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经济资本复习资料1、 以下说法正确的是:( ) A、 风险就是损失 B、风险一定是收益 C、风险意味着收益的不确定性 D、风险是可以绝对避免的2、 根据不同的角度,资本可以理解为:( )A、帐面资本 B、监管资本 C、经济资本 D、以上皆可3、 从统计学角度,损失可以分为:( )A、预期损失 非预期损失 B、极端损失 非极端损失 C、预期损失 非预期损失 极端损失 D、大损失、中损失、小损失4、 巴赛尔协议认为银行资本应该覆盖经营中的信用风险、市场风险和( )A、管理风险 B、政策风险 C、道德风险 D、操作性风险5、 巴赛尔协议明确了银行资本主要由核心资本(一级资本)和附属资本(二级资本)构成,下列各项中属于核心资本的是:( )A、优先股 B、长期次级债 C、一般准备 D、实收资本或普通股6、 经济资本主要用于抵御银行经营中的( ) A、预期损失 B、所有损失 C、极端损失 D、非预期损失7、 巴塞尔协议提出的最低资本充足率要求为:( )A、资本充足率不低于8,核心资本充足率不低于4B、资本充足率不低于8,核心资本充足率不低于3C、资本充足率不低于10,核心资本充足率不低于5,D、资本充足率不低于8,核心资本充足率不低于4。8、按2004年中国银行年报披露有关监管资本及资本充足率情况,2004年末资本净额折人民币为 百万元,核心资本折人民币净额为 百万元,资本充足率为 ,核心资本充足率为 。( )A、270,478 228,447 10.04 8.48 B、260,478 280,556 10.04 8.48 C、270,478 280,556 10.20 7.90D、260,478 270,478 10.20 7.90 9、请判断以下说法 ( )(1)预期损失(平均损失值)主要通过贷款的风险溢价来弥补,即通过提高贷款的报价水平来抵御最有可能发生的损失;(2)非预期损失是平均损失和一定概率下的最大损失之间的损失,该部分损失是预期损失的波动性,并未能通过贷款的收益来抵御,只能通过资本金来抵御。(3)极端损失为超出一定条件下的最大损失值,是极其微小的概率下所发生的损失,取决于风险承担者对最大损失的容忍程度,譬如说只能容忍1可能性下发生的极端损失。A、仅有(1)和(2)正确 B仅有(1)正确 C、仅有(3)正确 D、以上皆正确10、一笔贷款的经风险调整后收益率(Risk Adjusted Return on Capital,英文缩写RAROC)等于:( )A、(贷款收益-资金成本-费用成本-预期损失)/经济资本B、(贷款收益-资金成本-费用成本-预期损失)/贷款余额C、(贷款收益-资金成本-费用成本)/经济资本D、(贷款收益-资金成本)/贷款余额11、一笔100万元的贷款年利率为5,假设这笔贷款的融资成本率是3,经营费用成本是0.01万元,历史数据表明预计其未来一年的违约率为0.02,违约损失率为50,占用的经济资本大约为8万元,在不考虑税赋的情况下,可以推算这笔贷款的RAROC约等于:( )A、24.75 B、25.66 C、17.65 D、15.7512、经济价值增加值(Economic Value Added,英文缩写EVA)等于:( )A、 经济资本*(RAROC-股东底线回报率)B、 平均资产*(RAROC-ROE)C、 平均资产*(RAROC-股东底线回报率)D、 经济资本*(ROA-ROE)13、在同一个市场环境中有A、B两家银行,A银行资产规模4000亿元,占用的经济资本为500亿元,实现的风险调整后收益为90亿元,B银行资产规模1000亿元,占用的经济资本为50亿元,实现的风险调整后收益为80亿元,如果在该市场中投资者对商业银行进行投资至少可以获得15的收益,可以判断以下观点: ( )(1) 投资者购买该两家银行股票的机会成本率是15(2) A银行创造的股东价值增价值是30亿元(3) 作为一名理性投资者会倾向于购买B银行的股票,因为尽管该银行利润规模小于A银行,但是它创造了更多的股东价值增加值。A、(1)(2)合理 B、(1)(2)(3)合理 C、(2)(3)合理 D、(1)(3)合理14、下列说法正确的是: ( )(1)2005年起,RAROC和EVA被纳入中国银行境内一级分行的考核指标,主要体现总行以资本金约束资产业务发展,不断优化资产结构,提高风险收益匹配水平的战略导向。(2)按照目前我行内部口径,经济资本的计量采用间接计算法,即通过对逐笔交易和特定产品种类赋予不同的风险权重,将风险资产敞口转换成对应的加权风险资产,然后按照资本折算系数转换成经济资本。资本折算系数目前暂设为8。(3)按照我行内部口径,公司贷款每一笔资产的风险权重取决于该笔资产的客户信用评级、抵押质押担保条件、地区风险和授信期限。现阶段暂不考虑由于组合效应带来的资本节约。A、仅有(1)和2) B、仅有(2)和(3) C、仅有(3) D、以上皆正确15、下列客户评级风险权重最大的是 ( ) A、AA级 B、 B级 C、CCC级 D、D级 E、无法判断16、某银行有两笔同样是1000万元的正常公司贷款,客户评级同为BB级,甲客户的贷款以2000万元的人民币存单质押,贷款期限为半年,乙客户贷款为纯信用贷款,贷款期限为10年,根据目前我行经济资本计量内部口径,可以推测:( )A、甲贷款的风险权重相对较大B、乙贷款的风险权重相对较大C、一样大D、无法判断17、一般来说、下面贷款授信业务中风险权重最小的是:( )A、公司贷款 B、个人按揭贷款 C、贴现 D、进口押汇 18、A银行的资产规模和B银行差不多,但是占用的经济资本高出B行较多,你会从以下哪个方面分析原因 ( )(1) 客户结构方面,调查一下A银行贷款中的A级客户占比是否显著低于B银行(2) 期限结构方面,调查一下A银行贷款的平均期限是否显著长于B银行(3) 成本结构方面,调查一下A银行员工的工资成本是否显著高于B银行(4) 业务结构方面,调查一下A银行的贴现业务和个人按揭贷款在贷款中的占比是否显著低于B银行A、考虑(1) B考虑(2) C考虑(3)(4) D考虑(1)(2)(4)19、经济资本理论在我行现有条件下的应用范围包括:( )A、绩效考核 B、贷款定价 C、资源配置 D、战略定位 E、以上皆可20、如果你是某银行的行长,辖内有A、B、C、D四家分支机构,你会根据以下RAROC表格作出的判断或决策是:( )机构总体表现公司贷款贴现零售贷款贸易融资A行25%15%60%35%9%B行35%30%50%40%50%C行40%20%55%25%40%D行20%5%40%50%35%(1) A行的公司贷款风险收益匹配水平优于C行(2) 如果D行所在地的零售贷款市场处于快速增长阶段,而D行公司贷款在当地竞争力较弱,你会考虑将D行公司贷款的资源投入转移到零售贷款业务(3) A行的贸易融资业务显著逊色于其余三行,而该行贸易融资资产质量当年并没有出现明显的恶化,你会调查一下该行贸易融资业务的产品结构和报价水平。(4) 你会认为D行是你辖内的“明星”机构,并决定在下一年中加大资源投入。A、(1)(2) B、(3) C、(4)、 D、(2)、(3)
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