1.2建立计量经济学模型的步骤和要点

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点,一、理论模型的设计,二、,样本数据的收集,三、,模型参数的估计,四、,模型的检验,五、,计量经济学模型成功的三要素,1,一、理论模型的建立,1. 确定模型包含的变量,第一，根据经济学理论和经济行为分析。,第二，考虑数据的可得性。,第三，考虑入选变量之间的关系。,2,思考,请看书中的几个例子，应用所学过的经济理论分析出现了什么错误?,3,2. 确定模型的数学形式,（1） 利用经济学和数理经济学的成果,例如：生产函数，消费函数，投资函数,（2）根据样本数据作出的变量关系图,（3）选择可能的形式试模拟,4,3. 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间,符号、大小、 关系,其中，,（接近0）,5,例如：ln(人均食品需求量)=,+ln(人均收入) +ln(食品价格) +ln(其它商品价格)+,其中 、的符号、大小、 关系,6,二、样本数据的收集,1. 几类常用的样本数据,（1）,时间序列数据：,是一批按照时间先后排列的统计数据,（2）,截面数据：,是一批发生在同一时间截面上的调查数据,（3）,虚变量离散数据：,也称二进制数据，一般取0或1,（4）,联合应用,7,2. 数据质量,（1）,完整性：,模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值,（2）,准确性：,有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。,（3）,可比性：,数据口径,（4）,一致性：,母体和样本的一致性,二、样本数据的收集,8,三、模型参数的估计,1. 各种模型参数估计方法,2. 如何选择模型参数估计方法,3. 关于应用软件的使用,课堂教学结合Eviews,9,四、模型的检验,1. 经济意义检验,根据拟定的符号、大小、关系,例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格),ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格),ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格),10,请同学们看书中的模型，是否通过经济意义上的检验。,从参数的符号、大小、解释变量与被解释变量之间的关系来判断。,四、模型的检验,11,2. 统计检验,由数理统计理论决定,包括拟合优度检验,总体显著性检验,变量显著性检验,四、模型的检验,12,3. 计量经济学检验,由计量经济学理论决定,包括 异方差性检验,序列相关性检验,共线性检验,四、模型的检验,13,4. 模型预测检验,由模型的应用要求决定,包括稳定性检验,：,扩大样本重新估计,预测性能检验：,对样本外一点进行实际预测,四、模型的检验,14,五、,计量经济学模型成功的三要素,理论,数据,方法,15,理论：,即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的,基础,。,方法：,主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的,工具和手段,，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征。,数据：,反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的,原料,。,这三方面缺一不可,五、,计量经济学模型成功的三要素,16,六、计量经济学软件介绍,EViews（Econometric Views）,SPSS/PC,SAS,GAUSS,PC-GIVE,Micro TSP（EViews 的前身）,17,1.3 计量经济学模型的应用,一、结构分析,二、经济预测,三、政策评价,四、理论检验与发展,18,一、结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。,结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。,计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。,例：分析消费的增加对GDP的拉动作用,19,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。,计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。,对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。,模型理论方法的发展以适应预测的需要。,例：预测股票市场价格的走势,20,三、政策评价,政策评价的重要性。,经济政策的不可试验性。,计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。,例：,分析道路收费政策对汽车市场的影响,21,四、理论检验与发展,实践是检验真理的唯一标准。,任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。,计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。,对理论假设的检验可以发现和发展理论。,22,计量经济学研究的基本概述,经济理论,数量化,经济模型,经济计量模型,事 实,反映为,统计数据,加工的数据,数理统计,补充改造,经济计量方法,根据数据,运用方法,对模型估,计、检验,结构分析,经济预测,政策评价,准 备 阶 段,计量过程,运用阶段,23,