上证指数

1、基于GARCH模型对上证指数收益率的实证分析于梦梦 西南财经大学统计学院 统计学 学号：214020208022摘 要 本文本文选取上海综合指数在2013年1月4日至2014年12月19日期间共475个上证综合指数每日收盘价数据，并处理成对数收益率，在此基础上对中国股市收益率波动性特征进行了分析。利用ARCH类模型对上海股票市场的波动性进行了检验，发现。

2、2009年上证指数波动特征分析 证券市场以其融资快捷和资产配置优化等经济功能,在经济全球化的21世纪发展迅速,尤其是倡导市场经济的我国,证券市场已经成为国民经济的晴雨表。回顾2009年,在国际金融危机的阴影下,我国证券市场并没有延续2008年的熊市趋势,而表现出异常繁荣的迹象。2009年上证指数宽幅震荡区间为1844.093478.01,开收涨幅达77.24%,板块轮动频繁,这主要源于我国。

3、基于波浪理论的上证指数宏观分析与技术分析（本科） 题目：基于波浪理论的上证指数宏观分析与技术分析 目录 摘要（详见正文） 一、 宏观分析 （一） 国际政治经济关系 1、国际政治关系 2、国际经济关系 （二） 国内政治经济形势和经济政策 1、股改试点导致股票大跌 2、税收政策改革之印花税上调 3、产能过剩和通货紧缩 4、中国货币政策和财政政策 5、经济转型 二、 技术分析（波浪理论。

4、上证指数中期看5400点 上周笔者文章题目是港股大时代，未料香港无线电视真是宣布4月20日开始重播股市热剧大时代，港股翌日即大跌454点。网络上人人担心丁蟹效应，于是纷纷提前卖出股票静待指数下滑，好低位捞回。4月15日国证A股指数（399317）跌2.5%，创业板指数（399102）更是大跌4.7%（请勿轻易使用暴跌一词，只是5%的下跌便是暴跌，那么2008年60%多的跌幅该用什么形容词。

5、上证指数波动率和收益率长期依赖关系的实证研究 摘 要： 运用经典的和修正过的重标极差方法研究了在1999到2009上证指数中的波动率和收益率的长期依赖关系。运用具有预白(pre-whitening)和后黑(postblackening)的Moving block bootstrap方法为假设检验构建置信区间。结果显示上证指数的收益率没有显著的长期相关。但是，波动率具有显著的长期相关。关于。

6、CPI与PPI月度差值和公司盈利能力、上证指数三者的关系 CPI与PPI关系分析 根据价格传导规律，PPI对CPI有一定的影响。PPI反映的是工业企业在生产环节的价格波动情况，而CPI反映的是消费环节的价格变化情况。 一方面，从产业链的角度看，其传导方式分为两条：一是以工业品为原料的生产，存在工业原材料一生产资料一生活资料的传导；二是以农产品为原料的生产，存在农业生产资料一农产品一食品的。

7、集合经验模态分解之上证指数波动特征概述 第 1 章绪论 1.1研究背景及意义 在市场经济体系中，宏观经济的运行总是处于周期性的波动。作为宏观经济运行状况的晴雨表;，股票市场也呈现出上下波动的运行状况，其与宏观经济的相关性问题始终是经济、金融领域的重要研究对象，股票市场的波动也是当代金融界关注的问题之一。我国证券市场自 1990 年上海证券交易所成立开始起步，从最初的 14 家上市。

8、上证指数变动的段落性特性基于离散小波的实证分析 摘要：小波分析理论是一种新的信号处理方法，小波函数具有的自适应和变焦特性，能有效的处理非平稳信号。上证指数作为人们研究的热点，其具有明显的非平稳特性。本文采用Sym2小波对上证指数进行4层分解。

9、上证指数易变性分析论文内容摘要：本文运用修正的OHLC估计量和夏普比率对上证指数的易变性期限结构进行了实证性的分析研究。结果显示，上证指数的OHLC规模变化存在着不同于时间平方根变化的现象，表明了上证指数的运动明显地不是高斯过程，也没有在正。

10、上证指数19902021年历史交易数据日期收盘价最高价最低价开盘价前收盘涨跌额涨跌幅成交量1990121999.9899.9895.7996.05None None None1260 19901220104.39104.3999.98104。