2022-2023年期货从业资格考试模拟试题含答案（300题）套卷223

2022-2023年期货从业资格考试模拟试题含答案（300题）1. 单选题 为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进期货市场积极稳妥发展，根据（），制定证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法。A 期货交易管理条例B 期货从业人员管理办法C 期货交易所管理办法D 期货公司资产管理业务试点办法答案 A解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第一条规定，为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进期货市场积极稳妥发展，根据期货交易管理条例制定本办法。2. 单选题 下列（ ）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A 审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案B 决定增加或者减少期货交易所注册资本C 决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D 制定交易所的各种管理制度答案 D解析 期货交易所管理办法第二十条规定，会员大会行使下列职权：（1）审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案；（2）选举和更换会员理事；（3）审议批准理事会和总经理的工作报告；（4）审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告；（5）审议期货交易所风险准备金使用情况；（6）决定增加或者减少期货交易所注册资本；（7）决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项；（8）决定期货交易所理事会提交的其他重大事项；（9）期货交易所章程规定的其他职权。3. 多选题 我国境内四大期货交易所属于会员制期货交易的是（）。A 上海期货交易所B 中国金融期货交易所C 大连商品交易所D 郑州商品交易所答案 A,C,D解析 A、C、D选项均为会员制期货交易所，B选项，中国金融期货交易所属于公司制期货交易所。4. 单选题 下列关于期货公司营业部经营管理的表述，错误的是()。A 期货公司可以与他人合资、合作经营管理营业部B 期货公司不得将营业部承包、租赁给他人经营管理C 期货公司不得将营业部委托给他人经营管理D 期货公司应当建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作制度答案 A解析 期货公司监督管理办法第四十四条规定，期货公司应当对分支机构实行集中统一管理，不得与他人合资、合作经营管理分支机构，不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围，并应当符合中国证监会对相关业务的规定。期货公司应当按照规定对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。5. 多选题 个人投资者参与期权交易，下列应当符合的条件有（ ）。A 在期货公司开立期货保证金账户6个月以上，并具备金融期货交易经历B 申请开户时托管在其委托的期货公司的上一交易日日终的证券市值与资金可用余额，合计不低于人民币30万元C 具有交易所认可的期权模拟交易经历D 具备期权基础知识，通过交易所认可的相关测试答案 A,C,D解析 个人投资者参与期权交易，应满足资金、交易经历、风险承受能力、诚信状况等条件。具体应当符合下列条件：(1)申请开户时托管茌其委托的期货公司的上一交易日日终的证券市值与资金可用余额，合计不低于人民币50万元；(2)在期货公司开立期货保证金账户6个月以上，并具备金融期货交易经历；(3)具备期权基础知识，通过交易所认可的相关测试；(4)具有交易所认可的期权模拟交易经历；(5)具有相应的风险承受能力；(6)不存在严重不良诚信记录，不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；(7)上海证券交易所规定的其他条件。6. 判断题 中金所目前上市的国债期货属于中长期利率期货品种。（）A 错B 对答案 B解析 中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。我国推出的国债期货品种有5年期和10年期国债期货。7. 多选题 取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，（）应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。A 未按规定参加资格年检B 未通过资格年检C 连续3年未在期货公司担任经理层人员职务的D 连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的答案 A,B,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第四十四条规定，取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，未按规定参加资格年检，或者未通过资格年检，或者连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。8. 单选题 期货交易所应当在每季度结束后( )个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的期货投资者保障基金。A 5B 10C 15D 20答案 C解析 期货投资者保障基金管理暂行办法第十条第二款规定，期货交易所、期货公司应当按季度缴纳后续资金。期货交易所应当在每季度结束后15个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的保障基金，并按照本办法第九条确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。9. 判断题 期货公司以期货交易软件、终端设备为载体，向客户提供交易咨询服务或者具有类似功能服务的，应当向客户说明交易软件、终端设备的基本功能，揭示使用局限性，说明相关数据信息来源，不得对交易软件、终端设备的使用价值或功能作出虚假、误导性宣传。 ( )A 错B 对答案 B解析 参见期货公司期货投资咨询业务试行办法第二十条规定。10. 单选题 投资者承担金融期货交易履约责任时应当遵守( )的原则。A 过错责任B 强制交割C 买卖自负D 公平答案 C解析 金融期货投资者适当性制度实施办法第十七条规定，投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承担金融期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担金融期货交易履约责任。11. 单选题 客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，由( )承担。A 客户B 期货公司C 期货经纪人（居间人）D 客户和期货公司共同答案 B解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十三条第二款规定，客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失，由期货公司承担。12. 多选题 2月11日利率为65%，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率647%(一年计2次复利)向银行贷人半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为()时，银行盈利。A 645%B 646%C 648%D 649%答案 A,B解析 FRA到期时，市场实际半年期贷款利率低于约定利率时，企业亏损而银行盈利，无论如何，企业甲的真实贷款利率锁定为647%，因此，题中A、B两项符合题意。13. 多选题 下列关于期货公司分支机构经营管理的表述，正确的有( )。 2015年7月真题A 期货公司可以与他们合资、合作经营管理分支机构B 期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理C 期货公司可以将分支机构委托给他人经营管理D 期货公司应当对分支结构实行集中统一管理答案 B,D解析 期货公司监督管理办法第四十四条规定，期货公司应当对分支机构实行集中统一管理，不得与他人合资、合作经营管理分支机构，不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围，并应当符合中国证监会对相关业务的规定。期货公司应当按照规定对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。14. 单选题 某投资者以3000点开仓买入沪深300股指期货合约1手，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易亏损（）元。A 10000B 3000C 30000D 1000答案 C解析 沪深300股指期货合约乘数为每点300元，故该笔交易平仓盈亏=（卖出成交价-买入成交价）合约乘数平仓手数=（2900-3000）3001=-30000（元）。该笔交易亏损30000元，故选C。15. 单选题 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在( )上公告。 2015年9月真题A 期货交易所网站B 中国证监会指定的媒体C 中国期货业协会网站D 期货公司网站答案 B解析 期货公司监督管理办法第三十三条规定，期货公司设立、变更、停业、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其分支机构设立、变更、终止的，期货公司应当在中国证监会指定的媒体上公告。16. 不定项选择题 某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约(1手=10吨)，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到()元/吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)A 2010B 2015C 2020D 2025答案 C解析 总成本=20301010+2000510=303000(元)，当价格反弹至303000/150=2020(元/吨)时才可以避免损失。17. 单选题 期货交易所终止的，应当成立( )。 2014年7月真题A 清理组B 处理组C 终止组D 清算组答案 D解析 期货交易所管理办法第十八条第二款规定，期货交易所终止的，应当成立清算组进行清算。清算组制定的清算方案，应当报中国证监会批准。18. 多选题 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5，股息率为1，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A 理论价格为1515点B 价格在1530点以上存在正向套利机会C 价格在1530点以下存在正向套利机会D 价格在1500点以下存在反向套利机会答案 A,B,D解析 根据股指期货理论价格计算公式S（t）【1+（r-d）x（T-t）365=1500x1+(5一1)4=1515(点)，则无套利区间为S（t）1+（r-d）x（T-t）365-TC，S(t)1+（r-d）x（T-t）365+TC】=1500,1530只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。19. 多选题 下列关于期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务的表述，正确的有( )。A 应当保守客户的商业秘密，维护客户合法权益B 应当采取有效的方式，确保接受服务的客户盈利C 应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务D 不得对期货投资咨询服务能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户答案 A,C,D解析 期货公司期货投资咨询业务试行办法第十条规定，期货公司及其从业人员应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务，保守客户的商业秘密，维护客户合法权益。期货公司及其从业人员不得对期货投资咨询服务能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户。20. 多选题 下列期货公司股权变更的情形，应当经中国证监会批准的有( )。A 单个股东的持股比例增加到3%B 单个股东的持股比例增加到5%以上，且涉及境外股东的C 有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上，且涉及境外股东的D 有关联关系的股东合计持股比例增加到3%答案 B,C解析 期货公司监督管理办法第十七条规定，期货公司变更股权有下列情形之一的，应当经中国证监会批准：（一）变更控股股东、第一大股东；（二）单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到l00%；（三）单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上，且涉及境外股东的。除前款规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。21. 单选题 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露( )的性质、涉及金额、形成原因、可能发生的损失等情况，并在计算净资本时按照一定比例扣减。A 预计负债B 或有负债C 或有资产D 负债答案 B解析 期货公司风险监管指标管理办法第十五条第一款规定，期货公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失的会计处理情况，并在计算净资本时按照一定比例扣减。22. 多选题 全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货公司的期货保证金账户中非结算会员结算准备金最低余额的，应当符合（）的有关规定A 中国证券监督管理委员会B 中国银监会C 期货交易所D 中国期货业协会答案 A,C解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第二十四条规定，全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货公司的期货保证金账户中非结算会员结算准备金最低余额的，应当符合中国证券监督管理委员会、期货交易所的有关规定。23. 不定项选择题 根据下述事实，请回答TSE问题。某期货公司在客户出现保证金不足且呈持续状态的情况下，允许其继续进行期货交易。此后期货公司陆续对上述客户强行平仓并发生客户穿仓损失。该期货公司在客户出现巨额穿仓损失并未追加保证金情况下，未能及时采取相关措施和未进行相应的会计核算，同时在报送监管部门的财务报表中也未对客户巨额穿仓情况及由此形成的债权债务进行报告。TS期货公司上述行为中，违反的有关规定是()。A 未能及时采取相关措施和未进行相应的会计核算B 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C 未按规定履行报告义务D 对客户进行强行平仓答案 B,C解析 期货公司监督管理办法第八十条第六项规定，发生影响或者可能影响期货公司经营管理、财务状况或者客户资产安全等重大事件的，期货公司应当在5个工作日内向住所地中国证监会派出机构书面报告。期货交易管理条例第三十五条第二款规定，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。24. 单选题 期货公司可以依法从事资产管理业务，接受客户委托，运用客户资产进行投资。投资收益和损失( )。A 均由期货公司享有或承担B 均由客户享有或承担C 期货公司享有收益，客户承担损失D 期货公司承担损失，客户享有收益答案 B解析 期货公司监督管理办法第六十四条规定，期货公司可以依法从事资产管理业务，接受客户委托，运用客户资产进行投资。投资收益由客户享有，损失由客户承担。25. 多选题 期货交易所应当建立保证金管理制度，该制度应当包括（ ）。A 向会员收取保证金的标准和形式B 专用结算账户中会员结算准备金最低余额C 当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法D 以上都不是答案 A,B,C解析 期货交易所管理办法第七十条规定，期货交易所应当建立保证金管理制度。保证金管理制度应当包括下列内容：（1）向会员收取保证金的标准和形式；（2）专用结算账户中会员结算准备金最低余额；（3）当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法。26. 多选题 根据我国刑法，下列哪些机构的从业人员或者工作人员可能成为诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体?()A 期货公司的从业人员B 期货交易所的从业人员C 中国期货业协会的工作人员D 中国证监会的工作人员答案 A,B,C,D解析 中华人民共和国刑法修正案第五条第二款规定，证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。27. 多选题 证券公司申请介绍业务资格，应该符合( )风险控制指标标准。A 净资本不低于12亿元B 流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的150%C 担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外D 净资本不低于净资产的80%答案 A,B,C解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第六条第一款规定，证券公司申请介绍业务资格时，应当符合的风险控制指标标准是指：（一）净资本不低于12亿元；（二）流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的150%；（三）对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外；（四）净资本不低于净资产的70%。28. 多选题 期货公司董事长出现以下情形的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计( )。2015年1 1月真题A 中国证监会对其进行监管谈话B 被撤销任职资格C 被认定为不适当人选而被解除职务D 辞职答案 B,C,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第五十八条第一款规定，期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起3个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。29. 单选题 期货交易实行保证金制度。交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金作为履约保证，保证金比例一般为（ ）。A 5%-10%B 5%-15%C 10%-15%D 10%-20%答案 B解析 期货交易实行保证金制度。交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金（一般为5%-15%）作为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易。30. 单选题 期货从业人员受到期货公司处分，期货公司应当在作出处分决定之日起10个工作日内向（）报告。A 中国期货业协会B 中国期货保证金监控中心C 中国证监会D 期货交易所答案 A解析 根据期货从业人员管理办法第二十七，期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。31. 多选题 期货公司客户可以通过（ ）等委托方式下达交易指令。A 书面B 电话C 计算机D 互联网答案 A,B,C,D解析 期货公司监督管理办法第五十五条规定，客户可以通过书面、电话、计算机、互联网等委托方式下达交易指令。32. 多选题 未经中国证券监督管理委员会批准，期货交易所的（ ）不得在任何营利性组织中兼职。A 理事长、副理事长B 董事长、副董事长，董事会秘书C 监事会主席、监事会副主席D 总经理、副总经理答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第九十九条规定，期货交易所的高级管理人员应当具备中国证券监督管理委员会要求的条件。未经中国证券监督管理委员会批准，期货交易所的理事长、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何营利性组织中兼职。33. 单选题 未取得期货从业资格，擅自从事期货业务的，由( )责令改正，给予警告，单处或者并处3万元以下罚款。A 中国证监会B 期货保证金安全存管监控机构C 期货交易所D 期货交易业协会答案 A解析 参见期货从业人员管理办法第三十一条规定。34. 单选题 期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）中所述的（ ）包括纸质或者电子形式。A 书面形式B 口头形式C 邮件形式D 以上都不对答案 A解析 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）第四十五条，期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）所称书面形式包括纸质或者电子形式。35. 判断题 期货公司应当保留书面风险监管报表，报表的保存期限应当不少于10年。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司风险监管指标管理办法第二十五条规定，期货公司应当保留书面风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。该报表的保存期限应当不少于5年。36. 多选题 适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括（）A 外汇短期负债者担心未来货币升值。B 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。C 持有外汇资产者，担心未来货币贬值。D 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。答案 A,B37. 单选题 下列机构中，（ ）不属于会员制期货交易所的设置机构。A 会员大会B 董事会C 理事会D 各业务管理部门答案 B解析 董事会是公司制交易所的机构38. 判断题 公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑；致使国家利益遭受特别重大损失的，处3年以上有期徒刑，可以并处没收财产。（）A 错B 对答案 A解析 中华人民共和国刑法修正案二、刑法第一百六十八条规定，修改为：“国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。国有事业单位的工作人员有前款行为，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，依照第一款的规定从重处罚。”39. 判断题 期货交易实行次日无负债结算制度。( )A 错B 对答案 A解析 期货交易所管理办法第八十二条规定，期货交易实行当日无负债结算制度。40. 单选题 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的( )账户。A 个人B 期货交易C 期货结算D 期货保证金答案 C解析 期货公司监督管理办法第七十一条第一款规定，客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。41. 简述题 1.2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(1)该厂( )5月份豆粕期货合约。A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手(2)该厂5月份豆粕期货建仓价格为2 790元/吨，4月份该厂以2770元/吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2 785元/吨，该厂( )。A.未实现完全套期保值，有净亏损15元/吨B.未实现完全套期保值，有净亏损30元/吨C.实现完全套期保值，有净盈利15元，吨D.实现完全套期保值，有净盈利30元/吨解析 (1)【答案】A【解析】饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，为了防止豆粕价格上涨风险，应该买入豆粕期货合约进行套期保值。根据期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当的原则，豆粕的交易单位为10吨/手，所以买入数量应为1000/10=100(手)。(2)【答案】A【解析】该厂进行的是买入套期保值。建仓时基差：现货价格一期货价格=2760-2790=-30(元/吨)，平仓时基差为2770-2785=-15(元/吨)，基差走强，期货市场和现货市场盈亏不 能完全相抵，存在净损失15元吨，不能实现完全套期保值。42. 单选题 期货投资咨询机构的期货从业人员可以从事的行为是（）。A 为客户设计投资方案，并对客户账户盈亏作出承诺或者保证B 代理客户从事期货交易C 以本人或者他人名义从事期货交易D 向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险答案 D解析 选项A、D，根据期货从业人员管理办法第十四条第三项，期货从业人员向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得做出不当承诺或者保证。43. 判断题 如果价差不合理，交易者可利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相同的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓获取收益。A 错B 对答案 A解析 如果价差不合理，交易者可利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓获取收益。44. 单选题 其他条件不变，若中央银行实行宽松的货币政策，理论上商品价格水平将（）。A 随之上升B 保持不变C 随之下降D 无法确定答案 A解析 货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，核心是对货币供应量的管理。为了刺激经济增长、增加就业，中央银行实行宽松的货币政策，降低利率，增加流通中的货币量，一般商品物价水平随之上升。45. 多选题 以下关于国内期货市场价格描述正确的有()。A 当日结算价的计算无须考虑成交量B 最新价是某交易日某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格C 集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价D 收盘价是某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格答案 B,C,D解析 A项，结算价是某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价。若当日无成交价格，则以上一交易日的结算价作为当日的结算价。46. 多选题 下列人员需要具备期货从业人员资格的有（）。A 董事长B 首席风险官C 总经理D 期货公司法定代表人答案 B,C,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第十五条规定，期货公司法定代表人应当具有期货从业人员资格。47. 判断题 期货公司任用境外人士担任公司经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的30%。( )A 错B 对答案 B解析 参见期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十二条规定。48. 多选题 对于未取得期货从业人员资格，擅自从事期货业务的，中国证券监督管理委员会将（）A 责令改正B 给予警告C 单处或者并处3万元以下罚款D 在中国期货业协会网站公示答案 A,B,C解析 期货从业人员管理办法第三十一条规定，未取得期货从业人员资格，擅自从事期货业务的，中国证券监督管理委员会责令改正，给予警告，单处或者并处3万元以下罚款。49. 判断题 中国金融期货交易所在检查中认为有必要进行延伸检查的，应当提请期货监督管理机构进行。( )A 错B 对答案 A解析 金融期货投资者适当性制度实施办法第十九条第二款规定，交易所在检查中发现从事中间介绍业务的证券公司存在违规行为的，进行必要的延伸检查，并将有关违规情况通报中国证监会相关派出机构。50. 判断题 期货公司内部员工应当取得期货投资咨询业务从业资格。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司期货投资咨询业务试行办法第三条第一款规定，期货公司从事期货投资咨询业务，应当经中国证监会批准取得期货投资咨询业务资格；期货公司从事期货投资咨询业务的人员应当取得期货投资咨询业务从业资格。51. 单选题 对金融期货投资者适当性制度实施办法负责解释的机关是( )A 中国期货业协会B 中国金融期货交易所C 中国证监会D 工商行政管理部门答案 B解析 参见金融期货投资者适当性制度实施办法第二十三条规定。52. 判断题 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有大学本科以上学历。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第七条规定，申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具备下列条件：(一)具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验，或者经济管理工作5年以上经验;(二)具有大学专科以上学历。53. 多选题 期货公司应对营业部实行统一（）。A 财务管理及会计核算B 风险管理C 资金调拨D 结算答案 A,B,C,D解析 期货公司对营业部实行“四统一”。所谓“四统一”是指期货公司应当对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。期货公司可根据需要设置不同规模的营业部。故ABCD正确。54. 多选题 当外汇期货价格（），投资者适合进行期现套利。A 高于无套利区间下界B 低于无套利区间下界C 低于无套利区间上界D 高于无套利区间上界答案 B,D解析 由于市场因素的存在，使得外汇期货和现货价格的价差波动中出现一个无套利区间，只有外汇期货价格超出区间范围才会真正出现无风险套利机会，即高于无套利区间的上界，低于无套利区间的下界。55. 多选题 根据期货市场客户开户管理规定，期货公司发生下列哪些情况时，期货交易所应当及时通知中国期货保证金监控中心？( )A 会员分级结算关系变更B 会员资格转让C 会员号变更D 交易编码申请权限受到期货交易所限制答案 A,B,C,D解析 期货市场客户开户管理规定第四十条规定，期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知监控中心。56. 单选题 在判断客户下达的交易指令是否入市交易时，承担举证责任的主体应为( )。A 客户B 期货公司C 期货交易所D 管辖法院答案 B解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第五十六条第一款规定期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。57. 多选题 期货公司首席风险官履行职务要做到( )。 2015年11月真题A 独立、审慎、及时地作出判断B 主动回避与本人有利害冲突的事项C 保持充分的独立性D 保守期货公司的商业秘密和客户信息答案 A,B,C,D解析 期货公司首席风险官管理规定（试行）第九条规定，首席风险官履行职责应当保持充分的独立性，作出独立、审慎、及时的判断，主动回避与本人有利害冲突的事项。第十条规定，首席风险官应当保守期货公司的商业秘密和客户信息。58. 多选题 （）依法对首席风险官进行监督管理。A 中国证券监督管理委员会B 中国期货业协会C 中国证券监督管理委员会派出机构D 期货交易所答案 A,C解析 期货公司首席风险官管理规定（试行）第五条规定，中国证券监督管理委员会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。59. 单选题 下列哪类普通投资者可以转化为专业投资者（）。A 重庆某公司最近1年末净资产1000万元，金融资产300万元，1年证券投资经验B 北京某公司最近1年末净资产800万元，金融资产600万元，2年证券投资经验C 王女士最近3年个人年均收入50万元，1年以上证券投资经历D 邹女士最近3年个人年均收入20万元，5年以上证券投资经历答案 C解析 根据证券期货投资者适当性管理办法第十一条，符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化：（一）最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；（二）金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。60. 多选题 技术分析理论包括（ ）。A 波浪理论B 江恩理论C 相反理论D 道氏理论答案 A,B,C,D61. 多选题 会员制期货交易所会员享有下列（ ）权利。A 参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B 在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务C 使用期货交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务D 期货公司章程规定的其他权利答案 A,B,C解析 期货交易所管理办法第五十六条规定，会员制期货交易所会员享有下列权利：（1）参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权；（2）在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务；（3）使用期货交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务；（4）按规定转让会员资格；（5）联名提议召开临时会员大会；（6）按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权；（7）期货交易所章程规定的其他权利。62. 单选题 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，下列表述正确的是（ ）。A 不需要承担责任B 应当承担相应责任C 应当罚款给以警示D 由期货业协会给以通报批评答案 B解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第三十三条规定，期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，应当承担相应责任。63. 多选题 ( )可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构，代为管理保障基金。 2015年7月真题A 中国人民银行B 财政部C 中国证监会D 期货交易所答案 B,C解析 期货投资者保障基金管理暂行办法第十三条规定，中国证监会、财政部可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。64. 多选题 期货交易所交易规则应当载明下列（ ）事项。A 期货交易、结算和交割制度B 风险管理制度和交易异常情况的处理程序C 保证金的管理和使用制度D 期货交易信息的发布办法答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第十二条规定，期货交易所交易规则应当载明下列事项：（1）期货交易、结算和交割制度；（2）风险管理制度和交易异常情况的处理程序；（3）保证金的管理和使用制度；（4）期货交易信息的发布办法；（5）违规、违约行为及其处理办法；（6）交易纠纷的处理方式；（7）需要在交易规则中载明的其他事项。65. 判断题 公司制期货交易所董事会秘书由中国证监会提名，董事会通过。( )A 错B 对答案 B解析 期货交易所管理办法第四十六条第一款规定，期货交易所可以设董事会秘书。董事会秘书由中国证监会提名，董事会通过。66. 多选题 首席风险官应当向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构提交（）。A 周度工作报告B 月度工作报告C 季度工作报告D 年度工作报告答案 C,D解析 期货公司首席风险官管理规定（试行）第二十八条规定，首席风险官应当在每季度结束之日起10个工作日内向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构提交季度工作报告；每年1月20日前向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构提交上一年度全面工作报告。67. 多选题 期货公司董理、监事和高级管理人员在任职期间出现下列哪些情形的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选？( )A 对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任B 1年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话C 累计3次被行业自律组织纪律处分D 负有数额较大的到期未偿还债务答案 A,B,C解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第五十四条规定，期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选：（一）向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果；（二）拒绝配合中国证监会依法履行监管职责，造成严重后果；（三）擅离职守，造成严重后果；（四）1年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话；（五）累计3次被行业自律组织纪律处分；（六）对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任；（七）中国证监会认定的其他情形。68. 多选题 期货交易所对于因未能履行义务或者因其过错行为造成相关机构或个人的损失，应承担赔偿责任。以下( )情形中，期货交易所应承担赔偿额不超过损失的60%。A 期货交易所未按交易规则规定的期限、方式将交易或者持仓头寸的结算结果通知期货公司，造成期货公司损失的B 期货公司的交易保证金不足，交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化致使期货公司透支发生的扩大损失C 期货公司未按照每日无负债结算制度的要求履行相应的金钱给付义务，期货交易所亦未代期货公司履行，造成交易对方损失的D 期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易所造成的损失答案 B,D69. 多选题 发生下列（ ）重大事项，期货交易所应当及时向中国证券监督管理委员会报告。A 发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为B 期货交易所涉及占其净资产10%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼C 期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策D 中国证券监督管理委员会规定的其他事项答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第一百零三条规定，发生下列重大事项，期货交易所应当及时向中国证券监督管理委员会报告：（1）发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为；（2）期货交易所涉及占其净资产10%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼；（3）期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策；（4）中国证券监督管理委员会规定的其他事项。70. 多选题 当非结算会员结算准备金余额小于规定或者约定最低余额的，全面结算会员期货公司（）。A 应当要求非结算会员及时追加保证金或者自行平仓B 有权对该非结算会员的持仓强行平仓C 开市前禁止非结算会员开仓D 应当收取非结算会员结算担保金答案 A,B,C解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第三十四条规定，非结算会员的结算准备金余额低于规定或者约定晟低余额的，应当及时追加保证金或者自行平仓。非结算会员未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的，全面结算会员期货公司有权对该非结算会员的持仓强行平仓。71. 多选题 某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是( )。A 7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨B 7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨C 7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨D 7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨答案 A,B,D解析 计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一致性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。建仓价差=35003400=100(元/吨)。A项，价差：35803470=1 10(元/吨);B项，价差=36003480=l 20(元/吨);C项，价差=3570一348ff=90(元/吨1：D项，价差=35703400=170(元/吨)。ABD三项为价差扩大，C项为价差缩小。72. 多选题 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金。可以作为期货保证金的有价证券是( )。 2016年3月真题A 股票B 经期货交易所认定的标准仓单C 公司债券D 可流通的国债答案 B,D解析 期货交易所管理办法第七十一条规定，期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：（一）经期货交易所认定的标准仓单；（二）可流通的国债；（三）中国证监会认定的其他有价证券。以前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限。73. 单选题 某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.27元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(sHIBOR)为5%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.17%，则一个月(实际天数为30天)远期美元兑人民币汇率应为( )。A 6.263B 6.295C 6.272D 6,280答案 B解析 远期汇率的计算公式如下：74. 判断题 如果建仓后，市场价格变动有利，投机者增加仓位不按金字塔式行事，而是每次买入或卖出的合约份数总是大于前一次的合约份数，即采用倒金字塔式建仓。A 错B 对答案 B解析 如果建仓后，市场价格变动有利，投机者增加仓位不按金字塔式行事，而是每次买入或卖出的合约份数总是大于前一次的合约份数，即采用倒金字塔式建仓。75. 多选题 以下关于期货公司独立董事的表述中，正确的有()。A 应当通过中国证监会认可的资质测试B 应当具有期货从业人员资格C 期货公司免除独立董事职务的，应当自做出决定之日起10日内向公司所在地中国证监会派出机构报告D 最多可以在2家期货公司兼任独立董事答案 A,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第八条规定，申请独立董事的任职资格，应当具备下列条件：(一)具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称；(二)具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位；(三)通过中国证监会认可的资质测试：(四)有履行职责所必需的时间和精力。其第三十三条规定，期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自做出决定之日起5个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告，并提交相应材料。76. 多选题 下列关于会员制期货交易所召开理事会的陈述，正确的有( )。A 理事会会议由理事长主持B 决议须经全体理事1/2以上表决通过C 理事会会议结束后，应当将会议决议报告中国证监会D 会议须有2/3以上理事出席方为有效答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第二十八条第一款第一项规定，理事长主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作。第三十条规定，理事会会议须有2/3以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事1/2以上表决通过。理事会会议结束之日起10日内，理事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会。77. 单选题 监事会（或监事）对（ ）负责。A 股东大会B 董事会C 理事会D 高级管理人员答案 A解析 监事会（或监事）对股东大会负责，对公司财务以及公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。78. 多选题 期货交易活动实行的原则是（）。A 公开、公平、公正B 投资者投资决策共担C 投资者投资决策自主D 投资风险自担答案 A,C,D解析 期货投资者保障基金管理办法第三条规定，期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。79. 多选题 下列属于投资者适当性制度中的特殊单位客户的有（ ）。A 社会保障类公司B 信托公司C 基金管理公司D 银行答案 A,B,C,D解析 特殊单位客户是指证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的单位客户，以及交易所认定的其他单位客户。80. 多选题 期转现交易的环节包括（）。A 寻找交易对手B 交易双方商定价格C 向交易所提出申请D 交易所核准答案 A,B,C,D解析 期转现的交易基本流程：寻找交易对手；交易双方商定价格；向交易所提出申请；交易所核准；办理手续；纳税。81. 多选题 客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日，客户甲需从期货公司取出100万元，期货公司和客户应当通过（）进行转账。A 客户登记的期货结算账户B 期货公司自有资金账户C