2023年上半年湖南省期货从业资格其他利率类衍生品试题

2023年上半年湖南省期货从业资格：其他利率类衍生品试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A中国期货业协会 B本交易所会员大会 C本交易所理事会 D中国证监会 2、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券抵冲保证金的金额不得高于（）万元。 A200 B50 C160 D2403、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2023年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达成1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2023年曾经由于严重违规期货交易被本地证监局规定整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完毕后，证监会检查合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。 A予以批准 B不予批准 C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D予以批准，但应当限制其结算业务范围 4、我国期货交易所会员必须是（）。 A自然人 B事业单位 C境内公司法人 D境外公司法人5、期货交易和交割的时间顺序是_。 A同步进行 B通常交易在前，交割在后 C通常交割在前，交易在后 D无先后顺序 6、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。 A不得低于85% B不得高于85% C不得低于15% D不得高于15% 7、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A心理分析 B技术分析 C基本分析 D价值分析 8、下列关于期货公司业务的说法，对的的是（）。 A只能经营期货经纪业务 B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 9、客户交易保证金局限性，期货公司履行了告知义务而客户未及时追加保证金，客户规定保存持仓并经书面协商一致的，穿仓导致的损失，期货公司（）。 A不承担责任 B承担次要补偿责任 C承担重要补偿责任，最高不超过80% D所有承担补偿责任 10、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前告知所有会员。 A6月15日 B6月18日 C6月20日 D6月22日11、期货经纪公司客户的开户资料应至少保存（）年。 A3 B5 C10 D20 12、大豆提高套利的做法是_。 A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B购买大豆期货合约 C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D卖出大豆期货合约 13、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。 A15% B20% C30% D50%14、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司 15、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运营。 A期货交易各方 B中国期货业协会 C中国证监会 D所在期货经营机构 16、分立的说法，不对的的是（）。 A期货交易所采用吸取合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B期货交易所采用新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C期货交易所采用吸取合并的，合并各方的债务免去 D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 17、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。 A期货公司会员 B期货业协会 C期货交易所 D证监会 18、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是_。 A1459.64点 B1460.64点 C1469.64点 D1470.64点 19、套期保值的基本原理是_。 A建立风险防止机制 B建立对冲组合 C转移风险 D保存潜在的收益的情况下减少损失的风险 20、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A2 B7 C10 D15 21、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为_时，可以获得最大赢利。 A14800点 B14900点 C15000点 D15250点22、期货公司的交易保证金局限性，期货交易所未按规定告知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担重要补偿责任，补偿额不超过损失的（）。 A60% B80% C20% D40%23、某出口商紧张日元贬值而采用套期保值，可以_。 A买日元期货买权 B卖欧洲日元期货 C卖日元期货 D卖日元期货卖权，卖日元期货买权24、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。 A不准许该副总经理兼职 B可以批准该副总经理兼职 C无权批准该副总经理兼职 D可以助其以调用的形式进行兼职25、下列关于中国期货业协会的说法，不对的的是（）。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、根据刑法及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。 A期货公司运用内幕消息进行期货交易，情节严重的 B期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C运用期货市场信息优势联合别人操纵期货交易价格，情节严重的 D期货公司工作人员运用工作上的便利，非法收受别人财物，为别人谋取利益，数额巨大的 2、期货从业人员应当具有（）。 A投资经验 B专业知识 C职业道德 D专业技能3、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。 A财务负责人 B期货公司董事长 C期货公司监事会主席 D除期货公司监事会主席以外的监事 4、与商品期货相比，金融期货的特点有_。 A交割便利 B所有采用钞票交割方式交割 C期现套利更容易进行 D容易发生逼仓行情5、在实践中，公司辨认风险的方法有_。 A风险列举法 B流程图分析法 CVaR方法 DCVaR方法 6、期货交易所的工作人员履行职务，碰到与（）有利害关系的情形时，应当回避。 A本人 B父母 C配偶 D子女 7、下列机构中，属于期货自律机构的有_。 A中国证监会 B中国期货业协会 C期货交易所 D期货公司 8、客户对当天交易结算结果的确认，应当视为（）。 A对当天所有持仓的确认 B对该日之前所有持仓的确认 C对当天交易结算结果的确认 D对该日之前交易结算结果的确认 9、下列对系统风险的描述对的的是_。 A这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B系统地作用于整个市场 C可通过投资组合策略加以控制 D是根据风险发生的普通限度划分的 10、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A信贷资金 B财政资金 C自有资金 D银行资金11、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门 12、交易所对会员结算完毕后，将向会员发放结算单据或电子传输当天的结算数据，涉及_，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。 A会员当天平仓盈亏表 B会员当天成交合约表 C会员当天持仓表 D会员资金结算表 13、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。 A周报表 B月报表 C季度报表 D年报表14、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上2023以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。 A散布虚假信息 B买入或者卖出该证券 C从事与该内幕信息有关的期货交易 D泄露该信息 15、商品投资基金的类型有_。 A公募期货基金 B私募期货基金 C个人管理期货账户 D集体管理期货账户 16、跨期套利的策略涉及_。 A正向市场牛市套利 B正向市场熊市套利 C反向市场牛市套利 D反向市场熊市套利 17、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。 A代理客户从事期货交易 B收取客户手续费 C为客户提供期货市场行情信息 D运用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益 18、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A财政部 B中国期货业协会 C期货交易所 D中国证监会 19、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70条处罚。 A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产互相独立、分别管理 B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易减少风险管理规定，侵害其他客户合法权益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给别人，或者违反营业部集中统一管理规定 20、关于中国证监会对期货交易所的监管描述对的的有（）。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实行提醒 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 21、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度涉及（）。 A保证金制度 B风险准备金制度 C涨跌停板制度 D当天无负债结算制度22、期货公司申请设立营业部，应当具有（）条件。 A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准 C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行23、期货公司风险监管指标涉及（）。 A净资本与净资产的比例 B流动资产与流动负债的比例 C负债与净资产的比例 D规定的最低限额的结算准备金规定24、股票指数期货交易的特点有_。 A以钞票交收和结算 B以小博大 C套期保值 D投机25、转移外汇风险的手段重要有_。 A分散筹资 B外汇期货交易 C远期外汇交易 D外汇期权交易