2022年初级银行从业考试密押卷带答案85

2022年初级银行从业考试密押卷带答案1. 单选题 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A 股东B 专家C 最大多数员工D 各职能部门答案 C解析 本题考查战略风险管理。董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。2. 单选题 （ ）是指某种货币的汇率受到投机性袭击，该货币出现持续性贬值，迫使当局扩大外汇储备，大幅度提高利率。A 货币危机B 银行危机C 外债危机D 系统性金融危机答案 A解析 货币危机是指某种货币的汇率受到投机性袭击，该货币出现持续性贬值，迫使当局扩大外汇储备，大幅度提高利率。3. 单选题 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。A 指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B 等于表内的即期资产减去即期负债C 包括变化较小的结构性资产或负债D 不包括未到交割日的现货合约答案 C解析 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。原则上，要包括资产负债表内的所有项目，即应收、应付利息也应包括在内，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外。4. 判断题 按照适合性原则，作为风险承受能力较低的谨慎型投资者只能投资低风险理财产品。（ ）A 错B 对答案 A解析 按照适合性原则，作为风险承受能力较低的谨慎型投资者不仅能投资中低风险理财产品，还可以投资低风险理财产品。5. 多选题 投资者为了保证本金安全，可以投资以下哪些理财产品?( )A 非保本浮动收益理财产品B 保本浮动收益理财产品C 最低收益理财产品D 固定收益理财产品E 保证收益理财产品答案 B,C,D,E解析 A项，非保本浮动收益理财产品是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向投资者支付收益，但不保证投资者本金安全，也不承诺收益水平的理财计划类型。6. 单选题 组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类。A 风险等级限额和行业限额B 授信集中度限额和总体组合限额C 行业限额和集团限额D 行业限额和产品限额答案 B解析 本题考查限额管理。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类7. 多选题 下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。A 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B 期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓答案 C,D,E解析 远期合约中交易时间是确定的，期货合约交易价格是确定的，所以选项AB说法都有错误。8. 判断题 基金经理的投资策略决定着基金类产品收益的好坏。( )A 错B 对答案 A解析 影响基金类产品收益的因素主要来自两方面：基金的基础市场，即基金所投资的对象产品，如债券、股票、货币市场工具等，这些基础市场的行情波动对基金的收益有很大影响;基金自身的因素，如基金管理公司的资产管理与投资策略、基金管理人员的业务素质、道德水平、研究团队的研究实力、基金经理的投资管理能力、基金管理公司的整体业务运行情况等。9. 多选题 中国人民银行的反洗钱职责包括（ ）。A 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求E 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告答案 A,B,C解析 DE属于银监会的反洗钱职责。10. 多选题 （ ）是区域社会经济发展的物质前提和物质基础。A 自然条件B 自然资源C 技术D 人口数量E 人口的素质答案 A,B解析 自然条件和自然资源是区域社会经济发展的物质前提和物质基础。11. 单选题 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?()A 存货周转率变小B 显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C 流动资产比例大幅下降D 业务性质变化答案 D解析 D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。12. 多选题 下列关于风险管理流程的说法正确的有( )。A 风险识.别应尽可能多地识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险B 良好的风险识别应遵循全面性和持续性原则C 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，但应确保风险计量的准确性D 风险识别应能够前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出f的新的风险类别和性质E 风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失答案 A,C,D,E解析 B项，良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性原则。13. 多选题 现代信用制度下，货币供应量的决定因素有( )。A 商品交易量B 货币价值C 商品价格D 基础货币E 货币乘数答案 D,E解析 商业银行创造存款货币的能力，首先取决于原始存款的规模。在原始存款基础上，派生存款的规模还取决于货币乘数。14. 多选题 无效民事行为包括（ ）。A 无民事行为能力人独立实施的民事行为B 限制民事行为能力人依法不能独立实施的民事行为C 受胁迫而为的民事行为D 恶意串通损害他人利益的民事行为E 以合法形式掩盖非法目的的民事行为答案 A,B,C,D,E解析 无效民事行为，是指因欠缺民事法律行为的有效条件，不发生当事人预期法律后果的民事行为。(1)无民事行为能力人独立实施的民事行为；(2)限制民事行为能力人依法不能独立实施的民事行为；(3)受欺诈而为的民事行为；(4)受胁迫而为的民事行为；(5)乘人之危所为的民事行为；(6)恶意串通损害他人利益的民事行为；(7)违反法律的强制性规定或者社会公共利益的民事行为；(8)以合法形式掩盖非法目的的民事行为。15. 单选题 下列关于利率风险的说法，正确的是()。A 若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加B 存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C 银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D 当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险答案 D解析 A项，若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升时，银行的未来收益将减少;B项，存款和贷款的重新安排会对银行的收益和内在经济价值产生不利影响;C项，利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降。16. 判断题 财务信息是深入了解客户、建立长期良好的客户关系的基础和保证。A 错B 对答案 A解析 基本信息是深入了解客户、建立长期良好的客户关系的基础和保证。17. 单选题 2005年12月，银监会允许获得衍生品业务许可证的银行发行( )产品，为中国银行业理财产品的大发展提供了制度上的保证。A 权益挂钩和商品挂钩B 股票类挂钩和权益挂钩C 股票类挂钩和商品挂钩D 指数类挂钩和商品挂钩答案 C解析 我国银行理财产品市场的发展大致可以分为四个阶段，其中，第二阶段为2005年11月至2008年中期。2005年12月，银监会允许获得衍生品业务许可证的银行发行股票类挂钩产品和商品挂钩产品，为中国银行业理财产品的大发展提供了制度上的保证。18. 判断题 在有限资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。（）A 错B 对答案 B解析 无解析19. 单选题 战略风险属于一种()。A 短期的显性风险B 短期的潜在风险C 长期的显性风险D 长期的潜在风险答案 D解析 战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。20. 单选题 下列不属于我国个人的贷款业务的是( )。A 个人住房贷款B 个人房地产开发贷款C 个人信用卡透支D 个人经营贷款答案 B解析 个人贷款是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本外币贷款。虽然部分个人贷款也用于生产经营，但绝大多数个人贷款主要用于消费。个人贷款主要分为四大类，即个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营贷款和个人信用卡透支。B项，房地产开发贷款属于公司贷款业务。21. 判断题 风险管理流程是个循环往复的过程。（）A 错B 对答案 B解析 风险管理流程是一个循环往复的过程。22. 多选题 风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括()等。A 了解机构B 实施风险为本的现场检查并确定评级C 监管措施、效果评价和持续的非现场监测D 准备风险为本的现场检查E 规划监管行动答案 A,B,C,D,E解析 风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤，除ABCDE五项外，还包括风险评估。23. 判断题 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()A 错B 对答案 A解析 交易账户的适用范围应包括商业银行的所有表内外头寸。24. 判断题 组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。()A 错B 对答案 A解析 中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。25. 单选题 关于计息次数和现值、终值的关系，下列说法正确的有( )。A 一年中计息次数越多，其终值就越大B 一年中计息次数越多，其现值就越小C 一年中计息次数越多，其终值就越小D 一年中计息次数越多，其现值就越大E 计息次数与现值和终值无关答案 A,B26. 多选题 风险管理信息系统应当（）。A 建立错误承受程序B 设置灾难恢复以及应急操作程序C 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志答案 A,B,C,D解析 本题考查风险信息管理系统。理解记忆类，常识类，排除法。选项E错误，针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡.27. 多选题 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是()。A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应D 不存在模型风险E 计算量很大，且准确性的提高速度较慢答案 A,B,C,E解析 D项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。28. 判断题 风险补偿可用于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险。()A 错B 对答案 B解析 风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于题中所描述的风险，投资者可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。29. 判断题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心措标，非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额/非信贷资产预计损失。()A 错B 对答案 A解析 非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备/非信贷预计损失100%。30. 多选题 在没计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A 实用性B 安全性C 准确性D 可操作性E 合规性答案 A,D解析 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下几个问题：定量与定性相结合;合理整合现有资源;保证系统可延伸性。31. 多选题 行业环境风险因素主要包括()。A 经济周期因素B 财政货币政策C 国家产业政策D 法律法规E 产业成熟度答案 A,B,C,D解析 E项属于行业经营风险因素，与题干不符。32. 多选题 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有（）。A 内部欺诈B 失职违规C 核心雇员流失D 财务会计错误E 违反用工法答案 A,B,C,E解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。D项属于内部流程因素。33. 单选题 金融工具（ ）是指信用工具迅速变现而不致遭受损失的能力。A 流动性B 收益性C 风险性D 安全性E 跨期性答案 A解析 金融工具流动性是指信用工具迅速变现而不致遭受损失的能力。34. 单选题 下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是()。A 资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C 接受或排斥合作伙伴D 进入或退出市场的决策是否恰当答案 A解析 A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。35. 单选题 关于有限合伙人人伙、退伙方式及转让出资额的说法不正确的是( )。A 在有限合伙私募股权基金成立后，一般不允许新的有限合伙人人伙B 有限合伙人转让合伙企业的出资可以分为自行转让和委托转让两种形式C 通过收取一定转让手续费，可以控制有限合伙人频繁的转让对合伙企业的出资D 有限合伙人须保证在合伙企业存续期间内不得退伙答案 A解析 在有限合伙私募股权基金成立后，仍可以允许新的有限合伙人人伙;通常而言，有限合伙人的入伙由普通合伙人决定，但也会设定一些限定条件。36. 标签:题干标签:答案37. 单选题 ()一直是商业银行管理操作风险的重要工具，A 业务连续性管理计划B 商业保险C 业务外包D 独立营业方案答案 B解析 购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。38. 单选题 下列关于风险价值( VaR)模型置信水平的描述，正确的是()。2012年6月真题A 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小答案 A解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。39. 单选题 风险分散的原理是()。A 两种资产之间的收益率变化完全正相关B 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D 用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和答案 B40. 判断题 远期交易是指交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后立即完成。()A 错B 对答案 A解析 远期交易的交付及付款在交易双方约定的未来某个特定日期进行。41. 判断题 企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。()A 错B 对答案 B42. 多选题 商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括以下哪些损失？（）A 未收回的贷款利息B 折现损失C 未收回的贷款本金D 贷款清收费用E 贷款的机会成本答案 A,B,C,D,E解析 违约损失率是指债务人旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约损失率也是国际银行业监管体系中的个重要参数。其计算基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。43. 多选题 下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有()。A 压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B 进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化C 商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式D 压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法E 商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性答案 A,D,E解析 B项，进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率提高为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化;C项，商业银行应使用静态或动态测试方式，计量压力情景的影响。44. 单选题 限额是有效传导风险偏好的重要工具限额管理是最常用的风险（）。A 事后控制的手段B 事前控制的手段C 事中控制的手段D 风险控制的手段答案 B解析 限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制的手段。选项B符合题意。45. 多选题 下列属于商业银行操作风险表现形式的有( )。A 外部欺诈B 就业制度和工作场所安全性有问题C 信息科技系统事件D 执行、交割和流程管理事件E 内部欺诈答案 A,B,C,D,E解析 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据引发操作风险的事件类型，可以分为七种表现形式：内部欺诈事件;外部欺诈事件;就业制度和工作场所安全事件;客户、产品和业务活动事件;实物资产的损坏事件;信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件。46. 多选题 除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用()来深入分析和评估商业银行的流动状况。A 情景分析B 压力测试C 久期分析法D 缺口分析法E 负债分析法答案 C,D解析 国际商业银行广泛利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析法以及久期分析法评估流动性风险。AB两项属于流动性风险监测的方法。47. 判断题 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。()A 错B 对答案 B解析 商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任，并应建立完善的资本评估程序，识别、计量和报告所有重要的风险，系统、客观地评估这些风险和分配相应的资本，并制定保持资本水平的战略和相应的制度安排。因此有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。48. 多选题 根据基金收益凭证是否可以赎回，可以把基金分为（ ）A 开放式基金B 封闭式基金C 成长型基金D 平衡型基金答案 A,B解析 选项CD属于按照投资目的的不同对基金的分类。49. 判断题 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。()A 错B 对答案 A解析 短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较大的一个视为银行的总敞口头寸。50. 多选题 货币执行流通手段的特点有( )。A 必须是现实的货币B 可以是观念形态的货币C 不能是价值符号D 不需要具有十足价值E 需要具有十足价值答案 A,D解析 货币执行流通手段的特点：必须是现实的货币;不需要具有十足价值，可以用符号代替。51. 单选题 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是()。A 保证B 抵押C 质押D 留置答案 D解析 留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。52. 判断题 操作风险评估包括评估和报告两个步骤。()A 错B 对答案 A解析 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。53. 多选题 利率期货的特征有()。A 需要保证金B 合约价格的单位变动价值是固定的C 合约规模是不固定的D 合约的到期日是固定的E 合约期限的长度是固定的答案 A,B,D,E解析 利率期货合约是标准化的合约，其特征有：合约规模是固定的;合约期限的长度是固定的;合约的到期日是固定的;合约价格的单位变动价值是固定的;需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。54. 单选题 下列不属于合规风险的是( )。A 商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁的风险B 商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受监管处罚的风险C 商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受破产的风险D 商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受重大财务损失的风险答案 C解析 合规风险定义为商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。55. 单选题 根据年龄层可以把生涯规划比照家庭生命周期分为6个阶段，理财活动侧重于偿还房贷，筹集教育金的是( )。A 建立期B 稳定期C 维持期D 高原期答案 B解析 成家立业之后，两人的事业开始进入稳定的上升阶段，收入有大幅度的提高，财富积累较多，为金融投资创造了条件，而且这一时期两人的工作、收入、家庭比较稳定，面临着未来的子女教育、父母赡养、养老退休三大人生重任，这时的理财任务是要尽可能多地储备资产、积累财富，未雨绸缪。稳定期的理财活动是偿还房贷、筹教育金;投资工具是自用房产投资、股票、基金。56. 多选题 下列关于久期缺口的理解正确的有()。A 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C 当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感E 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大答案 A,B,D解析 久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值将减少;当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加;市场利率下降，银行净值将减少。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。57. 单选题 根据证监会公布的基金“一对多”合同内容与格式准则，单个“一对多”账户人数上限为200人，每个客户准入门槛不得低于( )万元。 2010年10月真题A 200B 150C 100D 50答案 C解析 根据证监会公布的基金“一对多”合同内容与格式准则，单个“一对多”账户人数上限为200人，每个客户准入门槛不得低于100万元，每年至多开放一次，开放期原则上不得超过5个工作日。58. 单选题 下列关于封闭式基金的说法，不正确的是( )。A 在我国，封闭式基金一般采用网上发行方式B 投资者在存续期内可随时申购基金单位C 所募集到的资金可以用于长期投资D 基金规模基本不变答案 B解析 封闭式基金的基金规模固定，有固定存续期限，投资者不可以随时提出购买或赎回申请，适合进行长期投资;开放式基金规模不固定，投资者在存续期内可随时申购基金单位。59. 多选题 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机有()。A 使贷款处于担保不足或者无担保状态B 实现整个集团公司的统一管理和控制C 变相悬空银行债权D 规避政策障碍E 粉饰财务报表答案 B,D,E解析 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制，动机之二是通过关联交易来规避政策障碍和粉饰财务报表。A项是由于连环担保致使信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，导致贷款实质上处于担保不足或无担保状态;C项是企业需要降低或转移某企业的利润时，通过关联交易最终可能导致的后果。60. 单选题 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6. 00%，第一年的边际死亡率为2. 50%，则隐含的第二年边际死亡率约为()。A 3 45%B 3.59%C 3.67%D 4.35%答案 B解析 根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1 - MMR2)(1- MMR1)=1 - CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2 =1 -(1 -6% )/(1- 2.5%)=3.59%。61. 多选题 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?() 2013年11月真题A 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C 银行员工窃取客户账户资金D 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动答案 B,D,E解析 外部事件包括：外部欺诈，第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律;洗钱;政治风险，由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给商业银行造成损失;监管规定，商业银行未遵守金融监管当局的规定而可能造成损失;业务外包，由于外部供应商的过错而导致服务或供应中断或撤销而造成损失;自然灾害;恐怖威胁。62. 单选题 银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。A 不完善或有问题的内部程序B 系统缺陷C 人员因素D 外部事件答案 B63. 判断题 即期足衍生产晶交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。()A 错B 对答案 A解析 即期不属于衍生产品，但它是衍牛产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易。远期才是一种非常实用的衍生工具。64. 判断题 银行监督是指监管部门依法对辖内银行机构及市场进行管理，对银行机构及其经营活动实行领导、组织、协调和控制等。( )A 错B 对答案 A解析 银行监督是指监管部门对银行市场运行状况进行系统、及时的信息收集和信息处理，以维护市场秩序和防范市场风险;同时，对银行机构实施全面、经常性的检查和督促，以促进银行机构依法稳健经营，安全可靠和健康地发展。题千是银行管理的内容。65. 多选题 代理商业银行业务主要包括（ ）。A 代理财政性存款B 代理国库C 代理金银D 代理结算业务E 代理外币现钞业务答案 D,E解析 代理商业银行业务主要包括代理结算业务、代理外币现钞业务。66. 单选题 商业银行在审批个人住房按揭贷款过程中。下列选项中不能作为个人客户的第一还款来源的是()。A 存款或债券B 担保或保证C 利息和租金收入D 工资收入答案 B解析 对借款人的资信情况调查主要是关注借款人的第一还款67. 多选题 目前，已经开发出的金融期货合约主要有()。A 利率期货B 货币期货C 股票指数期货D 石油期货E 黄金期货答案 A,B,C解析 DE两项属于商品期货，不属于金融期货。68. 单选题 商业银行（）承担监控国别风险管理有效性的最终责任。A 董事会B 股东大会C 高级管理层D 风险管理部门答案 A解析 商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任；商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策。69. 单选题 下列符合金融创新原则的是( )。A 模仿其他银行产品B 准确核算成本C 低价倾销D 规避法律规定答案 B解析 商业银行开展金融创新，需要遵循如下一些基本原则：合法合规原则;公平竞争原则;知识产权保护原则;成本可算原则;风险可控原则;信息充分披露原则;维护客户利益原则;四个“认识”原则。A.项违背了知识产权保护原则;B.项符合成本可算原则;C.项违背了公平竞争原则;D.项违背了合法合规原则。70. 多选题 风险管理的三道防线是指( )。A 业务团队B 风险管理团队C 内部审计团队D 风险监控系统E 业务风险评估答案 A,B,C解析 风险管理的“三道防线”是指在商业银行内部形成的在风险管理方面承担不同职责的三个团队(或部门)，即业务团队、风险管理团队和内部审计团队。71. 单选题 一般为T+2或T+3到账的是( )。A 债券型基金B 货币型基金C 股票型基金D 混合型基金答案 A解析 不同的基金具有不同的流动性，从基金赎回角度来看，货币型基金的流动性较高，一般是T+1或T+2到账，债券型基金一般为T+2或T+3到账，而股票型基金一般为T+4或T+5到账。为了提高业务竞争力，增加客户资金流动性，一些银行推出了基金快速赎回业务，实现了基金的T+0到账，但客户须交纳一定的费用，或者成为银行的特定目标客户。72. 单选题 下列关于各种特殊类型基金的说法，正确的是( )。A FOF是一种专门投资于股票指数的基金B ETF是一种跟踪“标的指数”变化的开放式基金，但其不能在交易所上市C LOF的申购、赎回是基金份额与一篮子股票的交易D QDII基金是指在一国境内设置、经批准可以在境外证券市场进行股票、债券等有价证券投资的基金答案 D解析 A项，FOF是一种专门投资于其他证券投资基金的基金，它并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限于其他基金;B项，ETF是一种跟踪“标的指数”变化且在交易所上市的开放式基金，投资者可以像买卖股票那样买卖ETF;C项，LOF的申购、赎回都是基金份额与现金的交易，可在代销网点进行。73. 单选题 已知某银行不良贷款余额占总贷款余额的30%，另外，已知该公司的拨备覆盖率为50%，那么该公司的拨贷比为( )。A 15%B 30%C 50%D 60%答案 A74. 判断题 在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在组合层面上进行分类汇总。()A 错B 对答案 B75. 多选题 下列各项属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的有()。A 借款人虚假购房，身份和住址不明B 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房C 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款答案 A,C,D,E解析 B项，经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房属正常行为。除ACDE四项外，个人住房贷款“假按揭”的表现形式还包括：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的贷款人发放高乘数的个人住房按揭贷款;以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组。76. 单选题 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。2009年10月真题A 客户信用等级越高，限额越高B 客户所有者权益越高，限额越高C 客户历史信誉状况越好，限额越高D 客户资产负债率越高，限额越高答案 D解析 D项，资产负债率=(负债总额/资产总额)100%，其值越大，意味着该客户的偿债能力越低，因此对其授予的限额也应越低。77. 单选题 在实际操作中，下列哪项是商业银行通常选择的融资方式？（）A 出售流动资产B 同业拆入C 收回贷款D 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产答案 B解析 在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金时借人资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产；如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降；收回贷款将严重损害商业银行的声誉。78. 判断题 市场竞争的加剧，要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心。( )A 错B 对答案 A解析 随着金融市场的成熟发展和竞争、创新，以商业银行为主的金融机构在市场竞争中不断面临各种机遇和挑战。市场竞争的加剧，要求金融企业经营理念从以产品为中心转为以客户为中心，了解客户是基础和关键。79. 单选题 根据挂钩资产的属性，结构性理财产品大致可以分为外汇挂钩类、( )、股票挂钩类和商品挂钩类等。2011年10月真题A 利率/债券挂钩类B 黄金挂钩类C 石油挂钩类D 货币挂钩类答案 A解析 结构性理财产品的回报率通常取决于挂钩资产(挂钩标的)的表现。根据挂钩资产的属性，结构性理财产品大致可以细分为外汇挂钩类、利率/债券挂钩类、股票挂钩类、商品挂钩类及混合类等。80. 判断题 货币期货的目的是管理利率风险。()A 错B 对答案 A解析 货币期货是指以汇率为标的的期货合约。货币期货是适应跨境贸易和金融服务的需要而产生的，目的是管理汇率风险。81. 单选题 刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系是指（）。A 犯罪主体B 犯罪主观方面C 犯罪客体D 犯罪客观方面答案 C解析 犯罪客体是指刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系。82. 多选题 下列关于银行业监督管理措施中现场检查的说法正确的是( )。A 现场检查是周而复始的过程B 可以采取询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明的措施C 进行现场检查，应当经中国人民银行及其分行的负责人批准D 现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书E 银行业金融机构阻碍银监会及其派出机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚答案 B,D,E解析 A项，现场检查是指监管人员直接深入到金融机构进行业务检查和风险判断。非现场监管是监管人员全面、持续地收集、监测和分析被监管机构的信息，针对主要风险隐患制订监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。C项，进行现场检查，应当经银监会及其派出机构的负责人批准。83. 判断题 商业银行高级管理层应贯彻执行合规政策，建立合规管理部门的组织结构，并配备充分和适当的资源，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施。A 错B 对答案 B解析 商业银行高级管理层应贯彻执行合规政策，建立合规管理部门的组织结构，并配备充分和适当的资源，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施。84. 单选题 某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买人日元，满足对外支付日元的需求。A 期货交易B 远期外汇交易C 即期外汇交易D 期权交易答案 C解析 即期外汇交易是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。85. 单选题 ()用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A 流动性比率/指标法B 现金流分析法C 缺口分析法D 久期分析法答案 C解析 缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段(如1个月以内，1至3个月，3个月至1年，l至5年，5年以上等)。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。86. 多选题 商业银行的经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联系，下列表述正确的有()。2010年5月真题A 会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成损失都会反映在账面资本上B 监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势C 监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D 会计资本的数量应该小于经济资本的数量E 会计资本的数量应该不小于经济资本的数量答案 A,C,E解析 商业银行经济资本、账面(或会计)资本和监管资本既有区别又有联系。首先，商业银行账面(或会计)资本的数量应该不小于经济资本的数量。账面(或会计)资本是商业银行可以利用的资本，虽然不与风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失都会反映在账面上，两者之间的媒介就是经济资本。其次，监管资本呈现出逐渐向经济资本靠拢的趋势。监管当局希望能够提高监管资本对商业银行风险的敏感度，重视发挥商业银行在风险计量过程中的作用，把监管资本的计算依据建立在商业银行实际风险水平之上。87. 单选题 下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是()。A 流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B 易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C 对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D 贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险答案 D解析 A项，流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越低，应付流动性需求的能力也就越弱;B项，易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金;C项，对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。88. 多选题 个人零售贷款包括()。A 汽车消费贷款B 信用卡消费贷款C 助学贷款D 助业贷款E 留学贷款答案 A,B,C,D,E89. 判断题 零售风险暴露需同时具有如下特征：债务人是一个自然人;笔数多，单笔金额小。()A 错B 对答案 A解析 零售风险暴露需同时具有如下特征：债务人是一个或几个自然人;笔数多，单笔金额小;按照组合方式进行管理。90. 单选题 某投资项目现金流如下：初始投资20000元，第一年年末收入5000元，第二年年末收入10000元，第三年年末收入15000元，投资人要求的投资收益率为19%.该项目是否值得投资?( )A 收支相抵，无所谓值不值得投资B 收支相抵，不值得投资C 收支不平衡，不值得投资D 值得投资答案 D91. 单选题 一级操作风险损失时将发生的内部原因包括()。A 信息科技系统、流程、人员B 信息科技系统、经营活动、人员C 流程、人员、经营活动D 信息科技系统、人员、环境答案 A解析 一级操作风险原因分类有信息科技系统、流程、人员、经营活动、环境、政治、监管和破坏或事故等八类。其中，信息科技系统、流程、人员属于导致操作风险损失事件发生的内部原因;经营活动、环境、政治、监管和破坏或事故属于导致操作风险损失事件发生的外部原因。92. 单选题 与1999年和2006年的公司治理原则相比，2010年原则的变化不包括()。A 增加对风险管理的要求，要求银行将风险管理渗透到公司治理的各个方面B 更加突出监事会在公司治理中的作用C 增加对银行员工薪酬的制度安排，要求由董事会监督薪酬体系的设计运行D 首次提出对银行复杂结构及复杂产品的治理要求答案 B解析 B项应为更加突出董事会在公司治理中的作用，强调由董事会负责审议监督银行的风险策略。93. 判断题 有效银行监管的核心原则是有效银行监管的最高要求或规范做法。()A 错B 对答案 A解析 有效银行监管的核心原则是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最低标准，而不是最高要求或规范做法。94. 单选题 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是()。A 最佳避险报告B 整体风险报告C 具体的头寸报告D 风险监测报告答案 C解析 风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告;前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告;风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。95. 多选题 缺口分析的局限性包括()。A 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险B 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E 考虑了利率变动对银行当期收益的影响答案 A,B,D解析 C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险;E项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此，缺口分析只是一种初级的、粗略的利率风险计量方法。96. 单选题 下列行为中属于泄露客户信息的是( )。A 某银行业务员收集整理银行垃圾堆中客户开户时填写作废的表格，并将其送给在保险公司工作的朋友B 小张和小陈分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧C 反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息D 某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险答案 A解析 客户信息是指银行在为客户开户、提供授信服务或其他金融产品时所掌握的客户的地址、联系电话、财产及财务状况等信息。A项，客户开户时填写作废的表格可能包含客户的个人信息和隐私，将其收集并送给朋友是泄露客户信息的行为;B项，小张和小陈的交流中不涉及客户信息;C项，是银行业从业人员“协助执行”的正确做法，不属于泄漏客户信息;D项，属于银行部门间的信息往来。97. 多选题 商业银行制定资本规划，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括()。A 或有风险暴露B 严重且长期的市场衰退C 突破风险承受能力的其他事件D 风险事件E 外部事件答案 A,B,C解析 商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰