《绪论计量经济学》PPT课件.ppt

1、计量经济学是什么？,2、计量经济学能干什么？,3、计量经济学如何解决问题？,第一讲内容回顾,一、建立计量经济学模型,计量经济学研究问题的流程,确定模型包含的变量,确定模型的数学形式,二、解模型：通过数据来估计模型中的参数.,1、收集数据,2、模型估计,经济学意义的检验由经济学规律来决定，根据模型中参数的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行检验。例如：食品需求量计量经济学模型：-2.0-0.5(收入)+4.5(食品价格)+0.8(其它商品均价),错！为什么？,三、模型的检验,统计检验由统计学理论决定，包括：拟合优度检验(CoefficientofDetermination)方程显著性检验(OverallSignificanceofRegression)变量显著性检验(SignificanceofVariables)计量经济学检验由计量经济学理论决定，包括：异方差性检验(Heteroskedasticity)序列相关性检验(SerialCorrelation)共线性检验(Multi-collinearity),模型预测检验由模型的应用要求决定。包括：稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,注意：通过了这些检验后，模型求解完成，方可应用。,4、计量经济学功能的评价与决定计量经济学模型成功的要素。,（1）：四大功能中，检验经济理论与结构分析功能的可靠性强，而政策分析与经济预测功能的可靠性较弱。,（2）：建立模型的理论、估计模型的方法与数据的质量是决定模型能否成功完成的三要素。,课后习题：P14(1.3、1.7，1.8）,数学准备知识,1、求和记号,2、多元函数的偏导数及最值。,（2）求偏导数：,（1）多元函数,3、多元函数的极值。,求方程组的解（x0,y0,),则多元函数在（x0,y0,)处取极值。,分布函数：设X是一随机变量，x是任意实数，则实值函数F(x)PXx，x(-，+)称为随机变量X的分布函数。,统计学准备知识,1、随机变量及其刻划。,离散型随机变量：分布列,设离散型随机变量X，其所有可能取值为x1,x2,xk,且取这些值的概率依次为p1,p2,pk,即P(X=xk)=pk,(k=1,2,)则称P(X=xk)=pk(k=1,2,)为随机变量X的分布列。,连续型随机变量：密度函数,设F(X)是随机变量X的分布函数，若存在非负可积函数f(x)，(-x+)，使对一切实数x，均有,则称X为连续型随机变量，且称f(x)为随机变量X的概率密度函数，简称概率密度或密度函数。常记为Xf(x),(-x0）,分布1：正态分布(Normaldistribution),（5）、常见的分布：,正态分布密度函数f(x)的图像,标准正态分布：当参数0，21时，称随机变量X服从标准正态分布，记作XN(0,1)。,其密度函数表示为,1、随机变量XN(,2)，则,其他与正态分布有关的性质：,2、随机变量XN(,2)，则,也服从正态分布。,4、若两变量都服从正态分布时，它们不相关与独立是等价的。,3、相互独立、服从正态分布的随机变量的和仍然服从正态分布；相互独立、服从正态分布的随机变量的线性组合仍然服从正态分布。,（卡方）分布,分布2：,分布3：t分布,分布4：F分布,（6）、假设检验,原理：概率意义上的反证法。,常见的检验：均值检验、方差检验,相关关系与因果关系,第二章：回归模型,变量之间的关系：,相关关系：变量之间的线性关系。,因果关系：变量之间的引起与被引起的关系。,具有因果关系的变量一定具有相关关系；,如：小孩的身高与小树的身高。,如：收入与消费,具有相关关系的变量未必有因果关系。,相关关系与因果关系的区别与联系。,一、相关性分析。,相关性分析：通过样本相关系数推断总体的相关性。,（1）、回归,“回归”的本意：向“均值”回复的趋势,回归分析(regressionanalysis)：研究解释变量与被解释变量之间因果关系的方法和理论，可用于估计计量经济学模型中的未知函数或参数。,二、回归分析,第一节、古典回归模型,经济系统中仅有一个被解释变量，一个解释变量，建立模型如下：,一元回归模型：,一、一元线性古典回归模型,设,系统因素,无信息时对随机变量的预测：均值,有信息时对随机变量的预测：条件均值,回归模型的统计含义：,随机因素(随机扰动项）,回归本意与回归分析含义的结合。,一元线性回归模型:,线性,一元线性回归模型：,若设：,截距项,斜率,模型引入随机扰动项的主要原因：存在随机因素对被解释变量有影响；除解释变量以外，还有其他被忽略的因素影响被解释变量；解释变量存在观测误差；模型设定误差的影响；,一元线性总体回归模型：,一元线性总体回归函数：,设以某种方法得到其中参数的估计：,的估计为,则称：,为一元样本回归函数。,残差,样本回归模型：,例：总体回归模型、回归函数与样本回归模型与回归函数的说明。,问题：研究收入与消费的关系。,总体：某社区家庭月收入与支出。,表2-1：,一元线性回归模型总体回归函数：,考虑f(x)的含义得下图,180,问题：若总体不能知道，则总体回归函数不能知道，打算抽样，建立一元线性回归模型，用样本回归函数来估计总体回归函数。,的估计为,表2-2：表2-1总体的一个样本,样本回归函数与总体回归函数的联系。,每月可支配收入,每月消费支出,