计量经济学入门课件西南财大

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,计量经济学,Econometrics,课程安排,：,教学的目的要求：,掌握计量经济学的基本理论和方法,能应用计量经济方法进行初步的经济预测与分析,能运用Eviews软件作一般性经济计量分析,本课程属基础计量经济学(Basic Econometrics),已学过计量经济学的不必再选学,学习方法：,预习教材（记下疑难问题）,认真听讲（不一定记笔记）,再看教材（再提出问题讨论）,上机练习（会用软件作经济分析）,应具备的预备知识：,经济学理论知识,概率论与数理统计基础知识：,如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F分布等概念和性质,线性代数中的矩阵运算,经济统计学知识,经济数据的收集和处理,特别提示,：未学过概率统计的不要选学本课程,基本教材：,计量经济学,庞皓等编,西南财经大学出版社,主要参考教材：,计量经济学,（上、下册）,（美）古扎拉蒂著,中国人民大学出版社,第一章 导论,第一节,什么是计量经济学,若干实例：,1、研究中国的GDP增长,GDP,增长的状况怎样？（用增长速度度量，如7.8%）,影响GDP 增长的因素有哪些？（如投资、消费、出,口等）,GDP 与各种因素关系的性质是什么？（如增、减）,各种因素对GDP 影响的具体数量规律是什么？,所作数量分析结果的可靠性如何？,2、中国股票价格波动的研究,股票价格变动的情况怎样?（用股价指数观测）,影响股票价格变动的因素是什么?（资金、政策、,利率等）,股价与各种因素的关系是什么?（利空、利多）,各种因素影响的具体数量规律是什么？,所得结果可不可靠？,今后的发展趋势怎样？,3、中国家庭汽车市场的研究,汽车市场状况如何？（用销售量观测）,影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价,格、费用、道路状况等）,各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负、,无）,各种因素影响汽车销量的具体数量关系？,以上分析所得结论是否可靠？,今后发展趋势怎样？,问题的共性：,提出,研究的经济问题和度量方式,对研究的经济现象进行实际统计观测,分析影响因素,根据经济理论、实际经验,分析各种因素与所研究经济现象的相互关系,根据先验经济理论和实际经验,确定所研究的经济问题与各种影响因素的数,量关系,需要科学的数量分析方法,分析和检验所得数量结论的可靠性,需要运用统计方法,结论：,客观上需要一门学科研究这类问题计量经济学,一、,计量经济学的产生与发展,产生的历史：,起因：对经济问题的定量研究,名词：1926年弗瑞希仿造出,“Biometrics” “Econometrics”,标志：1930年成立计量经济学会,说明： “计量经济学” “经济计量学”,特点：,理论计量经济学研究对经济问题定量分析的方,式，自身并没有固定的经济理论,计量经济学产生的意义：,经济学从定性研究到定量分析的发展，是更精,密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征,计量经济学的发展：,计算机应用,模型的变量和方程,由少到大，又趋向较少 多个模型归并为整体模型,理论与方法,的新突破,除了经典线性计量经济学模型以外，出现,非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域,应用领域,的拓展,宏观、微观经济领域应用,，,由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,二、,计量经济学的性质,若干代表性表述：,“,计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”,（弗瑞希）,“,计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”,（美国现代经济词典）,“,计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”,（萨谬尔逊等）,各种表述的共性：,计量经济学,与,经济理论,、,统计学,、,数学,都有关系,结论,：,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。,研究的,主体,（出发点、归宿、核心）：,经济现象,及数量变化规律,研究的,工具,（手段）：,数学和统计方法,方法要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,运用计量经济模型的三个要素：,理论,：,经济理论，即所研究对象的经济行为理论,计量经济研究的,基础,数据,：,对所研究对象及相关现象观测得到的信息,计量经济研究的,原料,或,依据,方法,：,模型方法与计算方法,计量经济研究的,工具,与,手段,计量经济学研究概述：,经济理论,数量化,经济模型,经济计量模型,根据数据,结构分析,运用方法,事 实,反映为,统计数据,加工的数据,对模型估,经济预测,计、检验,数理统计,补充改造,经济计量方法,政策评价,准备阶段 计量过程 运用阶段,学科类型：,理论计量经济学：,研究经济计量的理论和方法,应用计量经济学：,应用计量经济方法研究某些领域的具体,经济问题,三、,计量经济学与其他学科的关系,（联系区别）,1、计量经济学与经济学的关系,联系：,计量经济学研究的主体经济现象,和经济关系的数量规律,计量经济学必须以经济学提供的理,论原则和经济运行规律为依据,经济计量分析的结果：对经济理论,确定的原则加以验证、充实、完善,区别:,经济理论并不提供经济关系数量,上的度量,计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容,数理经济学,与计量经济的关系：,数理经济学把经济关系用数学方程式、变量和参数去表达（,有数量的概念， 没有具体的数值估计，本质上还是定性的）,如生产函数,计量经济学根据实际的统计数据估计方程式中参数的具体数值，说明所研究的经济关系的数量特征,数理经济学把经济变量间的关系视为精确的函数关系,计量经济学把误差作为随机变量引入模型, 数理经济学引入的变量不一定能够度量,计量经济学中的变量都是可直接观测的,2、计量经济学与经济统计学的关系,联系：,经济统计,也是对经济现象的一种计量，侧重于对社会经济现象的描述,经济统计,提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据,经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据,区别,：,经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济,现象,进行描述和计量,计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的,关系,进行计量,（二者并没有绝对的界线）,3、计量经济学与数理统计学的关系,数理统计学是研究随机变量统计规律性的数学学科,联系,：,数理统计学是计量经济学的方法论基础,区别：,数理统计学是在标准假定下,抽象地,研究一般的随机变量的统计规律性；,计量经济学是,从经济模型出发,，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的,经济意义,，标准假定经常不能满足，需要建立专门的经济计量方法,第二节,计量经济学的研究方法,模型设定,估计参数,模型检验,模型应用,一、模型设定,经济模型及设定,：,模型：,对经济现象或过程的一种数学模拟,设定（Specification）：,只能抓主要因素和特征，把所研究的经济变量之间的关系用适当的数学关系式表达出来,（漫画照片）,构成经济模型的要素,：,经济变量,经济参数（待估计）,随机项,经济变量,：不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，可以观测。,经济参数,：比较稳定的因素，决定经济的特征,参数是计量经济模型中表现经济变量相互依存程度的因素，是一个相对稳定的量,例：,Y 消费支出 X收入,设定计量经济模型的要求：,要有科学的理论依据,选择适当的数学形式：,方程应是有解的，形式尽可能简单,类型: 单一方程,联立方程,线性形式,非线性形式, 模型要兼顾真实性和实用性：（,不是越复杂越好）,真实复杂 简单不真实, 包含随机项, 方程中的变量要具有可观测性,二、,估计参数,为什么要估计？,一般来说参数是未知的，不可直接观测。,由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有待通过样本观测值选择适当方法去估计。,（,如何通过样本观测值估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）,参数的估计值,：所估计参数的具体数值,参数的估计式,：估计参数数值的公式,参数估计的常用方法：,普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法,三、,模型检验,什么是检验,：,对模型和所估计的参数加以评定，判定在理论上是否有意义，在统计上是否显著,为什么要检验,：, 理论依据可能不充分,统计数据或其他信息可能不可靠,样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果，,可能违反计量经济估计的基本假定,对计量经济模型检验的方式：,经济意义检验,所估计的模型与经济理论是否相符,统计推断检验,检验参数估计值是否抽样的偶然结果,计量经济学检验,是否符合计量经济方法的基本假定,预测检验,将模型预测的结果与经济运行的实际对比,四、,模型应用,经济结构分析,：,分析变量之间的数量比例关系,例如： 边际分析、弹性分析、乘数分析,经济预测,：,由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测）,政策评价,：,用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价,（把计量经济模型作为经济活动的实验室）,计量经济学的研究过程：,经济理论,设定计量模型 实际经济活动,参数估计 搜集统计数据,修订模型 模型检验,不符合,是否符合标准,符合,模型应用,结构分析 经济预测 政策评价,第三节 变量、参数、数据与模型,一、,计量经济模型中的变量,从变量的因果关系区分：,被解释变量,（应变量）要分析研究的变量,解释变量,（自变量）说明应变量变动主要原因的变量,（非主要原因归入随机项）,从变量的性质区分：,内生变量,其数值由模型所决定的变量，是模型求解,的结果,外生变量,其数值由模型以外决定的变量,（相关概念：前定内生变量、前定变量）,关系：,外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化,内生变量却不能反过来影响外生变量,二、参数及其估计准则,为什么要确定参数估计准则？,由于存在抽样波动，参数无法通过观测直接确定,参数通过样本估计，估计方法及所确定的估计式不一定完备，不一定能得到总体参数的真实值,要求：,参数估计值应尽可能地接近总体参数的真实值,估计准则,：“尽可能地接近” 原则,理论计量经济学主要讨论参数估计式是否符合一定的准则,1、,无偏性,前提：重复抽样中估计方法固定、样本数不变、经,重复抽样的观测值,可得一系列参数估计值,参数估计值 的分布称为 的抽样分布，其,密度函数记为f( ),如果 E( ) =,称,是参数的无偏估计式，否则称 是有,偏的，其偏倚为E( )-,（见图12）,概,率,密,度,估计值,偏倚,图1.2,2、,最小方差性,前提：样本相同、用不同的方法估计参数，,可以找到若干个不同的估计式,目标: 努力寻求其抽样分布具有最小方差的估计,式 最小方差准则，或称最佳性准则,（见图13）,既是无偏的同时又具有最小方差的估计式，称为,最佳无偏估计式。,1,概,率,密,度,估计值,图1.3,3、,均方误差（MSE）,均方误差（简记作MSE）是参数估计值与参数真实值离差平方的期望,均方误差与方差的关系：,(自己证明),（均方误差） （方差） （偏倚的平方）,性质：,均方误差是方差与偏倚的平方之和，包含了两个方面的因素,当在较小偏倚和较小方差“二者不可得兼”时，需要进行权衡与折衷，可用均方误差。,4、,渐近性质,（大样本性质）,思想:,当样本容量较小时,有时很难找到最佳无偏估计，需要考虑样本扩大后的性质,（估计方法不变，样本数逐步增大）,一致性：,当样本容量 n 趋于无穷大时，如果估计式 依概率收敛于总体参数的真实值，就称这个估计式 是的一致估计式。即,或 P Lim =,n,（渐近无偏估计式是当样本容量变得足够大时其偏倚趋于零的估计式）,(见图1.4),0,0,概,率,密,度,估计值,图1.4,三、计量经济学中应用的数据,数据的来源,：,各种经济统计数据,专门调查取得的数据,人工制造的数据,数据类型,:,时间数列数据,（同一空间、不同时间）,截面数据,（同一时间、不同空间）,混合数据,（板面数据）,虚拟变量数据,（用01表示的“非此即彼”的变量）,数据的要求,：真实性、完整性、可比性,四、计量经济模型的建立,经济模型,是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象,特点,：,只能在一定,假定前提,下,忽略次要因素，突出主要因素,可利用来建立计量经济模型的关系：,行为关系,（如生产、投资、消费）,生产技术关系,（如投入产出关系）,制度关系,（如税率）,定义关系,计量经济模型的数学形式：,线性模型：,非线性模型：,可变换为线性的非线性模型举例：,双对数模型,取对数,表示的是弹性,X变动1%时,Y变动的百分比,半对数模型,或,表示X的绝对量单位变动引起Y的相对变动率,表示X的相对变动引起Y绝对量的变动,倒数模型,（注意不同数学形式模型及参数意义的差异,）,本章学习要点,1、计量经济学的性质,2、计量经济学与相关学科的联系与区别,3、计量经济模型的应用领域,4、计量经济学研究的基本思路和步骤,5、模型的设定、参数估计、模型检验的要求,6、模型中的变量及其类型,7、计量经济研究中数据的类型,8、参数估计的准则,9、建立计量经济模型的依据,