初级银行从业《风险管理》试题含答案第6期

初级银行从业风险管理试题含答案1. 单选题：（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门正确答案：C2. 多选题：以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（）。A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查D.资本充足率检查包括对压力测试工作开展情况进行检查E.董事会在制作商业银行经营战略的同时，要制定清晰的，切实可行的资本规划正确答案：ABCDE3. 多选题：抵押合同应详细记载的内容包括()。A.抵押品的名称和数量B.抵押权的实现C.抵押物的所有权属性D.抵押担保的范围E.被担保的主债权种类、数额正确答案：ACDE4. 多选题：【2012年真题】下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()。A.金融产品服务存在严重缺陷B.国家监督政策加强对商业银行管理C.内控缺失导致违规案件层出不穷D.流动性恶化出现严重支付危机E.缺乏经营特色和社会责任感正确答案：ACDE5. 多选题：能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有()。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析正确答案：AB6. 单选题：集中型的风险管理部门所需主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力正确答案：C7. 多选题：有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按（）等设定分类限额。A.业务类型B.风险损失程度C.交易对手类型D.国别风险类型E.期限正确答案：ACDE8. 单选题：王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元;另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。A.20%B.30%C.45%D.50%正确答案：B9. 单选题：信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则正确答案：C10. 单选题：商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础数据库来源：B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录正确答案：C11. 单选题：【2018年真题】根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。A.个人贷款B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产正确答案：A12. 多选题：在商业银行对操作风险监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警.确定关键风险指标的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类正确答案：ABD13. 单选题：信息披露的形式不包括公众公司的（）。A.招股说明书B.财务报告C.上市公告书D.定期报告正确答案：B14. 单选题：某公司2014年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2014年，期初存货为450万元，期末存货为550万元，则该公司2014年存货周转天数为()天。A.13B.15C.19.8D.22.5正确答案：D15. 单选题：某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.OD.22.8正确答案：B16. 单选题：商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑（），包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。A.业务外包B.购买保险C.连续营业方案D.应急方案正确答案：D17. 单选题：下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性风险最高的是()银行。A.AB.BC.CD.A、B、C正确答案：B18. 单选题：下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价B.评价主体是商业银行C.评价目标是客户违约风险D.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：A19. 单选题：国别风险管理体系不包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计正确答案：B20. 单选题：假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元（截至当期期末全部为正常类贷款）。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3%B.2.89%C.4.38%D.6.83%正确答案：C21. 单选题：在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是()。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露正确答案：B22. 单选题：中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本（）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.基本指标法和标准法正确答案：D23. 单选题：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是()。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型正确答案：C24. 多选题：一般来说，关键风险指标监控应遵循的原则有()。A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性正确答案：ABCDE25. 多选题：适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账户利率风险，常用方法包括但不限于（）。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景模拟E.压力测试正确答案：ABCD26. 单选题：【2014年真题】关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.股东B.关联方C.股东与高级管理层D.董事会与高级管理层正确答案：B27. 单选题：对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。A.企业连带责任保证B.定金与动产留置C.支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D.不动产抵押正确答案：B28. 单选题：商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用()、()的置信区间，历史观察期长度应至少为()。A.双尾，99%，1年B.单尾，99%，250个交易日C.双尾，95%，250个交易日D.单尾，95%，1年正确答案：B29. 单选题：下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布正确答案：D30. 单选题：风险水平类指标包括()。A.核心资本充足率B.资本金收益率C.信用风险指标D.不良贷款迁徙率正确答案：C31. 单选题：主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置正确答案：D32. 多选题：某公司当年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，期初应收账款为7500万元，期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为75%D.应收账款周转率为2.35E.应收账款周转天数为171天正确答案：AD33. 多选题：违约风险暴露包括()。A.已使用的授信余额B.未使用的授信余额C.未使用授信额度的预期提取数量D.应收未收利息E.可能发生的相关费用正确答案：ADE34. 单选题：证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款正确答案：A35. 多选题：2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险正确答案：ABCDE36. 多选题：资产证券化包括()。A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C.虚拟资产证券化D.证券资产证券化E.现金资产证券化正确答案：ABDE37. 单选题：【2011年真题】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）收入和奖金应当以()为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值正确答案：B38. 多选题：【2013年真题】银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系正确答案：CDE39. 多选题：下列关于资本监管的说法，正确的有()。A.是银行审慎监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于提高商业银行的国际竞争力D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段正确答案：ADE40. 单选题：下列不属于衡量国别风险的数量指标的是（）。A.国民生产总值B.国际储备C.国际收支D.国际收支逆差与国际储备之比正确答案：D41. 单选题：某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险正确答案：C42. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A43. 单选题：【2012年真题】马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值-方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A44. 单选题：某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.6%B.8%C.8.5%D.因数据不足无法计算正确答案：C45. 单选题：在对关键风险指标评估时采用的SMART方法中，A表示()。A.具体B.可计量C.可实现D.责任正确答案：C46. 多选题：当久期缺口为正值时，下列说法正确的有()。A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加正确答案：BD47. 多选题：以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系.以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额。监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源。因为其资金来源更加分散正确答案：ABCD48. 多选题：良好的银行公司治理应具备的特征包括()。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.科学的激励约束机制E.先进的管理信息系统正确答案：ABCDE49. 多选题：关于商业银行公司的治理理解正确的是()。A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度正确答案：ABDE50. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A51. 单选题：【2018年真题】商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门正确答案：C52. 多选题：商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平正确答案：ABCDE53. 多选题：下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错正确答案：ABC54. 单选题：()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量正确答案：A55. 单选题：商业银行的经营管理不包括（）风险管理模式阶段。A.资产B.系统C.负债D.全面正确答案：B56. 多选题：【2015年真题】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()，A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平正确答案：DE57. 单选题：【2011年真题】下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D58. 单选题：银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标正确答案：B59. 单选题：假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25)A.5B.10C.105D.95正确答案：B60. 单选题：盈利能力监管指标不包括（）。A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率正确答案：B61. 单选题：运营效率属于（）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标正确答案：C62. 多选题：操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：ABCE63. 单选题：新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（）。A.统一性原则B.统筹性原则C.全面性原则D.公正性原则正确答案：A64. 单选题：下列关于操作风险评估说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C65. 单选题：A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8.38%正确答案：C66. 多选题：商业银行引发声誉风险的不利反应包括()。A.客户的不满B.出现挤兑现象C.引发公共抗议活动D.出现流动性危机E.给商业银行创造新的价值正确答案：ABCD67. 单选题：商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）。A.25%B.50%C.60%D.75%正确答案：D68. 单选题：客户的信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。A.4CB.5CC.6CD.7C正确答案：B69. 单选题：影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素正确答案：B70. 多选题：以下关于信用风险的组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPort/o1ioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfo1ioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案：ACDE71. 单选题：20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C72. 多选题：收益率曲线通常表现的形态包括（）A.正向收益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线正确答案：ADE73. 单选题：【2013年真题】如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。A.700B.300C.600D.500正确答案：B74. 单选题：下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是()。A.流动比率B.利息保障倍数C.资产回报率D.资产负债率正确答案：A75. 单选题：下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C76. 多选题：巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。A.必须具备完善、健康的内部控制体系B.商业银行应当建立与本行业务性质相适应的操作风险管理系统C.商业银行应当建立清晰的操作风险内部报告路线D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立专门的风险管理委员会，受董事会直接领导正确答案：BCD77. 多选题：【2014年真题】商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。A.及时收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信信息B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项C.识别企业集团的性质，进行综合授信D.分析企业集团内部的关联关系E.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总正确答案：ABCD78. 多选题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升E.所发行股票价格下跌正确答案：BC79. 单选题：【2015年真题】()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确正确答案：A80. 单选题：【2014年真题】在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险正确答案：D81. 单选题：损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性正确答案：C82. 单选题：【2011年真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在93价位建立日元美元的货币期货的多头头寸B.在90价位建立日元美元的货币期货的多头头寸C.在93价位建立日元美元的货币期货的空头头寸D.在90价位建立日元美元的货币期货的空头头寸正确答案：A83. 单选题：在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析正确答案：A84. 单选题：【2015年真题】正常贷款迁徙率等于()。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%正确答案：A85. 多选题：根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为()。A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.中小企业风险暴露D.专业贷款风险暴E.一般公司风险暴露正确答案：CDE86. 单选题：预期损失率的计算公式表示为()。A.预期损失率一预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率一预期损失/负债总额D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口正确答案：D87. 单选题：商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理正确答案：D88. 单选题：（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员正确答案：C89. 单选题：巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法正确答案：B90. 单选题：在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.政权发生更替正确答案：A91. 单选题：声誉危机管理的主要内容不包括()。A.提高解决日常问题的能力B.提高发言人的沟通技能C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理决策流程正确答案：D92. 单选题：【2013年真题】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5%B.10%C.15%D.20%正确答案：B93. 多选题：下列关于法人客户评级模型的说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型正确答案：ABD94. 单选题：关于商业银行市场风险的以下说法中错误是()。A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B.市场风险只存在于银行的交易业务中C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的正确答案：B95. 多选题：【2015年真题】流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列各选项中，属于流动性比率/指标的有()。A.现金头寸指标B.额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率正确答案：ABCE96. 单选题：【2014年真题】商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务正确答案：D97. 单选题：下列情形中，重新定价风险最大的是()。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源正确答案：B98. 单选题：风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的（）损失。A.最大B.最小C.平均D.预期正确答案：A99. 单选题：将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是()。A.风险因素识别与构建B.压力测试C.特定风险D.返回检验正确答案：D100. 单选题：【2014年真题】()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人正确答案：A