《实证研究方法》演讲稿

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,实证,经,经济,研,研究,方,方法,简,简介,吴,建,建,兴,兴,引言,：,：从,盲,盲人,摸,摸象,到,到实,证,证研,究,究,“盲,人,人摸,象,象”,：,大萝,卜,卜、,蒲,蒲扇,、,、柱,子,子等,实证,研,研究,：,：,凡是,以,以实,证,证为,基,基础,的,的研,究,究，,本,本质,上,上都,是,是盲,人,人摸,象,象，,能,能摸,到,到象,就,就是,胜,胜利,。,。各,种,种情,况,况都,汇,汇总,到,到理,论,论经,济,济学,家,家那,里,里，,他,他们,写,写出,模,模型,来,来解,释,释这,些,些现,象,象，,就,就相,当,当于,画,画出,他,他们,认,认为,大,大象,的,的样,子,子。,然,然后,，,，这,些,些千,奇,奇百,怪,怪的,大,大象,图,图又,回,回到,实,实证,经,经济,学,学家,手,手中,，,，继,续,续摸,。,。,久经考验,没,没有被实,证,证经济学,家,家骂死的,大,大象图就,成,成为经典,经,经济学理,论,论，进入,到,到课本，,教,教给那些,以,以后要继,续,续摸象或,饲,饲象或训,象,象甚至要,屠,屠象的年,青,青人。,实证研究,弗里德曼,在,在,实证经济,学,学的方法,论,论,：,实证的终,极,极目的是,“,“理论”,能,能够对尚,未,未被观察,到,到的现象,做,做出合理,的,的和有意,义,义的预测,。,。,一是系统,的,的和有组,织,织的推理,方,方法；二,是,是能从复,杂,杂现实抽,象,象出事物,本,本质特征,。,。,大纲,实证研究,的,的目的,实证方法,在,在经济分,析,析中应用,做实证分,析,析一些主,要,要问题,一、从奥,运,运奖牌预,测,测案例看,实,实证研究,的,的目的,从定性认,识,识到定量,研,研究,首先对客,观,观事物的,性,性质、特,点,点、变化,过,过程有一,定,定的认识,，,，进而研,究,究事物的,量,量变特征,及,及其变化,规,规律。,从个体认,识,识到总体,认,认识,首先对组,成,成总体的,个,个体量进,行,行调查分,析,析，进而,把,把握总体,的,的变化规,律,律。,从对现象,的,的描述过,渡,渡到对现,象,象规律性,的,的认识,即从现象,上,上升到本,质,质。,一、实证,研,研究的目,的,的,从对历史,统,统计资料,的,的研究达,到,到对未来,做,做出预测,即除了跟,踪,踪客观事,物,物的发展,变,变化外，,还,还要预报,未,未来的发,展,展趋势。,从重视对,未,未来的预,测,测转向对,已,已有理论,的,的验证、,对,对现实的,解,解释及政,策,策分析,实证研究,越,越来越重,视,视对理论,的,的检验、,对,对现实问,题,题的解释,，,，进而提,出,出对策建,议,议。,二、实证,方,方法在经,济,济分析中,的,的应用,经济学包,括,括的内容,很,很广泛，,它,它涵盖了,微,微观经济,学,学、,宏观经济,学,学、制度,经,经济学、,福,福利经济,学,学、环境,与,与资源经,济学、发,展,展经济学,、,、农业经,济,济学、劳,动,动力经济,学,学、国际,贸易、国,际,际金融等,。,。,（一）经,济,济学分类,经济学,规范经济,学,学：,应该是什,么,么，价值,判,判断,实证经济,学,学：,“是什么,”,”、“能,不,不能做到,”,”,理论实证,（,（,Theoretical,）,经验实证,（,（,Empirical,）,问题描述,前人工作,中,中存在的,问,问题,假 定,理论抽象,模 型,求解或数,理,理推证,收集数据,参数估计,经济分析,假设检验,经济分析,结构分析,经济预测,理论检验,理论实证,计,量,分,析,政策评价,现实解释,（二）实,证,证经济分,析,析主要步,骤,骤,回答“是,什,什么”,问题（提,炼,炼精要）,抽象（理,论,论、模型,，,，演绎推,理,理）,检验（实,验,验、回归,，,，归纳推,理,理）,发现（一,般,般规律）,（二）实,证,证经济分,析,析主要步,骤,骤,理论或经,验,验总结,提,出,出,假,假,设,设,，,，,建,建,立,立,理,理,论,论,分,分,析,析,模,模,型,型,收,集,集,、,、,整,整,理,理,数,数,据,据,资,资,料,料,对,理,理,论,论,模,模,型,型,进,进,行,行,参,参,数,数,估,估,计,计,建,立,立,具,具,体,体,模,模,型,型,（,二,二,）,）,实,实,证,证,经,经,济,济,分,分,析,析,主,主,要,要,步,步,骤,骤,对,估,估,计,计,模,模,型,型,进,进,行,行,检,检,验,验,是,否,否,符,符,合,合,标,标,准,准,No,修,改,改,模,模,型,型,或,或,Yes,重,新,新,建,建,模,模,应,用,用,模,模,型,型,结,构,构,分,分,析,析,未,未,来,来,预,预,测,测,政,政,策,策,评,评,价,价,理,理,论,论,检,检,验,验,现,现,实,实,解,解,释,释,1,、,提,提,出,出,假,假,设,设,“,你,能,能,不,不,能,能,观,观,察,察,到,到,眼,眼,前,前,的,的,现,现,象,象,取,取,决,决,于,于,你,你,运,运,用,用,什,什,么,么,样,样,的,的,理,理,论,论,，,，,理,理,论,论,决,决,定,定,着,着,你,你,到,到,底,底,能,能,观,观,察,察,到,到,什,什,么,么,”,爱,因,因,斯,斯,坦,坦,（,二,二,）,）,实,实,证,证,经,经,济,济,分,分,析,析,主,主,要,要,步,步,骤,骤,如,何,何,提,提,出,出,假,假,设,设,繁,衍,衍,：,：,从,从,其,其,他,他,领,领,域,域,的,的,理,理,论,论,中,中,借,借,鉴,鉴,某,某,个,个,或,或,某,某,些,些,思,思,想,想,，,，,将,将,其,其,应,应,用,用,到,到,新,新,领,领,域,域,中,中,的,的,现,现,象,象,上,上,。,。,竞,争,争,：,：,针,针,对,对,某,某,个,个,已,已,经,经,完,完,全,全,建,建,立,立,起,起,来,来,的,的,理,理,论,论,，,，,提,提,出,出,新,新,的,的,理,理,论,论,，,，,与,与,原,原,来,来,理,理,论,论,做,做,出,出,针,针,锋,锋,相,相,对,对,的,的,解,解,释,释,。,。,新,新,的,的,理,理,论,论,以,以,令,令,人,人,信,信,服,服,的,的,证,证,据,据,展,展,示,示,原,原,来,来,理,理,论,论,的,的,重,重,大,大,缺,缺,欠,欠,，,，,从,从,而,而,提,提,出,出,另,另,外,外,的,的,解,解,释,释,，,，,甚,甚,至,至,替,替,代,代,原,原,来,来,的,的,理,理,论,论,。,。,整合,：,：在,两,两个,或,或两,个,个以,上,上已,经,经建,立,立起,来,来的,理,理论,的,的基,础,础创,造,造一,个,个新,的,的理,论,论模,型,型。,作,作者,要,要证,明,明新,的,的理,论,论怎,样,样比,原,原有,理,理论,具,具有,更,更高,的,的解,释,释力,。,。,（二,）,）实,证,证经,济,济分,析,析主,要,要步,骤,骤,实证,研,研究,中,中的,理,理论,叙,叙述,为研,究,究假,设,设进,行,行推,理,理,解释,为,为什,么,么两,个,个变,量,量之,间,间具,有,有所,预,预测,的,的那,种,种关,系,系，,而,而不,是,是以,其,其他,的,的方,式,式发,生,生联,系,系。,将假设联,系,系起来而,不,不是让它,们,们互相孤,立,立。假设,之,之间的联,系,系构成了,理,理论的核,心,心。,运用框图,说,说明理论,（二）实,证,证经济分,析,析主要步,骤,骤,（二）实,证,证经济分,析,析主要步,骤,骤,2,、设计理,论,论模型,通过对所,研,研究的现,象,象中各变,量,量之间内,在,在联系的,系,系统分,析，确定,模,模型中应,包,包括哪些,变量,；进一步,根,根据已有,理,理论,或经验数,据,据所显示,出,出来的变,量,量之间的,关,关系，建,立,立描述这,些变量之,间,间关系的,数,数学表达,式,式，即建,立,立,理论模型,。,（二）实,证,证经济分,析,析主要步,骤,骤,（,1,） 选择,模,模型中应,包,包含的变,量,量,根据所研,究,究问题中,各,各因素的,相,相互关系,，,，分清影,响,响系统,的主要因,素,素与次要,因,因素，把,主,主要因素,抽,抽象为,变量（解,释,释,变量、被,解,解释变量,）,）,，把非主,要,要因素及,不,不确定因,素,素归为,随机变量,。,变量,概念操作,化,化就是明,确,确和澄清,概,概念，使,抽,抽象（层,次,次不同）,的,的概念经,过,过“操作,”,”而在实,践,践中具有,经,经验层次,上,上的可测,量,量性。“,概,概念的操,作,作化是指,把,把概念纳,入,入能够加,以,以测量的,形,形式。”,变量概念,非操作化解释,操作化解释,智力：,抽象思考的能力,智力测验中所得的分数,夫妇不和：,夫妻间出现感情问题,每周夫吵架的次数等,社会地位：,在社会结构中的位置,收入、教育程度、声望、知名度等综合指标的得分数,变量概念,的,的操作化,解,解释,（二）实,证,证经济分,析,析主要步,骤,骤,如：家庭,消,消费函数,C =a +b Y+ u,居民可支,配,配收入,Y,是影响家,庭,庭消费,C,的主要变,量,量，,但影响家,庭,庭消费的,因,因素还包,括,括消费偏,好,好、年龄,构,构成、,文化传统,、,、预期等,因,因素的影,响,响，把所,有,有这些不,确,确定的,影响因素,归,归为随机,变,变量。,（二）实,证,证经济分,析,析主要步,骤,骤,（,2,）确定模,型,型的数学,形,形式,选择适当,的,的数学表,达,达式（,线性形式,、,非线性形,式,式,等）,以描述变,量,量之间的,内,内在联系,，,，即构成,理,理论模型,。,。,可以通过,如,如下途径,来,来选择模,型,型的形式,：,：,（二）实,证,证经济分,析,析主要步,骤,骤,a.,根据已,有,有的理,论,论总结,所,所建立,的,的模型,如：消,费,费函数,、,、生产,函,函数、,成,成本函,数,数等；,b.,根据以,往,往的经,验,验总结,所,所确立,的,的模型,如：,CD,生产函,数,数、,AFC,成本函,数,数、,Phillips,曲线等,；,；,c.,根据散,点,点图所,显,显示的,变,变量之,间,间的关,系,系；,d.,采用不,同,同的数,学,学形式,进,进行多,次,次模拟,以,以选择,较,较好的,数,数学形,式,式。,（二）,实,实证经,济,济分析,主,主要步,骤,骤,理论模,型,型的建,立,立既是,一,一门科,学,学，又,是,是一门,艺,艺术。,理,理论,模型选,择,择的好,坏,坏直接,影,影响整,个,个研究,的,的全过,程,程。,建立一,个,个较好,的,的模型,需,需要强,有,有力的,理,理论分,析,析以及,非,非常,丰富的,经,经验总,结,结。,（二）,实,实证经,济,济分析,主,主要步,骤,骤,3,、收集,并,并整理,数,数据,根据模,型,型中所,包,包含的,变,变量的,含,含义以,及,及统计,口,口径收,集,集并整,理,理加工,原,原始数,据,据。,（,1,）数据,的,的种类,时间序,列,列数据,：,：序列,相,相关、,数,数据平,稳,稳性等,横截面,数,数据：,异,异,方,方差问,题,题等,虚拟变,量,量数据,面板数,据,据,（二）,实,实证经,济,济分析,主,主要步,骤,骤,（,2,）,数据的,质,质量,完整性,：,：,各变量,的,的数据,在,在所研,究,究的范,围,围内应,尽,尽量齐,全,全；,准确性,：统计,数,数据本,身,身的准,确,确性、,数,数据选,择,择的准,确,确性；,可比性,：各变,量,量的统,计,计口径,要,要统一,；,；,一致性,：样本与母,体,体必须一致,；,；,代表性：,由抽样调查,得,得到的数据,需,需具有代表,性,性。,（二）实证,经,经济分析主,要,要步骤,4,、估计模型,根据已有的,样,样本数据，,选,选择适当的,计,计量分析方,法,法，对,理论模型进,行,行估计，从,而,而得到一个,具,具体的估计,模,模型。,包括：,异方差、序,列,列相关、多,重,重共线性的,检,检验；,时间序列数,据,据的平稳性,检,检验；,适当的计量,方,方法的选择,；,；,计算机软件,的,的使用等。,（二）实证,经,经济分析主,要,要步骤,5,、检验模型,统计检验的,目,目的是看,H,0,是否被数据,拒,拒绝不成立,。,。,一个估计模,型,型是否符合,标,标准、能否,付,付诸使用，,一,一般要,通过下面的,检,检验：,（,1,）,实际意义检,验,验,通过参数估,计,计值的符号,与,与大小检验,模,模型是否与,以,以往的,经验或理论,所,所拟定的期,望,望值相符合,，,，即是否符,合,合实际意,义。,（二）实证,经,经济分析主,要,要步骤,（,2,）,统计与计量,检,检验,根据统计推,断,断理论检验,估,估计模型的,可,可靠性，包,括,括：拟,合优度检验,、,、变量与方,程,程的显著性,检,检验、序列,相,相关检验、,异方差检验,、,、多重共线,性,性检验、时,间,间序列数据,的,的平稳性,检验等。,（,3,）,预测检验,内插检验,：将所建立,的,的模型用于,样,样本数据的,某,某个区间,进行预测，,并,并比较预测,值,值与实际观,测,测值的差异,，,，以确定,所建模型的,优,优劣程度；,（二）实证,经,经济分析主,要,要步骤,外推预测,：利用扩大,了,了的样本重,新,新估计模型,，,，将估计,结果与原来,的,的估计结果,进,进行比较，,以,以检验估计,模,模型的稳,定性。,6,、应用模型,估计模型经,检,检验符合标,准,准后，便可,运,运用模型进,行,行：,（二）实证,经,经济分析主,要,要步骤,结构分析,：根据估计,模,模型，分析,某,某个变量或,某,某个参数发,生变化时，,其,其他变量将,作,作如何变化,；,；,政策评价,：提出几套,政,政策方案，,运,运用估计模,型,型进行模,拟，然后再,根,根据政策目,标,标从中选取,一,一个最优方,案,案；,未来预测,：根据估计,模,模型，对变,量,量在未来的,某,某个时期进,行预测。,理论验证、,现,现实解释：,根据所建立,的,的实证模型,对,对已有的,理论进行检,验,验，对现实,问,问题做出合,理,理的解释，,进,进而提出对,策建议。,三、实证分,析,析中一些主,要,要问题,如何选好题,目,目？,如何建立实,证,证或逻辑分,析,析模型？,建立实证,分,分析模型,的,的最大困,难,难是什么,？,实证分析,最,最需要什,么,么？,如何应用,实,实证分析,的,的结果,？,好的选题,意,意味着文,章,章成功了,一,一半,1,、紧扣现,实,实经济的,现,现实问题,。,。（中国,特,特色）,2,、学术前,沿,沿的新问,题,题。,3,、经济理,论,论的基础,性,性问题。,（,（很难）,4,、采用新,方,方法或新,数,数据对旧,问,问题的分,析,析。,（一）如,何,何选好题,经济现实,热,热点问题,观,观察,：,非学术的,渠,渠道可以,提,提供很好,的,的启示，,如,如,经济半小,时,时,、,第一财经,、,21,世纪经济,报,报道,、,商业周刊,等，尽管,缺,缺乏深入,的,的学术分,析,析，但其,中,中不乏犀,利,利的见解,。,。,学术热点,洞,洞察：,从学术刊,物,物中发现,当,当前的热,点,点学术问,题,题。很多,学,学术刊物,在,在其年末,或,或年初的,致,致辞中，,都,都有对未,来,来年度选,题,题的说明,。,。,国外文献,改,改写：,从各种文,献,献数据库,中,中研读国,外,外学术刊,物,物文献，,了,了解学术,前,前沿。,哪些学术,刊,刊物？,国内刊物,：,：,经济研究,（国内最,高,高级别）,，,，,中国社会,科,科学,，,管理世界,，,世界经济,，,中国工业,经,经济,，,金融研究,等都是很,好,好的刊物,。,。,国际贸易,问,问题,、,国际经贸,探,探索,、,世界经济,研,研究,、,国际金融,研,研究,、,南开经济,研,研究,、,世界经济,文,文汇,等。,国际顶尖,的,的经济学,期,期刊,American Economic Review,Econometrica,JournalofPolitical Economy,Quarterly Journal of Economics,Reviewof EconomicStudies,JournalofFinance,等等,可以从外,文,文期刊中,找,找到某一,篇,篇以国外,为,为对象的,研,研究文献,，,，然后采,用,用其方法,，,，将其数,据,据换成国,内,内的，重,新,新做成一,篇,篇论文。,（二）如,何,何建立实,证,证或逻辑,分,分析模型,？,？,从现实的,问,问题中提,炼,炼出一个,有,有价值且,可,可以研究,、,、能够得,到,到答案的,具,具体的理,论,论问题；,根据现有,的,的理论和,专,专业知识,、,、外部条,件,件（前提,条,条件）从,逻,逻辑上提,出,出这一问,题,题可能出,现,现的结果,（,（假设）,；,；,确定验证,这,这一假设,所,所需要的,工,工具和材,料,料（模型,和,和数据）,；,；,收集数据,、,、模型验,算,算；,修正模型,、,、补充收,集,集数据；,解,解释结果,。,。,（三）建,立,立实证分,析,析模型的,最,最大困难,是否能正,确,确地提出,问,问题；,是否能找,到,到合适的,理,理论分析,框,框架；,能否得到,需,需要的数,据,据；,结果是否,合,合理。,并非所有,的,的问题都,可,可以得到,比,比较满意,的,的答案。,数据寻找,方,方法,确定搜集,何,何种类型,的,的数据，,是,是截面数,据,据、时序,数,数据还是,面,面板数据,。,。,确定搜集,哪,哪些变量,的,的数据，,这,这一点可,以,以参考既,有,有文献，,并,并在此基,础,础上，提,出,出自己的,方,方案。,熟练掌握,数,数据来源,。,。图书馆,和,和院阅览,室,室藏有各,种,种统计年,鉴,鉴，如,中国统计,年,年鉴,、,对外贸易,年,年鉴,、,金融年鉴,、,工业统计,年,年鉴,、,城市统计,年,年鉴,等，可以,方,方便地查,阅,阅。各种,电,电子数据,库,库也可以,很,很方便地,使,使用，如,中,中国资讯,行,行、搜数,网,网、,sourceOECD,等。,（四）实,证,证分析最,需,需要什么,？,？,经济理论,；,；,涉及的专,业,业知识；,方法论（,思,思维方式,）,）；,具体的分,析,析工具与,方,方法；,执着的苦,干,干精神；,经济学家,的,的立场和,人,人文精神,；,；,（五）如,何,何应用实,证,证分析的,结,结果,1,常见问,题,题之一：,实,实证分析,与,与政策建,议,议两张皮,两者缺乏,严,严格的逻,辑,辑关系，,表,表明实证,分,分析仅仅,被,被用来,“,拉大旗作,虎,虎皮,”,，,可能是,“,被迫,”,做游戏，,也,也可能是,不,不懂或不,尊,尊重逻辑,，,，并没有,真,真正认为,经,经济学是,科,科学。,如何应用,实,实证分析,的,的结果,2,常见问,题,题之二：,误,误用或滥,用,用分析结,果,果,对回归系,数,数的理解,和,和应用有,误,误；,对模型的,性,性质、适,用,用范围理,解,解有误；,对变量的,涵,涵义理解,有,有误；,忽视变量,之,之间的相,互,互关系。,如何应用,实,实证分析,的,的结果,3,常见问,题,题之三：,片,片面依赖,数,数学手段,拘泥于统,计,计检验、,忽,忽视经济,理,理论和专,业,业知识；,选定的变,量,量与现实,的,的决策变,量,量不一致,；,；,“,拷打数据,”,。,谢谢！,演讲完毕,，,，谢谢观,看,看！,