2016年银行从业资格考试《风险管理》真题1-4卷

2016年银行从业考试风险管理真题精编试卷(一)一、单项选择题(共90题，每小题05分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1关于商业银行管理战略说法，不正确的是( )。A战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项B商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率2下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是( )。A资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D原则上，压力测试至少每半年一次3( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A股东大会B高级管理层C监事会D董事会4董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A内部控制体系B公司治理结构C风险控制环境D风险监测体系5风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。A风险管理理念B风险管理制度C风险管理知识D风险管理技能6与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C风险识别和贷后管理难度大D非系统性风险较高7下列商业银行各风险管理组织机构中，( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A董事会B高级管理层C股东大会D监事会8下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。A监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施9( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。A外部监督机构B财务控制部门C法律合规部门D内部审计部门10不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是( )。A整体风险报告B最佳避险报告C风险监测报告D具体的头寸报告11假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为( )。A54B108C120D15012高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是( )。A促进风险管理文化的转变B丰富操作风险的管理手段C优化作风险管理流程D提高操作风险管理效率13根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，( )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A企业融资杠杆率B行业因素C宏观经济周期因素D清偿优先性14外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。A2025B1525C1020D102515某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为( )亿元。A1300B1600C1800D170016假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2、3、35。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。A10B8C15D517在影响操作风险的因素中，交易定价错误属于内部流程类的因素。它是指( )。A银行结算支付系统失灵B未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误C银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D与市场上同类金融产品不相匹配18商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度是( )。A追求快速见效，只需考虑短期效果B系统要大而全，使用国内领先的信息设备C从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D系统越大越好，可以超越本行业的业务19在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。A政府财政政策的改变B公共利益集团持续的压力运动C极端组织的行动D政权发生更替20电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于( )引发的风险。A外部事件B人员因素C系统缺陷D. 内部流程21巴塞尔委员会根据( )，把商业银行面临的风险分为八大类。A损失结果B风险事故C风险发生的范围D商业银行的业务特征及诱发风险的原因22下列属于商业银行风险管理的主要策略的是( )。A风险分散B风险对换C风险集中D风险转出23国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是( )。A机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新24某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20、44、l5，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。A35B33C34D2325在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。A资本规模和商业银行的盈利水平B资产规模和商业银行的风险管理水平C资本金规模和商业银行的风险管理水平D资本金规模和商业银行的盈利水平26单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，( )应运而生。A资产风险管理模式B负债风险管理模式C资产负债风险管理模式D全面风险管理模式27从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由( )引发。A市场风险B信用风险C操作风险D流动性风险28在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括( )。A向业务条线和分支机构传导B将风险偏好与战略规划有机结合C充分考虑相关利益者的期望D加强自我约束，确定风险偏好29资产负债风险管理的重要分析手段为( )。A缺口分析和盈利分析B缺口分析和久期分析C缺口分析和风险分析D久期分析和盈利分析30下列关于风险对冲的说法，不正确的是( )。A风险对冲不能用于管理信用风险B风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C风险对冲中市场对冲又称为残余风险D风险对冲关键在于对冲比率的确定31反映银行实际拥有的资本水平的是( )。A账面资本B经济资本C监管资本D实际资本32( )切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A董事会和监事会B董事会和高级管理层C董事会和风险管理委员会D高级管理层和监事会33下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是( )。A高级管理层制定适当的内部控制政策B董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系34下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。A国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责35下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是( )。A分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B情景分析法采用类似于备忘录的形式C可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法36风险识别包括( )两个环节。A感知风险和预测风险B感知风险和分析风险C预测风险和分析风险D感知风险和控制风险37下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是( )。A商业银行不需要建立完善的风险管理部门B把风险管理职能外包给专业服务供应商C能绝对控制商业银行的敏感信息D商业银行无法形成长期的核心竞争力38风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。A监事会B高级管理层C董事会D其他部门39客户评级的评价主体是( )。A中央银行B商业银行C各类金融机构D政府经济管理部门40( )的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A高级管理层B董事会C监事会D风险管理委员会41假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款l50亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为( )。A123B289C438D68342Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。A信用等级B资产规模C盈利水平D还款能力43商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是( )。A核心资本B信用风险经济资本C监管资本D风险加权资本44按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。A企业类客户和机构类客户B单一法人客户和集团法人客户C法人客户和个人客户D集体客户和个人客户45关于资产证券化，下列说法正确的是( )。A具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C有利于分散信用风险，改善资产质量D以上都正确46商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、( )的资本充足率压力测试工作机制。A高效B及时C准确D前瞻性47( )这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A抵押B保证C留置D质押48定期压力测试至少( )年一次。A半B1C2D349贷款定价中的风险成本一般是指( )。A预期损失B非预期损失C违约损失D灾难性损失50下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是( )。A信用信息实地勘查B专家判断法C信用评分模型D违约概率模型51下列不属于商业银行的战略风险体现的是( )。A商业银行战略目标缺乏整体兼容性B为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C为实现战略目标对竞争对手造成损害D为实现目标所需要的资源匮乏52战略风险可以从( )进行识别。A宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面53下列关于声誉风险的说法，错误的是( )。A声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D良好的声誉是商业银行生存之本54下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是( )。A业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识55目前，中国银监会已发布的主要制度包括( )商业银行操作风险监管资本计量指引中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。A商业银行操作风险管理指引B商业银行市场风险管理指引C贷款风险分类指导原则D银行贷款损失准备计提指引56与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为( )。A100B50C20D057关于久期缺口的说法，错误的是( )。A当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强B当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱C当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强D当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响58在标准法下，代理服务的系数为( )。A12B15C18D2059操作风险计量模型的置信度应设定为( )，观测期为( )年。A999；lB99；lB999；2C99；260以下不是总敞口头寸计算方法的是( )。A累计总敞口头寸法B公允价值法C净总敞口头寸法D短边法 61下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是( )。A市场变动B. 产品价格C员工水平D客户满意度62下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是( )。A维持现有的红利水平B零容忍度类指标C收益类指标D资本类指标63下列关于财务比率分析的描述中，错误的是( )。A盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力64商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象( )，从而分散和降低风险。A明确化B多样化C合理化D复杂化65操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括( )。A由表及里B自上而下C自下而上D从已知到未知66邓肯?威尔逊开发出了( )方法。A因果关系模型B关键风险指标C风险诱因D风险缓释67资产流动性强的表现是( )。A变现能力强，所付成本高B变现能力强，所付成本低C变现能力弱，所付成本低D变现能力弱，所付成本高68商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A汇率B利率C宏观经济政策D市场价格69假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为l2亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。AOOlB002C003D00470下列不属于战略风险流程的是( )。A战略风险识别B外部审计C战略风险评估D监测和报告71下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。A收益下降B技术故障造成经济损失C开拓企业信用卡业务D产品研发失败72商业银行所采用的信息系统的( )极为重要。A适用性B安全性C前瞻性D便捷性73战略风险的类型包括( )。A品牌风险B竞争对手风险C客户风险D以上全对74商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。A流动性风险指标B信用风险指标C风险抵补类指标D操作风险指标75商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量( )用于( )。A长期借款；长期贷款B短期借款；短期贷款C长期借款；短期贷款D短期借款；长期贷款76风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。A盈利能力B不良贷款迁徙率C准备资金充足程度D资本充足程度77管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。A数量、复杂性、及时性B运行速度、复杂性、便捷性C质量、数量、及时性D质量、及时性、便捷性78在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是( )。A评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B银行存单C本外币现金D黄金79下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是( )。A财务人员B股东C高管层D董事长80关于表外项目，说法错误的是( )。A表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产81( )被定义为未来结果出现收益或损失的( )。A保险；确定性B风险；不确定性C保险；不确定性D风险；确定性82在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是( )。A已造成损失B预期损失C非预期损失D灾难性损失83下列选项中，( )是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A保险公司B证券公司C银行中介D商业银行84下列不属于商业银行经营原则的是( )。A安全性B风险性C流动性D效益性852006年( )提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A巴塞尔新资本协议B资本协议市场风险补充规定C国际会计准则第39号D商业银行资本充足率管理办法861973年，欧式期权定价模型的提出者不包括( )。A费雪?布莱克B麦隆?舒尔斯C哈瑞?马柯维茨D罗伯特?默顿87( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A信用风险B权责风险C操作风险D声誉风险88( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A信用风险B操作风险C市场风险D声誉风险89下列不属于国别风险的是( )。A政治风险B宏观经济风险C结算风险D传染风险90下列不属于政治风险的是( )。A政权风险B法律风险C政局风险D政策风险 二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分)1健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，下列各项中属于商业银行内部控制的有( )。A决策B建设与管理C执行与操作D监督与评价E改进2个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括( )。A客户监管难度大B缺乏风险意识或风险防范经验不足C内控制度不完善，业务流程有漏洞D业务管理分散，缺乏统筹管理E个人信用体系不健全3在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有( )。A了解业务和流程B确定并理解主要风险领域C定义操作风险D定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E对操作风险进行分类4某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有( )。A签订协议的行为是业务外包B该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D该行为是可降低的风险E本单位的账务系统业务可以同数据信息中心一样外包出去5在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的( )三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A风险类别B风险成因C风险成本D风险损失E风险发生频率6商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )。A制订在危机情况下对资产和负债的处置措施B寻求中央银行的紧急支援C规定各部门沟通或传输信息的程序D处理与利益持有者之间的关系E明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施7( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A机构存款人B小额存款人C公司存款人D中小企业E零售客户8流动性风险是( )长期积聚、恶化的结果。A信用风险B市场风险C操作风险D战略风险E声誉风险9下列各项中，( )属于流动性比率指标。A现金头寸指标B大额负债依赖度C贷款总额与总资产的比率D总资产报酬率E易变负债与总资产的比率10下列关于流动性比率的描述，正确的有( )。A流动性比率-流动性资产余额流动性负债余额100B流动性比率应分别计算本币和外币口径数据C流动性比率不得低于25D流动性比率不得低于60E流动性比率属于流动性风险评估常用指标11监事会监督和测评的方式包括( )。A列席会议B访谈座谈C调阅文件D检查与调研E监督测评12关于声誉风险，下列说法正确的有( )。A声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险B声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险C良好的声誉是商业银行的生存之本D在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的E商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险13建立清晰的声誉风险管理流程包括( )。A声誉风险预测B声誉风险回避C声誉风险识别D声誉风险评估E监测和报告14商业银行市场风险管理总体要求包括( )。A有效的董事会和高级管理层的治理架构B严格的内部控制和审计C完善的操作风险管理流程D全面的操作风险管理政策E可靠的独立验证15关于战略风险管理方法，下列说法正确的有( )。A战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正B战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平C战略规划必须建立在当前的实际情况和未来发展潜力的基础上D战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正E战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面16下列关于外部审计和银行监管关系的说法，正确的有( )。A外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B银行监管侧重于财务报表审计C外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划17下列说法不正确的是( )。A商业银行的存贷款比例不得超过75B外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70C预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30E市值敏感度为修正持续期缺口乘以2年18下列关于风险迁徙类指标说法，正确的有( )。A风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率B用来衡量商业银行风险变化的程度C属于动态指标D表示为资产质量从本期到前期变化的比率E反映特定时点的信息19我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有( )。A依靠历史数据判断与估计流动性风险B及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C进行动态的、精确的流动性缺口管理D尝试建立和运用资产负债管理信息系统E依赖管理人员的主观判断与估计20下列关于外部审计的说法，正确的有( )。A外部审计已经成为银行监管的重要补充B外部审计没有独立权C银行与外部审计师是委托与被委托的关系D外部审计有权检查被审计单位的会计凭证E加强外部审计，会增加监管成本 21下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )。A为营业场所购买财产保险B对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D将贷款资产证券化后出售E要求借款人提供第三方担保22商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。A风险规避B风险补偿C风险对冲D冲减利润E提取损失准备金23商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( )。A有助于金融产品的开发B有助于降低现金流的波动性C有利于商业银行更加有效地配置资本D有利于商业银行改善资本结构E有助于获得更多收益24下列属于广义资产证券化的有( )。A信贷资产证券化B实体资产证券化C土地资产证券化D证券资产证券化E现金资产证券化25下列关于风险分散化的论述，正确的有( )。A如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B如果资产之间的相关性为-l，风险分散化效果较差C如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好26监事会监督和测评的方式包括( )。A列席会议B访谈座谈C调阅文件D检查与调研E监督测评27国际银行业开展风险评估的基本原则有( )。A符合监管要求B提高银行的收益率C保证一定的前瞻性D缩短评估所需时间E符合银行实际28财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。A参与商业银行的组织架构和业务流程再造B。会计记录和财务报告的准确性和可靠性C把商业银行的损失收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E经营管理的合规性及合规部门工作情况29商业银行风险控制缓释策略应当符合的要求有( )。A建立各类风险计量模型B监测各种可量化的关键风险指标C风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序30根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。A内部数据B外部数据C中间计量数据D组合结果数据E历史数据31违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括( )。A项目因素B公司因素C行业因素D地区因素E宏观经济周期因素32关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有( )。A区域限额管理与国家限额管理有所不同B国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额C在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架33下列关于授信审批的说法，错误的有( )。A授信审批应当坚持审贷分离的原则B授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估C零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露D原有贷款的任何展期可以不用重新进行申请E在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量34按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的有( )。A银行认定，除非采取变现抵押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的务B在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备C银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失D银行对债务人任何一笔贷款停止计息E债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过90天35属于商业银行信用评分模型的有( )。A线性概率模型BLogit模型C非线性辨别模型D死亡率模型EProbit模型36以下关于风险的说法，正确的有( )。A风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C风险意味着没有收益D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失37下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有( )。A风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持B风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性D风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行38下列选项中，属于商业银行的资产的有( )。A浮动利率贷款B短期债券C固定利率贷款D长期债券E大额储蓄存单39全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括( )。A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险管理过程D全套的风险管理方法E全员的风险管理文化40我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括( )。A完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务C建立、健全以监事会为核心的监督机制D建立完善的信息报告和信息披露制度、E建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 三、判断题(共15题，每小题1分，共15分。请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B)1中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即正常、关注、逾期、坏账和呆账。( )2货币互换明确了利率的支付方式，但不能确定汇率。( )3巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。( )4完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。( )5关键风险指标应遵循的原则是相关性、可计量性、风险敏感性、有效性。( )6绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。( )7商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。( )8商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。( )9社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。( )10董事会、各级管理人员、战略管理规划部门，以及法律合规内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。( )11巴塞尔新资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。( )12违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。( )13商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的平衡。( )14商业银行法律合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。( )15对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析。( ) 2016年银行从业考试风险管理真题精编试卷(二)一、单项选择题(共90题，每小题05分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1下列风险种类中，( )一直是我国商业银行所面临的最主要的风险。A财务风险B法律风险C信用风险D声誉风险2从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括( )。A产品策略B定价策略C促销策略D合作策略3资产净利率的公式为( )。A资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)100B资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100C资产净利率=净利润(期初资产总额-期末资产总额)2100D资产净利率=净利润(期末资产总额-期初资产总额)21004应付账款周转率等于( )A购货成本(期初应付账款+期末应付账款)23B购货成本(期初应付账款-期末应付账款)2C购货成本(期初应付账款+期末应付账款)D购货成本(期末应付账款一期初应付账款)25( )是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。A担保B保证C抵押D质押6下列具有保证人资格的是( )。A国家机关B学校C具有代为清偿能力的法人D医院7对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括( )。A中小企业生产技术水平高、产品开发能力强B中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低C中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票D当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿8( )于2007年修订了商业银行集团客户授信业务风险管理指引。A中国证监会B中国银监会C中国人民银行D中国保监会9下列不属于集团法人客户信用风险特征的是( )。A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C系统性风险较低D风险识别和贷后管理难度大10以下不属于市场风险的是( )。A利率风险B汇率风险C信用风险D股票价格风险11以下不属于良好的银行公司治理特征的是( )。A银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B完善的内部控制和风险管理体系C科学的激励约束机制D与员工价值相挂钩的有效监督考核机制12( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A企业文化B风险文化C保险文化D管理文化13内部控制是对风险进行( )的动态过程和机制。A事前控制、事中防范、事后监督和纠正B事前防范、事中控制、事后监督和纠正C事前监督和纠正、事中控制、事后防范D事前防范、事中监督和纠正、事后控制14( )是商业银行的决策机构。A监事会B董事会C股东大会D高级经理15商业银行的风险管理流程是风险( )。A监测识别控制计量B识别计量控制监测C计量识别监测控制D识别计量监测控制16关于风险识别分析，下列说法不正确的是( )。A风险识别包括感知风险和分析风险B-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性17常用的风险识别与分析方法不包括( )。A风险规避分析法B资产财务状况分析法C失误树分析法D分解分析法18( )主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。A内部审计部门B财务部门C法律、合规部门D外部监督机构19下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是( )。A财务报表分析B期望分析C财务比率分析D现金流量分析20以下不属于财务报表分析关注的内容的是( )。A识别和评价财务报表风险B识别和评价经营管理状况C识别和评价资产管理状况D识别和评价收益状况21财务比率分析不包括( )。A盈利能力比率B效率比率C杠杆比率D损失比率22某商业银行全部关联方授信总额为ll0亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为( )。A41B52C191D20023( )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A独立交易B资产转移C关联交易D权利让渡24下列属于风险对冲方式的是( )。A利率对冲B市场对冲C汇率对冲D关联方对冲25个人住房按揭贷款的风险分析不包括( )。A经销商风险B“假按揭”风险C由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D商业银行的经济状况变动风险26信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是( )。A专家判断法违约概率模型信用评分模型B违约概率模型专家判断法信用评分模型C专家判断法信用评分模型违约概率模型D信用评分模型专家判断法违约概率模型27以下不属于利率风险按来源不同分类的是( )。A商品价格风险B重新定价风险C基准风险D期权性风险28根据我国监管机构的规定，目前尚严禁( )直接投资股票市场。A上市公司B商业银行C经纪公司D证券交易所29商品价格风险中所述的商品不包括( )。A农产品B矿产品C白银D黄金30( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A远期B期货C即期D互换31某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30、40、30，三种资产对应的百分比收益率分别为10、22、9，则该部门总的资产百分比收益率是( )。A145B14C135DI232假设某股票l个月后的股价增长率服从均值为5，标准差为003的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68。A(0，6)B(2，8)C(2，3)D(22，28)33关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是( )。A有助于商业银行对损失可能性的管理B有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C有助于商业银行对盈利可能性的管理D在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利34金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。A资产风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段C资产负债风险管理模式阶段D全面风险管理模式阶段35以下不属于我国银行业监督管理目标的是( )。A促进银行业的合法运行B促进银行业的稳健运行C规避所有系统风险D维护公众对银行业的信心36商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是( )年。A05B1C2D337下列关于操作风险的说法，错误的是( )。A操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B操作风险不包括声誉风险和战略风险C具有营利性D操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域38银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是( )。A内部评级法B权重法C监管映射法D违约概率法39关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式C风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求40结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是( )。A结算风险是信用风险的一种B结算风险属于操作风险C赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D结算风险具有明显的非系统性风险特征41流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在( )流动性和( )流动性两个方面。A安全；收益B总行；分行C市场；融资D贷款；存款42( )通常被认为是商业银行破产的直接原因。A流动性风险B信用风险C操作风险D市场风险43以下指标中，( )数值越高，说明商业银行流动性越差。A大额负债依赖度B核心存款指标C贷款总额与核心存款的比率D流动资产与总资产的比率44下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是( )。A“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险45如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于( )亿元。A300B500C600D40046下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是( )。A高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B外币的流动性管理只能集中在总部C商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道D我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计47在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( )。A市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一