资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,多重,共线性产生的后果,:,完全, 1,、参数估计值的不确定性,;,2,、参数估计值的方差无限大,不完全,1,、可估参数，但不稳定,;,2,、估计量的方差增大,;,3. t,检验失效,检验方法,:,1,、简单相关系数矩阵法；,2,、综合判断法,3,、辅助回归判定系数测度法,补救措施：,1,、,增加样本容量；,2,、利用先验信息改变参数的约束条件,3,、数据的结合；,4,、利用差分方程（变换模型的形式）,5,、,逐步回归法,47,章单选、多选题,（,逐步回归法）,异方差,(,方差非齐性,).,产生的后果,:,1,、参数估计量无偏，但不满足有效性；,2,、,t,检验失效,3,、,区间估计和,预测精度降低,1,、图形分析法,检验方法,:,2,、,Goldfeld-Quandt,检验,(,样本分段法）,3,、,White,检验,4,、,ARCH,检验,补救措施：,1,、加权最小二乘法,2,、对原模型变换的方法,3,、,“,一般解决法,”,（模型的对数变换）,自相关性,产生的后果,:,1,、参数估计量无偏，但不满足有效性；,3,、参数的显著性检验（,t,检验）,失效；,4,、区间估计和预测区间的精度降低,检验方法,:,1,、图示法；,2,、,D-W,检验,补救措施：,1,、广义差分法,4,、,德宾两步估计法*,注：对数变换,2,、一阶差分估计法,3,、科克兰内,-,奥克特法（,Cochrane-,Orcutt,）迭方法,注：仅局部,能直接对“自回归模型”用,OLS,；库,、自,不能，,用工具变量,代替,Y,t-1,。,注：德宾,h,检验用于检验自相关（和,DW,检验区别）,分布滞后模型估计的困难,1,、自由度问题,2,、多重共线性问题,3,、滞后长度难以确定,有限分布滞后模型的修正估计方法,1,、经验加权法,2,、阿尔蒙 （,Almon,）法,1,、库伊克,模型,（,无限分布滞后,模型）,自回归模型的构建,2,、自适应预期模型,（解释变量是预期值）,3,、局部调整模型（被解释变量是预期值）,1,、如果回归模型违背了,同方差,假定，最小二乘估计是（ ）,A,、无偏的，非有效的,B.,有偏的，非有效的,C,无偏的，有效的,D.,有偏的，有效的,A,2,、,Goldfeld-Quandt,方法用于检验（）,A,异方差性,.,B.,自相关性,C,随机解释变量,D.,多重共线性,3,、,DW,检验方法用于检验（,）,A,异方差性,B.,自相关性,.,C,随机解释变量,D.,多重共线性,A,B,一、单选题,4,、在异方差性情况下，常用的,估计方法,是（）,A,一阶差分法,B.,广义差分法,C,工具变量法,D.,加权最小二乘法,.,D,5,、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（）,6,、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ）,A,无偏的，非有效的,. B.,有偏的，非有效的,C,无偏的，有效的,D.,有偏的，有效的,A,A,7,、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）,A,不确定，方差无限大,. B.,确定，方差无限大,C,不确定，方差最小,D.,确定，方差最小,8,、用,t,检验与,F,检验综合法检验（）,A,多重共线性,. B.,自相关性,C,异方差性,D.,非正态性,A,A,10,、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（ ）,A,经济预测,. B.,政策评价,C,结构分析,D.,检验与发展经济理论,11,、,White,检验方法主要用于检验（ ）,A,异方差性,.B.,自相关性,C,随机解释变量,D.,多重共线性,12,、,ARCH,检验方法主要用于检验（ ）,A,异方差性,. B.,自相关性,C,随机解释变量,D.,多重共线性,A,A,A,9,、在自相关情况下，常用的估计方法（,）,A,普通最小二乘法,B.,广义差分法,.,C,工具变量法,D.,加权最小二乘法,B,13,、,Glejser,（戈里瑟）,检验方法主要用于检验（ ）,P96,A,异方差性,. B.,自相关性,C,随机解释变量,D.,多重共线性,14,、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）,A,异方差性,B.,自相关性,C,随机解释变量,D.,多重共线性,.,15,、所谓异方差是指（ ）,A,D,A,16,、所谓自相关是指（ ）,17,、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数,有（ ）,18,、设,为解释变量，则完全多重共线性是（ ）,A,A,A,19,、多重共线性是一种（ ）,A,、样本现象,B.,随机误差现象,C,被解释变量现象,D.,总体现象,20,、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数,21,、,DW,检验中要求有假定条件，下列条件中不正确的（ ）,A,解释变量为非随机的,B.,随机误差项为一阶自回归形式,C,线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量,D.,线性回归模型为一元回归形式,.,A,D,D,22,、,广义差分法是（ ）的一个特例 （,P122,）,A.,加权最小二乘法,B.,广义最小二乘法,.,C.,普通最小二乘法,D.,两阶段最小二乘法,23,、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）,A.,经济变量具有惯性作用,B.,经济行为的滞后性,C.,设定偏误,D.,解释变量之间的共线性,.,24,、,加权最小二乘法是（,）的一个特例,A.,广义差分法,B.,广义最小二乘法,.,C.,普通最小二乘法,D.,两阶段最小二乘法,B,D,B,25,、设,为随机误差项，则一阶自相关是指（ ）,26,、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）,P114,A.,零均值假定成立,.,B.,同方差假定成立,C.,无多重共线性假定成立,D.,解释变量与随机误差项不相关假定成立,27,、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是 （ ）,P94,A.,零均值假定成立,B.,序列无自相关假定成立,C.,无多重共线性假定成立,D.,解释变量与随机误差项不相关假定成立,.,B,A,D,28,、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）,29,、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计,的原因是（ ）,30,、应用,DW,检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假,定条件的为（ ）,A.,解释变量为非随机的,B.,被解释变量为非随机的,C.,线性回归模型中不能含有滞后内生变量,D.,随机误差项服从一阶自回归,A,B,B,31,、在,DW,检验中，当,d,统计量为,2,时，表明（ ）,A.,存在完全的正自相关,B.,存在完全的负自相,C.,不存在自相关,. D.,不能判定,32,、在,DW,检验中，当,d,统计量为,4,时，表明（ ）,A.,存在完全的正自相关,B.,存在完全的负自相关,.,C.,不存在自相关,D.,不能判定,33,、在,DW,检验中，当,d,统计量为,0,时，表明（ ）,A.,存在完全的正自相关,. B.,存在完全的负自相关,C.,不存在自相关,D.,不能判定,C,B,A,34,、在,DW,检验中，存在不能判定的区域是（ ）,35,、,在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是,（ ）,P119-121,A.,利用,DW,统计量值求出,B. Cochrane-,Orcutt,法,C. Durbin,两步法,. D.,移动平均法,36,、违背零均值假定的原因是（ ）,A.,变量没有出现异常值,B.,变量出现了异常值,.,C.,变量为正常波动,D.,变量取值恒定不变,C,C,B,37,、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ）,A.,经济变量大多存在共同变化趋势,B.,模型中大量采用滞后变量,C.,由于认识上的局限使得选择变量不当,D.,解释变量与随机误差项相关,.,38,、多重共线性的程度越（ ），参数估计值越（ ）,P79,A.,严重 能确定,B.,不严重能确定,C.,严重 不能确定,.,D.,上述都不对,D,C,39,、在,DW,检验中，存在正自相关的区域是（ ）,40,、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（ ）,P81,A,异方差性,B.,自相关性,C,随机解释变量,D,、多重共线性,B,D,41,、逐步回归法既检验又修正了（ ）,A,异方差性,B.,自相关性,C,随机解释变量,D.,多重共线性,.,42,、在下列产生异方差的原因中，不正确的是（ ）,A.,设定误差,B.,截面数据,C.,样本数据的观测误差,D.,解释变量的共线性,.,43,、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ ）,A.,经济变量的惯性作用,B.,经济行为的滞后作用,C.,设定偏误,D.,解释变量的共线性,.,D,D,D,44,、,则对原模型变换的正确形式为（ ）,P99,45,、对模型进行对数变换,其原因是（ ）,A.,能使误差转变为绝对误差,B.,能使误差转变为相对误差,.,C.,更加符合经济意义,D.,大多数经济现象可用对数模型表示,46,、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）,A.,加权最小二乘法,B.,对原模型变换的方法,C.,对模型的对数变换法,D.,两阶段最小二乘法,.,B,B,D,47,、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ）,A.,广义差分法,B.,普通最小二乘法,.,C.,一阶差分法,D. Durbin,两步法,48,、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）,A.,Goldfeld-Quandt,方法,B. ARCH,检验法,C. White,检验法,D. DW,检验法,.,49,、下列说法正确的是（ ）,A.,异方差是样本现象,B.,异方差的变化与解释变量的变化有关,.,C.,异方差是总体现象,D.,时间序列更易产生异方差,B,D,B,50,、下列说法正确的是（ ）,A.,异方差是样本现象,B.,异方差是一种随机误差现象,.,C.,异方差是总体现象,D.,时间序列更易产生异方差,51,、下列说法正确的是（ ）,A.,序列自相关是样本现象,B.,序列自相关是一种随机误差现象,.,C.,序列自相关是总体现象,D.,截面数据更易产生序列自相关,52,、下列说法不正确的是（ ）,A.,自相关是一种随机误差现象,B.,自相关产生的原因有经济变量的惯性作用,C.,检验自相关的方法有,F,检验法,.,D.,修正自相关的方法有广义差分法,B,B,C,53,、下列说法不正确的是（ ）,A.,异方差是一种随机误差现象,B.,异方差产生的原因有设定误差,C.,检验异方差的方法有,F,检验法,.,D.,修正异方差的方法有加权最小二乘法,54,、下列说法不正确的是（ ）,A.,多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量,B.,多重共线性是样本现象,C.,检验多重共线性的方法有,DW,检验法,.,D.,修正多重共线性的方法有增加样本容量,55,、在,DW,检验中，存在负自相关的区域是（ ）,C,C,A,56,、在,DW,检验中，存在零自相关的区域是（ ）,57,、,设线性回归模型为,，下,其中,v,为随机误差项,58,、设线性回归模型为,列表明变量之间具有不完全多重共线性的是（ ）,列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ ）,，下,C,A,B,59,如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）,A,无偏的,B.,有偏的,C.,不确定,. D.,确定的,60.,已知模型的形式为,在用实际数据对模型的,参数进行估计的时候,测得,DW,统计量为,0.6453,则广义差分变量是,( ),A,B.,C.,D.,C,B,61. DW,检验法用于检验,( ),A.,异方差性,B.,多重共线性,C.,序列自相关,. D.,设定误差,62.,在模型有异方差的情况下,常用的方法是,( ),A.,广义差分法,B.,工具变量法,C.,逐步回归法,D.,加权最小二乘法,.,C,D,63.,在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则,Var(u,),是下列形式中的哪一种,?( ),64.,在线性回归模型中,若解释变量,X1,和,X2,的观测值成比例,即有,其中,k,为非零常数,则表明模型中存在,(,）,A.,异方差,B.,多重共线性,.,C.,序列自相关,D.,设定误差,B,B,65.,已知,DW,统计量的值接近于,2,，则样本回归模型残差的一阶自相关系数,近似等于,( ),66,对于有限分布滞后模型,在一定条件下，参数,可近似用一个关于,I,的多项式表示,67,设无限分布滞后模型,满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）,A. 0. B. 1 C. 1 D. 4,A,A,A,（,i=0,，,1,，,2,，,），其中多项式的阶数,m,必须满足（ ）,68,、在分布滞后模型,Y,t,=+,0,X,t,+,1,X,t-1,+,2,X,t-2,+,u,t,中,短期,影响乘数为,( ).,69,、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰,动项,满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中,和误差项,，下列说法正确的有（,的滞后随机解释变量,D,D,B,70,经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞,后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）。,A,异方差问题,B.,多重共线性问题,.,C,序列相关性问题,D.,设定误差问题,71,对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项,满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型,有（ ）,A,库伊克模型,B.,局部调整模型,.,C.,自适应预期模型,D.,自适应预期和局部调整混合模型,72,对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）,A,使用,DW,检验有效,B,使用,DW,检验时，,DW,值往往趋近于,0,C,使用,DW,检验时，,DW,值往往趋近于,2.,D,使用,DW,检验时，,DW,值往往趋近于,4,B,C,73,关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）,A,它们都是由某种期望模型演变形成的,B,它们最终都是一阶自回归模型,C,它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接,OLS,方法进行估计,.,D,它们的经济背景不同,C,74,检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾,h,检验，下列命题正确的是（ ）,A,德宾,h,检验只适用一阶自回归模型,B,德宾,h,检验适用任意阶的自回归模型,.,C,德宾,h,统计量服从,t,分布,D,德宾,h,检验可以用于小样本问题,B,B,以一个滞后被解释变量,代替了大量的滞后解释变量,，从而最大限度的保证了自由度,C,滞后一期的被解释变量 与,的线性相关程度肯定小于,的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题,D,由于 ，,因此可使用,OLS,方法估计参数，参数估计量是一致估计量,.,D,75,库伊克模型不具有如下特点（ ）,P143,A,它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减,76,局部调整模型不具有如下特点（ ）,A,对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测,B,模型是一个一阶自回归模型,C,模型中含有一个滞后被解释变量,，但它与随机扰动项不相关,D,模型的随机扰动项存在自相关,.,D,77, 假设根据某地区,19701999,年的消费总额,Y,（亿元）和货,币收入总额,X,（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：,则（ ）是正确的。,A,分布滞后系数的衰减率为,0.1864,C,即期消费倾向为,0.2518,，表明收入每增加,1,元，当期的消费,将增加,0.2518,元。,D,收入对消费的长期影响乘数为,的估计系数,0.8136,。,C,2,、能够检验多重共线性的方法有（ ）,A.,简单相关系数矩阵法,B. DW,检验法,C. t,检验与,F,检验综合判断法,D. ARCH,检验法,E.,辅助回归法,(,又待定系数法,)F.,逐步回归法,二、多项选择,1,、设线性回归模型为 ，下列表明变量之间具有多重共线性的是,( ),其中,v,为随机误差项,A,、,B,、,E,、,F,A,、,C,、,E,、,F,3,、能够修正多重共线性的方法有（ ）,A.,增加样本容量,B.,数据的结合,C.,变换模型的函数形式,D.,逐步回归法,E.,差分模型,F.,两阶段最小二乘法,4,、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果,（ ）,A.,参数估计值确定,B.,参数估计值不确定,C.,参数估计值的方差趋于无限大,D.,参数的经济意义不正确,E. DW,统计量落在了不能判定的区域,A,、,B,、,C,、,D,、,E,B,、,C,、,D,5,、多重共线性产生的原因有（ ）,A.,遗漏或删除变量,B.,经济变量存在共同变化的趋势,C.,模型中大量采用了滞后变量,D.,残差的均值为零,E.,认识上的局限造成选择变量不当,6,、异方差产生的原因有（ ）,A.,模型中遗漏或删除变量,B.,设定误差,C.,样本数据的观测误差,D.,截面数据,B,、,C,、,E,A,、,B,、,C,、,D,7,、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ）,A.,参数估计值有偏,B.,参数估计值的方差不能正确确定,C.,变量的显著性检验失效,D.,预测精度降低,E.,参数估计值仍是无偏的,8,、能够检验异方差的方法是（,）,A. F,检验法,B. White,检验法,C.,图形法,D. ARCH,检验法,E. DW,检验法,F.,Goldfeld-Quandt,检验法,B,、,C,、,D,、,E,B,、,C,、,D,、,F,9,、能够修正异方差的方法有（ ）,A.,加权最小二乘法,B.,逐步回归法,C.,广义最小二乘法,D.,对原模型变换法,E.,对模型进行对数变换,F.,数据结合的方法,10,、序列自相关产生的原因有（ ）,A.,设定误差,B.,经济变量的惯性作用,C.,经济变量大多具有共同变化的趋势,D.,经济行为的滞后性,E.,蛛网现象,F.,心理预期的作用,A,、,C,、,D,、,E,A,、,B,、,D,、,E,11,、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果,（,）,A.,参数估计值有偏,B.,参数估计值的方差不能正确确定,C.,变量的显著性检验失效,D.,预测精度降低,E.,参数估计值仍是无偏的,12,、下列违背古典假定的随机误差现象是（ ）,A.,多重共线性,B.,异方差性,C.,序列自相关,D.,随机解释变量,B,、,C,B,、,C,、,D,、,E,13,、检验序列自相关的方法是（ ）,A. F,检验法,B. White,检验法,C.,图形法,D. ARCH,检验法,E. DW,检验法,F.,Goldfeld-Quandt,检验法,14,、能够修正序列自相关的方法有（ ）,A.,加权最小二乘法,B. Durbin,两步法,C.,广义最小二乘法,D.,一阶差分法,E.,对模型进行对数变换,F.,广义差分法,G. Cochrane-,Orcutt,法,C,、,E,B,、,C,、,D,、,E,、,F,、,G,15,、广义最小二乘法的特殊情况是（ ）,A.,对模型进行对数变换,B.,加权最小二乘法,C.,数据的结合,D.,广义差分法,E.,增加样本容量,16,、应用,DW,检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（ ）,A.,解释变量为非随机的,B.,被解释变量为非随机的,C.,线性回归模型中不能含有滞后内生变量,D.,随机误差项服从一阶自回归,B,、,D,A,、,C,、,D,17,、下列说法正确的是（ ）,A.,多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量,B.,多重共线性是样本现象,C.,检验多重共线性的方法有,DW,检验法,D.,修正多重共线性的方法有增加样本容量,18,、下列说法正确的是（ ）,A.,异方差是一种随机误差现象,B.,异方差产生的原因有设定误差,C.,检验异方差的方法有,F,检验法,D.,修正异方差的方法有加权最小二乘法,A,、,B,、,D,A,、,B,、,D,19,、下列说法正确的是（ ）,A.,自相关是一种随机误差现象,B.,自相关产生的原因有经济变量的惯性作用,C.,检验自相关的方法有,F,检验法,D.,修正自相关的方法有广义差分法,20,、下列说法不正确的是（ ）,A.,序列自相关是样本现象,B.,序列自相关是一种随机误差现象,C.,序列自相关是总体现象,D.,截面数据更易产生序列自相关,A,、,B,、,D,A,、,C,、,D,21,、下列说法不正确的是（ ）,A.,异方差是样本现象,B.,异方差是一种随机误差现象,C.,异方差是总体现象,D.,时间序列更易产生异方差,A,、,C,、,D,22,、下列说法正确的是（ ）,A.,多重共线性分为完全和不完全,B.,多重共线性是一种样本现象,C.,在共线性程度不严重的时候可进行预测分析,D.,多重共线性的存在是难以避免的,23,、下列说法不正确的是（ ）,A.,多重共线性是总体现象,B.,多重共线性是完全可以避免的,C.,多重共线性是一种样本现象,D.,在共线性程度不严重的时候可进行结构分析,E.,只有完全多重共线性一种类型,A,、,B,、,C,、,D,A,、,B,、,D,、,E,24,、模型的对数变换有以下特点（ ）,A.,能使测定变量值的尺度缩小,B.,更加符合经济意义,C.,模型的残差为相对误差,D.,经济现象中大多数可用对数模型表示,25,、,Goldfeld-Quandt,检验法的应用条件是（ ）,A.,将观测值按解释变量的大小顺序排列,B.,样本容量尽可能大,C.,随机误差项服从正态分布,D.,将排列在中间的约,1/4,的观测值删除掉,A,、,C,B,、,C,27,、多重共线性的检验可通过下列（ ）的结合来判断,A. DW,检验,B. ARCH,检验,C. t,检验,D. White,检验,E. F,检验,26,、在,DW,检验中，存在不能判定的区域是（ ）,C,、,D,C,、,E,28,、下列说法正确的有（ ）,A,加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况,B.,广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况,C.,广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况,D.,广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况,E.,普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况,F.,加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况,29,、下列说法不正确的有（ ）,A.,加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况,B.,广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况,C.,广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况,D.,广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况,E.,普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况,F.,加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况,A,、,D,、,E,B,、,C,、,F,
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