银行损失简要概述课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,银行损失,极端损失,(Catastrophic Loss),预期损失,(Expected Loss),非预期损失,(Unexpected Loss),银行损失极端损失(Catastrophic Loss),极端损失,极端损失是指超出银行正常承受能力的损失，通常发生概率极低但损失巨大，例如战争和重大灾难袭击等，银行一般无法做出更有效的准备，只能通过极端情景假设进行测试。,极端损失极端损失是指超出银行正常承受能力的损失，通常发生概率,预期损失,预期损失是指在一般正常情况下，银行在一定时期可预见到的平均损失,。,银行通常会为缓冲这部分损失而设置贷款损失准备金，也可以通过调整业务定价来覆盖，从业务的收益中作为成本来扣减掉，所以它已不构成真正的风险。,预期损失预期损失是指在一般正常情况下，银行在一定时期可预见到,预期损失,在预测期内，这个平均的风险损失值基本上是一个常量，它几乎是注定要发生的损失，并非,“,不确定” 因素。因此,，,这种损失应被视为银行的一种经常性支出,，,从而被计,入,银行的经营成本。,实际上,，,在银行的财务报表中,，,这种经营成本已体现为银行的呆账准备金。,预期损失在预测期内，这个平均的风险损失值基本上是一个常量，它,预期损失,预期损失是反映信用风险的指标。,在银行的贷款定价即贷款利率的确定中,，,应考虑信用风险的预期损失,，,把它作为贷款成本的一部分,，,计入贷款的价格即利率中。,信用风险预期损失（EL）=违约概率（PD）违约损失率（LGD）违约时的风险暴露（EAD）,预期损失预期损失是反映信用风险的指标。,违约概率,违约概率（probability of default, PD）是银行的客户交易对手在一段给定的时间内出现违约的可能性。,违约概率可以通过对处于同一信用级别的多个客户的历史违约情况的统计分析得出,在客户信用级别的确定上,，,可以由银行内部对客户进行评级来确定其信用级别,，,也可以直接使用外部信用评级机构或监管当局提供的评级资料。,违约概率违约概率（probability of defaul,违约损失率,违约损失率(Loss Given Default,LGD) 是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。,当客户发生违约时,，,银行对该客户的债权要遭受一定的损失,，,该损失占债权的比例就是就是违约损失率。,从贷款回收的角度看，LGD决定了贷款回收的程度，因为LGD1回收率。,违约损失率违约损失率(Loss Given Default,违约损失率,违约损失率取决于每笔贷款的担保情况,，,是针对客户的具体贷款的概念。,违约损失率也可以通过类似评级的方式获得。每一笔贷款的信用完善程度、担保人情况、抵押品质量、偿还贷款的优先程度等各种因素，都会影响到该笔贷款的信用级别。通过分析历史上不同信用级别贷款的违约损失情况，就可以得出各信用级别贷款的违约损失率。,违约损失率违约损失率取决于每笔贷款的担保情况，是针对客户的具,违约时的风险暴露,前面所述的违约损失率，说明了当违约发生时银行的损失比例，这个比例的分子是违约时的损失额，分母就是“ 违约时的风险暴露”，即,违约时的风险暴露前面所述的违约损失率，说明了当违约发生时银行,违约时的风险暴露,违约时的风险暴露，就是当违约发生时的贷款余额或交易头寸,，,具有不确定性。,由于在未来一年内，客户的贷款余额或交易头寸是不断变化的，当违约出现在不同时点上时，其“ 违约时的风险暴露”也是不同的。,如果贷款有一个契约性的还款时间安排，就可以确定其余额的时间分布曲线，来确定其未来的风险暴露的时间分布,。,如果不具备这些条件，,比如是可在任意时点支取的授信贷款，,就需要通过假设、回归、模拟等手段来确定其风险暴露的时间分布。,违约时的风险暴露违约时的风险暴露，就是当违约发生时的贷款余额,非预期损失,非预期损失是除,预期,损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失,，,介于预期损失和,极端,损失之间。,非预期损失是真正的风险，它需由银行的资本来消化，这是由资本的功能和非预期损失的波动性所决定的。这部分用于抵御非预期损失的资本一般被称作经济资本(EC)。,非预期损失非预期损失是除预期损失之外的具有波动性的资产价值的,非预期损失,经济资本是一种“虚拟”资本，在数值上等于在一定时间和一定置信区间,内,商业银行非预期损失的倍数。但当非预期损失发生后，需要通过实际冲减相应资本的方式来弥补，就转化为会计资本的概念，即实际资本量的概念。,银行可以对,非预期损失的,发生概率和损失金额进行量化，并据此计算最低资本额加以防御。,非预期损失经济资本是一种“虚拟”资本，在数值上等于在一定时间,单笔信用风险的非预期损失,单笔信用风险的非预期损失,一个资产组合信用风险的非预期损失,其中UL,p,是组合资产中的非预期损失，ij是UL,i,资产和ULj资产违约的相关性。,显然ULpULi ，也即组合资产的非预期损失不等于各个资产非预期损失之和。,一个资产组合信用风险的非预期损失其中ULp是组合资产中的非预,谢谢！,谢谢！,1,、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。,2,、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。,3,、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力,!,4,、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃,!,5,、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。,6,、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。,7,、生命的美丽，永远展现在她的进取之中,;,就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中,;,像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中,;,像江河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。,8,、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受,;,有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。,9,、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有,;,不要经常艳羡他人，人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。,10,、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。,11,、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。,12,、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。,13,、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗,?,带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。,14,、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。,15,、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获,;,勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋,!,16,、人生在世：可以缺钱，但不能缺德,;,可以失言，但不能失信,;,可以倒下，但不能跪下,;,可以求名，但不能盗名,;,可以低落，但不能堕落,;,可以放松，但不能放纵,;,可以虚荣，但不能虚伪,;,可以平凡，但不能平庸,;,可以浪漫，但不能浪荡,;,可以生气，但不能生事。,17,、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。,18,、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。,1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你,