初级银行从业《风险管理》试题8含答案

初级银行从业风险管理试题含答案1. 【多选题】下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有（）。A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平【正确答案】ACD2. 【单选题】【真题】下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【正确答案】C3. 【单选题】【真题】某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为()。A.900万元B.9000万元C.945万元D.9450万元【正确答案】B4. 【单选题】由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险【正确答案】D5. 【单选题】【真题】某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。A.30B.300C.50D.250【正确答案】B6. 【多选题】【真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【正确答案】ABCE7. 【单选题】综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以15级表示，数字越大表明()。A.级别越高B.级别越低C.监管关注程度越低D.受信任程度越高【正确答案】B8. 【单选题】国别风险管理体系不包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计【正确答案】B9. 【单选题】某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.6%B.8%C.8.5%D.因数据不足无法计算【正确答案】C10. 【单选题】下列关于风险的说法中错误的是（）。A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失【正确答案】D11. 【单选题】在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【正确答案】C12. 【单选题】商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺【正确答案】D13. 【单选题】【真题】()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【正确答案】B14. 【单选题】()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务【正确答案】D15. 【单选题】根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【正确答案】D16. 【单选题】（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正【正确答案】C17. 【多选题】【真题】关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有()。A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法等【正确答案】ABD18. 【单选题】假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30%B.40%C.45%D.50%【正确答案】B19. 【单选题】商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【正确答案】B20. 【多选题】商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有()。A.自身业务性质、规模和复杂程度B.能够承担的市场风险水平C.业务经营部门的既往业绩D.工作人员的专业水平和经验E.压力测试的结果【正确答案】ABCDE21. 【单选题】下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险成因()。A.业务管理分散，缺乏统筹管理B.监督管理滞后，内部控制薄弱C.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统【正确答案】D22. 【单选题】【真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商()，以对冲汇率风险。A.在80价位建立日元美元的货币期货的空头头寸B.在75价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在80价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在75价位建立日元美元的货币期货的多头头寸【正确答案】A23. 【单选题】某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.客户、产品和业务活动事件【正确答案】B24. 【单选题】下列选项中，不属于操作风险资本计量的标准法中公司金融的二级目录的是()。A.政府融资B.投资银行C.咨询服务D.资金管理【正确答案】D25. 【单选题】()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利【正确答案】B26. 【单选题】【真题】巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的()。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工【正确答案】B27. 【单选题】商业银行的决策机构是()。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【正确答案】A28. 【多选题】商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制【正确答案】ACDE29. 【多选题】商业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题有()。A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易【正确答案】ABC30. 【单选题】（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型【正确答案】A31. 【单选题】【真题】国家风险分散的具体策略包括()。A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都是【正确答案】D32. 【单选题】压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【正确答案】B33. 【多选题】内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试【正确答案】ACE34. 【单选题】下列各项中，不属于内部欺诈事件是()。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【正确答案】D35. 【多选题】【真题】根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。A.期限B.违约损失率C.违约频率D.违约概率E.违约风险暴露【正确答案】ABDE36. 【多选题】关于商业银行公司的治理理解正确的是()。A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度【正确答案】ABDE37. 【单选题】假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1)、则随机变量x的均值为_，方差为_。()A.1;0.9B.0.9;1C.1;1D.0.9;0.9【正确答案】A38. 【单选题】信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是()。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型【正确答案】C39. 【单选题】【真题】商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划【正确答案】C40. 【单选题】缺口分析和久期分析采用的都是()的敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【正确答案】B41. 【单选题】某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险【正确答案】C42. 【单选题】客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下的各项中，它的内容不包括()。A.客户信用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证【正确答案】A43. 【单选题】【真题】商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是()。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【正确答案】B44. 【多选题】年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。A.此举是风险缓释的有效手段B.深圳发展银行此举意在转移操作风险C.此举有利于银行将重点放到核心业务上D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E.此外包业务本身也可能存在风险【正确答案】ABCE45. 【多选题】银行监管方法包括()。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.非现场检查E.外部审计【正确答案】ABCD46. 【多选题】商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性【正确答案】ABCD47. 【单选题】【真题】高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统【正确答案】A48. 【多选题】【真题】银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【正确答案】CDE49. 【多选题】操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括()。A.信息科技系统事件B.就业制度和工作场所安全事件C.客户、产品和业务活动事件D.实物资产损坏E.外部欺诈【正确答案】ABCDE50. 【单选题】银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标【正确答案】B51. 【单选题】贷款组合的信用风险识别不包括()。A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险【正确答案】D52. 【多选题】商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金【正确答案】DE53. 【单选题】下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【正确答案】D54. 【单选题】下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是()。A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计各项贷款余额【正确答案】D55. 【单选题】下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节是()。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制【正确答案】B56. 【多选题】能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有()。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【正确答案】AB57. 【多选题】【真题】关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力【正确答案】ABC58. 【单选题】证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【正确答案】B59. 【多选题】国别风险评估指标中的比例指标包括()。A.外债总额与国内生产总值之比B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比E.财务净现值【正确答案】BCD60. 【单选题】下列关于留置的说法，错误的是()A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【正确答案】C