融资融券风险控制

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,合规风险与日常业务监控,2011,年,6,月,1,主要内容,一、业务合规要求,二、营业部管理工作要求,三、日常监控要求,2,一、业务合规要求,3,（一）融资融券业务相关法规,共计,13,项法规，详见中国证券业协会编制的,融资融券业务知识手册,（,2010,年,2,月版）,证券公司融资融券业务试点管理办法,证券公司融资融券业务试点内部控制指引,沪深交易所融资融券交易试点实施细则及试点会员业务指南,融资融券试点登记结算业务实施细则,融资融券合同及交易风险揭示书必备条款,关于开展证券公司融资融券业务试点工作的指导意见,证券公司风险控制指标管理办法,等,4,（二）其他要求,1,、试点期间客户适当性管理,准入标准：,开户时间不少于,18,个月，证券资产不低于,50,万元,授信额度：,额度上限不超过个人,1/2,金融资产或,1/4,全部资产,保证金比例：,融资业务初始保证金比例按不低于,60%,的原则,融券业务保证金比例可适当高于融资业务,5,（三）其他要求,2,、限售股,持股主体,解禁部分,未解禁部分,试点券商,可作为融券券源，但受一个月合计不超过,1%,限制,不可作为融券券源,个人客户,不可提交作为担保，,也不可融券卖出该股,不可提交作为担保，也不可融券卖出该股,机构客户,可提交作为担保，但受一个月合计不超过,1%,限制,不可提交作为担保,6,（三）其他要求,3,、董监高等,董监高：,不可在信用账户内买卖所在上市公司股票，也不得提交作为担保,上市试点券商：,申请融资融券客户不得持有券商股票，也不得交易该股,7,二、营业部管理工作要求,8,总体要求,通过客户征信、开户审核、董监高及限售股东调查等，严把投资者资格准入关，确保业务开发的合规性,通过对重点客户、合约即将到期客户和维持担保比例较低客户的实时监控等，及时掌握客户账户风险程度。,通过对风险账户进行事前沟通、客户回访、信息提示等，提升客户理财服务满意度，事前化解风险。,事前审核,事中监控,岗位职责落实,事后沟通,9,事前审核,-,征信,知识测评,10,事前审核,-,征信,征信调查,11,事前审核,-,开户,合同讲解与签署,安排专人根据,合同讲解工作底稿,要求进行合同讲解与风险揭示,确认客户已知晓并理解后，双方在工作底稿上签字认可,工作底稿须与合同一起保存备查,有条件的要对讲解工作影像留痕,内容填写与签名必须规范，用印由总部统一管理,12,事前审核,-,开户,账户开立与交易限制,要求客户主动申报限售股及董监高情况，并填写相应申请表,按照融资融券部反馈的沪深交易所信息，通知客户补报,对持有限售股或董监高客户，进行信用账户交易限制,13,事前审核,-,授信,信用额度确定原则,原则：在合格的前提下，根据客户资信水平和投资能力确定信用额度,单一客户信用额度,= Min,（,单一客户最高额度上限,， 客户申请额度， 额度系数,客户普通资产账户的金额，,50%,客户提交金融资产证明的金额,或,25%,客户提交的全部资产证明的金额,）,其中：单一客户最高额度上限,=,公司净资本,2.5%,额度系数根据客户信用评分确定,14,事前审核,-,授信,客户征信,合格客户池评分,评分项目,权重,开户交易时间,10%,资产规模,20%,客户活跃度,20%,账户盈利水平,20%,股票交易习性,20%,客户风险偏好,10%,客户征信,个人客户信用评级评分,客户综合信用评分,=,合格客户池评分*,50%+,客户信用评级评分*,50%,评分项目,权重,基本情况,25%,收入情况,30%,财产情况,30%,诚信记录,15%,15,事中监控,日常监控,监控对象,重点账户：融资融券余额或信用账户交易金额在营业部占比较大的客户；,风险类账户：客户维持担保比例过低，即将到期合约预警的客户,特殊客户：涉及持仓证券长期停牌或融资融券部提示需要关注的客户,16,事中监控,业务监控,风险监控岗工作要求,每日进行监控，并填写监控日志,及时报告监控到的风险账户情况,如遇问题，可及时与融资融券部实时监控岗进行沟通,17,事后沟通,风险预警与提示,融资融券业务联络人工作要求,及时落实对风险客户的电话沟通,向融资融券部反馈风险账户沟通情况及客户动态,及时落实融资融券部要求的客户追保等风险提示事项。,18,考核要点,19,三、日常监控要求,20,即将到期合约监控,21,即将到期合约监控,监控说明,当客户负债合约即将满,6,个月（,180,天）时，出现分级预警,对于首次进入绿色（,20-11,天）预警的客户，需在两个工作日内落实对客户的提前沟通,对于进入黄色（,10-6,天）预警的客户，需每日关注信息提示后的，客户偿债情况,对于进入红色（,5,天内）预警的客户，每日跟踪客户偿债情况，并进行台账记录,对于合约到期进入最后一个交易日，需进行实时监控，并与客户沟通，确保客户主动偿债。,22,即将到期合约监控,负债偿还动态监控,通过融资融券,融资融券监控,-,客户风险排名,可到期合约路径,23,即将到期合约监控,注意要点,客户需要偿还的金额为当日“总负债”字段列示金额（包含融资资金、融资利息、费用负债及利息等）,还款应通过“卖券还款”指令或现金“直接还款”，不可通过“担保品卖出”指令,如到期截止日休市的，客户需在之前的交易日偿还,与客户沟通方式应以电话形式。,24,盯盘预警,25,盯盘预警,监控说明,风险监控岗将需要重点关注的账户加入临时监控，启动实时监控,对于维持担保比例低于,170%,的账户，提示客户关注潜在的追保及强平风险，并由理财服务人员进行账户分析，提供投资建议。,对于进入一级预警（低于,150%,）的客户，落实对客户的预警通知，填写,营业部融资融券客户风险预警通知单,于当日,16:00,前传真至融资融券部。,对于进入二级预警（低于,130%,）的客户，需根据融资融券部要求落实对客户的追保通知，并做好相应留痕。,26,盯盘预警,风险预警通知单,27,谢谢,!,28,