如何做好一名风险经理

如何做好一名风险经理如何做好一名风险经理o 风险经理的基本职责风险经理的基本职责o 风险管理文化建设和风险经理素质要求风险管理文化建设和风险经理素质要求o 风险经理如何开展工作风险经理如何开展工作o 风险经理的基本职责风险经理的基本职责o 风险管理文化建设和风险经理素质要求风险管理文化建设和风险经理素质要求o 风险经理如何开展工作风险经理如何开展工作风险经理的基本职责风险经理的基本职责o 风险经理是干什么的？风险经理是干什么的？n 风险预警信号的识别者风险预警信号的识别者n 风险监控工具的使用者风险监控工具的使用者n 客户经理履职的监督者客户经理履职的监督者n 风险管理政策的执行者风险管理政策的执行者风险经理的基本职责风险经理的基本职责o 对全行各业务条线的信用风险进行识别、监对全行各业务条线的信用风险进行识别、监测、报告和控制。测、报告和控制。n 使用使用ARMS系统实施风险过滤，开展风险专项系统实施风险过滤，开展风险专项排查排查n 对存在风险预警信号的授信客户向相关部门进对存在风险预警信号的授信客户向相关部门进行风险提示行风险提示n 根据其风险状况提出风险评级调整建议根据其风险状况提出风险评级调整建议风险经理的基本职责风险经理的基本职责o 对业务条线部门风险管理工作的合规性进行对业务条线部门风险管理工作的合规性进行监督监督n 对客户经理贷后管理的及时性、反映客户情况对客户经理贷后管理的及时性、反映客户情况的真实性和准确性等尽职情况检查、评价的真实性和准确性等尽职情况检查、评价n 对各个条线风险管理政策执行情况进行检查、对各个条线风险管理政策执行情况进行检查、评价评价n 协调解决风险管理政策执行中遇到的问题。协调解决风险管理政策执行中遇到的问题。o 风险经理基本职责和主要作用风险经理基本职责和主要作用o 风险管理文化建设和风险经理素质要求风险管理文化建设和风险经理素质要求o 风险经理如何开展工作风险经理如何开展工作风险管理文化建设和风险经理素质要求风险管理文化建设和风险经理素质要求o 风险管理不仅对一个企业的持续盈利能力，风险管理不仅对一个企业的持续盈利能力，而且对其生存（如果没有谨慎而正确的操作）而且对其生存（如果没有谨慎而正确的操作）也非常重要也非常重要 o 贯彻执行贯彻执行“积极、稳健、平衡积极、稳健、平衡”的风险偏好的风险偏好o 要形成以价值为目标、以客户为中心、以市要形成以价值为目标、以客户为中心、以市场为导向、以责任为纽带、以能力为基础的场为导向、以责任为纽带、以能力为基础的风险文化风险文化风险管理文化建设和风险经理素质要求风险管理文化建设和风险经理素质要求o 把依法合规经营当做银行经营的生命线把依法合规经营当做银行经营的生命线o 要积极推动风险管理理念转型，逐步实现从要积极推动风险管理理念转型，逐步实现从单一的信贷风险管理过渡到全方位、全过程单一的信贷风险管理过渡到全方位、全过程风险管理的重大转变风险管理的重大转变o 要认真把握好风险管理与市场拓展的关系要认真把握好风险管理与市场拓展的关系风险管理文化建设和风险经理素质要求风险管理文化建设和风险经理素质要求o专业素质：专业素质：n产品知识产品知识n计量计量/统计技术统计技术n理解市场理解市场n理解规则和监管理解规则和监管n理解企业所面临的风险理解企业所面临的风险n软件技能需要（较好的分析和逻辑能力、大量常识、良好的判软件技能需要（较好的分析和逻辑能力、大量常识、良好的判断力、能够在良好的风险决策基础上确立观点断力、能够在良好的风险决策基础上确立观点/依据）依据）o管理能力：管理能力：n有效的交流和领导有效的交流和领导n能够使风险理念被接受能够使风险理念被接受n对现实世界持务实而又灵活的态度对现实世界持务实而又灵活的态度o 风险经理的基本职责和主要作用风险经理的基本职责和主要作用o 风险经理应树立的风险管理文化理念风险经理应树立的风险管理文化理念o 风险经理如何开展工作风险经理如何开展工作风险经理如何开展工作风险经理如何开展工作o 风险监测和预警风险监测和预警o 风险处置和评价风险处置和评价风险经理如何开展工作风险经理如何开展工作o 风险监测和预警风险监测和预警o 风险处置和评价风险处置和评价风险监测和预警风险监测和预警o 风险通常是指在一个时段内发生不利事件并造成损风险通常是指在一个时段内发生不利事件并造成损失的可能性。风险高低可从两个方面判断，其一是失的可能性。风险高低可从两个方面判断，其一是事件发生的概率；其二是造成损失大小或可承受程事件发生的概率；其二是造成损失大小或可承受程度。度。o 风险的主要特性风险的主要特性n差差 异异 性性 -因地、因时、因事、因人而异因地、因时、因事、因人而异n不确定性不确定性 -可预见损失与不可预见损失可预见损失与不可预见损失n相相 关关 性性 -各类风险之间互相关联和转换各类风险之间互相关联和转换 n危机并存危机并存 -追求高回报往往需要承担高风险追求高回报往往需要承担高风险n可以管理可以管理 -在收益与风险之间保持平衡在收益与风险之间保持平衡风险监测和预警风险监测和预警o 风险监测的要求风险监测的要求n 拓展风险信息来源拓展风险信息来源n 提高风险信息敏感性提高风险信息敏感性n 做好风险过滤和风险专项排查做好风险过滤和风险专项排查 风险监测和预警风险监测和预警1、如何拓展风险信息来源、如何拓展风险信息来源n 媒体媒体n 客户经理贷后监控报告客户经理贷后监控报告n 人民银行征信系统人民银行征信系统n 银监会风险客户预警系统银监会风险客户预警系统n 企业实地查访企业实地查访n 客户财务分析客户财务分析风险监测和预警（案例一）风险监测和预警（案例一）o A A公司公司20112011年前年前5 5个月在我行开立银行承兑汇票个月在我行开立银行承兑汇票50005000万元万元o 该公司该公司20102010年全年销售收入年全年销售收入1.931.93亿元，亿元，20112011年前年前5 5个月实现销售收入个月实现销售收入1.11.1亿元，客户经理据此判断经亿元，客户经理据此判断经营规模与出票额匹配。营规模与出票额匹配。o 风险经理在风险过滤时，对该公司征信系统数据进风险经理在风险过滤时，对该公司征信系统数据进行查询，发现行查询，发现20112011年前年前5 5个月在所有银行累计出票个月在所有银行累计出票1212亿元。亿元。风险监测和预警（案例一）风险监测和预警（案例一）o 风险经理判断该公司出票额与经营规模不匹风险经理判断该公司出票额与经营规模不匹配，存在出具融资票的嫌疑，下发风险提示配，存在出具融资票的嫌疑，下发风险提示o 案例评析：案例评析：n 该案例中客户经理单从企业报表显示我行出票该案例中客户经理单从企业报表显示我行出票额和经营规模基本匹配，但忽略了企业从多方额和经营规模基本匹配，但忽略了企业从多方融资的可能。融资的可能。风险监测和预警风险监测和预警2、如何提高风险信息敏感度、如何提高风险信息敏感度n 注重风险文化植入注重风险文化植入n 深层次看问题深层次看问题n 勤思考关联性勤思考关联性n 多渠道进行验证多渠道进行验证风险监测和预警（案例二）风险监测和预警（案例二）o B B公司为一大型集团下属全资子公司，公司为一大型集团下属全资子公司，20092009年年9 9月在我行审批通过月在我行审批通过40004000万元中期流资贷款额度，万元中期流资贷款额度，由母公司由母公司C C集团担保，审批意见中要求贷款用于集团担保，审批意见中要求贷款用于购买原材料。购买原材料。o 20092009年年1111月，风险经理发现月，风险经理发现ARMSARMS客户预警系统客户预警系统显示显示B B公司发生预警，风险评分公司发生预警，风险评分97.9897.98，其中贷，其中贷款结构不佳是主要风险预警信号之一。款结构不佳是主要风险预警信号之一。风险监测和预警（案例二）风险监测和预警（案例二）o 风险经理随即对风险经理随即对B B公司近三年报表进行分析，公司近三年报表进行分析，其流动比率分别为其流动比率分别为0.470.47、0.510.51和和0.560.56，速动，速动比率分别为比率分别为0.110.11、0.170.17和和0.240.24。o 借款人负债结构不合理的问题较为突出，主借款人负债结构不合理的问题较为突出，主要是因为固定资产及无形资产投资中约有要是因为固定资产及无形资产投资中约有2.372.37亿元使用的是集团内部短期借款和金融亿元使用的是集团内部短期借款和金融机构短期融资。机构短期融资。风险监测和预警（案例二）风险监测和预警（案例二）o 再查看借款人近年现金流情况，借款人再查看借款人近年现金流情况，借款人20082008年开始年开始正式销售，正式销售，0808年经营活动现金净流量为年经营活动现金净流量为1372513725万元，万元，0909年为年为-20688-20688，存在较大波动。，存在较大波动。o 进一步分析，进一步分析，0808年经营活动现金净流量为正的主要年经营活动现金净流量为正的主要原因是其他流动负债科目增加原因是其他流动负债科目增加2.292.29亿元，经查证核亿元，经查证核实反映的是从母公司的借款。由此可以判断借款人实反映的是从母公司的借款。由此可以判断借款人自自0808年正式投产的近几年里，经营活动获取现金流年正式投产的近几年里，经营活动获取现金流的能力不足。的能力不足。风险监测和预警（案例二）风险监测和预警（案例二）o 风险经理认为该客户经营存在一定风险，对风险经理认为该客户经营存在一定风险，对B B公司公司经营现金流情况不佳、负债结构不合理问题进行提经营现金流情况不佳、负债结构不合理问题进行提示。示。o 20102010年年1 1月，月，B B公司贷款到期后办理还后续贷。在使公司贷款到期后办理还后续贷。在使用信贷资金时，向我行说明用于向关联企业用信贷资金时，向我行说明用于向关联企业D D公司公司购买原材料碳化硅，贷款划转至集团公司财务中心购买原材料碳化硅，贷款划转至集团公司财务中心后再行支付给后再行支付给D D公司。公司。o 但是随后，但是随后，B B公司无法提供合理的资金划转证明。公司无法提供合理的资金划转证明。经最终核实，该笔资金实际用于偿还内部拆借资金。经最终核实，该笔资金实际用于偿还内部拆借资金。客户经理随即要求该客户提前偿还贷款。客户经理随即要求该客户提前偿还贷款。风险监测和预警（案例二）风险监测和预警（案例二）o案例评析案例评析n按照企业按照企业09年财务状况分析，企业并无一次性年财务状况分析，企业并无一次性偿还我行贷款本息能力，判断其还款资金来源偿还我行贷款本息能力，判断其还款资金来源极有可能是通过集团内部临时融资获取极有可能是通过集团内部临时融资获取n借款人近年来经营活动获取现金流能力较弱，借款人近年来经营活动获取现金流能力较弱，负债结构不合理导致资金流动性压力大负债结构不合理导致资金流动性压力大风险监测和预警（案例二）风险监测和预警（案例二）nB公司短贷长用现象较为严重，因此融资期限公司短贷长用现象较为严重，因此融资期限与其实际用途的不匹配造成借款人只能通过不与其实际用途的不匹配造成借款人只能通过不断的还后再贷来维持正常的生产运营，从而变断的还后再贷来维持正常的生产运营，从而变相对外部融资形成一种长期占用相对外部融资形成一种长期占用n企业向我行申请用途为购买原材料（同时涉及企业向我行申请用途为购买原材料（同时涉及关联交易），表面上看符合使用要求，但贷款关联交易），表面上看符合使用要求，但贷款资金一旦流出企业，我行就失去了对贷款实际资金一旦流出企业，我行就失去了对贷款实际流向的控制能力流向的控制能力风险监测和预警（案例二）风险监测和预警（案例二）o案例思考：案例思考：n该案例是否很好的契合了前边所提到的该案例是否很好的契合了前边所提到的深层次深层次看问题、勤思考关联性、多渠道进行验证看问题、勤思考关联性、多渠道进行验证的要的要求？求？B公司出现未按合同要求使用贷款的现象，公司出现未按合同要求使用贷款的现象，是否已从负债结构、银监会同业风险预警、财是否已从负债结构、银监会同业风险预警、财务指标等多方面显现预警信号？务指标等多方面显现预警信号？n虽然基于优质担保的情况下信用风险发生的可虽然基于优质担保的情况下信用风险发生的可能性不大，但是合规风险呢？能性不大，但是合规风险呢？风险监测和预警风险监测和预警3、如何做好风险过滤和风险专项排查、如何做好风险过滤和风险专项排查n 要做到普遍性过滤和差异性专项排查良好结合要做到普遍性过滤和差异性专项排查良好结合n 风险过滤和风险专项排查既要从共性问题中查风险过滤和风险专项排查既要从共性问题中查找个性案例，又要从个性案例延伸思考到共性找个性案例，又要从个性案例延伸思考到共性风险事件风险事件 例例1：火电行业的普遍亏损（减退小机组、高成：火电行业的普遍亏损（减退小机组、高成本、环保不达标）本、环保不达标）例例2：双汇瘦肉精事件（食品安全问题）：双汇瘦肉精事件（食品安全问题）风险监测和预警风险监测和预警3、如何做好风险过滤和风险专项排查（续）、如何做好风险过滤和风险专项排查（续）n 把握好风险监控要点把握好风险监控要点o 贷款合规性风险监控（信贷资金用途监控、授信条贷款合规性风险监控（信贷资金用途监控、授信条件落实监控）件落实监控）o 借款人还款能力风险监控（财务报表分析）借款人还款能力风险监控（财务报表分析）o 第二还款来源足值性监控第二还款来源足值性监控（保证人监控、抵质押（保证人监控、抵质押物物 风险监测和预警（案例三：合规风险监控）风险监测和预警（案例三：合规风险监控）o X X发电有限公司由大唐集团和另外三名股东共同出资发电有限公司由大唐集团和另外三名股东共同出资设立，大唐集团为控股股东。设立，大唐集团为控股股东。o 该公司在我行固定资产贷款该公司在我行固定资产贷款5 5亿元，授信审批要求在亿元，授信审批要求在项目建设期为信用放款，项目建成后收费权质押。项目建设期为信用放款，项目建成后收费权质押。o 20092009年末该项目建成投产，年末该项目建成投产，20102010年年2 2月份风险经理在月份风险经理在进行风险过滤时，发现该客户除受行业性影响亏损严进行风险过滤时，发现该客户除受行业性影响亏损严重外，还存在资本金未足额到位、项目建成后未落实重外，还存在资本金未足额到位、项目建成后未落实收费权质押要求等问题，随即下发风险提示。收费权质押要求等问题，随即下发风险提示。风险监测和预警（案例三：合规风险监控）风险监测和预警（案例三：合规风险监控）o 由于大唐集团与其他股东之间存在分歧，在大唐集由于大唐集团与其他股东之间存在分歧，在大唐集团资本金全额到位的情况下，其他三名股东不愿补团资本金全额到位的情况下，其他三名股东不愿补足资本金。足资本金。o 同时，因大唐集团拟对下属电厂的电费结算账户实同时，因大唐集团拟对下属电厂的电费结算账户实行统一管理，不同意借款人办理收费权质押手续，行统一管理，不同意借款人办理收费权质押手续，我行与我行与X X公司谈判陷入困境。公司谈判陷入困境。风险监测和预警（案例三：合规风险监控）风险监测和预警（案例三：合规风险监控）o 20102010年年6 6月，因月，因X X公司资本金未足额到位，工商局不公司资本金未足额到位，工商局不予办理年审，我行对该公司贷款出现较为严重的合予办理年审，我行对该公司贷款出现较为严重的合规性风险。规性风险。o 出现该问题后，风险经理与客户经理立刻行动，督出现该问题后，风险经理与客户经理立刻行动，督促企业尽快有效解决上述问题，否则我行要立刻收促企业尽快有效解决上述问题，否则我行要立刻收回贷款。最终通过向借款人施加压力，回贷款。最终通过向借款人施加压力，X X公司多次公司多次向股东协调补齐了资本金。但对于收费权质押的问向股东协调补齐了资本金。但对于收费权质押的问题，仍需进一步协商解决。题，仍需进一步协商解决。风险监测和预警（案例四：财务报表分析）风险监测和预警（案例四：财务报表分析）o H H仓储公司仓储公司20052005年年8 8月在月在S S分行获得分行获得5 5年期固定资产项年期固定资产项目贷款目贷款80008000万元，用于油库项目建设，担保方式为万元，用于油库项目建设，担保方式为土地及油罐抵押。土地及油罐抵押。o Y Y电力公司是燃油发电企业，电力公司是燃油发电企业，20052005年年1010月在月在S S分行获分行获得综合授信额度得综合授信额度3 3亿元，其中短期流动资金贷款亿元，其中短期流动资金贷款1.41.4亿元，由亿元，由L L实业公司及集团实际控制人范某担保；实业公司及集团实际控制人范某担保；项目贷款项目贷款1.61.6亿元，以发电机组抵押。贷款余额亿元，以发电机组抵押。贷款余额2.7752.775亿。亿。o H H仓储公司、仓储公司、Y Y电力公司及电力公司及L L实业公司系关联公司，实业公司系关联公司，三者的实际控制人均为范某。三者的实际控制人均为范某。风险监测和预警（案例四：财务报表分析）风险监测和预警（案例四：财务报表分析）o 20062006年年3 3月，风险经理发现月，风险经理发现H H仓储公司仓储公司80008000万元固定万元固定资产项目贷款并未在企业报表相关科目中得到反映，资产项目贷款并未在企业报表相关科目中得到反映，而报表中其他应收款余额却增加而报表中其他应收款余额却增加69006900万，实际被万，实际被Y Y电力公司占用。电力公司占用。o Y Y电力公司财务报表反映电力公司财务报表反映20052005年底其他应收款余额年底其他应收款余额高达高达2.342.34亿元，其中有近亿元，其中有近2 2亿元已被保证人亿元已被保证人L L实业公实业公司占用。司占用。o 另外，风险经理还发现另外，风险经理还发现L L实业公司帐面上一直保持实业公司帐面上一直保持3.63.6亿元的其他应收款。亿元的其他应收款。风险监测和预警（案例四：财务报表分析）风险监测和预警（案例四：财务报表分析）o 如果将如果将H H仓储公司仓储公司-Y-Y电力公司电力公司-L-L实业公司实业公司三者作为一个高度关联的整体来看，上述三者作为一个高度关联的整体来看，上述3.63.6亿元资金很有可能已经被挪用，流出集亿元资金很有可能已经被挪用，流出集团。团。o 风险经理查询风险经理查询S S市贸易工业局的相关资料，市贸易工业局的相关资料，发现从发现从20052005年至年至20062006年年4 4月份，月份，S S市地方燃油市地方燃油电厂发电量持续减弱。电厂发电量持续减弱。风险监测和预警（案例四：财务报表分析）风险监测和预警（案例四：财务报表分析）o 油价高涨与政府电费补贴滞后之间的矛盾导致燃油油价高涨与政府电费补贴滞后之间的矛盾导致燃油电厂的发电量持续萎缩，分析在企业主营业务利润电厂的发电量持续萎缩，分析在企业主营业务利润空间不断缩减的状况，企业对外投资扩张的意图逐空间不断缩减的状况，企业对外投资扩张的意图逐渐显露出来。渐显露出来。o 风险经理经实地调查，证实风险经理经实地调查，证实L L实业公司在实业公司在G G省某市投省某市投资了两个水电项目，合计投资额资了两个水电项目，合计投资额3.33.3亿元。此外，亿元。此外，企业还计划投资企业还计划投资4040亿元，在亿元，在Z Z市成立电厂，现已投市成立电厂，现已投入入20002000万元。由此看来，流出企业的万元。由此看来，流出企业的3.63.6亿元资金亿元资金实际上已被投入到这三个项目中。实际上已被投入到这三个项目中。风险监测和预警（案例四：财务报表分析）风险监测和预警（案例四：财务报表分析）o 案例评析：案例评析：n 对企业财务报表每个科目及财务指标的异动要对企业财务报表每个科目及财务指标的异动要有较强的分析判断能力，从中发现风险隐患，有较强的分析判断能力，从中发现风险隐患，并深入调查，找出问题的根源。并深入调查，找出问题的根源。n 风险经理在日常工作中要有敏锐的职业嗅觉，风险经理在日常工作中要有敏锐的职业嗅觉，留意行业整体动态和经济信息，结合企业的实留意行业整体动态和经济信息，结合企业的实际情况判断企业的经营状况。际情况判断企业的经营状况。风险监测和预警（案例四：财务报表分析）风险监测和预警（案例四：财务报表分析）o 案例思考：风险经理如何通过对企业财务报案例思考：风险经理如何通过对企业财务报表相关科目的审查发现企业挪用信贷资金的表相关科目的审查发现企业挪用信贷资金的迹象？（关键指标：其他应收、其他应付、迹象？（关键指标：其他应收、其他应付、现金流、流动性等）现金流、流动性等）风险监测和预警（案例五：财务报表分析）风险监测和预警（案例五：财务报表分析）o A A精密带钢有限公司注册资本精密带钢有限公司注册资本12501250万美元，万美元，由由B B轧制技术有限公司和轧制技术有限公司和C C国际控股有限公司国际控股有限公司分别按分别按7575和和2525的出资比例共同投资注册，的出资比例共同投资注册，实际出资控制人为夫妻两人。实际出资控制人为夫妻两人。o 20102010年年4 4月月1 1日我行授予该公司银行承兑汇票日我行授予该公司银行承兑汇票额度额度40004000万元，万元，50%50%保证金，敞口保证金，敞口20002000万元；万元；短期流动资金贷款短期流动资金贷款20002000万，用于购买原材料；万，用于购买原材料；完全现金保证额度完全现金保证额度30003000万万风险监测和预警（案例五：财务报表分析）风险监测和预警（案例五：财务报表分析）o 风险经理查看该公司风险经理查看该公司1010月份财务报表，报表显示公月份财务报表，报表显示公司截止司截止1010月份销售收入月份销售收入4095040950万元，净利润万元，净利润36273627万万元。元。o 该公司销售和盈利虽然较好，但应收账款和预付账该公司销售和盈利虽然较好，但应收账款和预付账款在增加，应付账款在减少。款在增加，应付账款在减少。o 通过和企业沟通，原因是通过和企业沟通，原因是20102010年上游钢厂较为强势，年上游钢厂较为强势，原材料采购议价能力减弱；同时由于市场销售压力原材料采购议价能力减弱；同时由于市场销售压力较大，货款回款期加长。上下游同时对企业施加资较大，货款回款期加长。上下游同时对企业施加资金压力，造成公司流资紧张，资金链条有断裂的可金压力，造成公司流资紧张，资金链条有断裂的可能。能。风险监测和预警（案例五：财务报表分析）风险监测和预警（案例五：财务报表分析）o 风险经理和客户经理共同对该企业进行实地风险经理和客户经理共同对该企业进行实地查访，了解到公司近期流资非常紧张，缺口查访，了解到公司近期流资非常紧张，缺口大约大约30003000万元，我行万元，我行1212月月4 4日到期承兑还款有日到期承兑还款有一定困难。一定困难。o 对公司的生产车间进行现场查看，该公司共对公司的生产车间进行现场查看，该公司共有有2 2台轧钢设备，查访日有一台正常生产，另台轧钢设备，查访日有一台正常生产，另一台财务部经理介绍在检修。现场看到车间一台财务部经理介绍在检修。现场看到车间原材料和产成品较少。原材料和产成品较少。风险监测和预警（案例五：财务报表分析）风险监测和预警（案例五：财务报表分析）o 通过查访，风险经理认为该企业存在一定的风通过查访，风险经理认为该企业存在一定的风险隐患，公司资金比较紧张，融资渠道不畅等。险隐患，公司资金比较紧张，融资渠道不畅等。风险经理发布风险信息。风险经理发布风险信息。o 案例评析和思考：案例评析和思考：n 客户经理在贷后监控报告中较为普遍进行的客户经理在贷后监控报告中较为普遍进行的财务指标分析，是否能全面反映借款人实际财务指标分析，是否能全面反映借款人实际情况？情况？n 可见，财务报表分析绝对不能以偏概全。可见，财务报表分析绝对不能以偏概全。风险监测和预警（案例六：第二还款来源）风险监测和预警（案例六：第二还款来源）o T T有限公司有限公司20082008年年4 4月月1414日办理短期流资贷款日办理短期流资贷款60006000万元，由上市公司股票进行质押，授信审万元，由上市公司股票进行质押，授信审批要求质押率不高于批要求质押率不高于50%50%。o 企业于企业于20082008年年4 4月月2121日提款日提款60006000万元，在借款合万元，在借款合同中约定，若由于股票价格波动使得贷款质押同中约定，若由于股票价格波动使得贷款质押率超过率超过50%50%，应按超出部分补存保证金，或提前，应按超出部分补存保证金，或提前归还相应金额贷款，使质押率保持在归还相应金额贷款，使质押率保持在50%50%以下。以下。风险监测和预警（案例六：第二还款来源）风险监测和预警（案例六：第二还款来源）o 受国际国内经济形势和宏观政策影响，从受国际国内经济形势和宏观政策影响，从20072007年年1010月开始，我国月开始，我国A A股进入下行通道，导致为银股进入下行通道，导致为银行贷款提供担保的股权质押价值逐步缩水。行贷款提供担保的股权质押价值逐步缩水。o 针对该情况，风险经理开始对质押股票价格进针对该情况，风险经理开始对质押股票价格进行动态跟踪。当质押股票突破行动态跟踪。当质押股票突破50%50%的警戒线，风的警戒线，风险经理立即与客户经理联系沟通，要求企业根险经理立即与客户经理联系沟通，要求企业根据合同约定，补充保证金或提示偿还相应金额据合同约定，补充保证金或提示偿还相应金额贷款贷款风险监测和预警（案例六：第二还款来源）风险监测和预警（案例六：第二还款来源）o 经过与客户艰难的沟通谈判，经过与客户艰难的沟通谈判，T T公司在我行开立公司在我行开立了保证金帐户，与我行补签了保证金合同。了保证金帐户，与我行补签了保证金合同。o 案例评述和思考：案例评述和思考：n 针对第二还款来源，要始终坚持动态持续跟针对第二还款来源，要始终坚持动态持续跟踪。尤其是对公允价格变动频繁或波动较大踪。尤其是对公允价格变动频繁或波动较大的抵质押物，如股票、大宗商品等，是否应的抵质押物，如股票、大宗商品等，是否应建立盯市制度，防止出现风险暴露。建立盯市制度，防止出现风险暴露。风险经理如何开展工作风险经理如何开展工作o 风险监测和预警风险监测和预警o 风险处置和评价风险处置和评价风险处置和评价风险处置和评价o 用好监察名单和风险分类工具用好监察名单和风险分类工具o 做好与客户经理的协同工作做好与客户经理的协同工作o 发现流程中的操作性风险发现流程中的操作性风险风险处置和评价风险处置和评价o 用好监察名单和风险分类工具用好监察名单和风险分类工具n 监察名单是实施风险关口前移的主要工具，确监察名单是实施风险关口前移的主要工具，确保风险监察名单准确性是关键，不应让监察名保风险监察名单准确性是关键，不应让监察名单成为调节考核指标的工具。单成为调节考核指标的工具。风险处置和评价风险处置和评价o 用好监察名单和风险分类工具（续）用好监察名单和风险分类工具（续）n 加强风险分类管理既是监管要求，又是我行信加强风险分类管理既是监管要求，又是我行信贷资产风险的分类管理基础。贷资产风险的分类管理基础。n 将五级分类准确性作为风险经理日常过滤工作将五级分类准确性作为风险经理日常过滤工作和专项排查中的一项重要内容。和专项排查中的一项重要内容。风险处置和评价风险处置和评价o 做好与客户经理的协同工作做好与客户经理的协同工作n 应让客户经理认知、接受和主动落实风险管理应让客户经理认知、接受和主动落实风险管理政策政策n 应建立与客户经理一致的风险管理目标（风险应建立与客户经理一致的风险管理目标（风险-收益的匹配）收益的匹配）n 责任文化下的风险经理与客户经理协作模式责任文化下的风险经理与客户经理协作模式风险处置和评价风险处置和评价o 做好与客户经理的协同工作（续）做好与客户经理的协同工作（续）n 风险经理开展工作的基础信息大多数来源于客风险经理开展工作的基础信息大多数来源于客户经理，因此应督促客户经理做好基础管理工户经理，因此应督促客户经理做好基础管理工作作n 风险经理要多向客户经理提出风险控制建议，风险经理要多向客户经理提出风险控制建议，配合客户经理做好客户潜在风险改善工作。配合客户经理做好客户潜在风险改善工作。n 由于获取信息渠道不同，风险经理获得信息可由于获取信息渠道不同，风险经理获得信息可能帮助客户经理化解风险。能帮助客户经理化解风险。案例七（风险经理协同客户经理化解风险）案例七（风险经理协同客户经理化解风险）o G G公司在我行贷款余额公司在我行贷款余额90009000万元，万元，20032003年因该公司年因该公司董事长涉案被中纪委隔离审查，对公司的经营造成董事长涉案被中纪委隔离审查，对公司的经营造成很大的影响，很大的影响，20032003年贷款到期后无力偿还贷款本息年贷款到期后无力偿还贷款本息o 我行贷款以该公司经营的商贸城部分楼层抵押，但我行贷款以该公司经营的商贸城部分楼层抵押，但因抵押物不是整体，且所抵押楼层中的商户都是以因抵押物不是整体，且所抵押楼层中的商户都是以租赁形式长期经营，难以处置。随后，我行对该客租赁形式长期经营，难以处置。随后，我行对该客户贷款采取借新换旧方式逐步压缩，户贷款采取借新换旧方式逐步压缩，20092009年贷款压年贷款压缩至缩至49004900万元。万元。案例七（风险经理协同客户经理化解风险）案例七（风险经理协同客户经理化解风险）o 20092009年年4 4月，风险经理与客户经理共同实地查访后，月，风险经理与客户经理共同实地查访后，发现借款人与发现借款人与H H房地产公司存在房地产公司存在“一个机构两个牌一个机构两个牌子子”的情况，的情况，H H房地产公司开发项目市场销售较好，房地产公司开发项目市场销售较好，预计未来具备一定还款能力。预计未来具备一定还款能力。o 风险经理与客户经理经过多次讨论，并且与借款人风险经理与客户经理经过多次讨论，并且与借款人和充分沟通，决定向分行请示在该客户贷款到期后和充分沟通，决定向分行请示在该客户贷款到期后变更担保为变更担保为H H房地产公司土地抵押和连带责任保证，房地产公司土地抵押和连带责任保证，分行最终审批同意。分行最终审批同意。20092009年年7 7月，该笔贷款进行重月，该笔贷款进行重组。组。案例七（风险经理协同客户经理化解风险）案例七（风险经理协同客户经理化解风险）o 20092009年末，风险经理通过政府网站查询到年末，风险经理通过政府网站查询到H H房地产房地产公司抵押在我行的土地进行公示，办理了建筑工程公司抵押在我行的土地进行公示，办理了建筑工程规划许可证，同时在征信系统查询到规划许可证，同时在征信系统查询到H H公司增加房公司增加房地产开发贷款地产开发贷款3 3亿元。亿元。o 风险经理分析风险经理分析H H公司可能想在该抵押土地上进行房公司可能想在该抵押土地上进行房地产开发，迅速告知客户经理，一同前往企业实地地产开发，迅速告知客户经理，一同前往企业实地查访证实以上分析。查访证实以上分析。案例七（风险经理协同客户经理化解风险）案例七（风险经理协同客户经理化解风险）o 风险经理与客户经理分析认为在风险经理与客户经理分析认为在H H公司目前新项目公司目前新项目尚未投资建设，而且获得了新的融资，加上尚未投资建设，而且获得了新的融资，加上1 1期楼期楼盘的火热销售，现在应是现金流最充足时期，应尽盘的火热销售，现在应是现金流最充足时期，应尽快与快与H H公司协商提前归还公司协商提前归还G G公司在我行公司在我行49004900万元贷款。万元贷款。o 经过多次商谈，最终说服经过多次商谈，最终说服H H公司一次性还本付息，公司一次性还本付息，化解了该笔长期借新换旧贷款。化解了该笔长期借新换旧贷款。风险处置和评价风险处置和评价o 发现流程中的操作性风险发现流程中的操作性风险n 客户经理在信贷业务操作中是否存在合规性风客户经理在信贷业务操作中是否存在合规性风险险n 客户经理贷后管理中是否揭示实质风险客户经理贷后管理中是否揭示实质风险n 客户经理是否有效落实风险控制措施客户经理是否有效落实风险控制措施案例八（客户经理未揭示实质风险）案例八（客户经理未揭示实质风险）o XXXX公共住宅建设投资有限公司是为了经济适用住房公共住宅建设投资有限公司是为了经济适用住房的建设而成立的，从公司股权结构来看该公司有政的建设而成立的，从公司股权结构来看该公司有政府背景。府背景。o 公司拟建经济适用房公司拟建经济适用房971971套套106800106800平方米，廉租房平方米，廉租房800800套套4000040000平方米。平方米。20092009年年9 9月月1414日我行对该公司日我行对该公司授信额度授信额度30003000万元，以该项目在建工程及土地抵押，万元，以该项目在建工程及土地抵押，抵押率为抵押率为49.5%49.5%。o 该公司分两笔提款，其中该公司分两笔提款，其中16001600万元到期前归还万元到期前归还496.1496.1万元，剩余本金申请展期。万元，剩余本金申请展期。案例八（客户经理未揭示实质风险）案例八（客户经理未揭示实质风险）o 客户经理不定期查访报告：客户经理不定期查访报告：n 经济适用房的销售审核严格且周期较长，在一经济适用房的销售审核严格且周期较长，在一定程度上制约了房屋的销售进度，经济适用房定程度上制约了房屋的销售进度，经济适用房的销售进度较慢，预期逐步改善。的销售进度较慢，预期逐步改善。n 廉租房政府补贴未到位。廉租房政府补贴未到位。案例八（客户经理未揭示实质风险）案例八（客户经理未揭示实质风险）o 风险经理现场查访的情况来看，该公司存风险经理现场查访的情况来看，该公司存在以下情况：在以下情况：n 项目进度未按照计划完工。项目进度未按照计划完工。n 项目销售情况不好。项目销售情况不好。n 未完全落实按销售进度还款的要求。未完全落实按销售进度还款的要求。n 财务报表数据真实性存在疑问。财务报表数据真实性存在疑问。案例八（客户经理未揭示实质风险）案例八（客户经理未揭示实质风险）o 风险经理预判：风险经理预判：n 公司管理不规范公司管理不规范n 未来销售预期存在较大不确定性未来销售预期存在较大不确定性n 抵质押物处置难度大抵质押物处置难度大n 我行贷款出现逾期可能性大我行贷款出现逾期可能性大河南省分行风险经理管理心得交流河南省分行风险经理管理心得交流o 制定下发制定下发风险经理工作规范风险经理工作规范和和风险经理考核风险经理考核实施细则实施细则，规范风险经理日常工作行为。，规范风险经理日常工作行为。o 在主要信贷业务主办行设置风险管理工作联系人，在主要信贷业务主办行设置风险管理工作联系人，由联系人负责守信经营部门风险管理工作的牵头落由联系人负责守信经营部门风险管理工作的牵头落实。实。o 定期召开风险管理工作会议，风险经理和风险管理定期召开风险管理工作会议，风险经理和风险管理工作联系人对重大风险的监控和处置工作进行充分工作联系人对重大风险的监控和处置工作进行充分沟通。沟通。河南省分行风险经理管理心得交流河南省分行风险经理管理心得交流o 要求风险经理工作要有计划性，按月度上报要求风险经理工作要有计划性，按月度上报工作总结表和工作计划表工作总结表和工作计划表o 除按支行进行分工外，还对主要授信客户所除按支行进行分工外，还对主要授信客户所属行业在风险经理中进行分配，动态监测行属行业在风险经理中进行分配，动态监测行业性风险。业性风险。谢 谢！演讲完毕，谢谢观看！