回归的结果。（分) ln(GP）.37 0.76n（M)e (.15) (）( ） ( 23 ） Pt1.7820.0,自由度1；.求出空白处的数值,填在括号内。(2分） 2系数是否明显,给出理由。（3分)四. 试述异方差的后果及其补救措施。 (1分） 五.多重共线性的后果及修正措施。(10分) 六试述D-W检验的适用条件及其检验步骤?(10分） 七. (15分)下面是宏观经济模型MtC()P*CA C7Iutt （Yt)*t3C* M*uttCItC5MtC6*tut 变量分别为货币供应M、投资I、价格指数P和产出Y。指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。(5分） 2.对模型进展识别。(4分) 3.指出恰好识别方程和过度识别方程的可能方法。(6分)八、（2分)应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Depenentribe： LOG(GDP)Methd: Let Suares De: 6/0me: 18:8aml: 1985 202 Inclue bsrations:19 Varial LOG(EBT)Adjsted-squar SE. of regresson um uareresid og lielihoo Durbatsosa Coefficet St.rror -asti Prob .8 S.D. dendent va 0.1 Aaike infocritrion .21 Shwarz riterin 15.8 -ssic 0.81 rob（F-staisi)其中， D表示国内消费总值，DT表示国债发行量。（1）写出回归方程。(2分）(2）解释系数的经济学含义？（4分)（3)模型可能存在什么征询题？如何检验？(分) (4）如何就模型中所存在的征询题，对模型进展改良?(7分） 计量经济学试题一答案 一、推断题（20分）1.线性回归模型中，解释变量是缘故，被解释变量是结果。(F） 2多元回归模型统计明显是指模型中每个变量都是统计明显的。(） 3在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了可能量的标准差。（F） 4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F) 2 6.断定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的阻碍。(F)多重共线性是一种随机误差现象。（F） .当存在自相关时，OL可能量是有偏的同时也是无效的。 （ ） 在异方差的情况下, L可能量误差放大的缘故是附属回归的R变大。（ ） 1.任何两个计量经济模型的R都是能够比拟的。 （F ) 二. 简答题（10) 1计量经济模型分析经济征询题的根本步骤。(4分）答: 22篇二:计量经济学计算题及答案 1、按照某城市1978199年人均储蓄(y)与人均收入(x）的数据材料建立了如下回归模型 21875211.843x y se（340.103）(0.0622） 试求解以下征询题: (1)取时间段1781和199198,分别建立两个模型。 145.4410.391x 模型2:y6236519525x 模型：y t=(832）(2.269） t=（-5.660)(184094) R0.90, 2 1 722 20.982,e258118 计算F统计量,即e 2 e 2 189132.224334.370，对给定的 005，查F分布表，得临界值.05(,6)4.28。请你接着完成上述工作,并答复所做的是一项什么工作,其结论是什么? (2)按照表1所给材料，对给定的明显性水平.05，查分布表,得临界值 20.5(3)7.1，其中p=3为自由度。请你接着完成上述工作,并答复所做的是一项什么 工作,其结论是什么？ 表1 F-static s*-squared 60349 Proability10.146 raili Test Equaio: Dpndt Variable: EID Meth: Last quares t： 06/04/0me: 17:2Sape(usted):11 1998 Included obevations： 1 aftraduting endponts Vaible CRESI（-1) oefficiSd ror-Statsicn R-square 0.563876 Me dpeetvar Adjused R-uare .47042 SD. epdn v S. ofgression 2180.5 Akaikeinfo cririonum square resi.46E+12 Scwarz citerion og likelhoo -6845 Fsatsic Durbin-atostat 24575 rob(F-tatistc） 1、(1)解：该检验为GolfeldQandt检验。 由于 F=4334.9374.28,因而模型存在异方差。 ()解:该检验为ARC检验 由Obs*R-sqrd=1.487.81,说明模型存在异方差。2、按照某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本材料，应用最小二乘法可能模型，可能结果如下,拟合效果见图。由所给材料完成以下征询题：(1)在n16，0.05的条件下,查D-W表得临界值分别为 ,试推断模型中是否存在自相关; ()假设模型存在自相关,求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。 27910.354x se（1690)(0.05)2 i116 202X810 3101-2 8 88 992 946 980 11200 2、（）由于W=0.6lt；1.106，因而模型中的随机误差存在正的自相关。=0.66（=1-d/)()由DW=0.8,计算得，因而广义差分表达式为: yt06y10342(xt0.66xt1）ut0.66t 3、某人试图建立我国煤炭行业消费方程,以煤炭产量为被解释变量，通过理论和经历分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力耗费量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。因而建立了如下方式的理论模型：煤炭产量= 固定资产原值+职工人数+ 电力耗费量+，选择202年全国6个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产构成年当年价计算的价值量，其它采纳实物量单位;采纳L方法可能参数。指出该计量经济学征询题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 3、 模型关系错误。直截了当线性模型表示投入要素之间完全能够替代,与实际消费活动不符。 可能方法错误。该征询题存在明显的序列相关性，不能采纳OLS方法可能。 样本选择违犯一致性。行业消费方程不能选择企业作为样本。 样本数据违犯可比性。固定资产原值用资产构成年当年价计算的价值量，不具备可比性。 变量间可能不存在长期平衡关系。变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进展单位根检验和协整检验。 4、按照某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型: tb1b2D3D2bD3tb5D4t6xtut 其中,定义虚拟变量Dit为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生什么征询题，参数是否能够用最小二乘法进展可能？ 4、答：发生完全多重共线性征询题，参数不能用最小二乘法进展可能。 5、按照某城市1799年人均储蓄与人均收入的数据材料建立了如下回归模型: 1875211.683x se=（340.0103）(06） 试求解以下征询题: （1） 取时间段1978195和1991199，分别建立两个模型。 145.410.971x模型1:y(-8302)（2526） R0.990，2 e 2 1602.365.52x模型2:y t=（5660)（184094) R0.926，计算F统计量，即 e2 25811189372.224.930，给定.05, e 2 e 2 81118查分布表，得临界值F0.0（,6)428。请你接着完成上述工作,并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么? (2)利用对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数： t24207.22299t21490t221.01883 给定明显性水平0.05，查分布表,得临界值0.0()781，其中p,自由度。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作,其结论是什么？（3)试比拟（)和（2）两种方法,给出简要评价。 5、答:(1)这是异方差检验,使用的是样本分段拟和(GodfeldQuan）,F4334374.8，因而回绝原假设,说明模型中存在异方差。 (2)这是异方差ARCH检验,(p)R10.56910.862.81，因而回绝原假设，说明模型中存在异方差。 (3）这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同： A、Glfeld-Quant 要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。 B、ACH检验仅适宜于时间序列数据，无其他条件。6、Sn和Srvastva(971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据,建立了如下的回归模型:22 2 2 Yi2.49.9lnX.36(Di(nXi) (4.37) (.57)(2.42) 2 其中:X是以美元计的人均收入; Y是以年计的期望寿命；Sn和Srvstaa 认为人均收入的临界值为097美元（ln107)，假设人均收入超过1097美元，那么被认定为富国；假设人均收入低于1097美元,被认定为贫穷国。（括号内的数值为对应参数可能值的t值)。（1）解释这些计算结果。 （2)回归方程中引入DinXi的缘故是什么？如何解释这个回归解释变量？ （3）如何对贫穷国进展回归？又如何对富国进展回归？ 6、解:（1)由lnX12.7183,也确实是说，人均收入每增加13倍,平均意义上各国的期望寿命会增加9.3岁。假设当为富国时，i1，那么平均意义上,富国的人均收入每增加1.7183倍，其期望寿命就会减少3.3岁,但其截距项的水平会增加2.，到达1.12的水平。但从统计检验结果看，对数人均收入ln对期望寿命的阻碍并不明显。方程的拟合情况良好，可进一步进展多重共线性等其他计量经济学的检验。（2）假设Di代表富国,那么引入ilnX7的缘故是想从截距和斜率两个方面考证富国的阻碍,其中，富国的截距为.40.3721.，斜率为93366.3，因而，当富国的人均收入每增加1783倍，其期望寿命会增加0岁。 1假设为贫穷国()关于贫穷国,设定Di,那么引入的虚拟解释变量的方式为 0假设为富国(Di（7lni）;关于富国，回归模型方式不变。 7、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地 理位置特征的函数进展回归分析,同时用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，可能得出(括号内为可能的标准差) 300.10.01X10.0X3X Yt1t2ttt(.0）（0.1) （1.0） (1.0） 其中:Yt=第个百货店的日均销售额（百美元)； X1t第个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）; X2t=第i个百货店所处区域内的人均收入(美元）;Xt第i个百货店内所有的桌子数量；X4第i个百货店所处地区竞争店面的数量;请答复以下征询题： (1）说出本方程中系数0.1和0.1的经济含义。（2) 各个变量前参数可能的符号是否与期望的符号一致? （3) 在0.05的明显性水平下检验变量X1t的明显性。 (临界值t0025(25)2.06,.05(6)2.56，05(5)1.0，t0.0(6)1706) 、解:（)每小时通过该百货店的汽车增加10辆,该店的每日收入就会平均增加1美元。该区域居民人均收入每增加1美元,该店每日收入就会平均增加1美元。 （） 最后一个系数与期望的符号不一致,应该为负数，即该区竞争的店面越多,该店收入越低。其余符号符合期望。 （3) 用t检验。t0.1/0.02=，有tt0025（25)2.06明白,该变量明显。 、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。阻碍净出口的要素特别多,在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的要素,我们按照这一理论对阻碍中国的净出口水平的要素进展实证分析。 设NX表示我国净出口水平（亿元);GDP为我国国内消费总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D(DP)表示D的一阶差分；E表示每100美元对人民币的平均汇率（元百美元)，反映汇率水平。利用19522年我国的统计数据（摘自02X中国统计年鉴），可能的结果见下表。 (1)选择解释我国净出口水平最适宜的计量经济模型,写出该模型并说明选择的缘故,其它模型可能存在什么征询题; ()解释选择的计量经济模型的经济意义。 相关系数矩阵篇三:计量经济学题库及答案 计量经济学题库 一、单项选择题(每题1分)计量经济学是以下哪门学科的分支学科（C)。A.统计学数学 C.经济学D.数理统计学 计量经济学成为一门独立学科的标志是（B)。 A.93年世界计量经济学会成立.93年计量经济学会刊出版 C.年诺贝尔经济学奖设立 D16年计量经济学(Eonomic）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（D）。 A.操纵变量 B解释变量 C.被解释变量D前定变量 4.横截面数据是指（A)。 A.同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B.同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据 同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录构成的数据列是（C)。 A时期数据B混合数据C时间序列数据D.横截面数据在计量经济模型中,由模型系统内部要素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量阻碍的变量是( A )。 A内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描绘微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( )。 A.微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。A.操纵变量B政策变量.内生变量 D外生变量 9.下面属于横截面数据的是( D ）。 .91202X年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 .1912X年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区0个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区个乡镇各镇的工业产值1.经济计量分析工作的根本步骤是( ）。A设定理论模型搜集样本材料可能模型参数检验模型B.设定模型可能参数检验模型应用模型 .个体总体可能可能模型应用模型D.确定模型导向确定变量及方程式可能模型应用模型 11将内生变量的前期值作解释变量，如此的变量称为（ D )。 A.虚拟变量B.操纵变量 .政策变量D滞后变量 12（ B)是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 .外生变量 .内生变量C前定变量D.滞后变量1计量经济模型的根本应用领域有( A）。 A.构造分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模仿 C.消费需求分析、消费技术分析、 D.季度分析、年度分析、中长期分析5变量之间的关系能够分为两大类,它们是( A)。 A.函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系 .正相关关系和负相关关系 简单相关关系和复杂相关关系 1.相关关系是指( D ）。 A.变量间的非独立关系 变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性的依存关系7.进展相关分析时的两个变量（A）。 A都是随机变量 都不是随机变量 C一个是随机变量,一个不是随机变量 D.随机的或非随机都能够 8表示总体回归模型的是( C）。 X B.E(Y)X CYX AYt01t01tt0t01t 具备有效性是指（ B）1.参数的可能量。 )=0B.var()为最小 C.（）=0 D.(）为最小 Ava( Xe，以表示回归值，那么( AB）表示可能标准误差，Y20.关于Yi。 01ii 2)）0时,（A.Y-Yi-Yi=B.时，（i0 )）=时，(YiYY-i为最小 D.时，（为最小 X,那么一般最小二乘法确定的的公式中，错误的选项是( ）2设样本回归模型为i。 01ii A.XYi2=B1nXiYiiYinXi-Xi2=XiYi D.1122XiXYi-ii2x +e,以表示可能标准误差,r表示和Y的相关系数，那么有（D ）22.关于Yi=。 0ii=0时，r1 0时，r10时，r=0 D=0时，r1或r=-1 A3561.5X,这说明( ）3产量(X，台）与单位产品本钱(Y，元/台)之间的回归方程为Y。 A产量每增加一台,单位产品本钱增加36元B.产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元 )X中，表示( B）2在总体回归直线（。 01 A.当X增加一个单位时,Y增加1个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加个单位 C当Y增加一个单位时,X增加个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加1个单位25.对回归模型Yii+i进展检验时，通常假定u i 服从（ )。 AN（0，i) t（n-2)CN（0,2) t(n） 表示回归可能值，那么一般最小二乘法可能参数的准那么是使( D)26.以Y表示实际观测值，Y。 2(Y）(Y-Y)(-）=0（-)=最小i Bi C 最小 ii表示O可能回归值，那么以下哪项成立（ D）27.设Y表示实际观测值，Y。 = D.Y= =BY CYA.Y 8.用O可能经典线性模型i01Xiu，那么样本回归直线通过点_D_。 )A. B.(X，Y D（,Y(，）（,）满足表示OLS可能回归值，那么用LS得到的样本回归直线Y2.以Y表示实际观测值,Yi01i(A)。 ）(i-0（Y). Biii C 22-）(Y-Y)（Yii0D.ii=0用一组有30个观测值的样本可能模型Yi01i+u i，在0.0的明显性水平下对1的明显性作t检验,那么1明显地不等于零的条件是其统计量大于( D）。 A0.05(30) Bt005（0)C.t0.05(8) D.t025(28) 3已经明白某一元线性回归方程的断定系数为0.，那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ B )。32相关系数r的取值范围是（ D）。ABr1C0r1D.1r133.断定系数R2的取值范围是()。 .R21B.21.021 .-1 34某一特定的水平上，总体分布的离散度越大，即越大，那么( )。 A预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽,预测误差越小 预测区间越窄，精度越高 D.预测区间越窄,预测误差越大 35.假设和Y在统计上独立,那么相关系数等于（ C ）。A1 B1 C D. 3按照决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（D)。 F=1 BF=.F0DF 3.在C消费函数YALK中,（ A）。 8回归模型Y0ii中,关于检验H0:10所用的统计量 （ D )。 21）n2）服从（B.服从（服从（D.服从t（n2) ）(1,以下说法正确的选项 39.在二元线性回归模型01Xi2X2iu中,1表示( A）。当X2不变时,1每变动一个单位Y的平均变动。B.当X不变时,X2每变动一个单位Y的平均变动。 .当X1和2都保持不变时,Y的平均变动。 D.当1和X都变动一个单位时,的平均变动。40在双对数模型nYiln01lnXii中，1的含义是（D)。 AY关于X的增长量BY关于的增长速度 Y关于的边际倾向D.Y关于X的弹性 1按照样本材料已可能得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi2.00.ni,这说明人均收入每增加1，人均消费支出将增加( ）。.% C.75D.7.5% .按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且（A)。 与随机误差项不相关B.与残差项不相关.与被解释变量不相关 D.与回归值不相关 3按照断定系数R2与统计量的关系可知，当2=1时有(C)。 A.F=.F C.FD.F=0 4下面说法正确的选项（D）。 45.在详细的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是(A)。4.回归分析中定义的( B)。 A解释变量和被解释变量都是随机变量.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 .解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 7.计量经济模型中的被解释变量一定是(C ）。 A.操纵变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量 8.在由n0的一组样本可能的、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得多重决定系数为0.5,那么调整后的多重决定系数为（D ） 49.以下样本模型中,哪一个模型通常是无效的（ ） dA. C(消费)500+0.Ii(收入） B.（商品需求)10+8Ii（收入)+09Pi(价格） s0.C.Qi（商品供应）2+0.75i（价格) D. Yi（产出量)065i（劳动）Ki（资本） 0.用一组有0个观测值的样本可能模型ytb0b1xb2x2t后,在.0的明显性水平上对b1的明显性作t检验,那么b1明显地不等于零的条件是其统计量t大于等于( C ) .t0.05(0) B. t0025(8) C 0.025（27) D F0.02(1,28) 2.在多元线性回归模型中,假设某个解释变量对其余解释变量的断定系数接近于1，那么说明模型中存在（C ） 53线性回归模型yt0b1x1tb2x2t.bktut中,检验H0:bi(i0,2,.k)时，所用的统计量服从( C ).t(n-+1) t(nk-2)C.t（-k-) D.(n-k+2) 4. 调整的断定系数 与多重断定系数 之间有如下关系(）n112 B21R2k1nk1 n11C.21(1R2) D. 21(1R2) k1nk155.关于经济计量模型进展预测出现误差的缘故，正确的说法是( ）。 A.只有随机要素B.只有系统要素 C.既有随机要素，又有系统要素D.A、B、C 都不对 56在多元线性回归模型中对样本容量的根本要求是(k为解释变量个数)：（C )A nk+1 nl;k+1C n30 或n(k+1）Dn30 7.以下说法中正确的选项:(D).2 A 假设模型的R 特别高，我们能够认为此模型的质量较好 B 假设模型的R 较低,我们能够认为此模型的质量较差 C 假设某一参数不能通过明显性检验，我们应该剔除该解释变量 假设某一参数不能通过明显性检验，我们不应该随意剔除该解释变量58.半对数模型Y0lnX中,参数1的含义是( ）。A.的绝对量变化,引起Y的绝对量变化 Y关于X的边际变化 CX的相对变化，引起的期望值绝对量变化.Y关于X的弹性 59.半对数模型01X中，参数1的含义是（ A ）。 61.GldfelQuant方法用于检验（A） 62.在异方差性情况下，常用的可能方法是（D） 63.Wite检验方法主要用于检验( A ）4.ljsr检验方法主要用于检验( A ） 65.以下哪种方法不是检验异方差的方法（D） 6.当存在异方差现象时,可能模型参数的适当方法是 (A） 67加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过给予不同观测点以不同的权数，从而提高可能精度,即（ ) A.注严峻误差的作用，轻视小误差的作用 B注重小误差的作用,轻视大误差的作用68.假设戈里瑟检验说明，一般最小二乘可能结果的残差ei与xi有明显的方式ei02871ivi的相关关系(vi满足线性模型的全部经典假设),那么用加权最小二乘法可能模型参数时，权数应为（ ） 1A xB. . D xiixi22