基于VaR

1、 Eiews操 作 步 骤一 建 立 向 量 自 回 归 模 型二 时 间 序 列 的 平 稳 性 检 验三 VAR模 型 的 滞 后 结 构 检 验四 广 义 脉 冲 响 应 函 数 模 型 的 建 立 及 结 果 分 析五 方 差 分 。

2、基于向量自回归模型(VAR)的广义脉冲响应函数及方差分解法,主讲人：黄文影孙琳琳,Eiews操作步骤,一、建立向量自回归模型二、时间序列的平稳性检验三、VAR模型的滞后结构检验四、广义脉冲响应函数模型的建立及结果分析五、方差分解,一、向量自回归模型(VAR),1980年西姆斯（Ch-restopherSims）将VAR模型引入到经济学中，推动了经济系统动态性分析的广泛应用，他本人也因此而荣获20。

3、var模型的建模步骤基于VAR模型的M2与GDP关系实证研究 摘要：近年来，随着我国经济不断的增长，广义货币供应量也在逐年的攀上新的高峰，今年的三月份更是突破了100万亿的大关，那么研究广义货币供应量与经济发展之间的相互关系也就变得很重要。选取1998年1月份至2012年3月份中国广义货币供应量和GDP的月度数据作为样本数据，通过建立VAR模型，运用协整检验、脉冲响应函数和方差分解等分析方法，。

4、基于VaR的证券投资组合优化方法 内容提要 本文深入研究了基于VaR的最优投资决策问题 给出了在VaR约束下的投资组合优化模型 该模型在Markowitz均值 方差模型的基础上 加入了VaR约束 保证了其风险度量手段与我国金融机。

5、基 于 递 归 VAR模 型 的 通 货 膨 胀 成 因分 析报 告 人 ： 戈 伟 伟 导 师 ： 刘 明 教 授2012.7.28陕 西 师 范 大 学 西 北 历 史 环 境 与 经 济 社 会 发 展 研 究 院 报 告 纲 要 变。

6、基于VAR模型对投资与就业的实证研究 一数据的选取及其预处理 在计量经济学中，就通常方法而言。对数据取对数后的变量分别表示为LNGDTZ和LNJY。做这种变换，不影响数据间短期调整效应以及长期稳定关系。采取这种做法更为重要的原因有三个，其一。

7、基于VaR方法的长寿风险自然对冲模型第26卷第2期 V0L 26 No2 统 计 与 信 息 论 坛 Statisticsamp; Information Forum 2011年 2月 Feb，2011 统计应用研究 基于 VaR方法的长寿。

8、 第四组：金融银行基于GED分布下汇率风险的VaR估计方法研究作者简介：焦继文，男，1961年10生，博士，山东大学管理学院教授，主要从事统计学应用等研究。焦继文1 李长文21.山东大学管理学院，山东 济南，250100；2.青岛海军潜艇学。

9、基于的商业银行风险管理研究述评作者 :单位 : 邮编 : 摘要与传统的风险衡量方法相比，VaR提供了一种考虑杠杆相关性和当前头寸的组合风险的整体观点，被称为是一种具有前瞻性的风险衡量方法，已发展成为现代金融风险管理的国际标准和理论基础。基于。

10、袆芇膀蚇罿肀薈蚆螈袂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂蚂螅罿蒁螁袇膄莇螁羀羇芃螀虿膃艿蝿袂羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅莃袈肂膁蒂羀芈蒀蒁蚀肀莆蒀螂芆莂葿羅腿芈葿肇羂薇蒈螇膇蒃蒇衿羀荿蒆羁膅芅薅蚁羈膀薄螃膄葿薃袆羆蒅薃肈节莁薂螇肅芇薁袀芀膃薀羂肃蒂蕿。