零售信用风险监控(发送版)课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,#,零售贷款信用风险监控,零售信用风险监控概述,零售信用风险监测及预警,零售信用风险控制及化解,目录,2,什么是信用风险？,3,狭义上讲，商业银行信用风险是指借款人到期不能或不愿履行借款协议，不能按合同规定按期还本付息，致使银行遭受损失的可能性，又被称作违约风险（,Default Risk,）。,广义上讲，信用风险不仅包括借款人的直接违约风险，还包括借款人因受各种不可测或不确定因素影响导致其履约可能性出现不利变化带来的损失风险。,定义,零售信用风险管控流程,贷前,反信息欺诈，虚假申请资料,反交易欺诈，虚假交易,贷中,信用评价,/,评分,统一授信管理,贷后,风险监测、贷后检查、风险预警,逾期催收化解、不良贷款处置,4,零售信用风险监控发展趋势,5,专家经验,统计分析,数理模型,个案管理,组合管理,信用风险监控的“,5C”,6,借款人归还贷款的能力，包括借款人的财务状况及其现金流的变化趋势,能力,(Capacity),抵押（,Collateral),借款人提供的用以减少或避免银行贷款风险的抵押品的市场价值和变现能力变化,经营环境,(Conditions),影响借款人还款能力的外部经济条件，包括宏观经济和行业情况等,资本,(Capital),借款人资产的价值、性质及其变现能力,品德,(Character),借款人或借款企业实际控制人个人的作风、品德、责任心、行为方式等,零售信贷发展趋势,7,渠道化,客户越来越多地来自第三方渠道，如开发商、房产中介、汽车经销商、商会、协会、园区等。,线上化,充分利用门户网站、网银、手机银行等电子渠道开展线上营销和线上操作（申请、审批、放款、还款等）。,批量化,批量获取客户，如公积金网络信用贷、代发工资网络信用贷等。,小额化,授信金额进一步下沉，小微化趋势逐步凸显。,零售贷后信用风险监控体系,8,统计分析,贷后检查,信息系统,内部审计,风险信息收集,提前收回,逾期催收,押品处置,贷款重组,分类调整,。,重点关注,风险化解,风险评估,风险分类矩阵表,9,根据中国银监会,2007,印发的,贷款风险分类指引,的定义，贷款分类是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。为了更准确地反映资产质量状况，准确计提拨备，,2015,年,3,月,27,日新零售信贷管理系统在全行上线后，将原有五级分类调整为了七级分类，增加了“正常类,-”,和“关注类,-”,两类。,贷款本金或利息拖欠天数,未逾期,不超过,30,天,31-60,天,61-90,天,91-180,天,181-360,天,大于,360,天,个人住房贷款,正常类,正常类,-,正常类,-,关注类,关注类,-,次级类,可疑类,个人其他消费类贷款,正常类,正常类,-,关注类,关注类,-,次级类,可疑类,可疑类,个人非消费类贷款,正常类,关注类,关注类,-,关注类,-,次级类,可疑类,可疑类,个人住房贷款包括：购买第一套新建住房贷款、购买第二套新建住房贷款、购买三套以上新建住房贷款、购买第一套二手住房贷款、购买第二套二手住房贷款、购买三套以上二手住房贷款、购买家用车位贷款、公积金贴息贷款等。,个人其他消费类贷款包括：家用车贷款、个人综合消费贷款和教育贷款等。,个人非消费类贷款包括：商用房贷款、经营车辆贷款等。,个人贷款风险分类矩阵表（不含个人经营贷款）,逾期,361,天以上,逾期,181,天至,360,天（含）,逾期,91,天至,180,天（含）,逾期,31,天至,90,天（含）,损失,可疑,次级,关注,-,正常,逾期,8,至,30,天（含）,关注,未逾期,正常,正常,-,逾期,1,至,7,天（含）,个人经营贷款风险分类图,10,零售信用风险监控概述,零售信用风险监测及预警,零售信用风险控制及化解,目录,11,零售贷后信用风险监测组织模式,12,总行,分行,支行,支行,分行,支行,支行,非现场监测为主,现场,+,非现场结合,现场监测为主,人工,系统,监测方法,13,现场监测,非现场监测,人工对内部数据进行统计、分析，发现潜在风险或研判风险趋势,系统基于预设参数和规则自动实施风险评估,主要适用于资产组合风险监测,现场监测,非现场监测,识别风险,实地走访、面谈、资料收集,对借款人情况、担保情况、业务合作方及押品进行检查,主要适用于具体个案的风险监测,内部数据信息,零售信贷系统,核心系统,CRM,系统,押品系统,外部数据信息,人行征信信息,法院失信人被执行信息,全国企业信用信息公示,宏观经济数据库,行业数据库,行业分析报告,地方政府数据库,14,监测数据源,-,广泛性、多渠道,风险监测措施,-,定期数据监测,15,总行每月基于零售基础数据库从产品和分行两个维度对全行零售信贷资产进行分析、监测。监测要素包括：贷款余额、逾期余额、逾期率、不良余额、不良率的时点数、环比变化、比年初变化等。,总行每周对个人经营贷款的资产质量变化进行专项监测。,通过以上数据监测，可以实现以下目标：,1,、掌握零售问题资产的产品和区域分布，明确风险监控重点；,2,、把握零售问题资产变化趋势，发现风险演变趋势，防范系统性风险；,3,、把握零售重点监控产品的资产质量变动情况。,风险监测措施,-“,双重点”风险监测机制,16,总行根据全行零售信贷风险集中度情况，选取重点分行和重点业务进行定向监测。,目前，总行选取了,15,家分行作为零售信贷重点监测分行，总行按月对重点监测分行的资产质量变动情况、风险化解情况、主动退出情况、存在的主要问题和化解措施进行跟踪。,此外，总行确立了种子基金业务和特定行业联保业务作为重点监测业务，按月进行跟踪。,风险监测措施,-,重大信用风险事件报告机制,17,为保障零售重大信用风险信息在总分行间的及时传递，防范系统性风险，,2015,年,2,月,5,日，总行下发,关于做好零售授信业务重大信用风险事件报告工作的通知,（信银贷字,20158,号），建立零售重大信用风险预警报告机制。上述通知将符合以下条件的贷款定义为,“,零售重大信用风险事件,”,：,1,、单户授信余额,500,万元（含）以上且预计到期无法收回的；,2,、单户授信余额,500,万元（含）以上且发生贷款逾期或垫款的；,3,、单户授信余额,500,万元（含）以上且为新发生不良贷款的；,4,、合计余额大于等于,1000,万元的批量新发生逾期贷款。,报告频率：周报,报告时效要求：每周四（如遇节假日顺延）,17,点前。对于特别重大（授信余额,1000,万元及以上）或来自同一合作渠道的批量信用风险事件，分行应在事件发生后的一个工作日内向总行进行电话,+,邮件报告。,上报责任部门：分行信贷管理部门,配合部门：分行小企业及个人信贷管理部门、经营机构,风险监测措施,-,零售大额贷款到期回收管理工作机制,18,根据总行,2015,年,3,月,20,日下发的,关于加强零售逾期及不良贷款风险化解工作的通知,（信银贷字,201530,号）要求，对于最后一期还款金额较大的零售贷款，分行要强化到期回收管理，在贷款到期前,2,个月安排专人与客户沟通，落实还款资金，如发现风险隐患，应提前采取控制措施，避免被动。,为进一步强化零售大额贷款到期回收管理工作，全行已建立零售大额贷款到期回收监测和通报机制。零售,“,大额贷款,”,是指贷款余额大于等于,500,万元的个人贷款和小微法人贷款。,报告频率：日报,报告时效要求：大额贷款到期日次日下午,3,点前,上报责任部门：分行信贷管理部门,配合部门：分行小企业及个人信贷管理部门、经营机构,风险监测措施,-,零售不良贷款月度预测工作机制,19,为加强存量不良贷款和临界状态逾期贷款的风险监测和化解，总行建立了个人贷款不良余额变动测算工作机制。,工作内容：在天智系统中填制,201X,年,XX,月个人贷款不良余额变动预测表,，该表格主要分为存量不良和临界状态逾期贷款余额、本月风险化解计划（清收、重组、转让、核销）、本月不良余额、上月实际风险化解情况（清收、重组、转让、核销）。,报告频率：月报,报告时效要求：月初,5,个工作日,上报责任部门：分行信贷管理部门,配合部门：分行小企业及个人信贷管理部门、法律保全部门、经营机构,风险预警信号分类,宏观经济情况及自然灾害类,行业政策调整,法律法规调整,行业衰退,地区经济恶化,遭遇自然灾害,借款人基本情况类,涉及黄赌毒,涉案,失联,联系方式、住址变更,婚姻状况变动,家庭纠纷,身体健康状况恶化,信用状况变差,民间借贷,不利报道,还款意愿变差,借款人收入情况类,经营活动异常,主营业务变化,盲目扩张,财务状况异常，如负债大幅增加、应收账款账龄加长、出售家庭主要资产等,上下游合作企业异常,账户异常变动,借款人职业处于不稳定状态,担保情况类,押品权属发生争议,押品价值下跌,押品出现查封、冻结,抵押办理出现异常,保证人保证能力或意愿出现不利变化,保证人出现代偿情况,保证人涉诉,其他情况类,借款人拒绝或阻挠贷后检查工作或提供虚假材料信息,贷款流向出现不符合监管机构、审批条件、合同约定等相关要求,贷款手续及信贷档案不齐全，重要文件或凭证遗失,20,零售风险预警报告流程,21,经营机构,发现预警信息,2,日内报告并提出风险处置方案（特别重大风险当日报告）,分行信贷管理部门,核定,风险,处置方案,采取相关风险处置措施,完成预警转化或解除,如遇系统性风险，由风险总监审核后上报总行,总行授信业务管理部,发出风险提示,启动全行或特定范围的风险预警,建议修订、提高授信准入条件,建议调整信贷政策,系统性风险,案例分享,1,风险提示和排查,数据分析,分行,风险事件,22,风险事件 转化为 管理资源,案例分享,2-,某分行零售信用风险监控系列举措：,23,1,、逾期管理：经营机构、管户客户经理高度关注每月本息扣款情况，责任到人，对逾期客户建立风险客户台账，纳入贷后检查目标名单。,2,、到期管理：分行信贷管理部门提前,2,个月在分行内联网发布到期客户名单，督导客户经理做好到期回收管理工作。管户客户经理针对重点客户（全部个经贷及余额,300,万元以上其他贷款）在到期前,1,个月报续做和还款意向书到分行备案，分行建立专项台账。,3,、检查预警：督导经营机构、管户客户经理严格按照制度做贷后检查，按照预警管理流程，发现预警即时上报分行；分行信贷管理部门按月汇总贷后首检和定检情况。,4,、账户管理：专人负责掌握法院系统的查询冻结我行客户情况，及时开展预警，建立风险客户名单。,5,、联动机制：与信用卡属地分中心建立联动机制，共享客户违约信息，建立报送台账机制，定期查询违约信用卡客户是否有其他零售授信，发现后及时采取资产保全措施。,6,、担保管理：定期开展抵押物回头看工作。针对二次抵押开展定期查询，如发现抵押物被查封、被二次抵押，及时采取相应处置措施，并纳入风险客户名单。,零售信用风险监控概述,零售信用风险监测及预警,零售信用风险控制及化解,目录,24,25,【,逾期贷款,】,指借款人未按照借款合同约定，足额、按时偿还贷款本息，按风险分类标准认定为正常、关注和未转入清收流程的贷款。,【,预警贷款,】,指按照风险分类标准尚未进入不良、但已经产生重大预警信号的贷款，以及近期内曾进入不良、经清收后转出，贷后管理人员认为仍存在较大风险隐患的贷款。,【,不良贷款,】,指按照中信银行信贷资产风险分类管理有关规定，认定为次级类、可疑类、损失类的信贷资产和已核销资产。,【,委外催收机构,】,指与我行签约，接受我行委托，代理我行零售逾期贷款催收工作的公司或律师事务所。,【,强担保,】,住房及商用房产抵押、全额存单、国债、理财产品质押贷款。,【,弱担保,】,即担保方式为非强担保的贷款。,定义,逾期及预警贷款风险控制及化解主要手段,26,提前收回,计收罚息,担保代偿,押品处置,逾期催收,贷款重组,实践中，以上手段往往组合使用或分阶段使用。,【,逾期催收,】,是零售信用风险化解的最通行、最核心的处置手段。