2022年初级银行从业考试点睛提分卷102

2022年初级银行从业考试点睛提分卷1. 单选题 以区域管理为主的总分行型组织架构以( )为利润中心。A 分行B 支行C 总行D 总行和分行答案 A解析 以区域管理为主的总分行型组织架构以分行为利润中心，总行向分行下达各项业务指标和利润指标，分行再分解到各辖属支行，并定期进行指标考核。2. 单选题 当某项头寸的累计损失达到或接近（ ）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现A 交易限额B 风险限额C 止损限额D 总头寸限额答案 C解析 通常，当某项头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。3. 判断题 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少半年重新检查一次。()A 错B 对答案 A解析 国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。4. 判断题 压力测试有助于帮助商业银行重组头寸。()A 错B 对答案 B解析 作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划)。5. 多选题 若上题图4-2中N点代表了债券N的收益率水平，则下列说法正确的有()。A 若债券N是指标债券，则债券N必定具有流动性强的特点B 债券N的理论价格可以根据N点的横纵坐标和债券的信用等级计算得出C 若某债券与债券N期限相同，但存在着风险和税收因素的差异，则该债券的收益率水平不再位于N点D 若债券N的价格偏离了其理论价格，且债券N的流动性不足，则价格的偏差将只是短暂现象E 若债券N的价格偏离了其理论价格，且债券N的流动性足够大，则偏离的价格可以通过市场机制加以修正答案 A,B,C,E解析 指标债券必须具备流动性强、成交活跃的条件;投资者可以在当前收益率曲线上，找到剩余到期期限所对应的收益率水平，如果所选的债券与参考债券存在信用等级上的差别，需要适当地对该债券进行信用补偿，然后将修正后的收益率水平代入公式，即可计算出相应债券的理论价格;若一支债券的价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格，通常有两种情况：该债券的流动性不足，因此，偏离的价格无法通过市场机制加以修正;该债券的流动性足够大，这种偏差将只是短暂现象，很快就会回到合理价位。6. 多选题 下列属于黄金T+D产品的特点的有( )。A 交易时间灵活B 交易多样化，有做空机制C 保证金模式D 无交割时间限制E 交易资金量限制答案 A,B,C,D解析 黄金T+D产品具有以下几个特点：交易时间灵活，交易时间包括周一至周五的9:00 11:30, 13:30 15:30和周一至周四的21: 0002: 30;交易多样化，有做空机制，投资者比较主动、灵活;保证金模式利用杠杆方式，较实物黄金投入资金少，黄金T+D业务给客户提供了一个交易平台，只需要部分保证金就可以投资;无交割时间限制，减少了操作成本。7. 单选题 按照投资目标不同，可以将证券投资基金划分为( )。 2011年10月真题A 开放式基金和封闭式基金B 成长型基金、收入型基金和平衡型基金C 主动型基金和被动型基金D 公司型基金和契约型基金答案 B解析 根据投资目标的不同，基金可分为成长型基金、收入(收益)型基金和平衡型基金。A项，基金按照收益凭证是否可以赎回，分为开放式基金和封闭式基金;C项，依据投资理念不同，基金可以分为主动型基金和被动型基金;D项，根据基金法律地位的不同，可分为公司型基金和契约型基金。8. 多选题 下列关于支票使用的表述，正确的有( )。2014年11月真题A 可用于单位结算B 支票签发金额不受限制C 转账支票可以支取现金D 支票付款可以附条件E 用于个人结算答案 A,E解析 B项，签发现金支票不得低于银行规定的金额起点;C项，转账支票上印有“转账”字样，只能用于转账，不能支取现金;D项，支票是出票人签发的，委托出票人支票账户所在的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据，可用于单位和个人的各种款项结算。9. 单选题 小张年幼，父母是一对残疾人，他们自己的生活尚不能自理。最近小张父母闹矛盾离了婚，法院判决小张叔叔作为监护人。小张叔叔的代理活动，从法律上应称为( )。A 表见代理B 指定代理C 委托代理D 无权代理答案 B解析 指定代理是在没有委托代理人和法定代理人的情况下，根据人民法院或其他机关的指定而产生的代理。题中小张的父母均没有能力作为小张的监护人，法院就指定小张叔叔作为监护人代理小张进行民事活动，因此属于指定代理。10. 判断题 风险并不意味真实的损失，已经形成的损失不应该成为风险管理的对象。()2010年10月真题A 错B 对答案 B解析 风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性，虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果。11. 判断题 商业银行将某些业务外包给具有较高技能和规模的专业机构来管理，有助于商业银行更加关注核心业务，而无需对外包业务的风险进行有效管理。() 2010年5月真题A 错B 对答案 A12. 单选题 声誉风险通常与信用、市场、操作等风险()。A 相互排斥、互不共存B 相互独立、互不影响C 交叉存在、互相作用D 没有关系答案 C解析 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。13. 单选题 理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”向“客户家庭资产负债的全面管理”转变。( )1 对答案 1解析 理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”，更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”、实现其理财目标和人生幸福。14. 多选题 我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于()。A 内部人作案B 内外勾结作案C 外部欺诈D 操作失误E 性别/种族歧视答案 A,B解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于多发风险。15. 多选题 根据产生现金流的基础资产类型的不同，资产证券化可以分为()。A 资产支持证券B 住房抵押贷款证券C 消费贷款支持债券D 企业贷款支持债券E 其他贷款支持债券答案 A,B16. 单选题 银行业（ ）是监管的最高层次。A 银行自我监管B 外部监管C 行业自律D 市场约束答案 B解析 银行业外部监管是监管的最高层次。17. 单选题 贷款总额与核心存款的比率_，表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对_。()A 越小;越小B 越大;越小C 越小;越大D 越大;越大答案 A解析 贷款总额与核心存款的比率越小，表明商业银行资金稳定性的资金来源运用在非流动资产上的比例越小，从而流动性越高，流动性风险也相对越小。18. 判断题 公证遗嘱效力最高。A 错B 对答案 B解析 公证遗嘱效力最高。19. 单选题 为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。2012年6月真题A 要求被审计银行提供员工个人信息B 要求被审计银行提供财务收支计划等相关资料C 检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝提供D 要求被审计银行为其提供生活便利答案 B解析 为确保客观、公正地发表审计意见，有关法律赋予了外部审计机构以下权力：要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报;检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒;有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工作，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明材料;及时向有关监管机构反映被审计单位的严重违反国家规定的财政收支、财务收支行为和其他阻碍审计工作的行为。20. 单选题 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()2013年】1月真题A 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合ZC 卖出50%资产组合A，持有现金D 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X答案 D解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。21. 单选题 商业银行采用高级风险量化技术面临最主要的风险是()。2013年6月真题A 市场风险B 法律风险C 声誉风险D 模型风险答案 D解析 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过临管机构的审核与批准。22. 判断题 自书遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱和口头遗嘱不得变更公证遗嘱A 错B 对答案 B解析 自书遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱和口头遗嘱不得变更公证遗嘱23. 单选题 在商业银行操作风险资本计量方法中，最为复杂且风险敏感度最强的是()。 2012年6月真题A 内部评级法B 基本指标法C 标准法D 高级计量法答案 D解析 商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力。24. 多选题 商业银行包括（ ）。A 国家开发银行B 中国进出口银行C 中国农业发展银行D 大型商业银行E 股份制商业银行答案 D,E解析 商业银行包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村中小金融机构、中国邮政储蓄银行、外资银行等。25. 判断题 商业银行内部评级的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。()A 错B 对答案 A解析 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。26. 单选题 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。A 内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B 违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全环境、性别歧视和种族歧视等C 员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D 缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现答案 D解析 选项D属于核心雇员流失因素，不是违反用工法的因素。27. 判断题 声誉危机管理规划只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，没有声誉危机发生时，声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加价值。()A 错B 对答案 A解析 无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，这有助于最大限度地避免或延缓危机的到来。从这个意义上来说，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。28. 单选题 关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是()。A 交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险B 交易所交易的衍生产品也存在交易对手信用风险C 场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生晶交易D 计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴路数据答案 B解析 B项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。29. 多选题 下列属于银行代理类理财产品的有( )。 2013年11月真题A 基金B 保险C 债券型理财产品D 货币型理财产品E 信托答案 A,B,E解析 银行代理服务类业务，指银行在其渠道代理其他企业、机构组织的、不构成商业银行表内资产负债业务、给商业银行带来非利息收入的业务。目前，我国商业银行共开展了约几十种的代理业务，其中包括基金、保险、国债、信托产品、贵金属以及券商资产管理计划等。30. 判断题 商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。（）A 错B 对答案 A解析 商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。31. 多选题 上海证券交易所试点办法列出的对中小企私募债合格个人投资者的具体要求有 ( )。A 个人名下的各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币500万元B 具有两年以上的证券投资经验C 理解并接受私募债券风险D 注册资本不低于人民币1000万元的企业法人E 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东答案 A,B,C解析 上海证券交易所试点办法列出对合格个人投资者具体条件要求为以下三点：个人名下的各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币500万元;具有两年以上的证券投资经验;理解并接受私募债券风险。DE两项属于对合格机构投资者的要求。32. 判断题 市场风险与信用风险相比，具有数据充分和易于计量的特点。()A 错B 对答案 B解析 相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。33. 多选题 商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取()等方法，控制信用风险。 2010年5月真题A 信用衍生产品B 限额管理C 资产证券化D 资产组合管理E 统一授信管理答案 A,B,C,D,E解析 为了避免各类风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取统一授信管理、资产组合管理、资产证券化以及信用衍生产品等一系列全新的技术和方法来降低各类风险。同时，商业银行风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性。同时在管理信用风险的时候也用到限额管理的方法，来降低信贷集中度。34. 多选题 中央银行的职能包括（ ）。A 发行的银行B 银行的银行C 政府的银行D 国家的银行E 以上答案都不对答案 A,B,C解析 职能：中央银行是发行的银行、中央银行是银行的银行、中央银行是政府的银行。35. 单选题 下列哪一项不属于客户个人兴趣及人生规划和目标的内容?( )A 职业和职业生涯发展B 客户性格特征C 家庭的收支与资产负债状况D 受教育程度和投资经验答案 C解析 客户个人兴趣及人生规划和目标的内容包括：职业和职业生涯发展，客户性格特征、风险属性、个人兴趣爱好和志向，客户的生活品质及要求，受教育程度和投资经验、人生观、财富观等。C项属于客户的财务信息。36. 多选题 黄金投资的风险包括( )。A 流动性风险B 信用风险C 市场风险D 经营风险E 通货膨胀风险答案 A,C解析 投资黄金不能像投资其他金融资产一样取得利息和股利，且价格受国际市场影响较大，存在很高的市场风险;同时国内黄金市场不充分，变现相对困难，存在流动性风险。37. 多选题 下列哪些属于关于市场风险定量信息披露的主要内容?()A 利率风险B 股权头寸风险C 外汇风险D 信用风险E 商品风险答案 A,B,C,E解析 关于市场风险定性信息披露包括：说明哪些资产组合使用标准法;说明采用标准法的组合具体使用的方法;定量信息披露包括：利率风险、股权头寸风险、外汇风险、商品风险。38. 单选题 商业银行公司治理的核心是()。A 在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制B 在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C 在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D 在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督答案 A解析 商业银行公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。39. 多选题 银行监管中，采取市场准入的主要目标有（）。A 防止海外游资流入国内银行系统B 维护银行市场秩序C 保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系D 维护国有商业银行的利益E 保护存款者利益答案 B,C,E解析 本题考查市场准入。市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：（1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。（2）维护银行市场秩序。（3）保护存款者的利益。40. 判断题 如果内部数据很详实，为节约成本，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。()A 错B 对答案 A解析 商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。建立模型使用的内部损失数据，应充分反映本行操作风险的实际情况。因此即使内部数据很翔实，也必须利用相关的外部数据。41. 多选题 商业银行面临的项目风险主要有（）。A 兼并失败B 技术开发失败C 产品研发失败D 拓展市场份额失败E 进入新市场失败答案 A,B,C,E解析 商业银行面临的项目风险类别包括：产品研发失败；系统建设失败；进入新市场失败；兼并收购失败等。D项属于竞争对手风险。42. 单选题 假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9.7%，则后者的票面利率约为()。A 10%B 15%C 20%D 25%答案 B解析 设信用等级为B的零息债券的票面利率为K1，则根据KPMG风险中性定价模型，有：(1 -9. 7%)(1+K1) +9.7%(1+K1)50% =1+ 10%。解得，K1=15. 6%，即信用等级为B的票面利率约为15%。43. 多选题 票据诈骗罪客观方面表现为（ ）。A 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用B 明知是作废的汇票、本票、支票而使用C 冒用他人的汇票、本票、支票D 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物E 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物答案 A,B,C,D,E解析 D选项属于本罪的主观方面。E选项属于本罪的客体。44. 单选题 按投资主体的性质来划分股票，下列不属于该股票划分的是( )。A 国家股B 法人股C 社会公众股D 普通股答案 D解析 按投资主体的性质，股票分为国家股、法人股和社会公众股。D项，根据股东享有权利和承担风险大小不同，股票分为普通股股票和优先股股票。45. 多选题 市场准入的主要目标包括（）。A 提高银行的盈利能力B 保护银行股东的利益C 保证注册银行具有良好的品质D 预防不稳定机构进入银行体系E 保护存款者的利益答案 C,D,E解析 无解析46. 单选题 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是()。A 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险补偿答案 A解析 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。47. 单选题 下列关于经济资本的说法，不正确的是()。A 经济资本又称风险资本B 经济资本小于银行的账面资本C 商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D 经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本答案 B解析 经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。48. 判断题 货币互换不需要在互换交易的期初和期末交换本金。()A 错B 对答案 A解析 货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与利率互换有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。49. 单选题 理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。( )1 对解析 理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。它除了包括上文提到的接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。50. 单选题 风险承受能力较低的特点会出现在家庭生命周期的_阶段，一般建议投资组合中增加_比重。( ) 2013年11月真题A 衰老期;债券等安全性较高的资产B 形成期;债券等安全性较高的资产C 成熟期;股票等风险资产D 成长期;股票等风险资产答案 A解析 养老护理和资产传承是衰老期的核心目标，家庭收入大幅降低，储蓄逐步减少，风险承受能力较低。该阶段建议进一步提升资产安全性，将80%以上资产投资于储蓄及固定收益类理财产品，同时购买长期护理类保险。B项，形成期家庭有一定风险承受能力，应配置高收益类金融资产;C项，成熟期财富积累加快，应保持资产稳定收益回报，进一步增加固定收益类资产的比重，减少持有高风险资产;D项，成长期成员收入稳定，风险承受能力提升，应注重保持资产的流动性，适当增加固定收益类资产。51. 多选题 下列属于理财师工作流程的有（ ）A 接触客户，建立信任关系B 制订理财规划方案C 理财规划方案的执行D 后续跟踪服务答案 A,B,C,D解析 以上全对。52. 判断题 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，只包括信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。()A 错B 对答案 A解析 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。53. 单选题 下列指标的计算公式中，正确的是()。A 资本金收益率=税后净收入/资产总额B 资产收益率=税后净收入/资本金总额C 净业务收益率=(营业收入一营业支出)/资产总额D 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业收入一营业支出)答案 C解析 A项，资本金收益率=税后净收入/资本金总额;B项，资产收益率=税后净收入/资产总额;D项，非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/资产总额。54. 单选题 在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是()。2012年10月真题A 管法人、管经营、管风险、提高透明度B 管法人、管风险、管内控、提高透明度C 管股东、管经营、管内控、提高透明度D 管股东、管风险、管效益、提高透明度答案 B解析 在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。55. 判断题 有重大国别风险暴露的商业银行，应至少每年对国别风险限额进行审查和批准。（）A 错B 对答案 B解析 有重大国别风险暴露的商业银行，应至少每年对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率。56. 单选题 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0. 5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。2009年10月真题A 35万美元B 10万美元C 62.5万美元D 5万美元答案 A解析 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)VaR=(3+0.5)10 =35(万美元)。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0-1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。57. 多选题 下列各项中，属于商业银行流动性风险预警中的外部指标/信号的有()。A 资产质量下降B 外部评级下降C 融资成本上升D 所发行的股票价格下跌E 市场上出现关于该商业银行的负面消息答案 B,D,E解析 外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如：市场上出现关于商业银行的负面传言，客户大量求证;外部评级下降;所发行的股票价格下跌;所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且买卖价差扩大;交易/经纪商不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等。A项属于内部指标/信号;C项属于融资指标/信号。58. 单选题 某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为()亿元。A 8B 16C 24D 32答案 D解析 根据资本充足率的计算公式：资本充足率=(资本 - 扣除项)/(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求)，可以推出：市场风险资本要求=(资本 - 扣除项)/资本充足率 - 信用风险加权资产/12.5=(40/8% - 100)/12.5 =32(亿元)。59. 多选题 久期是()。A 金融工具的现金流的发生时间B 对金融工具的利率变动幅度的直接衡量C 以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间D 对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量E 以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间答案 D,E解析 A项，应为金融工具的现金流平均到期时间;B项，久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量;C项，应为以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间。60. 多选题 同业拆借具有（ ）等特点。A 期限短B 金额大C 风险低D 手续简便E 期限长答案 A,B,C,D61. 多选题 规范的现场检查包括（ ）。A 检查准备B 检查实施C 检查报告D 检查处理E 检查档案整理答案 A,B,C,D,E解析 规范的现场检查包括检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段。62. 判断题 国家开发银行提供农业政策性信贷资金。( )A 错B 对答案 A解析 中国农业发展银行提供农业政策性信贷资金。63. 多选题 设立私募基金或者推荐有限合伙时对投资人数及数额的要求包括( )。A 以有限责任公司和有限合伙制企业募资的，投资人数不得超过50人B 以股份有限公司形式募资的，投资人人数不得超过200人C 以有限责任公司和有限合伙制企业募资的，投资人数不得超过100人D 自然人投资者投资数额不得低于100万元E 自然人投资者投资数额不得低于200万元答案 A,B,D解析 设立私募基金或者推荐有限合伙时需要遵循向特定对象募集资金：首先，投资人数要符合法律规定，以有限责任公司和有限舍伙制企业募资的，投资人数不得超过50人(以股份有限公司形式募资的，投资人人数不得超过200人);其次，要审查投资人是否存在用借贷或者他人委托的资金投资的情况，可通过要求投资人出具承诺函的形式进行审查确认;最后，投资人应当具有相应的风险承受能力，具体表觋为对单个投资人的最低投资数额进行限制，如自然人投资者投资数额不得低于100万元。64. 单选题 在银行风险管理流程中，风险控制是指对经过识别和计量的风险采取( )等措施，进行有效管理和控制的过程。A 分散、担保、抵押、定价和缓释B 分散、对冲、转移、规避和补偿C 监测、对冲、转移、规避和补充D 监测、分散、转移、规避和补偿答案 B解析 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。进行有效管理和控制的过程。65. 单选题 A方案在三年中每年年初付款100元，B方案在三年中每年年末付款100元，若利率为10%，则二者在第三年年末时的终值相差( )。A 33.1B 31.3C 133.1D 13. 31答案 A解析 A方案在第三年年末的终值为：100(1+10%)3+(1+10%)2+(1+10010)= 364.1(元)，B方案在第三年年末的终值为：loo x(1+10%)2+(1+10%)+1=331(元)，二者的终值相差为：364.1 - 331= 33.1(元)。66. 单选题 （ ）指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险。A 人员因素B 系统因素C 内部流程D 外部事件答案 D解析 外部事件指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险。67. 单选题 风险监管的核心步骤是（）。A 了解机构B 规划监管行动C 风险评估D 风险衡量答案 C解析 无解析68. 单选题 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A 股东B 专家C 最大多数员工D 各职能部门答案 C解析 本题考查战略风险管理。董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。69. 多选题 按照中华人民共和国担保法的规定，不得作为保证人的有( )。A 不从事经营活动的社会团体B 国家机关C 企业法人的分支机构D 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位E 企业法人的职能部门答案 A,B,C,D,E解析 我国担保法及其司法解释对保证人的主体资格问题做了较多的规范，主要包括以下几方面：国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人，企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。从事经营活动的事业单位、社会团体为保证人的，如无其他导致保证合同无效的情况，其所签订的保证合同应当认定为有效。企业法人的分支机构未经法人书面授权提供保证的，保证合同无效。企业法人的职能部门提供保证的，保证合同无效。70. 单选题 对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的有（ ）。A 采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产B 采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分C 采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率D 采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法答案 B解析 对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。如信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，也应细分为几个独立的信用保护。71. 单选题 投资规划中，进行资产配置的目标是( )。 2009年10月真题A 风险最小化B 风险和收益的平衡C 收益最大化D 效用最大化答案 B解析 在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性，以及相关投资方法，按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中，其中包括股票、债券、不动产、现金等，即资产配置。为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划，并不是单纯地追求更高的投资收益，合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择。72. 单选题 假定某投资者欲在3年后获得133100元，年投资收益率为10%，那么他现在需要投资( )元。2015年10月真题A 93100B 100310C 103100D 100000答案 D73. 多选题 在没计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A 实用性B 安全性C 准确性D 可操作性E 合规性答案 A,D解析 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下几个问题：定量与定性相结合;合理整合现有资源;保证系统可延伸性。74. 判断题 现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查。( )A 错B 对答案 B75. 判断题 在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。()A 错B 对答案 B76. 单选题 下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?()A 地震致使某银行贮存的账册严重损毁B 某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C 某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D 某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失答案 B解析 A项是由于外部事件而引发的操作风险;C项是由于内部流程而引发的操作风险;D项是由于人员因素而引发的操作风险。77. 判断题 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()A 错B 对答案 A解析 远期净敞口头寸的数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。78. 单选题 巴塞尔委员会及中国银监会编写的外汇风险敞口情况表运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()。A 累计总敞口头寸法B 净总敞口头寸法C 短边法D 总敞口头寸法答案 C解析 短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。79. 单选题 已知1年期即期利率为6%，2年期即期利率为9%，则对应的1年后的1年期远期利率为()。A 7. 60%B 8.95%C 11. 09%D 12. 08%答案 D解析 根据远期利率的计算公式可得，对应的1年后的1年期远期利率为：F1,2=(1+R2)2/(1 +R1) -1=(1+9%)2/(1+6%) -1 12. 08%，其中，Ri表示i年期即期利率，F1,2表示1年后的1年期远期利率。80. 单选题 关于有限合伙人人伙、退伙方式及转让出资额的说法不正确的是( )。A 在有限合伙私募股权基金成立后，一般不允许新的有限合伙人人伙B 有限合伙人转让合伙企业的出资可以分为自行转让和委托转让两种形式C 通过收取一定转让手续费，可以控制有限合伙人频繁的转让对合伙企业的出资D 有限合伙人须保证在合伙企业存续期间内不得退伙答案 A解析 在有限合伙私募股权基金成立后，仍可以允许新的有限合伙人人伙;通常而言，有限合伙人的入伙由普通合伙人决定，但也会设定一些限定条件。81. 单选题 承担为农业和农村经济发展服务的政策性银行是( )。A 国家开发银行B 中国进出口银行C 中国农业发展银行D 中国农业银行答案 C解析 中国农业发展银行主要职责是以国家信用为基础，通过向中国人民银行借款和向境内金融机构发债等方式筹措农业政策性借贷资金，承担国家规定的农业政策性金融服务，代理财政性支农资金的拨付，为农业和农村经济发展服务。82. 单选题 下列关于商业银行“三性四自”的经营原则，说法错误的是( )。A “三性”即安全性、流动性、效益性B 商业银行“三性”中，安全性劣后于效益性、流动性，而效益性叉优先于流动性C “四自”即自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束D 商业银行须全部承受其自主经营的后果，即自负盈亏答案 B解析 商业银行经营的“三性”原则紧密关联，相互依存，但商业银行作为吸收存款的金融机构，因其负债经营的性质，所以商业银行“三性”中，效益性劣后于安全性、流动性，而安全性叉优先于流动性。83. 单选题 （ ）指当中央银行采取扩张性货币政策时，货币供应量的增加会降低利率，借贷成本下降，进而会促使企业增加投资支出和消费者增加对耐用品的消费支出。A 利率渠道B 信贷渠道C 资产价格渠道D 汇率渠道答案 A解析 利率渠道指当中央银行采取扩张性货币政策时，货币供应量的增加会降低利率，借贷成本下降，进而会促使企业增加投资支出和消费者增加对耐用品的消费支出。84. 判断题 内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。()A 错B 对答案 B85. 多选题 下列有关关联交易的说法，正确的有()。A 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征B 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制D 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售答案 A,B,C,E解析 关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。86. 单选题 当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。A 该类型贷款的预期损失为0B 该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C 该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥D 追逐低风险，高收益是商业银行经营的必然选择答案 B解析 本题中，该“银行贷款余额的50%为房地产行业贷款”，其贷款集中度明显过高，存在较大风险。AC两项，不良率是一个事后的概念，预期损失是一个事前的概念，虽然“目前该类型贷款的不良率为O”，但并不表示预期损失也为0或不存在信用风险。D项，风险与收益的平衡才是商业银行经营的必然选择。87. 单选题 单利的计算始终以最初的本金为计算收益的基数，而复利则以本金和利息为基数计息，从而产生利上加利、息上添息的收益倍增效应。( ) 2010年10月真题1 对答案 1解析 单利的计算始终以最初的本金为基数计算收益，而复利则以本金和利息为基数计息，从而产生利上加利、息上添息的收益倍增效应，这是货币的时间价值影响因素之一。88. 单选题 单位存款人开立专用存款账户的资金不得用于缴纳( )。A 期货交易保证金B 信托基金C 政策性房地产开发资金D 注册验资答案 D解析 单位存款人用于以下特定用途的资金可以开立专用存款账户：基本建设资金，期货交易保证金，信托基金，金融机构存放同业资金，政策性房地产开发资金，单位银行卡备用金，住房基金，社会保障基金，收入汇缴资金和业务支出资金，党、团、工会设在单位的组织机构经费等。D项，单位存款人因注册验资需要可以开立I临时存款账户，而不是开立专用存款账户。89. 判断题 同受国家控制的企业必为关联方。()A 错B 对答案 A解析 关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。90. 判断题 商业银行高级管理层应贯彻执行合规政策，建立合规管理部门的组织结构，并配备充分和适当的资源，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施。A 错B 对答案 B解析 商业银行高级管理层应贯彻执行合规政策，建立合规管理部门的组织结构，并配备充分和适当的资源，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施。91. 多选题 新发生不良贷款的外部原因包括()。A 违反贷款授权授信规定B 企业经营管理不善或破产倒闭C 企业逃废银行债务D 企业违法违规E 地方政府行政干预答案 B,C,D,E解析 新发生不良贷款的外部原因包括：企业经营管理不善或破产倒闭;企业逃废银行债务;企业违法违规;地方政府行政干预等。内部原因包括：违反贷款“三查”制度;违反贷款授权授信规定;银行员工违法等。92. 单选题 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。A 先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息答案 C解析 C项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人，而并非传递给所有人。93. 多选题 总风险加权资产等于()加权资产的总和。A 信用风险B 市场风险C 声誉风险D 法律风险E 操作风险答案 A,B,E94. 单选题 下列属于客户财务信息的是( )。 2015年10月、2014年11月真题A 收支情况B 风险承受能力C 社会地位D 年龄答案 A解析 财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。财务信息是指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等。95. 多选题