第一章计量经济学绪论课件

计量经济学计量经济学Econometrics经济计量学经济计量学第一章第一章 绪论绪论一、计量经济学教学大纲一、计量经济学教学大纲二、计量经济学二、计量经济学三、经典计量经济学模型的建模步骤三、经典计量经济学模型的建模步骤四、计量经济学的新发展四、计量经济学的新发展五、计量经济学内容体系分类五、计量经济学内容体系分类关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。一、计量经济学教学大纲一、计量经济学教学大纲 课程课程 计量经济学计量经济学 课号：课号：10114513 10114513 学分：学分：3 3 课程性质：教育部规定核心课程课程性质：教育部规定核心课程 教师教师 主讲教师：李子奈，办公地点：经管楼南主讲教师：李子奈，办公地点：经管楼南512512，电话：，电话：6278979362789793，E-mail: E-mail: 艾春荣，特聘教授（英语授课）艾春荣，特聘教授（英语授课）助教：周建，电话：助教：周建，电话：6277508562775085，E-mail: E-mail: 课程说明课程说明 教学目的教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。先修课程先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计性代数、概率论与数理统计、应用数理统计 教材及参考书教材及参考书 计量经济学，李子奈，高等教育出版社，计量经济学，李子奈，高等教育出版社，20002000年年7 7月月 Basic EconometricsBasic Econometrics,Damodar N.Gujarrati,Damodar N.Gujarrati，20012001 计量经济学计量经济学方法与应用，李子奈，清华大学出版社，方法与应用，李子奈，清华大学出版社，19921992年年 高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，20002000年年 计量经济学计量经济学理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，19881988年年 ,Michael D.,Michael D.Intriligator,Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),Intriligator,Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition)1997(Second Edition)课堂资料下载：课堂资料下载：网上邻居网上邻居整个网络整个网络Mis_labNt_serverLizn 课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排 （总课时：（总课时：4848学时，课内外周学时：学时，课内外周学时：3/63/6）第一章第一章 绪论绪论 3 3学时学时 第二章第二章 单方程计量经济学模型理论与方法单方程计量经济学模型理论与方法 12 12学时学时 第三章第三章 单方程计量经济学应用模型单方程计量经济学应用模型 12 12学时学时 第四章第四章 联立方程计量经济学理论与方法联立方程计量经济学理论与方法 9 9学时学时 第五章第五章 时间序列分析模型时间序列分析模型 6 6学时学时 第六章第六章 计量经济学模型理论方法的新发展简介计量经济学模型理论方法的新发展简介 3 3学时学时 课程成绩课程成绩 综合练习一：综合练习一：1010分分 综合练习二：综合练习二：1010分分 课堂表现：课堂表现：10 10分分 期末考核：期末考核：70 70分分二、计量经济学二、计量经济学 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrica “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。这种结合便构成了计量经济学。”20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典计量经济学的发展年代以来非经典计量经济学的发展诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学 51位获奖者中位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 16位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学位左右在获奖成果中应用了计量经济学“二战以后的经济学是计量经济学的时代二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”-Klein2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McFadden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes1996 James A.Mirrlees,William Vickrey1995 Robert E.Lucas Jr.1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M.Solow1986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich,Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal,Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan TinbergenThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frisch Jan Tinbergen Norway the Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo,Norway Rotterdam,The Netherlands 1895-1973 1903-1994The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge,MA,USA 1906-1999The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies Lawrence R.Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia,PA,USA 1920-The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge,Great Britain 1913-1991The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo,Norway 1911-1999The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and for his development of theory andmethods for analyzing selective samples”methods for analyzing discrete choice James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago,IL,USA Berkeley,CA,USA 1944-1937-经典计量经济学模型经典计量经济学模型 经典计量经济学在经济分析中的地位经典计量经济学在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析 数量分析数量分析 经典计量经济学模型的一般形式经典计量经济学模型的一般形式 经典线性计量经济学模型理论与方法经典线性计量经济学模型理论与方法 模型类型模型类型随机模型随机模型 模型导向模型导向理论导向理论导向 模型结构模型结构线性、因果分析、变量地位相同、常参数线性、因果分析、变量地位相同、常参数 数据类型数据类型时间序列数据、截面数据时间序列数据、截面数据 估计方法估计方法最小二乘方法、最大似然方法最小二乘方法、最大似然方法 经典计量经济学模型的功能经典计量经济学模型的功能 结构分析结构分析 政策评价政策评价 经济预测经济预测 理论检验与发展理论检验与发展经典计量经济学模型的应用领域经典计量经济学模型的应用领域 生产函数生产函数 需求函数需求函数 消费函数消费函数 投资函数投资函数 货币需求函数货币需求函数 宏观经济模型宏观经济模型 计量经济学的方法论计量经济学的方法论 经验分析经验分析（相对于理论分析）（相对于理论分析）归纳（相对于演绎）归纳（相对于演绎）是实证经济学的最重要的方法论是实证经济学的最重要的方法论 和马克思主义实事求是的思想路线相一致和马克思主义实事求是的思想路线相一致三、经典计量经济学模型的建模步骤三、经典计量经济学模型的建模步骤 理论模型的建立理论模型的建立 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？为什么？在时间序列数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。统计检验等方法。例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、关系关系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品价食品价格格)+ln(其它商品价格其它商品价格)+其中其中、的符号、大小、的符号、大小、关系关系 样本数据的收集样本数据的收集 几类常用的样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 虚变量离散数据虚变量离散数据 联合应用联合应用 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性 模型参数的估计模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种 模型的检验模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括异方差性检验包括异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 共线性检验共线性检验 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实际预测对样本外一点进行实际预测四、计量经济学的新发展四、计量经济学的新发展 模型导向的扩展模型导向的扩展 数据导向数据导向 理论、数据双导向理论、数据双导向 模型结构的扩展模型结构的扩展 非线性模型非线性模型 非因果关系模型非因果关系模型 变参数模型变参数模型 误差修正模型误差修正模型 无参数、半参数模型无参数、半参数模型 数据类型的扩展数据类型的扩展 平行数据平行数据 离散被解释变量数据离散被解释变量数据 受限被解释变量数据受限被解释变量数据 持续时间被解释变量数据持续时间被解释变量数据 估计方法的扩展估计方法的扩展 扩展的最小二乘方法、最大似然方法扩展的最小二乘方法、最大似然方法 利用非样本信息的贝叶斯估计利用非样本信息的贝叶斯估计 局部回归估计局部回归估计 广义矩估计广义矩估计应用领域的扩展应用领域的扩展 微观经济领域微观经济领域 金融市场分析金融市场分析 家庭、个人行为分析家庭、个人行为分析 非经济领域非经济领域五、计量经济学内容体系分类五、计量经济学内容体系分类从课程内容角度划分从课程内容角度划分 理论计量经济学理论计量经济学 方法的发展方法的发展 应用计量经济学应用计量经济学 方法的应用方法的应用从课程程度角度划分从课程程度角度划分 初级计量经济学初级计量经济学 数理统计学知识、矩阵知识数理统计学知识、矩阵知识 经典的线性单方程模型理论与方法经典的线性单方程模型理论与方法 单方程应用模型单方程应用模型 中级计量经济学中级计量经济学 经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法 经典的线性联立方程模型理论与方法经典的线性联立方程模型理论与方法 单方程和联立方程应用模型单方程和联立方程应用模型 高级计量经济学高级计量经济学 非经典计量经济学理论方法与应用非经典计量经济学理论方法与应用 计量经济学专题计量经济学专题从数据类型角度划分从数据类型角度划分 截面截面(cross-section)(cross-section)分析分析 时间序列时间序列(time-series)(time-series)分析分析 平行数据平行数据(panel data)(panel data)分析分析 离散数据离散数据(discrete data)(discrete data)分析分析 模糊数据模糊数据(fuzzy data)(fuzzy data)分析分析从估计方法角度划分从估计方法角度划分 从最小二乘原理出发的估计方法从最小二乘原理出发的估计方法 从最大似然原理出发的估计方法从最大似然原理出发的估计方法 矩估计方法矩估计方法 非样本信息估计方法非样本信息估计方法从模型类型角度划分从模型类型角度划分 线性模型与非线性模型线性模型与非线性模型 静态模型与动态模型静态模型与动态模型 参数模型与非参数模型参数模型与非参数模型 单方程模型与联立方程模型单方程模型与联立方程模型关于关于“经典计量经济学经典计量经济学”与与“非经典计量经济学非经典计量经济学”经典计量经济学经典计量经济学 R.Frish R.Frish创立创立 T.Haavelmo T.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.Klein L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者 非经典计量经济学非经典计量经济学 微观计量经济学理论方法微观计量经济学理论方法 非参数、半参数模型理论方法非参数、半参数模型理论方法 单位根检验、协整理论以及动态计量经济学理论方法单位根检验、协整理论以及动态计量经济学理论方法 能否将计量经济学理论方法分为能否将计量经济学理论方法分为“经典经典”和和“非经典非经典”？国外学者使用国外学者使用“经典计量经济学经典计量经济学”的概念的概念在在Damodar N.Gujarati的的Basic Econometrics（4th edition）(2001)中，中，“classical methodology”多处可见；多处可见；Paul A.Ruud 2000年年出出版版一一本本教教科科书书的的名名称称就就是是An Introduction to Classical Econometrics Theory；2000年年Wallace Huffman也出版一本教科书也出版一本教科书Classical Econometrics；Franco Peracchi在在2001年年的的Econometrics中中明明确确指指出出，该该书书提提供供了了一一个个联联系系“classical econometrics”与与最最近近若若干干年年的的新新研研究究领领域域，例例如如非参数方法、平行数据等的桥梁。非参数方法、平行数据等的桥梁。关于关于“微观计量经济学微观计量经济学”和和“宏观计量经济学宏观计量经济学”微观计量经济学（微观计量经济学（MicroeconometricsMicroeconometrics）20002000年正式提出微观计量经济学年正式提出微观计量经济学“对个人和家庭的经济行为进行经验分析对个人和家庭的经济行为进行经验分析”“微观计量经济学的原材料是微观数据微观计量经济学的原材料是微观数据”微观数据是通过调查得到的微观数据是通过调查得到的微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展J.J.Heckman和和D.L.Mcfadden的基础性贡献的基础性贡献2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮 “MicroeconometricsMicroeconometrics”“Advanced MicroeconometricsMicroeconometrics”“Applied MicroeconometricsMicroeconometrics”“Topics in MicroeconometricsTopics in Microeconometrics”“Methods in MicroeconometricsMicroeconometrics”最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参数方法数方法宏观计量经济学（宏观计量经济学（MacroeconometricsMacroeconometrics）名称由来已久名称由来已久主要内容和研究方向发生了变化主要内容和研究方向发生了变化经典的宏观计量经济学经典的宏观计量经济学宏观计量经济学模型理论宏观计量经济学模型理论现现代代宏宏观观计计量量经经济济学学的的主主要要研研究究方方向向单单位位根根检检验验、协协整整理理论论以以及及动动态计量经济学态计量经济学 Masao Masao Ogaki(1993)“Unit Ogaki(1993)“Unit Roots Roots in in Macroeconometrics:Macroeconometrics:A A Survey”Survey”Jim(1997)“Causality Testing in Macroeconometrics”Jim(1997)“Causality Testing in Macroeconometrics”20012001Journal of EconometricsJournal of Econometrics100100期纪念专辑期纪念专辑 C.W.Granger“MacroeconometricsPast and Future”C.W.Granger“MacroeconometricsPast and Future”J.H.Stock“Macroeconometrics”J.H.Stock“Macroeconometrics”宏观计量经济学的前沿研究方向宏观计量经济学的前沿研究方向结构变化的单位根和协整理论结构变化的单位根和协整理论以科技为动力,以质量求发展。7月-247月-24Saturday,July 13,2024群策群力科学管理戒骄戒躁杜绝事故。03:53:0203:53:0203:537/13/2024 3:53:02 AM安全靠规章，严守不能忘。7月-2403:53:0203:53Jul-2413-Jul-24安全生产，人人有责。03:53:0203:53:0203:53Saturday,July 13,2024ISO9000不是口号，是实际的付出，行动的配合。7月-247月-2403:53:0203:53:02July 13,2024质量是需要全员参与管理才能生产出顾客满意的产品。2024年7月13日3:53 上午7月-247月-24骄傲自满是事故的导火线谦虚谨慎是安全的铺路石。13 七月 20243:53:02 上午03:53:027月-24安不可忘危治不可忘乱。七月 243:53 上午7月-2403:53July 13,2024品质是获得信任的砝码，是竞争致胜关键，是永无止境的追求，价值和尊严的起点。2024/7/13 3:53:0203:53:0213 July 2024安全检查是隐患的“扫描仪”，管理体系是安全的“助力器”。3:53:02 上午3:53 上午03:53:027月-24快刀不磨会生锈安全不抓出纰漏。7月-247月-2403:5303:53:0203:53:02Jul-24质量不仅由生产者决定,更由顾客决定。2024/7/13 3:53:02Saturday,July 13,2024人人品管做得好，顾客抱怨自然少。7月-242024/7/13 3:53:027月-24谢谢大家！谢谢大家！要我安全是爱护，我要安全是觉悟。7月-247月-24Saturday,July 13,2024卖真品、标真价、送真情。03:53:0303:53:0303:537/13/2024 3:53:03 AM做好产品包装工作，确保产品最终质量。7月-2403:53:0303:53Jul-2413-Jul-24人人把好质量关，经济改入能翻番。03:53:0303:53:0303:53Saturday,July 13,2024质量创造生活，庇护生命，维修系生存。7月-247月-2403:53:0303:53:03July 13,2024环保宣传标语、5S宣传标语。2024年7月13日3:53 上午7月-247月-24安全管理第一条，遵章守法预防早。13 七月 20243:53:03 上午03:53:037月-24健康的身体离不开锻炼美满的家庭离不开安全。七月 243:53 上午7月-2403:53July 13,2024品质管理讲技巧，沟通协调很重要。2024/7/13 3:53:0303:53:0313 July 2024加强消防宣传，提高消防意识。3:53:03 上午3:53 上午03:53:037月-24抓好廉政建设，建设优质工程。7月-247月-2403:5303:53:0303:53:03Jul-24先安全后生产，不安全不生产，安全在你脚下，安全在你手中。2024/7/13 3:53:03Saturday,July 13,2024顾客满意是我们永远不变的宗旨。7月-242024/7/13 3:53:037月-24谢谢大家！谢谢大家！