第一讲、OLS估计和预测重要!!!

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,第一讲、OLS估计和预测,By Jimmy,jimmy_young2005,傻瓜,EViews,系列,安装,由于现在国内还没有汉化版的,EViews,，大家只能用破解版的英文软件。,具体的破解步骤，在安装软件中有详细的介绍。这里就不赘述了。,现在的版本有,3.1,、,4.1,和,5.1,。由于,5.1,的比较不稳定，容易出现死机的情况，,3.1,的版本过于老，建议大家用,4.1,。,它们具体的操作界面有些不太一样，希望大家一定要注意。,至于区别本人现在还没发现，都挺好用的。下面的讲解也都是在,4.1,上进行的。,一、基本操作,二、最小二乘估计法,(OLS),三、预测,一、基 本 操 作,1,、窗口介绍,2,、工作文档（,workfile,）的建立：,需要强调的是不论进行什么估计，,都要,在这个建立的工作文档中进行，打个比方，可以把这个文档比喻成一张,桌子,，任何任务都是在这个桌子上进行的。如果输入了数据，就存在了它里面，关闭整个程序之前把这个,Workfile,保存了，也就把,所有的数据,都保存了。,具体的建立方法是：,点击,FILENEWWORKFILE (,如下页图,),下面会出现一个对话框,(,如下页图,),：,点击确定之后，会建立一个,workfile,，或者说我们已经有了张桌子，下面就是具体操作了。,值得注意的是在随后出现的小的,workfile,对话框也有一个标题栏，它也有自己的诸多用处，这在以后会具体讲解。,二、 一元线性回归模型的,ols,估计,例：估计一元线性回归模型,【,李子奈的,计量经济学,书中,P34,的例子,】,具体步骤：,第一步：,数据输入 ：,第二步：,作散点图：,第三步：,OLS,估计：,第四步：,参数分析：,第五步：,经济学意义分析：,第一步：数据输入,：,有了上节建立的“桌子”（工作文档），下面就是准备要分析的材料,数据。首先要把不同数据的不同的名字输入，在上面的命令栏里输入：,Data,要分析的数据变量名称（多个变量之间加空格）,本题中的模型是,其中是第,T,年国家文教科学卫生事业费支出额（亿元），是第,T,年国家财政收入额（亿元）,因此变量是两个，在命令栏中输入,data ED FI,按回车会出现未经赋值的数值表格。,注意：命令行中不能把变量设成,c,，如消费,(consumption),可以设成,cu,等，因为,c,在命令行中专指常数,下面把数据输入。具体的方法有两种：,(1),可以在已有的,excel,表格中数据复制到里面。,(2),可以直接在这个对话框里输入数据。（比较麻烦 大家要有耐心）,第二步：作散点图,作散点图的目的，就是看这两个变量之间是不是有显著的线性关系。,具体的步骤如下：,在数据对话框的窗口中选,:,View Graph Scatter Simple scatter,得到散点图：,可以看到，它们的线性关系是十分明显的。点基本都处在一条直线上。,第三步：,OLS,估计,在确认了两个变量之间的线形关系后就可以运用，,OLS,法进行估计了。,在命令栏里输入最小二乘估计的命令：,ls,+,因变量,c,（常数项）自变量,在这个例子中是：,ls,ed c,fi,对于这个估计结果我们一定要予以充分的关注，在以后的许多其他检验中，我们都会涉及到对它的分析和应用。,第四步：参数分析：,具体的就是对其中的参数进行分析。,下面表中是所有的参数的意义，标记颜色的是比较重要和比较常用来检验的，其中的公式不必记忆，但是它的原理要明白，它们在什么情况下通过检验或未通过检验要清楚。,参数说明,1,左边第一个指标为,样本决定系数,，它反映的是模型的拟合优度，可以看出这个拟合优度是相当高的，一般情况下，拟合优度要在,0.7,以上，我们才说这个线形关系是成立的。,左边第二个指标为,调整后的样本决定系数,，和前面可决系数一样，它的值越高，则模型的拟合效果越好。,左边第三个指标为,回归标准误差，,这个值越小越好。,K,为待估系数的个数,参数说明,2,第四个指标为,残差平方和,，这个值也是越小越好。,第五个指标为,对数似然比,，这个值越大。说明模型越精确。,第六个指标为,DW,统计量,，其公式为这个值反映的是序列自相关问题，它的值位于区间,0,，,4,之间，一般情况下，越接近于,2,，越能说明不存在自相关问题。,参数说明,3,右边第一个指标为,因变量的均值,第二个指标为,因变量标准差,。,第三个指标为,赤池信息准则,(AIC),，这个值越小越好。,第四个指标为,施瓦茨准则,和赤池信息量一样，这个值越小越好。,参数说明,4,第五个统计量为,F,检验统计量,，其中,p,为解释变量的元数，在本例中，,p,为,1,。,F,统计量反映的是整个方程的显著性，值越大越好。,第五步：经济学意义分析：,作,ols,估计的方程是有现实经济背景的方程，它包含着丰富的经济学的意义，因此应对估计出的结果进行经济学分析。,首先它说明了自变量和因变量的相关关系,（如果关系存在且不为虚假关系的话）,其次它说明了各个自变量对因变量影响的力度是不同的,再次它为我们对未来经济运行状况提供了预测分析的可能。,三、一元线性回归模型的预测,模型经过估计后如果通过检验，则意味着它可以被付诸于应用，这里我们介绍它的一种最常见的应用,预测。；,要对一元线性模型进行预测，需要在已知解释变量值的条件下进行。,本例中我们有,1998,年度的,fi,值为,10000.00,亿元。,具体步骤：,第一步：调整样本日期,第二步：输入自变量值,第三步：预测,第四步：意义分析,第一步：调整样本日期,样本的取值是在,19911997,年，我们要预测,1998,年的,ED,值，因此我们先把样本取值的时间范围调整一下：,同样地也把,Sample,的年份改成,19911998,出现对话框：,第二步：输入自变量值：,1,、双击,workfile,中的,fi,，会出现,fi,的序列，注意此时它的时间下限已经变成了,1998,年。,2,、,1998,年,fi,的数据不存在，这需要你进行输入,(,输入前要右键选择,edit,，使其由,只读,变成,编辑,状态,),，假定,1998,年,fi,值为,10000,，我们便输入,10000,第三步：预测：,再次对其进行,OLS,估计，在估计出来的对话框中，点击上面的,forecast,键。,出来的对话框中选择“,ok”,，会出现线形的估计图表。这时,workfile,中会多出一个,edf,，打开它便会看到对,1998,年,ed,的估计值为,2264.243,：,第四步：意义分析,这个,2264.243,的值所代表的意义是在,fi,=1000,时，在,ols,估计中的,1-,概率下，,ed,的取值。这个估计是点估计。,大家还可以根据这个估计，结合查表进行区间估计。,郑重声明,此课件只能用于同学学习参考，未经书面授权不得做其他用途，尤其是不得做商业用途。,课件作者,