我国农村金融监管制度的博弈分析(doc 8)gsri

我国农村村金融监监管制度度的博弈弈分析摘要:深深化农村金融融体系改改革，应应以市场化原则重构农村金融融组织体系系，建立立合理的的金融监监管体系系，完善善金融风风险管理理和补偿偿机制。本本文从农农村信用用合作社社的监管入手手，用博博弈论的分析析方法寻寻求纳什均衡衡分析这这一问题，最最后提出出监管制度度创新的建建议。关键词:农村金融融；监管；纳什均衡衡我国国是一个个农业大国国，金融融支持对对农业发发展具有有重要作作用。现现阶段我国农村金融融体系变变革滞后后，制约约着农村经济的进一步发展。因因此深化农村金融融体系改改革，以以市场化的原原则构建农村金融融监管体系系完善农村金融融风险管理理和补偿偿机制，构构筑一个个高效合理的的农村金融融体系显显得尤为必要和和紧迫。一我国农农村金融融监管体制制存在的的缺陷目前前，我国国已经初步建立起起一个分分工负责责相对独立的的金融监监管组织体系系，防范范和化解解金融风风险的能能力不断断加强。但从从审慎性风险险监管和和农村金融融市场发发展的实际际情况看看，现行的农村金融融监管体制制还存在许多缺陷陷，尚不不能有效效监控农村金融融风险。集集中表现现在以下下几方面面。111.风险险控制主主体缺位位，使监监管难以全面面有效。一一个有效效的金融融风险控制制体系应应由三个个系统构成:市场约束条条件下的的外部银银行证券保保险风险险监控系系统，被监督金融融机构自自身内控控系统与社会会监督体系系。但目目前这三个体体系均存存在问题题。首先先，外部部监管系统银银监会证监会保监会由于于机构人员素质有限难以有效效监管。同同时由于历史遗留下的的原因，农村金融机构并不在三会有效监管范围之内，由于缺少了必要的约束机构，农村金融机构防范和化解金融风险能力不强。其次，被监管农村金融机构，如具有国有商业银行和准集体性质的农村信用合作社，由于产权制度和法人治理结构的缺陷使得内控机制难以有效建立，内部资产结构不合理，资产负债率高，流动性资产比重低，给农村信用合作社运作带来了很大的风险。第三，社会监督体系发展滞后，外部审计服务机构行为不规范不诚信，舆论监督信息披露制度尚不健全，也是农村金融机构监管不足的因素之一。2.农村村金融监监管目标错错位，使使外部监监管职能难以充分分发挥。银监会证监会保监会集金金融监管维护护金融安安全和社社会稳定多重重职能于一一身，在在缺乏存存款保险险制度和和维护社会会稳定的大大前提下下，监管部门在对农村金金融机构构监管的时候，只只得以牺牺牲监管效率率降低低监管要求求或与监监管对象某种程度的的妥协来维护社会会金融融稳定；同同时由于复杂杂的内外外部条件件和环境的制制约，地方方保护主义和部门利益的的影响，监管权力与责任不对称，给监管带来了难度；再加上农村金融机构具有很大的扶农性政策性的特征，与商业银行的特性有很大的差异，使得三会对商业银行的监管措施在对农村金融机构监管时就显得不足，金融监管职能难以充分发挥。23.监管管机构之之间监管机构构与中央央银行之间信息不不对称，难以形成成高效监监管合力力。目前前，银行证券保保险三大监管机构构之间的协调机制制尚不健健全，中中央银行与监管机构构信息难难以共享享，监管的政政策措施施相互重重叠或相相互抵触触的现象时有发生。中中央银行与金金融监管部门在金融融机构出出现流动性风险或退退出市场场等救助助方面，由由于信息息不对称，可可能造成成由于中中央银行救助助过度，导致金融融机构和和金融机机构负责责人的“能力风险险”和“道德风险险”，或为金融机机构提供供了监管套利利的可能能性。3农村金融融中很大大一块是农村信用用社的监监管，为了更具具体更深深入地分分析农村金融融，笔者者细化到对农农村信用用社的监监管这个分枝枝上，并并引入经经济学上上的博弈弈论来分析析这一问题。二我国农农村金融融监管模型型分析农村信用用社纳什均衡衡分析农村信用用社的金金融监管是指指金融监监管的特特定主体体对农村信信用社的的市场准入业务务经营及及市场退出等等进行全方方位监督管理理的活动动。作为政府宏宏观经济济调控及及规制金融融活动的一项重要手手段，其其基本含含义是维持农村信用用社安全全及稳健经营，从从而在整整体上确确保农村金融融体系的的安全和和农村金融融秩序的的稳定。长期以来来，中国国人民银银行和银监监局按照照对商业银行的的监管模式式对农村信信用社进进行监管，这与农村信用用社的经经营现实实存在着着较大差别，难以适应农农村金融融发展的要要求。4在在市场经经济条件件下，信用社社开展农村金融融业务的行行为可有两两种纯策略略选择:即信用用社是选选择合理理经营，可可持续方式，还是不合合理和违违规经营营，不可可持续方式。合合理经营营时信用用社的收收益为v，不合合理和违违规经营营时收益益为u，假定定uvv。政府府在金融融监督方面面也有两两个可供供选择的纯策略检查与不不检查。假假设政府检查查需耗费一定的的费用c，一旦旦发现信用用社进行不合合理和违违规经营营，则处以惩罚f。在这个博弈弈中，信信用社与与政府的的决策，均均由双方方独立做做出即一方方在做出出选择时时，不知知道另一一方的选选择。同同时假定两两局中人人对各种情况下下各自的的得益是是清楚的的。在此此假定前前提下，将信用用社与政政府的博博弈作为为完全信信息静态态博弈来来考察，二二者的博博弈矩阵阵如图1所示：1.当vvu时，纳什均衡衡是(可持续不检查)。2.当vvu-ff时，(1)ffc时，纳什均衡衡是(不持续不检查)；(2)ffc时，纳什均衡衡是(不持续检查)。3.当uuvu-ff时(1)ffc时，纳什均衡衡是(不持续不检查)；(2)ffc时，纯战略的的纳什均衡衡不存在在，但存存在混合合战略的纳什均衡衡。用yy代表政政府的检检查概率率，即政政府检查查的概率率为y，不检查查的概率率为1-yy。x代表信信用社不不可持续续的概率率，即信信用社选选择不合合理和违违规经营营的概率率为x，合理理经营的概概率为1-xx。给定x时，政府府选择检检查(yy=1)和不检查查(y=0)的的期望收收益分别别为:G(11，x)=(f-c)xx+(-c)(1-xx)=ffx-ccG(00，x)=0x+0(11-x)=0解G(11，x)=G(00，x)，得得x*=c/ff即如如果信用用社选择择不可持持续的概率率小于cc/f，政政府的最最优选择择是不检查查；如果果信用社社选择不可可持续的概率率大于cc/f，政政府的最最优选择择是检查；如如果信用用社选择择不可持持续的概率率等于cc/f，政政府可随随机选择择检查或或不检查查。同理理，给定y时，信用用社选择择不可持持续和持续的期望望收益分分别为:E(yy，1)=(u-f)yy+u(1-yy)=uu-fyyE(yy，0)=vy+v(11-y)=v解E(yy，1)=E(yy，0)，得得y*=(u-v)/f即如如果政府府检查概率率小于(u-vv)/ff，信用用社的最最优选择择是不可可持续方式；如果政政府检查查概率大大于(uu-v)/f，信信用社的的最优选选择是可可持续方式如果政政府检查查概率等等于(uu-v)/f，信信用社可可随机选选择可持持续或不可可持续方式，即即混合策策略纳什均衡衡为(cc/f，1-cc/f)，(uu-f)/f，1-(u-vv)/ff)。其其意义是在均均衡情况况下，信信用社以以c/ff的概率率选择不合合理和违违规经营营。以1-c/ff的概率率选择合理理经营，政政府以(u-vv)/ff的概率率选择检检查，以以1-(u-vv)/ff的概率率选择不检查。以上上经济博弈弈分析给给我们的启示示是:信用社社选择不合合理和违违规经营营的概率率与政府府检查的费用c成正比比，即可可理解为为政府查处处的难度越大大，检查查费用越越高或检检查效率率越低则信用社社违法的行行为就越多多；与政政府的处处罚力度度f成反比比，而政政府检查查的概率率与信用用社不合合理和违违规经营营所得的的额外利益益u-vv的大小小成正比比，即其其利益越越大，则则违法行行为就越多多，从而而检查也多多，而与与政府对对信用社社的惩罚罚力度f成反比比。从中中可以得得出，整整顿农村金金融市场场秩序，促促进信用社社进行农村金融融资源的可可持续开开发，政政府应该该积极采采取各种种措施增增大实行可持持续经营营的信用用社的经经营收益益，如产产权制度度确定金融信信息支持持财政税收收支持利率支支持信信用支持持资金支持持等，尽尽量减少少实行合理理经营的交交易成本本和开发发费用。同同时，政府府应降低实行不合合理和违违规经营营的信用用社的非非法所得得，如提提高政府府对不合理理和违规规经营的的检查效率率(降低检查查的成本本)，加大大对信用社社违法行为的处罚力度度等。当当u-vv=0时时，信用用社就不不会有不不合理和和违规经经营的利利益冲动动。此外外，政府府还应多方方面多渠渠道地进进行金融融法律法法规宣传，提高高信用社社及员工的可可持续经经营意识，从一一开始就积极引导信用社社走上可可持续开开发的道道路。三完善我我国农村金融融监管制度度的对策1.转变变监管理理念，建建立全新新的监管思想想。我国国农村经济的脆脆弱性，正正式金融融的高风风险性和和非正式式金融的的不规范性，决决定了我我国农村金融融监管的复杂杂性。因因此，农农村金融融监管制度度改革与与创新既要要借鉴现现代金融融监管新思思想和成成功经验验，又要要立足我我国农村金融融实际，实现我国国农村金融融监管理念念的三个个转变。一一是由合合规性监管向合合规性和风险险控制并并重监管转变。既既要加大大风险监监管力度度，完善善风险监监管方式式方法法，防止止风险积积累扩大，又又要加强强合规合法经营营监管，维护护农村金金融市场场秩序和和农村金融融稳定。55二是是由封闭闭控制型型向开放透明明型转变变。在不不涉及国家家秘密和和金融企企业商业秘密的的前提下下，按照照有关规规定公开监监管政策策规定监管程序序办法和各各类监管信信息报报告。这样样不仅有利于于保护存款人人利益，也也有利于于实现外部部监管信息息共享，约束监管人和被监管人行为，还有利于引导金融机构和投资人投资和理财行为。三是由随机粗放监管向制度化集约化监管转变。切实解决监管制度规定和流程过于原则监管内容过于粗放检查监督过于随机等问题。引进国际规范的监管方式方法。62.建立立银行证券保保险三大监管机构构的协调调机制，提提高农村金融融监管效率率。77基于于我国农农村金融融市场和农村金融融机构的的复杂性，以以及金融融创新加速速，农业业银行集集团化发展趋势和其其他金融融机构业业务多元元化等情情况，为为了整合合农村金融融监管资源，提提高监管效率率，在我我国目前前监管水平平尚待提提高的情情况下，可可以借鉴鉴国外伞型监管模式式成立金金融监督协会，协调调三家监管机构构，相互互沟通信信息，研研究政策策措施，保保证监管指指标的标准化监管程序序和监管人员行为的规范化以以及相关关政策的的一致性性，避免免标准口口径不一一致性以以及重复复监管或或监管缺位位现象的发生。883.健全全完善金金融同业业公会，加加强行业自律。行行业自律组织织是金融融监管的有有效补充，在在整体金金融监管体系系中是不不可或缺缺的组成部分分。金融融同业公会通通过自我管管理自自我规范自自我约束，可可以有效效地避免免各金融融主体之之间的不正正当竞争，规范自己己的行为为，促进彼此的的协作，与与监管机构构一道维维护金融融体系的的稳定与安安全。9当当前，同同业公会首首要任务务是制定定同业自律公公约，规范和协调调同业经营营行为，携手手共建平平等竞争依依法守规规经营的的良好金金融秩序序。