精编国家开放大学电大本科《金融风险管理》2020期末试题及答案（试卷号：1344）

国家开放大学电大本科金融风险管理2020期末试题及答案（试卷号：1344） 国家开放大学电大本科金融风险管理2020期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分） 1以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。 A委托方伪造收付款凭证骗取资金 B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C业务员贪污或截留手续费 D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 2。下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？( ) A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险补偿 3( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。 A德尔菲法 BCART结构分析法 C信用评级法 D期权推理分析法 4金融机构的流动性越高，( )。 A风险性越大 B风险性越小 C风险性没有 D风险性较强 5麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。 A面值 B现值 C未来价值预期 D清算价值 6( )，是商业银行负债业务面临的最大风险。 A流动性风险 B利率风险 C汇率风险 D案件风险 7下列不属于保险资金运用风险管理的是( )。 A完善保险资金运用管理体制和运行机制 B提高保险资金运用管理水平 C建立保险资金运用风险控制的制衡机制 D加大对异常信息和行为的监控力度 8下列属于证券公司自营业务特点的是( )。 A对目标公司进行详尽的审查和评价 B以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担 C对证券市场价格变动不产生影响 D对要害岗位实行不定期检查 9下列各项，( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。 A进口商 B生产商 C债权人 D债务人 10银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于( )。 A建立系统规范的内部制度和操作流程 B计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平 C银行自身的管理水平和内控能力 D员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度 二、多项选择题（每题3分，共30分） 11金融风险的特征是( )。 A隐蔽性 B扩散性 C加速性 D可控性一 E.非可控性 12内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则( ) A有效性 B. 盈利性 C全面性 D独立性 E便利性 13.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有( ) A准备 B会谈 C评定 D公示 E事后管理 14商业银行贷款理论的缺陷是( )。 A没有考虑贷款需求多样化 B没有认识封存款的相对稳定性 C没有注意到贷款清偿的外部条件 D没有预测购买负债 E没有注意流动性与盈利性的矛盾 15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的( )合成。 A. 借款人利率期权 B贷款人利率期权 C卖出利率期权 D买入利率期权 E利率期货 16管理利率风险的常用金融工具包括( )。 A. 远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限 17折算风险的管理办法有( )。 A. 缺口法 B商业法 C金融法 D合约保值法 E财务管理法 18操作风险度量模型可以划分为( )。 A基本指标法 B标准化方法 C高级衡量法 D积分卡法 E损失分布法 19商业银行全面风险管理体系由以下( )要素组成。 A. 风险管理环境与风险信息处理 B风险管理目标与政策设定 C风险监测与识别、后评价和持续改进 D风险评估与内部控制 E风险定价与处置 20金融衍生工具信用风险管理的过程包括( )。 A信用风险预测 B信用风险评估 C信用风险控制 D信用风险财务处理 E信用风险监管 三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分） 21根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的一级资本充足率不能低于896。( 错 ) 理由：商业银行的一级资本充足率不能低于4%，总资本充足率不能低于8%。 22某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。( 错 ) 理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。 23.贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。(错) 理由：该指标越小说明流动性越充分，风险也就越小。 24.外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。( 对 ) 25.由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。( 错 ) 理由：由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的资本市场风险。 四、计算题（每题10分，共20分） 26.某银行的利率敏感性资产平均存续期为5年，利率敏感性负债平均存续期为4年，利率敏感性资产现值为2500亿，利率敏感性负债现值为2000亿。 (1)存续期缺口的计算公式是什么？ (2)存续期缺口是多少年？ (3)在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？ 答： 27.假设某投资者在年初投资资本金20万元，他用这笔资金正好买入一张为期一年的面额为20万元的债券，债券票面利率为8%，该年的通货膨胀率为3%，请问： (1) -年后，他投资所得的实际值为多少万元？ (2)他该年投资的名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？ （计算结果保留两位小数）答：(1)投资实际所得=20X(1 +8%)/(1+3%)=20.97(万元) (2)名义收益率为8% 实际收益率=(1 +8%)/(1+3%)*100%-1=4.85% 五、案例分析题（共15分） 28.银监会发布2016年四季度主要监管指标数据显示，截至2016年四季度末，商业银行当年累计实现净利润16490亿元，同比增长3. 54%，增速同比上升1.11个百分点；商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额15123亿元，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1. 7496，比上季末下降0.02个百分点。 案例分析： (1)按金融风险的形态划分，商业银行不良贷款率上升属于什么风险？ (2)请解释这个风险形态。 (3)导致这个风险的成因是什么？ 答:(1)按照金融风险的形态划分，商业银行不良贷款率上升属于商业银行的信用风险。 (2)银行信用风险，即信贷风险,是指由于借款人主观违约或客观上还款出现困难,而导致借款本息不能按时偿还,而给放款银行带来损失的风险。 (3)导致信贷风险的主要因素有: 借款人经营状况、财务状况、利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性; 宏观经济发展状况的不稳定性; 自然社会经济生活中可变事件的不确定性; 经济变量的不规则变动; 其它因素,包括社会诚信水平和信用状况、心理预期、信息的充分性、道德风险等。