资本资产定价模型

已知股票A的预期收益为100%。股票B的预期收益为10%。投资者可能将大部分的资金投资到股票A上。小部分资金投资到股票B上。市场并未达到均衡。股票A的价格会向上调整。股票B的价格会向下调整。股票A的预期收益率会下降。股票B的预期收益率会上升。会选择预期收益率更高的组合。因此当在两个投资组合标准差相。

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1、第七章 资本资产定价模型,已经解决了的问题：投资者在面对给定不确定环境下如何构建投资组合。例如，已知股票A的预期收益为100%,股票B的预期收益为10%，投资者可能将大部分的资金投资到股票A上，小部分资金投资到股票B上。 但是可能会出现：股票A供不应求，股票B供过于求，市场并未达到均衡。股票A的价格会向上调整，股票B的价格会向下调整。此时，股票A的预期收益率会下降，股票B的预期收益率会上升。当市场。

2、资本资产定价模型 假设条件1.投资者通过投资组合在某一时间段的预期收益率和标准差来评估这个投资组合。2.投资者是又不满足的，因此当在两个投资组合标准差相同时，会选择预期收益率更高的组合。3.投资者是风险厌恶型的，因此当在两个投资组合标准差相。

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