2022年初级银行从业考试密押卷带答案232

2022年初级银行从业考试密押卷带答案1. 单选题 下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。A 进入或退出市场的决策是否恰当B 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C 是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当答案 B解析 通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面人手。在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动中存在的战略风险。如违背董事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。AD两项属于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观层面的战略风险识别。2. 多选题 客户信息中的定量信息包括( )。A 家庭各类资产额度B 家庭各类负债额度C 家庭各类收入额度D 家庭各类支出额度E 家庭储蓄额度答案 A,B,C,D,E解析 客户信息包括了定量信息和定性信息。定量信息包括了以下几个主要方面的信息：家庭各类资产额度;家庭各类负债额度;家庭各类收入额度;家庭各类支出额度;家庭储蓄额度。3. 单选题 银监会及其派出机构采取延伸调查，调查人员不得少于（ ）人。A 1B 2C 3D 6答案 B解析 银监会及其派出机构采取延伸调查，调查人员不得少于2人。4. 单选题 如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔IOOO万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A 重新定价风险B 收益率曲线风险C 基准风险D 期权性风险答案 C解析 基准风险又称利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。5. 单选题 下列不属于农村中小金融机构的是( )。A 农村商业银行B 邮政储蓄银行C 村镇银行D 农村信用社答案 B解析 我国农村中小金融机构主要包括农村信用社、农村商业银行、农村合作银行和村镇银行。6. 单选题 国内生产总值物价平减指数是按( )计算的国内生产总值与按基年不变价格计算的国内生产总值的比率。A 公允价格B 批发价格C 当年不变价格D 市场价格答案 C解析 国内生产总值物价平减指数是按当年不变价格计算的国内生产总值与按基年不变价格计算的国内生产总值的比率。7. 单选题 ()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A 组合对冲B 风险对冲C 自我对冲D 市场对冲答案 C解析 商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。8. 多选题 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有()。A Credit Metrics的本质是VaR模型B Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人E 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的答案 A,C,E解析 B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题;D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。9. 多选题 常用的评估流动性风险的方法包括()。A 缺口分析法B 现金流分析法C 久期分析法D 流动性比率/指标法E 模糊评价法答案 A,B,C,D解析 评估流动性风险的方法很多，包括基于当前持有量进行的简单计算和静态模拟，以及高度复杂的模型。评估流动风险方法主要包括：流动性比率/指标法;流动性缺口分析法;现金流分析法;久期分析法。10. 单选题 （ ）是指货币政策的变化引起资产价格的变化，进而对微观经济主体的投资和消费产生影响。A 利率渠道B 信贷渠道C 资产价格渠道D 汇率渠道答案 C解析 资产价格渠道是指货币政策的变化引起资产价格的变化，进而对微观经济主体的投资和消费产生影响。11. 判断题 商业银行应尽可能将风险管理、内部审计等专业性强的职能外包给更加专业化的相关机构。( )A 错B 对答案 A解析 涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能不得外包。12. 单选题 商业银行()承担监控国别风险管理有效性的最终责任。A 董事会B 股东大会C 高级管理层D 风险管理部门答案 A解析 商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任;商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策。13. 单选题 QDII为( )。2012年6月真题A 合格个人投资者B 合格境外机构投资者C 合格境内机构投资者D 合格机构投资者答案 C解析 QDII即合格境内机构投资者，它是在我国境内设立，经中国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。14. 多选题 商业银行应基于风险评估过程中确定的()确定资本需求。A 当前风险轮廓B 当前风险水平C 未来业务规划D 未来盈利模式E 发展战略答案 A,C,E解析 根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。15. 判断题 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。()A 错B 对答案 A解析 方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。该方法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。16. 多选题 风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有()。A 评价整体风险状况B 识别当期风险特征C 分析重点风险因素D 配合内部审计检查E 提供监管数据答案 A,B,C,D解析 从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。除ABCD四项外，内部报告还包括总结专项风险工作;外部报告的内容相对固定，其主要包括：提供监管数据;反映管理情况;提出风险管理的措施建议等。17. 多选题 商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为()。 2013年11月真题A 商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责B 商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性C 商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化D 商业银行的资产负债比率显著高于其他行业E 商业银行必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心答案 A,B,D,E解析 C项，商业银行的风险是客观存在的，即使通过全面风险管理也无法彻底消除风险，从而实现股东收益最大化。18. 单选题 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B 买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C 卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D 价内期权和平价期权的内在价值为零答案 D解析 D项，内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。19. 单选题 随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A 数量模型报告B 投资风险报告C 质量信息报告D 整体风险报告答案 B解析 随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布投资风险报告已经成为基本要求。商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险/收益水平，也被普遍认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。20. 判断题 作为关键流程的有效控制与否的证据，文件/合同历来是各商业银行加强关键流程控制的重点。()A 错B 对答案 B21. 判断题 国别风险暴露较高的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。()A 错B 对答案 A解析 国别风险暴露较低的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。具备条件的银行一般可以建立国别风险压力测试方法和程序，定期测试不同假设情景对国别风险状况的潜在影响，以识别早期潜在风险，并评估业务发展策略与战略目标的一致性。22. 多选题 商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。2011年10月真题A 避免商业银行的资产被迫廉价出售B 降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C 增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款D 降低商业银行所面临的操作风险E 确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系答案 A,B,C,E解析 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;避免银行资产廉价出售，损害股东利益;降低银行借人资金时所需支付的风险溢价。D项，操作风险能引起流动性风险，但是流动性状况一般不会影响操作风险。23. 判断题 违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较低者。()A 错B 对答案 A解析 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。24. 单选题 商业银行为客户进行风险评估时，评估结果认为某一客户不适宜购买菜一产品，但客户动是偿还房贷、筹教育金;C项，高原期的理财活动是负担减轻、准备退休;D项，退休期的理财活动是享受生活、规划遗产。仍坚持要购买的，则商业银行的理财顾问应( )。2010年10月真题A 制定专门文件，列明商业银行的意见、客户的意愿和其他的必要说明事项，双方签字认可B 向客户说明风险评估的意义，委婉拒绝客户的购买意愿C 同意客户购买，对客户的意见未做特殊处理D 客户自行提供声明，供银行留存后允许客户购买答案 A解析 根据商业银行个人理财业务风险管理指引第二十四条规定，客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行应制定专门的文件，列明商业银行的意见、客户的意愿和其他的必要说明事项，双方签字认可。25. 判断题 促进金融稳定和金融创新共同发展是良好的监管银行的标准。()A 错B 对答案 B26. 单选题 顾先生希望在5年末取得20000元，则在年利率为2%，单利计息的方式下，顾先生现在应当存入银行( )元。2010年10月真题A 19801B 18004C 18182D 18114答案 C27. 单选题 良好的风险报告路径应采取()。A 横向传送B 纵向报送C 直线传送D 纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构答案 D解析 良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。28. 多选题 商业银行流动性风险预警指标/信号主要包括()。A 商业银行的外部评级上升B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C 商业银行所发行的股票价格下跌D 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足答案 B,C,D,E解析 流动性风险预警有内部指标/信号、外部指标/信号、融资指标/信号。其中，BC两项和商业银行的外部评级下降属于外部指标/信号;D项属于内部指标/信号;E项属于融资指标/信号。29. 多选题 下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是()。A 风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B 组织流程再造与定量分析技术并举C 风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D 风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E 风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险答案 B,C,D,E解析 A项，全员的风险管理文化是商业银行全面风险管理的理念之一。风险管理不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在从事其岗位工作时，都必须深刻认识到潜在的风险因素，并主动地加以预防。30. 判断题 压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。()A 错B 对答案 A解析 压力测试有助于评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。31. 多选题 Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信誉风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有()。A Credit Metrics模型可以看做是该模型的个补充B 计算非违约的转移概率时不使用历史数据C 它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D 在违约率计算上不使用历史数据E 比较适用于投机类型的借款人答案 C,D,E解析 Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。32. 判断题 以风险为本的银行监管是一种最具成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。() 2009年10月真题A 错B 对答案 B解析 风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。在有限的资源约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着重要作用。33. 单选题 根据中国银监会的五级贷款风险分类指导原则，借款有可能无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也将会造成较大损失的贷款属于()。2009年10月真题A 关注类贷款B 可疑类贷款C损失类贷款D 次级类贷款答案 B解析 2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)：正常，借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还;关注，尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素;次级，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失;可疑，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失;损失，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。34. 标签:题干标签:答案35. 单选题 银行作为开放式基金的代销网点，充当的角色是( )。A 基金托管人B 基金投资者C 基金管理人D 基金代理人答案 D解析 目前，我国商业银行共开展了约几十种的代理业务，其中包括基金、保险、国债、信托产品、贵金属以及券商资产管理计划等。银行作为开放式基金的代销网点，充当的是基金代理人的角色。36. 单选题 与单笔贷款业务的信用风险不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注()造成的影响。A 系统性风险B 道德风险C 汇率风险D 利率风险答案 A解析 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。此外，行业风险和区域风险也是系统性风险的二种表现形式。37. 多选题 现代信用制度下，货币供应量的决定因素有( )。A 商品交易量B 货币价值C 商品价格D 基础货币E 货币乘数答案 D,E解析 商业银行创造存款货币的能力，首先取决于原始存款的规模。在原始存款基础上，派生存款的规模还取决于货币乘数。38. 判断题 作为声誉危机的发言人不需要具有法律背景。（）A 错B 对答案 A解析 危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一，包括：根据预先制定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组；制定管理层的危机沟通机制；开通危机时刻的救援帮助热线；正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件（如自然灾害）；选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人。39. 单选题 关于银行从业人员行为规范，下列说法错误的是( )。A 自觉履行保密责任，做到不泄密、不失密，确保银行经营安全和客户的资金、信息安全B 办理授信、资信调查、融资等业务的从业人员，在涉及亲属关系或利害关系人时，应主动提出回避C 自觉抵制内幕交易，不得利用内幕信息牟取个人利益，不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人D 投资股票时应遵守相关法律法规，不得挪用公款和客户资金买卖股票，但可以用本人消费贷款、信用卡透支变现买卖股票答案 D解析 D项，从业人员投资股票应遵守相关法律法规，不得利用内幕信息买卖有关联关系的上市公司股票;不得挪用公款和客户资金买卖股票;不得用本人消费贷款、信用卡透支变现买卖股票。40. 单选题 依据贷款风险分类指导原则(银发20011416号)，关注类贷款定义为()。A 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失C 借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失D 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分答案 A41. 多选题 对于一个投资项目，下列表述正确的有( )。(其中，r表示融资成本，IRR表示内部报酬率)2015年10月真题A 如果rIRR，表明该项目无利可图B 不能够以r和IRR的关系判断投资是否能够获利C 如果rIRR，表明该项目无利可图D 如果rIRR，表明该项目有利可图E 如果rIRR，表明该项目有利可图答案 C,E解析 内部回报率（IRR）是指使现金流的现值之和等于零的利率，即净现值等于0的贴现率。对于一个投资项目，如果rIRR，表明该项目无利可图。其中r表示融资成本。42. 单选题 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是()。A 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置答案 C解析 C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。43. 多选题 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别主要有( )。A 犯罪主体不同B 犯罪主观方面不同C 犯罪窖体方面不同D 犯罪客观方面不同E 最高法定刑不同答案 A,B,E解析 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪有一定区别：骗取货款、票据承兑、金融票证罪在主观上不要求行为人以“非法占有为目的”，而贷款诈骗罪要求行为人必须以“非法占有为目的”;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的主体包括自然人和单位，而贷款诈骗罪的主体只是自然人;两罪的最高法定刑不同，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪最高法定刑仅为七年有期徒刑，而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑。44. 多选题 下列各项属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的有()。A 借款人虚假购房，身份和住址不明B 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房C 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款答案 A,C,D,E解析 B项，经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房属正常行为。除ACDE四项外，个人住房贷款“假按揭”的表现形式还包括：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的贷款人发放高乘数的个人住房按揭贷款;以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组。45. 单选题 将客户按消费行为分类的方法是主要从企业自身利益出发，更多基于产品销售而非为客户提供专业化的服务。( )1 对答案 1解析 按消费行为分类与按外在属性分类类似，主要从企业自身利益或需要出发，更多基于产品销售而非专业化服务的需要，不求对客户进行深入的了解。46. 单选题 某客户在2007年1月8日存入一笔10000元的一年期整存整取定期存款，假定年利率为3.00%，一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是（ ）元。A 10100B 10200C 10300D 10400答案 C解析 10000（1+3%）=1030047. 单选题 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为()。A 1B 10C 20D 无法计算答案 B解析 设资产1的标准差为，则根据公式：132= (0.5)2+(0.519.5)2 +20.5 0.5 0.5 19.5,解得=10。48. 单选题 信托业务中，在受托人无过失的情况下，信托财产的风险由( )负责。 2015年10月真题A 受托人和担保人B 委托人和受托人C 委托人和受益人D 受托人和受益人答案 C解析 信托一般涉及三方面当事人，即投入信用的委托人，受信于人的受托人，以及受益于人的受益人。信托的特点有：信托是以信任为基础的财产管理制度;信托财产权利主体与利益主体相分离;信托经营方式灵活、适应性强;信托财产具有独立性;信托管理具有连续性;受托人不承担无过失的损失风险;信托利益分配、损益计算遵循实绩原则;信托具有融通资金的职能。49. 判断题 企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。()A 错B 对答案 B50. 单选题 下列对单一客户授信集中度的表述，错误的是()。A 单一客户授信集中度=最大一家客户授信总额/资本净额100%B 授信集中是指相对于商业银行总负债、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信C 授信是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证D 最大一家客户贷款总额是指银行在报告期末各项贷款余额最大一家集团客户的各项贷款总额答案 B解析 B项，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信。51. 判断题 压力测试的目的是为了降低风险，降低成本。()A 错B 对答案 A解析 压力测试的意义在于通过压力测试过程促进各部门之间的交流，并了解自身风险管理所存在的问题和薄弱环节，以推动风险管理体系和制度建设。52. 单选题 国别风险的评估指标不包括()。A 数量指标B 等级指标C 规模指标D 比例指标答案 C解析 国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。数量指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。53. 多选题 商业银行合规风险管理指引所称的法律法规与规范包括( )。A 法律B 行政法规C 自律性组织的行业准则D 国际惯例E 职业操守答案 A,B,C,E解析 商业银行合规风险管理指引第三条规定，本指引所称法律、规则和准则是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。54. 判断题 商业银行因为大规模投机短期能源市场而获取的超额当期收益，其高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以反映其长期稳定性和健康状况。( )A 错B 对答案 B解析 如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。而且值得警惕的是，具有如此风险偏好的商业银行，随时都有可能因为市场的任何风吹草动而招致巨额损失。55. 单选题 永续年金既无现值也无终值。( ) 2015年10月真题1 对解析 永续年金是指在无限期内，时间间隔相同、不间断、金额相等、方向相同的一系列现金流。（期未）永续年金现值的公式为：PV=C/r。故永续年金有现值，但没有终值。故本题错误。56. 单选题 下列关于中国进出口银行业务的说法不正确的是( )。A 出口信贷B 办理国际银行间贷款C 提供对外担保D 农业政策性贷款答案 D解析 中国进出口银行的主要业务范围包括：办理出口信贷和进口信贷;办理对外承包工程和境外投资贷款;办理中国政府对外优惠贷款;提供对外担保;转贷外国政府和金融机构提供的贷款;办理本行贷款项下国际国内结算业务和企业存款业务;在境内外资本市场、货币市场筹集资金;办理国际银行间贷款，组织或参加国际、国内银团贷款;从事人民币同业拆借和债券回购;从事自营外汇资金交易和经批准的代客外汇资金交易;办理与本行业务相关的资信调查、咨询、评估和见证业务;经批准或受委托的其他业务。D项属于中国农业发展银行的主要业务。57. 判断题 中国期货业协会成立于2000年12月，是全国期货行业自律性组织，为营利性的社会团体法人。A 错B 对答案 A解析 无解析58. 单选题 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()责任。A 间接B 直接C 最大D 最终答案 D解析 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。59. 单选题 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。2009年10月真题A 客户信用等级越高，限额越高B 客户所有者权益越高，限额越高C 客户历史信誉状况越好，限额越高D 客户资产负债率越高，限额越高答案 D解析 D项，资产负债率=(负债总额/资产总额)100%，其值越大，意味着该客户的偿债能力越低，因此对其授予的限额也应越低。60. 单选题 在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于()。2009年10月真题A 拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B 拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C 其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D 资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构答案 D解析 在整体市场危机下，市场对商业银行的信用等级高度重视，由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差，有些追逐高风险、高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒闭，而有些稳健经营、信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港，在危机中反而提高了自身的流动性和竞争能力。因为潜在的存款人会为其资金寻找最安全的庇护所，形成资金向高质量的商业银行流动。61. 单选题 “不做业务，不承担风险”指的是()。A 风险转移B 风险对冲C 风险规避D 风险分散答案 C解析 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。62. 判断题 关键风险指标法可用以评估商业银行整体的操作风险水平。()A 错B 对答案 B解析 关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用以评估商业银行整体的操作风险水平。63. 多选题 下列哪些风险因素的变化可能对商业银行的各类资产、负债价值造成重大影响，商业银行应根据自身业务特色和需要对其定期进行压力测试?()2012年6月真题A 水、电等基本生活资料价格卜涨IO%B 所持有主要外币相对于本币贬值20%C GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标的波动幅度超过50%D 存贷款基准利率连续累计上调250个基点E 市场收益率降低50%答案 B,C,D,E解析 商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点;市场收益率提高/降低50%;持有主要外币相对于本币升值/贬值20%;重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。64. 多选题 货币执行流通手段的特点有( )。A 必须是现实的货币B 可以是观念形态的货币C 不能是价值符号D 不需要具有十足价值E 需要具有十足价值答案 A,D解析 货币执行流通手段的特点：必须是现实的货币;不需要具有十足价值，可以用符号代替。65. 多选题 银行盈利性指标包括（ ）A 净息差B 净利息收益率C 拨备前利润D 拨贷比E 存贷比答案 A,B,C解析 D属于安全性指标，E属于流动性指标。66. 判断题 证券公司是依照中华人民共和国公司法和中华人民共和国证券法规定并经国务院证券监督管理机构批准成立的经营证券业务，具有独立法人地位的有限责任公司或者股份有限公司。A 错B 对答案 B解析 证券公司是依照中华人民共和国公司法和中华人民共和国证券法规定并经国务院证券监督管理机构批准成立的经营证券业务，具有独立法人地位的有限责任公司或者股份有限公司。67. 单选题 陈小姐将1万元用于投资某项目，该项目的预期收益率为10%，项目投资期限为3年，每年支付一次利息，假设该投资人将每年获得的利息继续投资，则该投资人三年投资期满将获得的本利和为( )元。 2010年5月真题A 13310B 13000C 13210D 13500答案 A68. 多选题 商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立()资本充足率压力测试工作机制。A 合规的B 全面的C 审慎的D 建设性的E 前瞻性的答案 B,C,E解析 商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压J测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。69. 单选题 以下符合对风险偏好型客户理财规划描述的是( )。A 投资工具以安全性高的储蓄、国债、保险等为主B 投资应遵循组合设计、设置风险止损点，防止投资失败影响家庭整体财务状况C 投资应以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化D 不在乎风险，不因风险的存在而放弃投资机会答案 B解析 A项，是对风险厌恶型投资者理财规划的描述;C项，适合风险中立型投资者;D项，风险偏好型客户愿意为获取高收益而承担高风险，重视风险分析和规避，并非不在乎风险。70. 判断题 银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。（）A 错B 对答案 B解析 无解析71. 多选题 定期存款的种类包括（）。A 整存整取B 零存整取C 零存零取D 整存零取E 存本取息答案 A,B,D,E解析 定期存款的种类包括整存整取、零存整取、整存零取和存本取息。72. 单选题 ()一直是商业银行管理操作风险的重要工具，A 业务连续性管理计划B 商业保险C 业务外包D 独立营业方案答案 B解析 购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。73. 单选题 以下（）不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包话的主要要素。A 内部交流制度B 控制环境C 风险评估D 信息与沟通答案 A解析 企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。74. 多选题 情景分析中所用的情景通常包括()。A 标准情景B 基准情景C 最好的情景D 一般的情景E 最坏的情景答案 B,C,E解析 在情景分析过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用。情景分析中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定，也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。75. 单选题 在对小企业进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应关注()。A 政策风险B 信誉风险C 投资风险D 担保风险答案 B解析 当小企业面临经营效益下降，资金周转困难等问题时，容易出现逃废债现象，因此银行应关注其信誉风险。而机构类客户具有非营利性的特征，在对其作信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还要识别是否存在ACD三项风险因素。76. 多选题 风险管理部门要具有权威性，应该做到()。A 风险管理人员应充分具备从业经验和任职资格B 要掌握正确的风险管理理念C 风险管理要贯穿在业务经营流程之中D 风险管理职能部门独立于业务经营等风险承担部门E 将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架答案 A,B解析 风险管理部门要具有权威性：风险管理人员应充分具备从业经验和任职资格，包括掌握金融市场、金融产品以及风险管理方面的知识;要掌握正确的风险管理理念，风险管理的根本目的不是为了完全消除风险、规避风险，而是建立在充分认识风险、分析风险的前提下，有选择地经营风险、管理风险，获取风险溢价，从而创造价值。77. 单选题 当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。A 该类型贷款的预期损失为0B 该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C 该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥D 追逐低风险，高收益是商业银行经营的必然选择答案 B解析 本题中，该“银行贷款余额的50%为房地产行业贷款”，其贷款集中度明显过高，存在较大风险。AC两项，不良率是一个事后的概念，预期损失是一个事前的概念，虽然“目前该类型贷款的不良率为O”，但并不表示预期损失也为0或不存在信用风险。D项，风险与收益的平衡才是商业银行经营的必然选择。78. 单选题 一级操作风险损失时将发生的内部原因包括()。A 信息科技系统、流程、人员B 信息科技系统、经营活动、人员C 流程、人员、经营活动D 信息科技系统、人员、环境答案 A解析 一级操作风险原因分类有信息科技系统、流程、人员、经营活动、环境、政治、监管和破坏或事故等八类。其中，信息科技系统、流程、人员属于导致操作风险损失事件发生的内部原因;经营活动、环境、政治、监管和破坏或事故属于导致操作风险损失事件发生的外部原因。79. 多选题 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。A “假按揭”风险B 经销商风险C 国家对房市采取宏观调控政策措施D 借款人的经济状况变动风险E 由于房产价值下跌导致超额押值不足的风险答案 A,B,D,E解析 C项是产生超额押值不足风险的原因。政府宏观调控政策对房地产市场价格的影响，可能会导致按揭贷款的借款人所购房产的价值波动;如果借款人所购房产的价值下跌，就可能会产生超额押值不足的风险。80. 多选题 信贷资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券的特点，这种转换起到的作用有()。A 改善资产质量B 缓解资本充足压力C 消除了持有贷款的信用风险D 获得贷款的组织安排、出售的收益E 提高金融系统的安全性答案 A,B,D,E解析 C项应为转移了持有贷款的信用风险，而不是消除。81. 多选题 某公司2008年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、为期1年、年利率7%、到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据商业银行资本管理办法（试行）中违约的定义，则出现下述哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户？（ ）A 为优化资产结构，2008年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行B 2008年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产C 截至2009年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款D 考虑到贷款质量下降，2008年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的专项准备E 2009年1月4日，A银行与该公司签订贷款重组协议，同意免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2009年7月3日偿还，年利率6%答案 A,B,D,E解析 C项，截至2009年2月15日，债务逾期不足90天，A银行不能将该公司视为违约客户。【补充】根据商业银行资本管理办法（试行），当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支特被视为逾期。银行认定，除非采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”：a.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算；b.发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备；c.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失；d.由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整，具体包括但不限于以下情况：一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还而借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期；e.银行将债务人列为破产企业或类似状态；f.债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务；g.银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。82. 单选题 （ ）主要方式为定期或不定期提供信息咨询报告、会谈咨询、电话咨询等。A 信息咨询B 资信证明C 资信调查D 渠道咨询答案 A解析 信息咨询主要方式为定期或不定期提供信息咨询报告、会谈咨询、电话咨询等。83. 多选题 商业银行的战略风险主要体现在()等方面。A 商业银行战略目标不能贯彻执行B 商业银行经营目标不能按时实现C 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D 为实现目标所需要的资源匮乏E 整个战略实施过程的效果难以保证答案 C,D解析 战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。战略风险主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性;为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;为实现目标所需要的资源匮乏;整个战略实施过程的质量难以保证。84. 判断题 行业风险预警属于高层面的预警，主要包括对行业环境风险因素、行业经营风险因素、行业财务风险因素、行业重大突发事件的预警。()A 错B 对答案 A解析 行业风险预警属于中观层面的预警。85. 多选题 按照履约方式的不同，期权分为()。A 股权期权B 利率期权C 货币期权D 欧式期权E 美式期权答案 D,E解析 期权按照履约方式的不同可分为：美式期权，即自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间随时要求期权的卖方履行期权合约;欧式期权，即期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能够在期权到期日当天要求期权的卖方履行期权合约。86. 判断题 商业银行通过资产证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。()A 错B 对答案 B87. 单选题 按照不同的财富观对客户进行分类，下列哪项属于对挥霍者的描述?( )A 量人为出，买东西会精打细算;从不向人借钱，也不用循环信用;有储蓄习惯，仔细分析投资方案B 嫌铜臭，不让金钱左右人生;命运论者，不担心财务保障;缺乏规划概念，不量出不量人C 喜欢花钱的感觉，花的比赚的多;常常借钱或用信用卡循环额度;透支未来，冲动型消费者D 讨厌处理钱的事也不求助专家;不借钱不用信用卡，理财单纯化;除存款外不做其他投资，烦恼少答案 C解析 A项描述的是储藏者的特征;B项描述的是修道士的特征;D项描述的是逃避者的特征。88. 判断题 操作风险评估的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的风险点和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。()A 错B 对答案 B89. 单选题 购买保险产品意味着签订了具有法律效应的合同，具有( )的特点，一旦签订保险合同，不能随意更改。A 暂时性B 长期性C 永久性D 持续性答案 B解析 购买保险产品即意味着签订了具有法律效应的合同，具有长期性的特点。一旦签订保险合同，不能随意更改。投保人应当在购买保险时对保险产品的内容有足够的了解。否则，购买保险后很快退保，不但不能达到资产增值的目的，反而可能承受损失。90. 多选题 风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构，这种信息传递方式的主要优点有()。A