2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试全真模拟测试9

住在富人区的她2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试全真模拟测试（带答案）题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共15题)1.下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A. 风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B. 风险计量可以基于专家经验C. 风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D. 准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上正确答案：A,2.( )不包括在市场风险中。A. 利率风险B. 汇率风险C. 操作风险D. 商品价格风险正确答案：C,3.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A. 银行机构风险和合规性的分析、评价B. 关注财务数据完整性、准确性和可靠性C. 会计资料规范性D. 财务报表检查正确答案：A,4.主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。A. 董事会B. 监事会C. 高级管理层D. 风险管理部门正确答案：C,5.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A. 我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B. 商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C. 我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D. 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量正确答案：C,6.假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值（EVA）为（）。A. 580万元B. -500万元C. -730万元D. 650万元正确答案：B,7.下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A. 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B. 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C. 一些关键流程和核心业务不应外包出去D. 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险正确答案：A,8.资产净利率的公式为()。A. 资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)100%B. 资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100%C. 资产净利率=净利润(期初资产总额-期末资产总额)2100%D. 资产净利率=净利润(期末资产总额-期初资产总额)2100%正确答案：B,9.非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。A. 利息波动B. 汇率波动C. 财务风险D. 币种不匹配正确答案：D,10.在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。A. 头寸限额B. 风险价值限额C. 止损限额D. 敏感度限额正确答案：D,11.如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（ ）。A. 120B. 125C. 75D. 115正确答案：B,12.下列不属于贷后管理内容的是（）。A. 贷后审核B. 信贷资金监控C. 贷款定价D. 担保管理正确答案：C,13.商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（ ）。A. 资产流动性B. 资本流动性C. 负债流动性D. 表外流动性正确答案：A,14.违约的定义是（）的重要定义。A. 权重法B. 债项评级C. 经济资本管理D. 内部评级法正确答案：D,15.在标准法的几大业务条线中，系数等于18的业务条线是（）。A. 零售银行B. 交易和销售C. 商业银行D. 资产管理正确答案：B,二.多项选择题(共10题)1.保证法律责任一般包括（）。A. 部分责任保证B. 连带责任保证C. 一般责任保证D. 全部责任保证E. 完全责任保证正确答案：B,C,2.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（ ）。A. 同业拆入一笔款项B. 减少非核心贷款C. 加强与长期存款客户的关系D. 寻求央行的紧急支援E. 维持良好的公共关系正确答案：A,B,C,D,E,3.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）。A. 外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计B. 外部审计和银行监管统一于非现场检查C. 外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D. 外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场E. 外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证正确答案：C,D,E,4.操作风险系统缺陷方面的表现包括（）。A. 信息科技系统不完善B. 一般配套设备不完善C. 控制和报告不力D. 流程不健全E. 流程执行失败正确答案：A,B,C,5.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）。A. 业务经营环境B. 内部控制因素C. 内部操作风险损失数据D. 情景分析E. 外部相关损失数据正确答案：A,B,C,D,E,6.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A. 外部市场的发展变化B. 自身业务性质、规模和复杂程度C. 资本实力以及与之相适应的风险承受能力D. 交易人员/业务经营部门的既往业绩E. 从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能正确答案：A,B,C,D,E,7.纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有（ ）。A. 专项风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 资产负债风险管理模式阶段D. 负债风险管理模式阶段E. 全面风险管理模式阶段正确答案：B,C,D,E,8.模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。A. 验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B. 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C. 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D. 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案：C,E,9.国别限额可依据(）因素确定A. 业务类型B. 业务机会C. 国别风险D. 人口数量E. 国家(地区)重要性正确答案：B,C,E,10.商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A. 内部控制环境B. 风险识别与评估C. 内部控制措施D. 信息交流与反馈E. 监督、评价与纠正正确答案：A,B,C,D,E,三.判断题(共5题)1.战略风险管理通常被认为是一项短期性的投资，其实施效果很快就能显现。（）正确答案：B,2.通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。 （）正确答案：A,3.商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。正确答案：A,4.商业银行向关联方提供授信发生损失的，在3年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失， 经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。()正确答案：B,5.从类型上划分，风险报告通常分为内部报告和外部报告两种类型。（）正确答案：B,