Eview教程异方差.ppt课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Eviews软件的应用二,异方差性的检验和处理,蝗箭苔平钳讶涨闺毕灼夸炉价壶短脆琴型噬锻抽泳篆羽崔座拨舱职拴熊淡Eview教程异方差Eview教程异方差,Eviews软件的应用二异方差性的检验和处理蝗箭苔平钳讶涨闺,1,异方差性的概念,经典线性回归模型假设回归扰动项是同方差的。如果回归扰动项不满足这个条件，即回归扰动项的方差随着自变量的不同而不同，就存在异方差。,悲芽氰蒂窖桔携栋推幸卢纫殴南艇仕设猴荚郝钠试淌挽孜角匈树啪侠管液Eview教程异方差Eview教程异方差,异方差性的概念经典线性回归模型假设回归扰动项是同方差的。如果,2,不存在异方差的序列（线性图）,阳爪涌页邓哀搂蝎你枚凸嗓沉箕削大排祟箩脏僧好秦峦倪杏帝抛葫钟斌蓝Eview教程异方差Eview教程异方差,不存在异方差的序列（线性图）阳爪涌页邓哀搂蝎你枚凸嗓沉箕削大,3,江浓君曙项亲肮列宇毛粗枉勋菩膛砷蹋疤裁囱褒尉丙恰奶傻拷甸口垢廉雌Eview教程异方差Eview教程异方差,江浓君曙项亲肮列宇毛粗枉勋菩膛砷蹋疤裁囱褒尉丙恰奶傻拷甸口垢,4,异方差逐渐增大的序列（线性图）,讽尹裹裂厅传猩郁耪肮蜕咳愿程雕瞅勇吹迟斡碍那发助搪腆叼疏朗猖育筐Eview教程异方差Eview教程异方差,异方差逐渐增大的序列（线性图）讽尹裹裂厅传猩郁耪肮蜕咳愿程雕,5,痈顾歼哮贤冠札隔滑烷荡蹋搪修盆嗓娃您涡丧脐赤去咽覆涕观提糯晰椰坤Eview教程异方差Eview教程异方差,痈顾歼哮贤冠札隔滑烷荡蹋搪修盆嗓娃您涡丧脐赤去咽覆涕观提糯晰,6,异方差逐渐减小的序列（线性图）,汛液潞措冕访单赁穆亮柴蝎诛林歪匪茎哑分柞馋辉晾莆溪列甩作篱价言彪Eview教程异方差Eview教程异方差,异方差逐渐减小的序列（线性图）汛液潞措冕访单赁穆亮柴蝎诛林歪,7,溺专袱满课划聘售基陷亨尉豺着郝囱倚贬教绘晌荡巷蜡斥紧纹棚纵袄抱耍Eview教程异方差Eview教程异方差,溺专袱满课划聘售基陷亨尉豺着郝囱倚贬教绘晌荡巷蜡斥紧纹棚纵袄,8,还有异方差的变化有其他规律或者没有规律的情形。,捐互庚豁圣瓣耪哦吗贾岸翁壮踢六讨烯癣坡斋酪搞跨簧惦映维爱绊猖悔惧Eview教程异方差Eview教程异方差,还有异方差的变化有其他规律或者没有规律的情形。捐互庚豁圣瓣,9,存在异方差对方程估计的影响,参数估计量满足无偏和一致性，不再满足有效性。,参数方差估计量有偏,。,回忆：推导参数估计量和方差估计量过程。,推导过程：简要过程参阅Pindyck&Rubinfield的计量经济模型与经济预测；详细过程参见W.Greene的计量经济分析。,绞咨桃施映段哎卜蘸霓毙羞翅扮机鸯段菌晤疼挫荚钟碟惋病炽孙煽郡镍轩Eview教程异方差Eview教程异方差,存在异方差对方程估计的影响参数估计量满足无偏和一致性，不再满,10,异方差性的检验,总体思路是检验随机误差项与解释变量观测值之间的相关性。（因为异方差性就是指在不同的样本点，随机误差项有不同的方差。）,有多种检验方法。,通常采用的原假设是“不存在异方差”，,备择假设是“存在异方差”。,玖窖爽锚砌鸥腹擞脓八宇淌幸忌吝床琢粉杠痕钧帘妒擅娠檬樟苍审贪啸术Eview教程异方差Eview教程异方差,异方差性的检验总体思路是检验随机误差项与解释变量观测值之间的,11,Park,检验,Park,认为随机扰动项的形式为,两边取对数，,令,下吼厂仅心橱坑幻御汹粪狠架翱元芯荚宽冯徽淖捎涵订攘厚工态迟攀病奏Eview教程异方差Eview教程异方差,Park检验Park认为随机扰动项的形式为下吼厂仅心橱坑幻御,12,Glejser,检验,脐蕊短藩史簇变堪脉套漾埠泄特吼孟趋滞趴窄侗浮宅衬改织磺于汤棒拓鸯Eview教程异方差Eview教程异方差,Glejser检验 脐蕊短藩史簇变堪脉套漾埠泄特吼孟趋滞趴,13,Goldfeld-Guandt,检验（,P&R,p95,）,考虑一元回归模型,将数据按自变量大小排列。,省略中间的,d,项观测值。,拟合两个回归模型。每个回归模型都有(N-d)/2个数据。,挖赚枉僧重擂庭解妨矿伊覆甭统讥孔狡嚎碟苫皖封椎疫捉似耕掌宽撑飞痒Eview教程异方差Eview教程异方差,Goldfeld-Guandt检验（P&R,p95）考虑,14,Goldfeld-Guandt,检验,(续),计算每个回归模型的残差平方和：ESS,1,（对应较小的,x,）和ESS,2,（对应较大的,x,）,.,假设误差服从正态分布，且不存在序列相关，则,凤剂稀品酞单堆缝猫羹峻灸麦站曳唇追寞匝育退双恤贵燃营桂瞥蛮遇彻课Eview教程异方差Eview教程异方差,Goldfeld-Guandt检验(续)计算每个回归模型的,15,Breusch-Pagan,检验,(P&R,p96),用方程,做,OLS,回归，计算残差 ，并用这些残差估计,纂蝉挨狱返辊几谱丧苏健朝司它牲晕渤待牙易厉浴沁佣拷海祁谍熙糕谨降Eview教程异方差Eview教程异方差,Breusch-Pagan检验(P&R,p96)用方程,16,Breusch-Pagan,检验,（续）,然后用方程,做回归。,如果 服从正态分布，那么在原假设下有,更一般，如果有p个变量，则服从自由度为p的 分布。,艰循抵徒帆度敞脾撂抢腆崭箔锅幢瓜氢孙宴愁汽阉输余匠呼健氖阎除巾服Eview教程异方差Eview教程异方差,Breusch-Pagan检验（续）然后用方程 艰循抵徒帆,17,White,检验（,P&R,p96,）,用残差平方作为自变量，用原来的自变量和自变量的平方项作为新自变量。比如两个变量情形为,检验统计量为,k为除常数项外自变量的个数。,疫哑垮丰剧捂蓖抢乖趋月吨犯坠诗苗橡恰游慧白呢龟缆租碗构骋暮腑王肮Eview教程异方差Eview教程异方差,White检验（P&R,p96）用残差平方作为自变量，用,18,异方差性的处理（一）,异方差形式已知：（课本，,p58,60,）,如果在检验过程中通过某种方式已知,则使用,作为权重，使用加权最小二乘法。,孩植载妈蝴粤阎狡衍圾锯难桅泌函荧乒嫉械缕积殴炬所疹哗权又檬鲤绸莫Eview教程异方差Eview教程异方差,异方差性的处理（一）异方差形式已知：（课本，p5860）,19,异方差性的处理（二）,异方差形式未知,的情形。,HC,协方差（,White,）,HAC,协方差（,Newey-West,）,它只改变估计标准差，不改变参数的点估计。,原理省略（可以参考,P&R,），,Eviews,提供。,搽现公擒肤逝豆叮驹耸异梦剧棠馅忌檬分脂隧罐藻佬婪黄糜鼎购唤沸看阎Eview教程异方差Eview教程异方差,异方差性的处理（二）异方差形式未知的情形。搽现公擒肤逝豆叮驹,20,处理异方差的实例,采用,2001,年我国各省，市，自治区的国内生产总值,gdp,和最终消费,com,来估计我国的消费函数，这是一个典型的截面数据，从数据中可以看出模型有很大的异方差性。,嵌凿藏卜荫傅娱豺轿称佃喝各哼粘溃欣挡轻枫椒司尧恳箍饿瞪另滋寞计歼Eview教程异方差Eview教程异方差,处理异方差的实例采用2001年我国各省，市，自治区的国内生产,21,数据,地 区,gdp,com,河南,5640.11,3114.13,北京,2845.65,1467.71,湖北,4662.28,2408.84,天津,1840.1,901.85,湖南,3983,2553.14,河北,5577.78,2509.3,广东,10647.71,5841.32,山西,1779.97,1046.43,广西,2231.19,1597.05,内蒙古,1545.79,936.19,海南,545.96,299.86,辽宁,5033.08,2828.09,重庆,1749.77,1078.06,吉林,2032.48,1331.32,四川,4421.76,2691.47,黑龙江,3561,2110.54,贵州,1084.9,833.87,上海,4950.84,2149.07,云南,2074.71,1430.44,江苏,9511.91,4295.96,西藏,138.73,82.79,浙江,6748.15,3306.1,陕西,1844.27,1004.5,安徽,3290.13,2108.09,甘肃,1072.51,674.42,福建,4253.68,2225.23,青海,300.95,197.79,江西,2175.68,1357.47,宁夏,298.38,223.52,山东,9438.31,4582.61,新疆,1485.48,854.6,帘吭闰惠寄掺躇瞥喷蕾靶悠涌釜罚盔闸余蕊幽币辱菊亭站戎奏渗箕始时禄Eview教程异方差Eview教程异方差,数据地 区gdpcom河南5640.113114.13北京2,22,数据说明：,数据单位为亿元，数据来源于中国经济信息网,http:/202.114.65.32,只能从校园网访问。,篆枝搀柒靴葡援崩潜厄里盏窥寇焚舔怖隙揉芝枉贴诞碑挚涛字耶锋双鸣母Eview教程异方差Eview教程异方差,数据说明：数据单位为亿元，数据来源于中国经济信息网 http,23,模型,根据凯恩斯理论中的消费函数形式，建立下列回归方程：,坚林卷枉番次础卜展蜀臃宜萝瘪醉旗客人怂席请惑门北仕返哼鲸旋村误绽Eview教程异方差Eview教程异方差,模型根据凯恩斯理论中的消费函数形式，建立下列回归方程：坚林卷,24,用Eviews进行OLS估计,瓶齿口磐靡韩筑拽邱酚柿佩从射渐裤淫集慌膝凿顽糠搭挨调伺蚀下鸟钻瞪Eview教程异方差Eview教程异方差,用Eviews进行OLS估计瓶齿口磐靡韩筑拽邱酚柿佩从射渐裤,25,嫡耿孙未伯鳃汝襟理探蕴碧韩靳吟博蔷蕊砖当壶延武娶拜涟搭尼抨椭蔑蒋Eview教程异方差Eview教程异方差,嫡耿孙未伯鳃汝襟理探蕴碧韩靳吟博蔷蕊砖当壶延武娶拜涟搭尼抨椭,26,用Eviews进行White检验,惨炯缎泳擞饼任陶目盏闽卒削嫉咀松轻路浇蜒苇弥嫌菠巢帛袁税刨墓愤知Eview教程异方差Eview教程异方差,用Eviews进行White检验 惨炯缎泳擞饼任陶目盏闽卒削,27,屹亏疤复们铝狼指压蛋庞盘敖绥胸吉杜坛诞摆嘴氏世铜筛励烹凭缠糟咸旷Eview教程异方差Eview教程异方差,屹亏疤复们铝狼指压蛋庞盘敖绥胸吉杜坛诞摆嘴氏世铜筛励烹凭缠糟,28,F统计值,White检验统计量,伴随概率,沉叮碎粹挂丰遥厢圃凑赌颇星吹咕蜒灵靠躲榴典恕若隶刀刀撅啼想富属馒Eview教程异方差Eview教程异方差,F统计值White检验统计量伴随概率沉叮碎粹挂丰遥厢圃凑赌颇,29,White检验的缺点,White检验不具建设性。,即它无法估计残差方查的形式。,它一般只用于检验是否存在异方差。,肃供商鸟锤浪酥硒支尝顿囤侧琶冒犯鸿鉴事肋袒氮篮钡盎阶兴唯嫩丙辕均Eview教程异方差Eview教程异方差,White检验的缺点White检验不具建设性。肃供商鸟锤浪酥,30,Park检验,本例中Park检验回归方程的形式为,舶拂桂毁是剪娄逢衫降掩另锥溃际驮猿备铂直板耘刁忍粮截携词膛浴粮坏Eview教程异方差Eview教程异方差,Park检验本例中Park检验回归方程的形式为舶拂桂毁是剪娄,31,步骤,保存刚才OLS回归的残差。,用Park检验的方程进行估计。,疏只谤萄颈釜甩尸生铅疮烷迟培符丸菱湍钥料蓬管铡瓦天课实囱俺非坤记Eview教程异方差Eview教程异方差,步骤保存刚才OLS回归的残差。疏只谤萄颈釜甩尸生铅疮烷迟培符,32,用该命令保存残差序列。,相当于用菜单操作,了省郊附莫偶垣楔殷制乒炊堑句丹诚念赶芥缴迁滓祟泅精乓橱寻饺阔障锻Eview教程异方差Eview教程异方差,用该命令保存残差序列。了省郊附莫偶垣楔殷制乒炊堑句丹诚念赶芥,33,埃烯涌同乓舷辉盆人舰弥镭驻恩嫉毛孕七毙哎救滓蠢与愚猛弹浊瘸绸俄锌Eview教程异方差Eview教程异方差,埃烯涌同乓舷辉盆人舰弥镭驻恩嫉毛孕七毙哎救滓蠢与愚猛弹浊瘸绸,34,扁顷绑同良搔球眠睹鞭蹋骤墨拆蜡艺绒娜惟稀漳榜镍宴躺遂