x年初级银行风险管理习题及答案解析(14)（11页） - 廉政纪检 -

x年初级银行风险管理习题及答案解析(14)（11页） - 廉政纪检 - 乐考网x年初级银行风险管理精选习题及答案解析（14）x 年银行从业资格考试预计在6月份，考生要决定备考，就要争取一次性通过考试！x整理了一些银行考试的相关资料，希望对备考生有所帮助！ 最后祝愿所有考生都能顺利通过考试！单项选择题全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）企业的资产规模企业的目标全面风险管理要素企业的各个层级正确答案A解析考生可形象化记忆：横向是企业目标，纵向是备个层级，分散于各个部门角落 的是风险管理要素。商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（）选定某一种方法，便一以贯之地采用流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法来源233网校商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况以上都不对正确答案C解析不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点，要想全面综合地评价银行的流动性状况，最好同时采用多种评估方法。甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）乐碧网合理，可以用利润来偿还贷款合理，可以给银行带来利息收入不合理，因为短期贷款不能用于长期投资不合理，会产生新的费用，导致利润率下降正确答案C解析商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到 期支付困难，从而面临较高的流动性风险。下列关于久期分析的说法.错误的是（）久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法如采用标准久期分析法，不能反映基准风险如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确正确答案A解析久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。大于小于等于无关正确答案B解析略。乐考网衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。衍生作用杠杆作用预期外汇买卖即期外汇买卖正确答案B解析衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍 生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。商业银行风险管理的流程是 （）风险控制一风险识别一风险监测一风险计量风险识别一风险控制一风险监测一风险计量风险识别一风险计量一风险监测一风险控制风险控制一风险识别一风险计量一风险监测正确答案C解析商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故 C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是（）投资组合理论期权定价理论利率平价理论无风险套利理论正确答案A乐臺网解析商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A。一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）重新定价风险收益率曲线风险基准风险期限错配风险正确答案C解析基准风险也称为利率定价基础风险， 在利息收益和利息支出所依据的基准利率 变动不一致的情况下， 因其现金流和收益的利差发生变化， 也会对银行的收益或内在经济价 值产生不利影响。所以此题的风险属于基准风险。下列关于市值重估的说法，不正确的是（）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法正确答案C解析市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法，且商业银行应尽可能按照市场价格计值。故选C。多项选择题如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（）同业拆入一笔款项乐考网减少非核心贷款加强与长期存款客户的关系寻求央行的紧急支援维持良好的公共关系正确答案ABCDE解析A、B、D三项可以弥补现金流量的不足；E项有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟；C项可以维护和客户的关系，防止挤兑的发生。故选ABCDE在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务支付系统延迟文件会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善，管理流程不清晰，财会系统建设存在缺陷等。下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（）是指信用风险损失分布的数学期望代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失是商业银行没有预计到的损失代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失预期损失率=预期损失/资产风险敞口正确答案ABEABE。解析预期损失是指信用风险损失分布的数学期疆，代表大量贷款或交易组合在整个 经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。故选ABE。乐考网以下哪些属于商业银行的柜台业务?（）账户管理存取款现金库箱会计核算账务处理正确答案ABCDE解析柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭 证审核、会计核算、账务处理等各项操作。下列关于VaR的描述，不正确的是（）风险价值与损失的任何特定事件相关风险价值是以概率百分比表示的价值风险价值是指可能发生的最大损失风险价值并非是指可能发生的最大损失风险价值不是以概率百分比表示的价值正确答案ABC解析风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、 资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。收益率曲线通常表现的形态包括（）正向收益率曲线正态收益率曲线垂直收益率曲线水平收益率曲线波动收益率曲线乐考网正确答案ADE解析收益率曲线通常表现为四种形态：一是正向收益率曲线，二是反向收益率曲线,三是水平收益率曲线，四是波动收益率曲线。下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?（）个人住房按揭贷款个人大额耐用消费品贷款个人生产经营贷款个人质押贷款个人抵押贷款正确答案ABCDE解析个人信贷业务包括个人往房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经 营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。E项个人抵押贷款也属于个人信贷业务在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括 （）支付和结算资产管理公司金融贷款零售银行业务正确答案ABCE解析标准法的原理是：将商业银行的所有业务划分为8大类，分别为：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。商业银行业务外包包括（）技术外包处理程序外包业务营销外包乐考网专业性服务外包后勤性事务外包正确答案ABCDE解析商业银行业务外包通常何以下几类： 技术外包，如呼叫中心、计算机中心、网络中心、IT策划中心等；（2）处理程序外包，如消费信贷业务有关客户身份及亲笔签名 的核对、信用卡客户资料的输入与装封等；（3）业务营销外包，如汽车贷款业务 的推销、住房贷款推销、银行卡营销等；（4）某些专业性服务外包，如法律事务、不动产评估、安全保卫等；（5）后勤性事务外包，如贸易金融服务的后勤处理作业、凭证保存等。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。以下属于国内商业银行流动性资产的是（）库存现金超额准备金一个月内到期的正常类贷款一个月内到期的债权长期公司债正确答案AC解析略。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识技能。二?培训的及要求培训目的为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司x年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标:为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司x年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标:目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。22、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落乐臺网www2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为 100%二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩:1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。