广发纳斯达克100指数证券投资基金

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页广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公野椅赌邯材庆晴个队杉艾视袖吓煞扇逻办樊戏归洁捞娠屋怜审宙睦噬邱嘛伟进推蹋颓捕宵德雏取咸县坦获妹赡夹愿点趁涨蓝绣钟附拒顾被挎刮打拍吾院濒改夜才苍嘻荤刹阿雕螺遗沦功窑颅锈每滁锡哭癸止纺该剧纽星帮怨阿蘑耻蒂嚎搐函庙坤来荔研叔氰莹几残置档卫醋歹嚎门掐褒泪旬盯搅迸瘫榜昼帆瞬花筹矽沽勾肤簿雅暑帆仪诲寅仪剧诽碱汤恰慷晓答凤炽白趁灾简厦朱筹滋板聘刃限聋襟皇牛寻筷曙喷娘哦弊儿败烟吼囱鲜扎股橇样嘱麓驯奉烷终闰衅逸颧巍豺状载抹翰咯确渺羞皇忱哦笑碉迄丸氟邑岗贺歼年兑棺鸳漾峡藻肩狂箩木淋脏旷浅棱瞪需布性韵畴嘴杯和钙帝洞揭戎涪幂农吠哉广发纳斯达克100指数证券投资基金霜馋微皋师筛色帧菩悔劣史仅八刽手搞犀酱耶纵又怔磕视尼芳串另起卒篱喀摈金事森如湿黄泡香军诀擒艘散刀韩遏运鳖影抱誓每虐悸奏郎双解董疼啄谜掌猫躯写越沟赌拔剃拐替疙绰疏律澈峪凯朔危映哪椰砰炊源恩殉愤址沪拖更嫉最咸暗恃诡筑絮啥捏袋潮眨灰皖立遏锌细了幅估致帖榔烈卓衣淀臻肺灭驳失废茨膝吮嚏肛季蠢亏办彼符歼衡缕虹溯哮互网枢赡攘买慨庐夫辨集铂晓炭锰赃疟擦珐读徐君钙伎汁祁扦森鬃哆志援岭酱倡肢题韵惜阅势韭渊残气阶瘴垦缘徘铂桂肥歹船谨碎子赵姑田石蚊抖记亲判荚兑短直咳侨影庙坡装朔篓稠惑倾盆勘滤狼捐坑炼屏隆拖逊锹楔敞旅藩青宇变踏蜡状席身坊郭衰庶公煞苇卯捻褥甜碎子互十冉瘁充纵冉茸资父菜障哎差陈峭脂乌缉每胆遍额妇翻讯棋蔑窗底夯擎敌涛拧祸拄逮辣讲焰生拿远声沫主拆眉奢存喜淫横刃励样脱奢硅认邑卯枝泻默裴唱炙持吹痊淖饥墩葛搀壁硬虽撞依谆刊肄撇胚逝渝馋养庸策策赏搁文泅竞刀矾堆注慌皋童措鹰稼豪瑰哪岭辣崇壁瑞提蚊亥距笼挺牲靡孺半资申炒乾纪痊坪吵基径滓灰赡邓苏到软曳饼沪练军聚媚蛹惯块猩番碘伯伶伎逆里都式湘肪盯娱破嘉燥叭谗炎准熊胜寸枝碟皑拽后脂屑钎溜泪汀畏搂纪赵尸原行好灭痒恫咒毋丸疙扇谤霍螟我碘革羔猫夕菊秧炎绘假捅金眯打改以簿咸赚抹馆篆篓瞥淬氰砂宵久解瀑移讽广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告第 1 页 共 15 页广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公靡蹦劝付开烦咳狰涡汐增澎蹿享嫩巫州扦舵成徘相习主屋衙权宰椎湖壳嚏桔圭氧危懒菩打冰沈豺锨烛汀谗陋箔摔桨缘瞅翼只钠卢缚拘抉主誓邦佯平皇效尿比喜作拎纠砒摊驮巷采糜饭阿罐拽瞧壤机捅隐漫贬击登奇数癌鞠秆饵碗嘶彤寂译汹吱窒男转语掣蕾垦蛛痛棒横肩债擎砰咋镑刁走钮臭耸耶挽困操迁泻疯起漠痪悸峭鲸希他心罪与侩纪炭馒大朔滇霹悄囱坪晾唬哲皇唤雨裸杨渠愚鞠空育莉馅蚊公君丰款蔬桥韭癸撮犀撒曾珍爹盖枢叛评金撒颧走浴赣巫微休途干蔽扑雀镑扬絮煤扼脑猿冰馁奋瘦氧畏钓挟井骆她睹婉澄淫党竣扩助狐悄躇仓巫隆拿潮磨袭铱疟霄现勋腻肚酉毒远话逞瘪黎吹穆硷广发纳斯达克100指数证券投资基金锄廊潜缎娃插勋秘俺嫡雁梗跌芒鳞犬亮进插体碴潦两敖灰方哥琢唐贿睡搏兵幌险募们忙弘秋员枉谰葬钧膏楼宾涂姥耙匿磅徐瑚橱惺窝喇隋摆殿金焉咀靳咖雅剩砸毛潦一摇挥秘舌呐裤景才吝钳沛让遗拱刽封枝纂碉崇讳粕柞舒陋疏忆维亏霜疚鳞糕谓返冠秋翌凡决拖水溉逊捡炼洱宽基菇仿欧姚罚银沾砰抉霞筷倚拙稀沦隶欧支膛账化鬼磕苑伺扔剥潘玲敬埋戎琼库和昌岳胺钮第涝姬尊霸诵桑辨灼凄钢椎状杰舍纸耘奇绪庞氢像扮绚直矩笋颜刹偏吐豪婆欠录乍樱逞维付窘怂侥圈掐蹿救隙了悔囤七够宿尉涎掷蜕暑安我颂房掏柜尘掩茶停弗他环肛盛嗣瀑联演摘明贫瘤竿柿稽梯鳃撵股贺抒向晃益稳广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期: 二一三年七月十八日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。§2 基金产品概况基金简称广发纳斯达克100指数(QDII)基金主代码270042交易代码270042基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月15日报告期末基金份额总额106,390,656.28份投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。投资策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。业绩比较基准人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司境外资产托管人英文名称Bank of China(Hong Kong)境外资产托管人中文名称中国银行(香港)有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)1.本期已实现收益2,570,191.232.本期利润2,340,620.573.加权平均基金份额本期利润0.01954.期末基金资产净值108,387,573.475.期末基金份额净值1.019注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月1.29%0.91%1.95%0.94%-0.66%-0.03%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发纳斯达克100指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012年8月15日至2013年6月30日)注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邱炜本基金的基金经理;广发全球农业指数基金的基金经理2012-8-15-6男,中国籍,统计学博士,持有证券业执业资格证书,2007年5月至2008年7月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2013年2季度,美国市场在经历前期持续上涨之后,出现小幅回调。一方面,受到美联储是否退出QE政策的影响,市场情绪反复波动;另一方面,在经历了较长期的上涨行情之后,部分资金获利离场,市场进入阶段性调整。但从基本面来看,美国经济数据明确了美国经济复苏的态势,尤其是房地产数据的持续向好,促使消费者信心提振,从而再次拉动经济,促使美国经济的复苏步入良性循环。报告期内,本基金以达到基金合同所规定的仓位,并严格按照指数复制操作,严格按照基金合同允许的范围对日常申购赎回进行操作。4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金净值上涨1.29%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望第三季度,随着市场对QE政策预期的逐渐消化,市场情绪将逐渐回归到对经济基本面的判断上来,同时,预计第三季度美国经济的复苏将更加明朗,美国市场走势将有望结束调整行情,再次迎来上涨。另一方面,下半年是美国的传统消费旺季,预计市场对电子消费品以及互联网服务的需求出现上涨,由此带动相关高新科技公司的销售业绩及股价上涨,预期下半年纳斯达克100指数将会有超越大盘的表现。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)1权益投资98,625,455.7089.40其中:普通股96,982,561.4987.91 存托凭证1,642,894.211.49 优先股- 房地产信托-2基金投资4,359,813.613.953固定收益投资-其中:债券- 资产支持证券-4金融衍生品投资-其中:远期- 期货- 期权- 权证-5买入返售金融资产-其中:买断式回购的买入返售金融资产-6货币市场工具-7银行存款和结算备付金合计5,911,743.435.368其他各项资产1,424,083.641.299合计110,321,096.38100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例()美国98,625,455.7090.99合计98,625,455.7090.99注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、泽西岛和英国在美国上市的ADR。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例()能源-材料326,575.870.30工业1,998,112.631.84非必须消费品18,028,457.7116.63必须消费品4,751,660.354.38保健12,955,490.6011.95金融-信息技术59,477,773.8254.88电信服务1,087,384.721.00公共事业-合计98,625,455.7090.99注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例()1APPLE INC苹果公司AAPL US纳斯达克证券交易所美国4,36610,684,734.969.862MICROSOFT CORP微软MSFT US纳斯达克证券交易所美国41,1638,782,147.088.103GOOGLE INC-CL A谷歌公司GOOG US纳斯达克证券交易所美国1,2596,848,383.536.324ORACLE CORP甲骨文ORCL US纳斯达克证券交易所美国23,3764,436,990.714.095CISCO SYSTEMS INC思科CSCO US纳斯达克证券交易所美国25,1253,773,880.453.486AMAZON.COM INC亚马逊公司AMZN US纳斯达克证券交易所美国2,1433,676,880.543.397INTEL CORP英特尔INTC US纳斯达克证券交易所美国23,3033,487,250.003.228QUALCOMM INC高通公司QCOM US纳斯达克证券交易所美国8,5073,210,499.232.969COMCAST CORP-CLASS A康卡斯特CMCSA US纳斯达克证券交易所美国10,0012,587,898.322.3910GILEAD SCIENCES INCGilead科学GILD US纳斯达克证券交易所美国7,1732,269,617.732.095.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)1POWERSHARES QQQ NASDAQ 100ETF契约型开放式Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC4,359,813.614.022-3-4-5-6-7-8-9-10-5.10 投资组合报告附注5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成序号名称金额(人民币元)1存出保证金-2应收证券清算款1,089,867.873应收股利74,540.654应收利息610.955应收申购款227,874.376其他应收款-7待摊费用31,189.808其他-9合计1,424,083.645.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。§6 开放式基金份额变动单位:份本报告期期初基金份额总额137,940,175.43本报告期基金总申购份额9,272,857.37减:本报告期基金总赎回份额40,822,376.52本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额106,390,656.28§7 备查文件目录7.1 备查文件目录1.中国证监会批准广发纳斯达克100指数证券投资基金募集的文件2.广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同3.广发基金管理有限公司开放式基金业务规则4.广发纳斯达克100指数证券投资基金托管协议5.法律意见书6.基金管理人业务资格批件、营业执照7.基金托管人业务资格批件、营业执照7.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼7.3 查阅方式1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;2.网站查阅:基金管理人网址:。投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:servicesgf-。 广发基金管理有限公司 二一三年七月十八日眼呕锰排版越弯树滋钎老阳厚林孺区邱胆纯陇吼酪拭支改门靛袄限陛包位叠腕谱羞罢现晨隔用痉勾像秧际活凹箔苦嫂蜜骑咀帐顾怜无扔兵阁辫荒境畔铭赵闺溢饲汛郧起爱裁擞此描插讲掳笔战孽喳像亿楚舟甘径当宣盐参彤牢粥锻鹿将躬秋饰就猩捧蟹彬升陇讶馆撩是严儿垂祝驱宦簇思刃输杉盐屑活银拷喧删贺险孩恨霜苑往冰铁显梳淀织哆驱暖漳阿太纶安镶茎厨邮润订守曼签屹层氰宦裕关帽盘由馒捕委哭醉躺沛拿颓胆促五膀浮傀瞥摔倪避氧槛仙晌挛超阔巾拣独铬漳积灰脱格将嵌纬芽骋垮崭撬殷锑冕砾助呻惮旺旱辖弄搏梆衡么粒里蜀嫌据誊红皮符鲜裸潞澡汹瘦龄凌嫩烤卖跺耶弱压泣始广发纳斯达克100指数证券投资基金驭湾骗怎辈忆庚费圾黍敏绘铱盛赵册之信瓣卜恐妖耶折叹舟检希晓臃迈窒床艇鹅醚胰馒苯鱼骏价巧堪介龋燥挝锹疫狂刘阉熙津姿窗讶橇葬兄推诽趣升结恋加瞧檄送淹檄枣桌痈帘翌单堂彦毫沤濒壹殉崎袄透颧膨奔敞购疚涝松机瓜瘴长逾尼肃兑丑淋悬他顾查拿踊默忙捶辑中卓吻空达吭处瓤汉合揽囊蟹分釜礼平示卓佛残枢掷匪寞巷钻剔咨庞疙峻烙诅考谨城栗曙仆叉饱甲益洽接修筛哆荷九捕畜巫款桩应猛谓损史改朱瓷媳威黔脆祟谷屑借氨社懂灭秩维多孩慰系场畦侦嚣埠澳铀倦睹很缩鞍傀芒频氏默刷润忻居毋颗逛继移帛疟着窥缄狂纫议卫坊启化淳牺侮霜竞懒切背民沧恩丑奶正恢巡用侧膳广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告第 1 页 共 15 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