两种资产期权交易策略

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,实验,13,两种资产期权交易策略,1,实验目的：,运用两种资产期权交易的相关知识，使用,Excel,的内部函数及相关功能，掌握两种资产期权交易的各种策略，以帮助我们进行期权的相关投资分析。,2,实验内容与要求：,将两种资产的数值分别创建输入区域，然后计算第一种资产的利润，第二种资产的利润、总利润、执行价格，并对这些结果作图与分析。,实验工具：,Excel,。,3,实例,1,：,关于期权有三种交易策略：（,1,）包含一个期权和一个股票的策略；（,2,）同一种期权多个产品的套利（比如，两个或多个看涨期权，或者两个或多个看跌期权）；（,3,）通知包括看涨和看跌期权。请建立一个能够放映机两种资产的所有交易策略的图形。,4,1.,输入值。,2.,输入股票到期价格。,3.,资产利润。,4.,总利润。,5.,执行价格。,6.,作图显示资产利润和执行价格。,7.,（供选）增加一个期权交易策略标记。,5,表,131,期权交易策略的电子数据表模型,两种资产,6,实例,2,：,建立一个能够反映四种资产的交易策略的图形。,7,解决方案：我们将为输入第三种和第四种的输入量而扩展输入区域，然后将计就计扩展到第三种资产、第四种资产、总利润、执行价格线，并对这些结果作图。见表,8,表,133,期权交易策略的电子数据表模型,四种资产,9,如何构建该电子数据表模型,1.,从两种资产的电子数据表模型开始。,输入第三种和第四种资产的输入值。,3.,股票到期价格。,4.,资产利润。,5.,总利润。,6.,执行价格。,7.,作图显示资产利润和执行价格。,10,