2012银行从业考试风险管理题库

1.在银行监管世间中，（C）贯穿于市场准入，持续经营，市场推出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况，采取监管措施的主要依据 A盈利能力 B资本收益率 C资本充足率 D资产收益率2.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（D）风险敏感度最高 A标准法 B替代标准法 C内部评级法 D高级计量法3.假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下），则该资产组合一年期的预期损失为（D）万元贷款金额分别为3000万元和2000万元，客户违约概率分别为1%和2%，贷款违约回收率分别为60%和40% A4 B15 C28 D364.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略，短期目标（B）可利用资源紧密联系在一起 A员工利益 B风险管理措施 C连续营业方案 D资本实力5.规定股票市场一年后可能出现5中情况，每种情况所对应的概率和收益如下，概率分别是0.05，0.25，0.4和0，3，收益率分别是50%，30%，10%和10%，则一年后投资股票市场的预期收益率为17% A11.75% B10.25% C10% D18.25%6.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是D A客户所有者权益越高，限额越高 B客户历史信誉状况越好，限额越高 C客户信用等级越高，限额越高 D客户资产负债率越高，限额越高7.一下关于商业银行风险管理中压力测试的考试，正确的事B A压力测试单独使用可以发挥最大效力 B压力测试的结果并不能说明时间发生的可能性 C压力测试属于一种战略性的风险管理方法 D频繁进行压力测试意味着高水平的风险管理8.商业银行的声誉危机管理应当建立在（C）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，摘取的更好的效果 A良好的内部控制和机构利益 B良好的道德规范和股东利益 C良好的道德规范和公众利益 D维护股东利益9.商业银行将（B）和经营目标结合起来，是穿着公共透明度，维护商业银行声誉的一个重要层面 A战略发展计划 B企业社会责任 C盈利能力 D领导能力10.监管机构对商业银行的现场检查重点不包括D A风险状况 B资本充足性 C业务的经营的合法合规性 D市场竞争状况11.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表示错误的是A A操作风险不会对流动性造成显著影响 B承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 D声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难12.若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于A A期权性风险 B基准风险 C收益率曲线风险 D重新定价风险13.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，一下表述错误的是A A操作风险不会对流动性造成显著影响 B承担过多的信用风险合同时增加流动性风险 C市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 D声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难14.根据风险监管综合评级标准，监管机构认为一家银行存在较严重的弱点，能抵御业务经营环境逆转，则对该银行的综合评级应为B A4级 B3级 C2级 D1级15.如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为B A75% B125% C115% D120%16.一下关于商业银行对客户评级-评分模型进行验证的表述，错误的是C A商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率 B商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性 C商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率 D商业银行必须定期进行模型的验证17.以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的是A A在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约 B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大 C一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 D如果借款人过去总能及时，全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款18.商业银行最基本，最常用的风险识别方法是D A专家调查列举法 B资产财务状况分析法 C情景分析法 D制作风险清单19.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园C A如有足够资金可以提供担保 B有资格提供担保 C无资格提供担保 D经银行同意即可提供担保20.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释D A改变市场定位 B实行差错率考核 C放弃衍生品创新 D外包数据备份业务21.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是C A预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B于是损失是商业银行预期可能会发生的损失 C预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 D预期损失等于违约概率，违约损失率与违约风险暴露三者的乘积22若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A,B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在i该银行信用风险内部评级体系中，A,B的一年期违约概率分别为D A0.02%，0.04% B0.03%，0.03% C0.02%，0.03% D0.03%。0.04%23.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款，期间由于正常收回，不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为D A36.75% B43.27% C25.00% D22.22%24.目前，我国商业银行的资本充足率是以（D）为基础计算的 A实收资本 B会计资本 C经济资本 D监管资本25.以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低,不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是B A社团存款 B个人存款 C中小企业存款 D集团公司存款26.目前国内商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，一下做法不恰当的事BA通过经济资本配置，控制中小企业信贷业务的规模 B将现行公司信贷业务流程快速慎入中小企业信贷业务流程C根据本行风险偏好，确定中小企业的准入门槛 D评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度27.下列关于风险的定义中，印证了商业银行力阻通过改善公司治理结构，强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是A A风险是未来结果的不确定性 B风险是损失的可能性 C风险是未来的盈利 D风险是未来的期望收益28.如果商业银行贷款客户发生违约，则以下担保方式中违约回收率最低的是B A个人住房抵押 BAAA级客户担保 C银行存单质押 D机器设备抵押29.以下关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的事DA当缺口为负值时,如果市场利率上升,流动性也随之减弱 B当缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性也随之加强C当缺口为正值时,如果市场利率上升,流动性也随之加强 D当缺口为正值时,如果市场利率下降,流动性也随之加强30.在认真总结和解签国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是C A管股东，管风险，管效益，提高透明度 B管法人，管经营，管风险，提高透明度 C管法人，管风险，管内控，提高透明度 D管股东，管经营，管内控，提高透明度31.商业银行计量法人客户贷款的信用风险资本时，假设其他条件相同，下列情况最不可能发生的事CA住房抵押贷款的资本要求抵御信用贷款 B三年期贷款的资本要求低于五年期贷款C年销售额10亿元客户的资本要求抵御年销售额5亿元的客户 DAAA级客户的资本要求抵御AA级客户32.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险管理收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应通过操作风险监管资本要求的C A30% B25% C20% D15%33.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元的新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配额的限额为（B）亿元 A50 B250 C300 D3034.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本，外币流动性管理应急计划，其核心是C A提高流动性管理的预见性 B建立多层次的流动性屏障 C制定危机处理方案与弥补先进流量不足的工作程序 D通过金融市场控制风险35.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业资本能力影响最小D A国家关于汽车产业政策的调整 B公司产品的市场竞争力 C公司负责人的历史信誉度状况 D公司员工的年龄结构36.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是B A购买商业保险 B加强内部控制体系的建设 C设立应急预案和连续营业计划 D业务外包37.商业银行通常采用自我评估法从（C）两个角度评估操作风险的 A内部控制和外部监管 B风险的影响程度和发生概率 C风险的收益和损失 D系统性风险和非系统性风险38.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的角存款在几天内被盗走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于（D）类别 A系统缺陷 B内部流程 C外部事件 D人员因素39.国内投资者投资于国外公司的普通股，该投资者希望规避本国货币（）的风险，可以通过（）外汇远期来规避汇率风险D A升值，购入 B贬值，出售 C升值，出售 D贬值，买入40.经济增加值是商业银行在扣除（B）之后所创造的价值增加 A管理成本 B资本成本 C风险成本 D财务成本41.以下应当归属于商业银行操作风险中的人员因素类别的是AA信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂-好处协助骗贷B2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失C未在抵押贷款管理办法中明确规定先落实抵押手续，后放贷 D金融机构重前台，轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失42.根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸当缺乏可参考的市场价格时，可参考（C）定价 A历史成本 B预期损失 C模型 D公允价值43.投资组合的整体VAR与其中包括的每个金融产品的VAR之间的关系是B A投资组合的整体VAR大于等于每个金融产品的VAR之和 B投资组合的整体VAR小于等于每个金融产品的VAR之和 C投资组合的整体VAR等于每个金融产品的VAR之和 D两者之间不存在必然联系44.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000玩，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最终情况下的流动性缺口为2000万，出现的概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺是C A缺口1000万 B余额3250万 C余额2250万 D余额1000万45.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行因为操作风险造成的损失支撑A A经济资本 B存款准备金 C资本充足率 D银行票据46.一下关于商业银行风险管理的表述，正确的是A A风险管理应当实现风险与收益的平衡 B风险管理主要是事后管理 C风险管理应当以客户为中心 D风险管理主要是控制风险47.对于商业银行贷款业务来说，教授接受的担保方式是B A企业连带责任保证 B定金与动产留置 C支票，汇票，本票，债券，存款单等质押 D不动产抵押48.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元静敞口头寸为（A）万美元 A500 B1000 C700 D30049.某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相当费用合计为300万元，预计贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款的经济资本为10000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率为 A5.5% B5.75% C6.25% D5%50.商业银行信用风险预测中，行业经营环境出现恶化的预警标不包括B A产能明显过剩 B行业标杆企业因经营不善出现亏损 C市场需求出现明显下降 D出现金融危机，对行业发展产生影响51.以下哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素D A经营环境变化 B外部突发事件 C经营场所安全问题 D行业竞争激励52.假设其他条件相同，贷款总额和核心存款的比率（C）表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对 A越小，越大 B越大，越大 C越大，越小 D越小，越大53.商业银行采用高级风险量化技术面临C A法律风险 B市场风险 C模型风险 D声誉风险54.商业银行的贷款管理实践中，明显违反授权管理原则的是C A将授权分配给各级审批人，并定期对审批人进行考核 B贷款合同的重大改变需经审贷委员会批准 C由各分行根据所在地区的具体情况制定各自的授权标准 D20亿元以上的贷款需由总行主管信贷行长审批55.为确保客观，公正地发表审计意见，外部审计机构有权A A要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料 B检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒 C要求被审计银行按照规定提供员工个人信息 D要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排56.商业银行施行操作风险自我评估的合理流程是（D）；1，全员风险识别与报告。2，控制措施评估。3，报告作为评估工作与日常监控。4，制定与实施控制优化方案。5，行业流程分析，风险识别与评估 A1，2，3，4，5， B1，3，2，4，5， C1，5，3，2，4 D1，5，2，4，3，57.商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架，权利义务结构，风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的（A）类别 A内部流程因素 B系统缺陷因素 C人员因素 D外部事件因素58.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案是最佳的是B（B）A的标准差和预期收益是0.25和0.12.。B的分别是0.20和0.12，C的是0，18和0.10 A投资组合A B投资组合B C投资组合C D投资组合D59.商业银行向某客户提供一笔三年期贷款1000万元，该客户在第一年的违约率是0.9%，第二年的违约率是1.4%，则第三年的违约率是2.1%，假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该贷款预计到其可收回的余额为（B）万元 A925.47 B957.57 C960.26 D985.6260.某银行人民币债券持仓的市值为1亿元，加权平均的麦考利久期为5年，当前人民币的市场利率为2%，如果市场利率下降10个基点，则根据久期分析该银行持仓的人民币债券市值变化约为C A下降5000000元 B下降490196元 C上升490196元 D上升5000000元61.商业银行资金交易部门采用风险价值计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二中方案是选取置信水平99%，持有期15天，则B A第一种方案计算出来的风险价值更大 B第二种方案计算出来的风险价值更大 C两种方案计算出来的风险价值相同 D条件不足，无法判断62.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库有现金为11亿元，则该行当期各项存款余额为2136亿元，则该银行超额准备金率为B A2.76% B2.53% C2.98% D3.78%D63.根据监管要求，商业银行使用标准法计算风险加权资产时，对个人贷款的风险权重为 A0 B50% C70% D100%64.某交易的税前净利润为200万，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿，则此笔交易的年华经风险调整的资本收益率为（）。假设一年交易日为250天，税率为20% A14.2% B17.3% C18.1% D22.1%B65.假定一年期零息国债的无风险收益率为4%，一年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为 A8.3% B9.5% C10% D9.6%A66.假设某商业银行的资产负债管理策略是；资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源与银行间资金市场的拆解和银行间债券市场的回购，如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险67.假设某商业银行总资为1000亿元，加权平均久期为6年，总价值为600亿元，加权平均久期为五年，则该银行的资产负债久期缺口为 A1.5 B1 C-1.5 D-1A68.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取，以利润最大化为首要经营目标的银行，2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，2008年收到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚，恶化的综合作用结果 A信用风险，市场风险和战略风险 B声誉风险，市场风险和操作风险 C市场风险，战略风险和操作风险 D信用风险，声誉风险和战略风险B69.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重与 A关注财务数据完整性，准确性和可靠性 B银行机构风险和合规性的分析，评价 C财务报表检查 D会计资料规范性C70.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略 A风险对冲 B风险补偿 C风险转移 D风险规避B71.假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%，如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产进行，则该风险资产和国债的投资权重分别为 A40%，60% B50%，50% C20%，80% D30%，70%C72.某商业银行有X,Y两个核心业务部门构成，则总体经济资本为130亿元，计算X.Y两个业务部门的非预期损失跟别为60亿元和90亿元，则应为这两个部门配置的经济资本分别为 AX60亿元，Y60亿元 BX60亿元，Y90亿元 CX48亿元，Y72亿元 DX30亿元，Y90亿元C73.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业就该银行申请一笔短期贷款以购买设备和扩建仓C库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请 A合理，短期贷款可以给银行带来利息收入 B合理，企业可以用利润来偿还贷款 C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降C74.（）属于商业银行所面临的市场风险 A交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 B商业银行无无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 C金融资产价格和上哦价格的波动给商业银行表内，表外头寸造成损失的风险 D由于人为错误，流程缺失给商业银行造成损失的风险A75.以下关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的是 A流动性指标分析法简单实用，有助于理解当期和过去的流动性状况 B流动性指标分析属于动态分析 C流动性指标分析法既能进行短期分析，又能够对未来流动性变得趋势进行分析 D流动性指标能够对商业银行的流动性状况作出准确判断C76.（）是商业银行的最高风险管理-决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 A股东大会 B监事会 C董事会 D最高风险管理委员会A77.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略 A风险分散 B风险转移 C风险对冲 D风险补偿多选AB1.模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为 A验证是银行优化内部评级模型的重要手段 B验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段 C验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进 D验证可以以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的准确性 E验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境BCE2.某企业与当年初想商业银行A申请了一笔1000万元一年期专用机器设备，到年底时，由于企业财务状况变化，无法如果全额仓换本金和利息，为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的是 A将该笔贷款调整为信用贷款。 B给予企业15%的利率优惠 C要求企业每月两次报告其贷款使用状况 D要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品 E要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年BCE3.商业银行对于火灾，抢劫，高管欺诈等操作风险，可以采用（）方法来控制A改变市场定位 B业务外观 C购买保险 D调整业务规模或放弃某些产品 E制定应急计划和连续营业方案ACD4.下述做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有 A将大量短期借款用于长期贷款 B保持资产与负债币种匹配 C以核心存款作为贷款的主要资金来源 D将贷款集中与几个优势行业 E在日常经营中持有足够水平的流动资金ABCD5.商业银行应切当把握和控制（）等流动性比率-指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产A贷款总额与核心存款的比率 B易变负债和总资产比率 C大额负债依赖度 D核心存款比例 E现金头寸ABCD6.流动性是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括 A业务种类 B成本 C时间 D资金数量 E经风险调整的收益率ABCE7.商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应看重考核客户信用风险的内容有 A内部关联交易 B连环担保 C财务报表真实性 D人员流动性 E系统性风险BCDE8.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有 A行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好 B资本积累率评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好 C行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好 D行业产品产销率是衡量产品附加值，市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好 E劳动生产率是衡量生产 水平及单位员工产出的重要指标，越高越好ACD9.在巴塞尔资本协议中，被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱包括 A市场约束 B内部控制 C监管当局的监督检查 D最低资本要求 E治理结构DE10.为减少或避免商业银行追逐短期利益的搞风险投机行为，商业银行应采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩 A资产收益率 B风险价值 C配置相应数量的经济资本 D经风险调整的收益率 E经济增加值BDE11.在商业银行市场风险管理中，风险价值发放能够 A衡量投资组合遭受的最小损失 B用来计量市场风险的监管资本 C对面临的所有风险惊醒计量 D衡量投资组合的整体风险 E比较不同交易部门和交易产品的风险状况ABCD12.以下应当归属于商业银行信用风险类别的是 A借款人因经济危机陷入经营困境 B借款人的信用评级从AA级将为A级 C保函业务中因客户未能履约而承担连带责任 D即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割 E自动取款机未能正确按照客户指令完成交易CDE13.某商业银行根据历史数据建立个人信用评分模型，如果利用该模型对信用申请人打分，假设其他条件相同，下述情况正常的是 A25岁申请人得分高于35岁 B女性得分高于男性 C大型国有企业员工得分高于私营企业员工 D已婚者得分高于未婚者 E获得硕士学位的申请者得分高于本科ABD14.资本监管的重要性体现在 A资本监管是提升银行体系稳定性，维护银行也公平竞争的重要手段 B资本监管是促进商业银行可持续发展的有效监管手段 C资本监管是商业银行盈利的基础 D资本监管是审慎银行监管的核心 E资本监管可以提高商业银行的资金使用效率ABCDE15.以下有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有 A尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致 B从投诉和批评中积累早期预警经验 C增强对客户和公众的透明度 D强化声誉风险管理培训 E制定危机管理规划BDE16.商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，诺企业拟申请中长期贷款，则其当期正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法切当的有 A认为企业当前处于衰退期，不应当向其发放贷款 B考察企业是否有投资能力来获得所需现金流以偿还贷款 C无需考虑企业当前及未来的现金流状况，拒绝向其发放贷款 D考察企业是否有融资能力来获得所需现金流以偿还贷款 E分析企业未来的经营活动的现金流是否能够及时偿还贷款ABD17.商业银行在曹永标准法计算操作风险监管资本时，以下哪些业务跳线对应系数（贝尔塔）是18% A公司金融 B交易和销售 C零售银行业务 D支付和结算 E代理业务ADE18.根据监管机构的要求，商业银行符合以下哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本 A商业银行系统性的收集，整理，跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险检测和控制 B业务条线实施操作风险管理的人力和物理匮乏 C未建立清晰的操作风险内部报告路线 D建立了与本行的业务性质，规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系 E董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行ABCDE19.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括 A业务经营环境 B内部控制因素 C情景分析 D内部操作风险损失数据 E外部相关损失数据ABC20.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有 A深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 B风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 C风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性，准确性和充足性 D所采用的风险计量方法-模型越高级，计量出来的风险越准确 E应确保所开发的风险模型准确并长期有效AD21.发生以下哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约 A银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 B是那个也银行的一位职员认定借款人无法全额偿还对商业银行的债务 C债务人对于商业银行的实质性债务逾期一个月以上 D债务人因经营不善而倒闭，无法偿还银行债务 E债务人藏匿一年以逃避银行债务ACE22.银行监管中，采取市场准入的主要目的有 A保护存款者的利益 B维护国有商业银行的利益 C维护银行市场秩序 D防止海外游资流入国内银行系统 E保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系CD23.商业银行处于资产敏感性缺口的情况下，假设其他条件不变，则下来表述正确的有 A利率下降，净利息收入上升 B利率上升，净利息收入下降 C利率下降，净利息收入下降 D利率上升，净利息收入上升 E利率下降，净利息收入不变BCE24.假设某中资银行在2008年购买了希腊国债，在2010年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有 A法律风险 B信用风险 C国家风险 D操作风险 E市场风险ACD25.一下那些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险 A提高浮动利率贷款比例 B将闲置资金购买固定收益产品 C降低固定利率贷款比例 D发行固定利率的大额可转让定期存单 E提高固定利率贷款比例ABCE26.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括 A努力减少金融犯罪，维护金融稳定 B增进公众对现代金融的了解 C增进市场信心 D提高银行业的整体盈利能力 E保护广大存款人和金融消费者的利益BC27.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有 A成本收入比 B不良贷款迁徙率 C正常贷款迁徙率 D大额负债依赖度 E资本充足率ABCDE28.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥作用 A经风险调整的绩效考核 B经济资本配置 C计提准备金 D限额管理 E贷款定价ABCDE29.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，一下可能诱发商业银行声誉风险的有 A缺乏经验特色 B内控确实导致违规案件层出不穷 C缺乏社会责任感 D金融产品-服务存在严重缺陷 E违反用工法ABCDE30.商业银行应致力于培育良好的风险文化，对此以下表述正确的有 A风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期 B风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中 C风险文化应随着看外部经营环境的变化而不断加以修正 D商业银行应通过开展运动式的教育活动尽快形成良好的风险文化 E风险管理理念应当固化到 内部规章制度并辅之以合规和绩效考核ABD31.关于哪些风险因素的变化可能对商业银行的各类资产，负债价值等重大事项，商业银行应根据自身业务特色和需要对其他定期进行压力测试 A市场收益率降低50% B所持有主要外币相对于本币贬值20% C水电等基本生活资料价格上涨超过30% D存贷款基准利率连续累计上调250个基点 EGDP，CPI，失业率等重要宏观经济指标的波动幅度超过50%DE32.如果市场交易的货币互换合约的互换利率变窄，则说明 A互换交易对手的信用风险上升 B市场整体的信用风险上升 C无法判断互换交易对手信用风险状况的变化 D市场整体的信用风险下降 E互换交易对手的信用风险下降AC33.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有 A评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 C测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响 D计算资产组合可能产生的最高收益 E对市场风险VAR值的准确性进行验证ABDE34.K银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦K银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证K银行的业务持续进行，针对一下的分析，正确的是 A此举有利于银行将重点放在核心业务上 B外包服务最终责任人依然是K银行 C业务外包和保险一样，都能从根本上规避操作风险 D业务外包本身也可能存在风险 EK银行旨在通过业务外包来转移操作风险ACDE35.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织能够 A确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 B有前途交易人员进行交易的正式确认，对账，重新估值，交易结算和款项收付 C由市场风险管理部门监测业务经营部门的分支机构对市场风险限额的遵守情况 D做到各部门职能前挡分离，避免潜在的利益冲突 E由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告DE36.以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的外部事件类别 A网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗 B商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失 C银行员工窃取客户账户资金 D被不法分子以大额假存单，假国债，假人民币等诈骗资金 E客户采取化整为零的手段进行洗钱活动ACDE37.以下关于商业银行信用风险控制措施的表述正确的是 A限额管理是管理贷款集中度的重要手段 B贷款定价能够有效的实现信用风险对冲 C贷款转让可以实现信用风险转移 D经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务 E资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性BCDE38.利用股本收益率和资产收益率衡量商业银行盈利能力的缺陷在于 A未能衡量商业银行的经营业绩 B未能反映商业银行作为经营管理风险的企业的特殊性 C片面注重这两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目 D注重短期收益而忽视长期风险 E不能揭示商业银行在盈利能力的同时所承担的风险水平ACDE39.商业银行应当高度重视风险管理，因为商业银行 A必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心 B只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化 C在获取利润的同时，承担着维护经济，政治和社会稳定的重要职责 D所提供的金融产品的价值具有很强的波动性和不确定性 E资产负债比率显著高于其他行业，抗风险能力相对脆弱ABE40.与法人客户相比，商业银行个人零售贷款的风险主要在于 A借款人真实收入状况难以掌握 B抵押权益实现较难 C连环担保较为普遍 D系统性性风险较高 E容易逃避债务判断F1.商业银行完成客户的信用状况分析后，客户所获得的信用评分结果将长期有效T2.商业银行的风险管理职能主要由内部专门的风险管理部门承担，其他部门及员工在风险管理中同样发挥重要作用T3.风险并不意味着真实的损失，已经形成的损失不应该成为风险管理的对象T4.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离，统一考虑和展期重审的原则F5.商业银行的融资缺口和流动性资产持有量越大，其需要从货币市场上介入的资金越大T6.在有效信息披露的前提下，存款人，债权人，银行股东等利益相关者受利益驱动，根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，如卖出股票，转移存款等，达到促进银行稳健经营的目的F7.行业风险风险不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认知，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位T8.对商业银行的高管人员和核心岗位人员实行轮换刚制度，干部交换制度，亲属回避制度和强制休假制度可以有效降低操作风险F9.在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段，通常情况不让被超出T10.商业银行进行声誉风险管理时应当高度关注企业社会责任，对其股东，员工，客户，商业伙伴，政府和社会公众等利益相关者承担经济，法律，道德与慈善责任，促进社会与环境可持续发展T11.在贷款合同中，商业银行与借款人签订了房地产抵押合同，借款人一旦破产，由于抵押贷款的清偿优先性，只要商业银行对抵押品进行有效管理，就可以降低贷款的违约损失率T12.1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法凑集到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机F13.重新定价风险源于浮动利率业务的到期期限和固定利率业务重新定价期限之间的差异F14.在商业银行信用风险管理中，违约概率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前的预测T15.商业银行间的过渡竞争和同质行为可能导致融资成本不断上升，各类风险不断增加，最终导致系统性风险F16.商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监管资本要求F17.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的风险，而且不会产生新的风险T18.商业银行使用标准法计量操作风险资本，其业务条线的划分应当与信用风险计量时所采用的业务条线划分保持一致T19.商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，算与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警F20.在绝大部分情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债价值降低的幅度达，银行的市场价值将降低