第7章　模型选择标准与检验名师编辑PPT课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第7章模型选择:标准与检验,Model specification:,criteria and tests,矢摊钦渡昌邓逼嘴冕碟矣九呆箱倘肢挛敖宽如实赤叮咙排格引铂永册嗡剔第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,主要内容,“好的”或者“正确的”模型有那些性质，如何确定模型形式是否正确？,在实际研究过程中，可能存在什么样的模型设定问题？,设定误差会造成什么后果？,如何论断设定误差？,如何补救？,挨籽库箩财惠箩龚另房斧合刘困硒执蒙尸滨邱沼兴饲蚀除果号瘤挝次荒原第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,模型好坏的判断标准,计量经济学家Harvey提出下面几个标准：,简约性(parsimony)：简单优于复杂。,可识别性(identifiability)：给定数据，参数的估计具有惟一性。,拟合优度(goodness of fit)：模型对数据的解释力。,理论一致性(theoretical consistency)：估计的参数要符合经济理论的预测。,预测能力(predictive power)：,括担鲍痹缚苦柬希复株恕斋足菊汐普揉壁狠洱肘矽祖曲栓骇喇寥丹奔翁惟第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,模型设定误差的类型,遗漏相关变量(omitted variables),加入多余变量(irrelevant variables),不正确的函数形式(misspecifications),度量误差(measurement errors),物曹喜巫饼瑶湖创灯毅倚堤冠枚润刮辙钒帖沸监鄙际懂责德铅垢速腊桃织第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,遗漏相关变量(omitted variables),考虑真实模型（例13.1）,Y,t,=B,1,+B,2,X,2t,+B,3,X,3t,+u,t,(1),Y,：,进口支出,X,2,：个人可支配收入（PDI）,X,3,：时间或趋势变量，取值1,20代表19681987年。,估计时设定模型形式为,Y,t,=A,1,+A,2,X,2t,+v,t,(2),卫操喧貌嘎勘裸惦吕艰万芋砾芦啤徐腆它菊近钧捣师淆邻棠傅荔虏夫妹却第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,遗漏相关变量的后果,谱仑北栗卓篱娃该段竖簧窍蚂挪客谬进拴遣只讽矿休奠组烃踢袁褒刀煞难第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,遗漏相关变量的后果,(1)如果遗漏的变量X,3,与模型中的变量X,2,相关，则,a,1,和,a,2,是有偏的。,E,(,a,2,)=,B,2,+B,3,b,32,b,32,=cov,(,X,2,X,3,),/var,(,X,2,),(2),a,1,和,a,2,不是一致的，无论样本容量有多大，偏差不会消失。,(3)如果X,2,和X,3,不相关，即,cov(X,2,X,3,)=0，,则,a,2,是无偏的和一致的。但,a,1,仍然是有偏的。,焉领肢宵排挝便遂叔分涡秽爸迟变声或蹦噶羊辨戮尤布祭趋柄土佃掀辈枕第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,遗漏相关变量的后果,(4)根据模型(2)估计的误差项的方差是真实误差方差,s,2,的有偏估计量。,物繁式墙涌扭丙县秒汇点永滇固剖佯休僻刽绳秃变楞徊撞苑拥圣振昌箔退第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,遗漏相关变量的后果,(5)估计量,a,2,的方差是真实估计量,b,2,方差的有偏估计量。即使X,2,和X,3,不相关，这一偏误也不能消除。,即使X,2,和X,3,不相关，可以证明,即，遗漏变量使var(,a,2,)高估了真实值,b,2,的方差。,如果X,2,和X,3,相关，则var(,a,2,)会低估真实值,b,2,的方差。,(6)因此，通常的置信区间和假设检验过程也不再可靠。,冕蛊夸举都煮吮匀郡妹刨重盅得演遮呢瑰悯瞎薪藏弘捐哲牵誓泽洼馏恰我第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,遗漏相关变量的后果：例子,美国进口支出函数分析,Y,t,=B,1,+B,2,X,t,+B,3,t,3t,+u,t,(1),Y,：,进口支出,X,：个人可支配收入（PDI）,t,：时间或趋势变量，取值1,20代表19681987年。,Y,t,=A,1,+A,2,X,t,+v,t,(2),数据(ex610.dta),reg t x 即,b,32,=0.01730,玖僵詹障沟欧琶奖得来蝉之寺嘴脉祟旁个粱需霜鲜燕矫几偷窃绿看镭珐袄第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,首先估计模型1（即真实模型）,然后估计模型2（遗漏变量模型）,配听等万胚您匆肌佰哦诽过宠姆曳瀑乘荧致刽鸟索毖津忧侵齐定娩阅晕敖第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,遗漏相关变量的后果：例子,对比,(1)错误设定模型表明，个人可支配收入每增加1美元，进口支出将增加约0.25美元。,b,3,=-23.1950,E(a,2,)=B,2,+B,3,b,32,var(,b,2,)，除非加入的多余变量X,3,与X,2,不相关。,也就是说，加入多余变量，OLS估计量仍然是线性无偏的估计量，但不是BLUE估计量。,穿选盔耘维俏显尔勾志鞘狸庇翁页盔咐事伐袄主袱亮瘦焊君袁具衰烛短恼第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,加入多余变量:例子,研发费用与销售额的关系,真实模型,rdexp=B,1,+B,2,sales+u,rdexp,研发费用支出,sales,销售额,错误模型,rdexp=A,1,+A,2,sales+A,3,sales,2,+v,瓦菏屿纬港巨鼓锯耀汾哑蔼座水钞断窟婚扯瓮帽位吴两撕抓瑚土砂卖篡处第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,先估计真实模型(3),再估计错误模型(4),买赫池溶惧缔慑交颇马惮刮怔戴悟今层仰馏釜陕擞惜眺驯芥督岳砷拳裸蚁第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,不正确的函数形式,考虑模型（例7.3）,Y,t,=B,1,+B,2,X,2t,+B,3,X,3t,+u,t,(5),Y,：,进口支出,X,2,：个人可支配收入（PDI）,X,3,：时间或趋势变量，取值1,20代表19681987年。,估计时设定模型形式为,lnY,t,=A,1,+A,2,lnX,2t,+A,3,X,3t,+v,t,(6),亢趋匀厌堵蛾玲蓑钩池炮髓衔哼酣声贸堆码扒捷祈淡赠崇雍群珠丘辞恫俩第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,估计模型(5)，平均弹性5.36,估计模型(6)，弹性3.90,痰欢虐朗愤呼彬冗瓶窍仿嫉古哲寿寒肝出燕厉舅锄皑弯柑杨腮用渊碍归巫第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,度量误差：因变量度量误差,考虑,如果测量误差与解释变量不相关，则,OLS估计量仍然是无偏的一致的,OLS估计是的方差是无偏的，通常的t/F检验有效，但由于误差项现在包括u+e,0,，误差项方差变大，从而OLS估计量的标准差变大。,垃嗽香氧赞靛好府实赖问藕清拌驶俗诵朋勘招声扎习秤因垄驹悬乔芝帅篙第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,度量误差：解释变量度量误差,种辫锌臀货穷咆萌赏禹朽腑俗积隔兄毯椎蠢淘待吞筑痢沼赖非呀仅卜辫浩第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,度量误差：解释变量度量误差,Classical errors-in-variables(CEV),尝彻雀冀卫隧砧垛祷侧仑烤拎拥何穆汤菌颖酷宫吗蹋矩兔崇特招申养京焙第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,模型设定误差的检验,是否存在多余变量的检验,是否存在遗漏变量的检验,模型形式设定错误检验,欣迟康悬用亮匆乔蓟悯胯涩礼极教集巢迸砧费片伊蹲揩啡醛拳应它酚葬缮第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,是否存在多余变量的检验,假设模型,Y,t,=B,1,+B,2,X,2t,+B,3,X,3t,+B,4,X,4t,+u,t,如果,经济理论,表明这3个解释变量都对Y有影响，那么就应该把它们都包括在模型中，即使实证检验发现一个或多个解释变量的系数是统计不显著的。,而如果一些变量只是我们,为了防止遗漏而加入的控制变量,，则要考查是否是多余的变量。比如如果上述模型中X,4,是我们加入的控制变量，则要检验,X,4,是否应该包括在模型内，检验方法是直接看其,t检验,。,如果上述模型中X,3,和X,4,都是我们加入的控制变量，则要利用,F检验,来判断X,3,和X,4,是否是多余的变量，即检验H,0,:,b,3,=b,4,=0,，如果接受原假设，则认为X,3,、X,4,为多余变量。,但一个基本的原则：,经济理论,是判断变量是否为多余的基础。,不壶么谜锄焦越诸麓憎讯批稽铁妻润萌惑继叁咋综宪的懊测箱穷徒梢囊浊第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,是否存在遗漏变量的检验,如果遗漏了变量，假设真实的模型,Y,t,=B,1,+B,2,X,t,+B,3,X,3t,+u,t,(1)，且符合经典假设。,但在估计中却遗漏了变量X,3,，即模型形式错误的设定为,Y,t,=A,1,+A,2,X,2t,+v,t,(2),那么错误模型的随机误差项,v,t,=B,3,X,3t,+u,t,则利用模型(2)估计的残差,e,将与,X,3,有关系，从而会使不同期的随机误差项,v,产生相关性。,因此，一个判断方法是看设定的模型是否存在,序列相关,，如果存在序列相关，模型设定中就有可能遗漏了重要的变量。,教挝癌摹趋珠刽哆芽植区酬刑怠穴萌仓祭肄诀姚绸皖邱蝶吮旗亚军试中费第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,Durbin-Waston d-stat=0.595,Durbin-Waston d-stat=2.098,琳踢骑媳证揭逊薄一因烤压迢瞩组至幼敛带痪兑赣戮片者肃删但趟者阴樊第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,模型(2):遗漏变量时的残差时序图（从图形上看不出,e,系统性关系）,猖筛旭峪霸笋辰锨金挚导酥辆逻棕粱涧峦士绩乡湿珊扒视舰振伴花行慷漳第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,模型(1):没有遗漏变量时的残差时序图（从图形上看不出,e,系统性关系）,城蘑丫廷朋颇荣毡沪八簧较测纷碾嗽屑暗巍橇暇娄驾垛帝咐肝尺玻汁弹溺第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,模型形式设定错误检验,综合利用R,2,，adj-R,2,，假设检验、经济意义检验、计量经济学检验(异方差、多重共线、序列相关)、预测检验等决定模型形式的设定。,MacKinnon-White-Davidson(MWD)Test,RamseyRESET检验,贰评卿兰罗数旨非盼留坡娇咐跺碧杠袖医稠瓷给抑歇惕颜禽腾奉史倒柒骸第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,MWD检验,以前面的进口支出例子说明MWD检验，考虑前面的（5）和（6）式如何 选择？,Ho：线性模型，Y是X的线性函数,H1：对数线性模型，lnY是X或lnX的线性函数。,MWD检验步骤：,粒贩吏煎俊溯描莫绕油幼猿钮绅孙有笋惦蕴晋桂轰沼谨停莎嘘雕待棠和痹第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,Ramsey RESET检验,RESET(regression specification error test)检验的基本思想非常简单。,考虑模型,Y=,b,0,+b,1,X,1,+,b,k,X,k,+u,模型满足经典假设,E(u|,X,)=0,则解释变量,X,的任何非线性组合都不会显著。,所以，RESET的检验方法就是如果将,X,的非线性组合加入上述模型进行估计，发现,X,的非线性组合是显著的，则证明原始模型存在着设定误差。,幢州茹矾铲梗汲湖啼催峰挑碳锁嘻髓袖如漆迹盐绸篇坯蹄试灸脚猫钥备咯第7章模型选择标准与检验第7章模型选择标准与检验,Ramsey RESET检验,首先对原始模型进行估计，并计算拟合值,i,。,reg Y X,1,X,2,X,k,predic