2022年期货从业资格考前冲刺押题卷含答案47

2022年期货从业资格考前冲刺押题卷含答案1. 多选题 大豆提油套利的目的在于( )。A 防止大豆价格突然上涨引起的损失B 防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失C 防止大豆价格突然下跌引起的损失D 防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损失答案 A,B解析 大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，目的是防止大豆价格突然上涨，或豆油、豆粕价格突然下跌，从而产生亏损，或者将已产生的亏损降至最低。由于大豆加工商对大豆的购买和产品的销售不能够同时进行，因而存在着一定的价格变动风险。2. 判断题 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的30%。（）A 错B 对答案 B解析 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十二条，期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的30%。3. 单选题 期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场（ ）。A 管理费B 教育费C 监管费D 交易费答案 C解析 期货交易所管理办法第一百零九条规定，期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场监管费。4. 不定项选择题 根据以下材料，回答TSE题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。TS若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是()。A 4月1日的期货理论价格是4140点B 5月1目的期货理论价格是4248点C 6月1日的期货理论价格是4294点D 6月30日的期货理论价格是4220点答案 B解析 期货理论价格F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4140点(4100+41004%90/365)、4228点(4200+42004%60/365)、4294点(4280+42804%30/365)及4220点(4220+42204%0/365)。5. 多选题 期货资产管理业务的投资范围包括：（）。A 期货B 期权C 股票D 资产支持证券答案 A,B,C,D解析 期货公司资产管理业务试点办法第十二条规定，资产管理业务的投资范围包括：（1）期货、期权及其他金融衍生品；（2）股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等；（3）中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种。资产管理业务的投资范围应当遵守合同约定，不得超出前款规定的范围，且应当与客户的风险认知与承受能力相匹配。6. 多选题 期货从业人员应当遵守的执业行为规范包括（）。A 诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉B 保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益C 向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D 坚持客户合法利益优先的原则答案 A,B,C,D解析 期货从业人员管理办法第十四条规定，期货从业人员应当遵守下列执业行为规范：（1）诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉；（2）以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益；（3）向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证；（4）当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则；（5）具有良好的职业道德与守法意识，抵制商业贿赂，不得从事不正当竞争行为和不正当交易行为；（6）不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益；（7）不得以本人或者他人名义从事期货交易；（8）中国期货业协会规定的其他执业行为规范。7. 多选题 世界最著名的股票指数有（ ）。A 道琼斯工业平均指数B 标准普尔500指数C 纽约证交所综合股票指数D 深证成分指数答案 A,B,C解析 世界最著名的股票指数包括道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数、纽约证交所综合股票指数、道琼斯欧洲STOXX50指数、英国的金融时报指数、日本的日经225股价指数、中国香港的恒生指数等。在我国境内常用的股票指数有沪深300指数、上证综合指数、深证综合指数、上证180指数、深证成分指数等。8. 单选题 经营机构及其从业人员履行投资者适当性职责时违反期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），协会将依据自律规则规定采取（ ）措施。A 自律惩戒B 罚款C 行政处罚D 以上都不对答案 A解析 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）第四十四条，经营机构及其从业人员履行投资者适当性职责时违反期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），协会将依据自律规则规定采取自律惩戒措施。9. 多选题 按照大客户报告制度，当持仓达到交易所规定的持仓报告标准时（ ）。A 客户直接向交易所报告B 客户通过期货公司会员向交易所报告C 会员向结算机构报告D 会员向交易所报告答案 B,D解析 大户报告制度，是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。10. 多选题 期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，或不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循（）原则予以处理。A 公司利益优先B 客户利益优先C 大客户优先D 公平对待答案 B,D解析 期货公司期货投资咨询业务试行办法第二十四条规定，期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循客户利益优先的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲突的.应当遵循公平对待的原则予以处理。11. 单选题 期货公司设立、变更、解散、破产、被销毁期货业务许可的，期货公司依法应当在（）上公告。A 中国期货业协会网站B 期货交易所网站C 期货公司网站D 中国证监会指定的媒体答案 D解析 根据期货公司监督管理办法第三十三条，期货公司设立、变更、停业、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其分支机构设立、变更、终止的，期货公司应当在中国证监会指定的媒体上公告。12. 单选题 理论上，当市场利率下降时，将导致（）。A 国债现货价格上涨，国债期货价格下跌B 国债现货价格下跌，国债期货价格上涨C 国债现货和国债期货价格均上涨D 国债现货和国债期货价格均下跌答案 C解析 市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。所以当市场利率下降时，国债现货与国债期货的价格均上涨。故本题选C。13. 多选题 期货投资咨询业务是指基于客户委托，期货公司及其从业人员向客户提供（ ）等服务并获得合理报酬。A 风险管理顾问B 研究分析C 交易咨询D 代理进行期货交易答案 A,B,C解析 期货投资咨询业务是指基于客户委托，期货公司及其从业人员向客户提供风险管理顾问、研究分析、交易咨询等服务并获得合理报酬。14. 多选题 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，下列说法正确的是()。A 没有有效期限的，应当视为当日有效B 没有品种的，应按当前交易最活跃的品种C 没有成交价格的，应当视为按市价成交D 没有开平仓方向的，有持仓的按平仓交易，没有持仓的应当视为开仓交易答案 A,C解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第二十一条规定，客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为当日有效；没有成交价格的，应当视为按市价交易；没有开仓方向的，应当视为开仓交易。15. 判断题 期货从业人员应当按照有关规定参加后续职业培训，其所在机构应予以支持并提供必要保障。(A 错B 对答案 B解析 参见期货从业人员管理办法第二十二条第二款规定。16. 多选题 期货公司不得（）等方式欺诈客户。A 公开宣传资产管理业务的预期收益B 夸大资产管理业绩C 公布资产管理规模D 收取费用或者报酬答案 A,B解析 期货公司资产管理业务试点办法第十四条规定，期货公司不得通过电视、报刊、广播等公开媒体向公众推广、宣传资产管理业务或者招揽客户。期货公司不得公开宣传资产管理业务的预期收益，不得以夸大资产管理业绩等方式欺诈客户。17. 判断题 会员制期货交易所的章程应当载明对会员的纪律处分。( )A 错B 对答案 B解析 参见期货交易所管理办法第十一条第三项规定。18. 单选题 利率互换交易双方现金流( )。A 均按固定利率计算B 均按浮动利率计算C 既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算D 一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算答案 D解析 利率互换(IRS)，是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。19. 多选题 申请设立期货公司，应当向中国证券监督管理委员会提交的申请材料包括（ ）。A 申请书B 发起人名单及其审计报告或者个人金融资产证明C 场地、设备、资金证明文件D 拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本答案 A,B,C,D解析 期货公司监督管理办法第十一条规定，申请设立期货公司，应当向中国证券监督管理委员会提交下列申请材料：（1）申请书。（2）公司章程草案。（3）经营计划。（4）发起人名单及其审计报告或者个人金融资产证明。（5）拟任用高级管理人员和从业人员名单、简历和相关资格证明。（6）拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本。（7）场地、设备、资金证明文件。（8）律师事务所出具的法律意见书。（9）中国证券监督管理委员会规定的其他申请材料。20. 单选题 客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的( )时，应当相应扣除。A 净资本B 风险准备金C 结算准备金D 期货公司保证金答案 C解析 期货公司风险监管指标管理办法第十七条第一款规定，客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除。客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明。21. 多选题 关于外汇期货跨市场套利，下列说法正确的有（ ）。A A市场的涨幅低于B市场，则在A市场买进在B市场卖出B A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买进在B市场卖出C A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出在B市场买进D A市场的跌幅高于B市场，则在A市场买进在B市场卖出答案 B,C解析 （1）两个市场都进入牛市，预期A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出。 （2）两个市场都进入牛市，预期A市场的涨幅低于B市场，则在A市场卖出，在B市场买入。 （3）两个市场都进入熊市，预期A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出，在B市场买入。 （4）两个市场都进入熊市，预期A市场的跌幅低于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出。22. 不定项选择题 甲是某期货公司客户。某日结算时，甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例、低于期货公司收取的保证金比例，期货公司向甲发出追加保证金的通知。次日，经甲要求，期货公司允许甲在未追加保证金的情形下继续持仓，下列说法正确的是()。A 如果甲的账户因继续持仓扩大了损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任B 期货公司次日可以按照期货经纪合同的约定对甲进行强行平仓C 期货公司次日应当对甲的持仓进行平仓D 期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易答案 B解析 A项，最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十三条第二款规定，客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失，由期货公司承担。B项，其第三十六条第二款规定，客户的交易保证金不足，又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的，按期货经纪合同的约定处理；约定不明确的，期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失，由客户承担。D项，其第三十一条第二、三款规定，期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。所以本案中，甲并未透支交易。23. 单选题 （ ）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为A 价差套利B 期现套利C 跨期套利D 跨品种套利答案 A解析 价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为24. 单选题 期货交易所应当在每季度结束后( )个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的期货投资者保障基金。A 5B 10C 15D 20答案 C解析 期货投资者保障基金管理暂行办法第十条第二款规定，期货交易所、期货公司应当按季度缴纳后续资金。期货交易所应当在每季度结束后15个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的保障基金，并按照本办法第九条确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。25. 多选题 会员制期货交易所会员大会行使的职权包括( )。A 审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告B 决定增加或者减少期货交易所注册资本C 审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案D 审议期货交易所风险准备金使用情况答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第二十条规定，会员大会行使下列职权：（一）审定期货交易所章程、交易规则及其修改革案；（二）选举和更换会员理事；（三）审议批准理事会和总经理的工作报告；（四）审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告；（五）审议期货交易所风险准备金使用情况；（六）决定增加或者减少期货交易所注册资本；（七）决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项；（八）决定期货交易所理事会提交的其他重大事项；（九）期货交易所章程规定的其他职权。26. 多选题 投资者()时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A 认为股指期货的远月合约上涨幅度比近月合约大B 持有股票组合，担心股市下跌使股票资产缩水C 计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而影响未来收入成本D 计划将来卖出股票组合，担心股市下跌而影响收益答案 B,D解析 卖出套期保值又称为空头套期保值，是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在期货市场卖出股票指数的操作，而在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。进行卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。27. 单选题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A 在3069以上反向套利机会B 在3069以下正向套利机会C 在3034以上存在反向套利机会D 在2999以下存在反向套利机会答案 D解析 股指期货理论价格为F(t，T)=30001+（6%-1%）83/365=3034，正向套利机会在3034+35=3069以上，反向套利机会在3034-35=2999以下。28. 单选题 期货公司申请设立营业部，应当具备的条件之一是：未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近( )内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。A 6个月B 9个月C 1年D 3年答案 C解析 期货公司监督管理办法第二十三条规定，期货公司可以设立营业部、分公司等分支机构。期货公司申请设立分支机构，应当具备下列条件：（一）公司治理健全，内部控制制度符合有关规定并有效执行；（二）申请日前3个月符合风险监管指标标准；（三）符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定；（四）未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚：（五）具有符合业务发展需要的分支机构设立方案；（六）中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。29. 单选题 以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。A 如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护B 交易者预期标的物价价格下跌，适宜卖出看涨期权C 如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护D 交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权答案 B解析 交易者通过对标的资产价格变动趋势的分析，认为标的资产价格会下跌，或窄幅整理，可卖出看涨期权，故B正确。30. 多选题 关于期权时间价值，下列说法正确的是（）。A 期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值B 理论上，在到期时，期权时间价值为零C 如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减D 在有效期内，期权的时间价值总是大于零答案 A,B,C解析 实值欧式期权的时间价值可能小于零。31. 单选题 证券公司申请介绍业务资格，净资本不低于净资产的（）。A 70%B 100%C 120%D 150%答案 A解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第五条规定，净资本不低于净资产的70%。32. 多选题 根据中华人民共和国刑法修正案，下列关于证券、期货交易内幕信息罪表现形式的表述中，正确的有（）、A 非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及期货交易有重大影响的信息尚未公开前从事与该内幕信息有关的期货交易，情节严重的B 期货交易内幕信息的人员在涉及期货交易有重大影响的信息尚未公开前泄露该信息，情节严重的C 期货交易内幕信息的人员在涉及期货交易有重大影响的信息尚未公开前从事与该内幕信息有关的期货交易，情节严重的D 非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及期货交易有重大影响的信息尚未公开前泄露该信息，情节严重的答案 A,B,C,D解析 中华人民共和国刑法修正案四、刑法第一百八十条规定，修改为：“证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。内幕信息、知情人员的范围，依照法律、行政法规的规定确定。”33. 简述题 2.某期货公司的期末财务报表和风险监管报表显示，其净资本为6000万元，中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时发现存在以下问题：第一，公司未充分计提资产减值准备，按照规定应补提300万元；第二，公司未准确计提预计负债，按照规定应补提150万元，在针对上述问题进行调整后，该公司的股东净资本为( )万元。A. 5550 B.5700 C.6000 D.6450解析 答案A解析期货公司风险监管指标管理办法第十一条第二款规定，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。第十三条规定，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明；有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。因此，调整后该公司的股东净资本=6000 -300 -150 =5550（万元）。34. 单选题 大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月份玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，打算用这两个合约进行套利，该套利交易属于（）。A 牛市套利B 熊市套利C 跨市套利D 跨品种套利答案 D解析 跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利。跨品种套利又可分为两种情况：一是相关商品之间的套利；二是原材料与成品之间的套利。本题属于相关商品之间的套利，故选项D正确。35. 单选题 当3个月欧洲美元期货成交价格为98. 000时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1 000 000美元、利率为（）、存期为3个月的存单。A 1%B 2%C 1.5%D 2.5%答案 B解析 100%-98%=2%36. 多选题 某期货公司人员王某，利用在工作中了解到的客户交易信息，在另一家期货公司开户从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。王某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。A 从业人员应自觉抵制商业贿赂B 从业人员不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C 从业人员应当保守投资者的商业秘密，不得泄露、传递给他人D 从业人员不得以个人名义参与期货交易答案 C,D解析 根据期货从业人员执业行为准则（修订）第十一条，从业人员不得以个人或者他人名义参与期货交易。根据第十二条，期货公司的从业人员不得有下列行为：以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易；行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易；挪用客户的期货保证金或者其他资产；中国证监会禁止的其他行为。37. 多选题 期货套利可分为（）A 价差套利B 期现套利C 差价交易D 期现图利答案 A,B38. 多选题 假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）A 交易的策略为熊市套利B 交易者亏损18750美元C 交易者盈利18750美元D 交易的策略为牛市套利答案 A,C解析 熊市套利是卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。题中卖出6月合约同时买入9月合约，属于熊市套利。6月合约盈利=1.1050-1.1.85=-0.0035,9月合约盈利=1.1050-1.1000=0.0050，总盈利=（0.005-0.0035）*125000*100=18750美元，故选项AC正确。39. 多选题 会员制期货交易所会员应当履行下列（）义务。A 遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策B 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定C 按规定获取交易所分红D 执行会员大会、理事会的决议答案 A,B,D解析 期货交易所管理办法第五十七条规定，会员制期货交易所会员应当履行下列义务：（1）遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策；（2）遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定；（3）按规定缴纳各种费用；（4）执行会员大会、理事会的决议；（5）接受期货交易所监督管理。40. 单选题 期货公司的保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，( )。A 期货公司承担主要责任B 期货交易所不承担赔偿责任C 期货交易所承担主要赔偿责任D 期货公司不承担责任答案 C解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十二条规定，期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之六十。客户的交易保证金不足，期货公司未按约定通知客户追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致客户透支发生的扩大损失，期货公司应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。41. 多选题 下列关于卖出套期保值的说法正确的有（ ）。A 多头套期保值B 空头套期保值C 预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作D 预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作答案 B,C解析 卖出套期保值，又称空头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。买入套期保值，又称多头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作。42. 多选题 中国证券监督管理委员会派出机构对期货交易所会员进行风险处置，采取监管措施的，经中国证券监督管理委员会批准，期货交易所应当在（ ）等方面予以配合A 限制会员资金划转B 限制会员开仓C 移仓D 强行平仓答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第一百零七条规定，中国证券监督管理委员会派出机构对期货交易所会员进行风险处置，采取监管措施的，经中国证券监督管理委员会批准，期货交易所应当在限制会员资金划转，限制会员开仓，移仓和强行平仓等方面予以配合。43. 判断题 有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金。（）A 错B 对答案 B解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）第七条规定，实行会员分级结算制度的期货交易所或者其结算会员为债务人，债权人请求冻结、划拨期货交易所向其结算会员依法收取的结算担保金的，人民法院不予支持。有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金。44. 简述题 6. 2009年1月22日，某期货公司董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。2009年2月4日，监管机构就该公司2008年操纵市场案作出处罚决定。2015年3月真题根据上述事实，请回答以下2题。(1)对于王某被捕一事的处理，下列说法正确的是( )。A.期货公司仅须向监管机构报告，无须通知股东B.期货公司应当立即向监管机构报告C.期货公司仅须通知股东，无须向监管机构报告D期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告(2)对于该公司被监管机构处罚一事的处理，下列做法正确的是( )。A期货公司在股东会上予以报告B.期货公司口头通知控股股东C.期货公司通知全体董事，由董事通知股东D.期货公司书面通知全体股东或进行公告解析 (1)答案BD【解析】期货公司监督管理办法第三十八条第一款规定，期货公司有下列情形之一的，应当立即书面通知全体股东或进行公告，并向住所地中国证监会派出机构报告：（一）公司或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施；（二）公司或者其董事、监事、高级管理人员因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；（三）风险监管指标不符合规定标准；（四）客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营；（五）发生突发事件，对期货公司或者客户利益产生或者可能产生重大不利影响；（六）其他可能影响期货公司持续经营的情形。答案D(2)【解析】期货公司监督管理办法第三十八条第二款规定，中国证监会及其派出机构对期货公司及其分支机构采取期货交易管理条例第五十六条第二款、第四款或者第五十七条规定的监管措施或者作出行政处罚，期货公司应当书面通知全体股东或进行公告。45. 多选题 技术分析的理论假设有( )。2015年5月真题】A 市场行为反映一切信息B 价格沿趋势变动C 历史会重演D 价格随机波动答案 A,B,C解析 技术分析法的理论基础是基于以下三项市场假设：市场行为反映一切信息，是技术分析的基础：价格呈趋势变动，是技术分析最根本、最核心的观点；历史会重演，是从人的心理因素方面考虑的。46. 单选题 某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定利用大豆期货进行套期保值，于是在5月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4100元/吨。此时大豆现货价格为4050元/吨。两个月后，大豆现货价格为4550元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4620元/吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂购买大豆的实际成本是（ ）元/吨（不计手续费等费用）。A 4070B 4100C 4030D 4120答案 C解析 买入套期保值的操作情形之一：预计在未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高。故依照题意，榨油厂进行的是买入套期保值。买入套期保值，基差走弱，存在净盈利20元吨，通过套期保值，大豆的实际销售价相当于：现货市场实际销售价一期货市场每吨盈利=4550-520=4030（元吨）。47. 单选题 证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明，该期货公司在申请日前( )个月月末的风险监管报表。A 1B 2C 3D 5答案 B解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第七条第八项规定，证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明，该期货公司在申请日前2个月月末的风险监管报表。48. 单选题 按照期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向（ ）提交书面报告，详细说明原因。A 全体股东B 全体董事C 全体董事和全体股东D 总经理答案 B解析 期货公司风险监管指标管理办法第二十二条规定，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告，详细说明原因、对期货公司的影响、解决问题的具体措施和期限，书面报告应当同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构。49. 不定项选择题 根据下述事实，请回答TSE问题。甲是期货公司的客户。期货公司多次采取私下对冲、对赌等行为，未将甲的指令入市交易。TS期货公司私下对冲、对赌，未将甲的指令入市交易等形成的交易结果()。A 无效B 效力待定，如果甲追认，则有效C 有效，不过如果甲认为损害自己利益，可以撤销D 有效答案 A解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第五十三条规定，期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失；期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任。50. 多选题 期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具备下列（）基本条件。A 取得金融期货经纪业务资格B 结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任期货公司交易，结算或者风险管理部门或者岗位负责人2年以上经历C 不存在因涉嫌违法违规经营正在被行政、司法机关立案调查的情形D 控股股东和实际控制人近2年内未受过刑事处罚答案 A,B,C,D解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第八条规定，申请金融期货交易结算业务资格，还应当具备的条件有：（1）董事长、总经理和副总经理中，至少2人的期货或者证券从业时间在5年以上，其中至少1人的期货从业时间在5年以上且具有期货从业人员资格、连续担任期货公司董事长或者高级管理人员时间在3年以上，（2）注册资本不低于人民币5000万元，申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准，（3）申请日前3个会计年度中，至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币8000万元，控股股东期末净资产不低于人民币2亿元，或者控股股东期末净资本不低于人民币5亿元，控股股东不适用净资本或者类似指标的，净资产应当不低于人民币8亿元（4）中国证券监督管理委员会根据审慎监管原则规定的其他条件。51. 单选题 期货公司的工作人员擅自以客户甲的名义进行交易且造成损失，下列说法中正确的是( )。A 如果甲对交易结果进行追认，则损失由甲自行承担B 甲有过错的，也要承担部分责任C 应由期货公司承担赔偿责任D 如果期货公司将该名工作人员开除，则损失完全由甲自行承担答案 A解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第五十四条规定，期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。52. 单选题 结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门或者岗位负责人（）年以上经历。A 2B 3C 4D 1答案 A解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第七条规定，期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具备的基本条件包括：结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门或者岗位负责人2年以上经历。53. 多选题 ( )可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构，代为管理保障基金。 2015年7月真题A 中国人民银行B 财政部C 中国证监会D 期货交易所答案 B,C解析 期货投资者保障基金管理暂行办法第十三条规定，中国证监会、财政部可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。54. 多选题 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当建立( )。A 动态的资本补足机制B 动态的风险监控机制C 动态的保证金监控机制D 与风险监管指标相适应的内部控制制度答案 A,B,D解析 期货公司风险监管指标管理办法第三条规定，期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。55. 单选题 王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构，可以做出以下( )惩罚措施。A 不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B 予以警告，并处以3万元以下罚款C 不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D 情节严重的，暂停或者撤销任职资格答案 A解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第五十九条规定，申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格的，中国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告。56. 单选题 属于持续整理形态的价格曲线的形态是（ ）。A 圆弧形态B 双重顶形态C 旗形D V形答案 C解析 比较典型的反转形态有头肩形、双重顶（M头）、双重底(W底)、三重顶、三重底、圆弧顶、圆弧底、V形形态等，比较典型的持续形态有三角形态、矩形形态、旗形形态和楔形形态等。57. 单选题 会员制期货交易所章程无须载明的事项是()。A 会员资格及其管理办法B 会员的权利和义务C 对会员的纪律处分D 会员的交割和结算制度答案 D解析 期货交易所管理办法第十一条规定，除本办法第十条规定的事项外，会员制期货交易所章程还应当载明下列事项：(一)会员资格及其管理办法；(二)会员的权利和义务；(三)对会员的纪律处分。58. 单选题 非结算会员应当按照( )的时间和方式查询交易结算报告。 2015年7月真题A 中国证监会规定B 全面结算会员期货公司规定C 期货交易所规定D 结算协议约定答案 D解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第二十九条规定，非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式查询交易结算报告。59. 判断题 中国证监会派出机构发现资产管理业务存在违法违规或者重大异常情况的，应当对期货公司进行核查或者采取相应监管措施，有关核查结果和监管措施应当及时报告中国证监会。( )A 错B 对答案 B解析 参见期货公司资产管理业务试点办法第四十二条规定。60. 多选题 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法，下列属于期货公司期货投资咨询业务的有( )。A 协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务B 收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的C 为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务D 接受客户委托代为从事期货交易答案 A,B,C解析 期货公司期货投资咨询业务试行办法第二条规定，本办法所称期货公司期货投资咨询业务，是指期货公司基于客户委托从事的下列营利性活动：（一）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；（二）收集整期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；（三）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；（四）中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）规定的其他活动。61. 判断题 期货公司应当按照分类、流动性、账龄和可回收性等不同情况采取相同比例对资产进行风险调整。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司风险监管指标管理办法第八条规定，期货公司应当按照分类、流动性、账龄和可回收性等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。62. 多选题 期货公司为债务人，人民法院可以应债权人请求，在一定条件下，冻结、划拨期货公司客户保证金账户中资金。以下选项中，不符合上述条件的是（）。A 有证据证明期货公司自有资金与客户保证金发生混同，期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据B 期货公司没有其他财产的C 有证据证明保证金账户中有超过客户保证金权益的资金，期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据D 期货公司净资本高于客户权益总额的6%答案 B,D解析 根据最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）第六条，有证据证明保证金账户中有超过本规定第三条、第四条、第五条规定的资金或者有价证券部分权益的，期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金或者有价证券。有证据证明期货交易所、期货公司、期货交易所结算会员自有资金与保证金发生混同，期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨相关账户内的资金或者有价证券。63. 多选题 按期权持有者可行使交割权利的时间划分，期权可分为( )A 买入期权B 卖出期权C 美式期权D 欧式期权答案 C,D解析 按期权持有者可行使交割权利的时间可分为欧式期权和美式期权。64. 判断题 根据刑法修正案（六），期货公司违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金。( )A 错B 对答案 B解析 刑法修正案（六）第十二条规定，商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。65. 简述题 2.甲是某国有期货公司的会计，在职期间，多次利用职务之便窃取公司财务达20余万元，后来甲又故意透漏给其朋友乙内幕消息，指示乙多次进行期货交易，获利达10余万元，为了感谢甲为其提供信息，乙给予甲3万元“信息费”。根据上述资料，请回答以下问题。(1)甲窃取公司公款的行为构成了( )。A.盗窃罪 B.贪污罪 C.职务侵占罪 D.挪用公款罪(2)甲指示乙进行期货交易并收取乙的“信息费”的行为( )。A.构成泄露内幕信息罪 B.构成受贿罪C.构成贪污罪 D.不构成犯罪解析 答案B解析甲是利用职务上的便利获得公款的，其窃取公司公款的行为不构成盗窃罪，甲是国家工作人员，故不会构成职务侵占罪。挪用公款罪与贪污罪的一个重要区别就在于是否据为己有，挪用公款罪只是暂时“借取”公款使用，并没有自己占有的意思。本题中，甲明显具有自己占有的意愿，故不构成挪用公款罪，而是贪污罪。答案AB解析甲是国家工作人员，利用自己职务上的便利为乙非法谋取利益，并收受乙的“信息费”，属于受贿行为；此外，甲作为会计人员，属于期货交易内幕信息的知情人员，他将内幕信息告诉乙并指示乙买卖期货，构成了泄露内幕信息罪。66. 判断题 中国证监会可以向期货交易所、中国期货业协会派驻督察员。( )A 错B 对答案 A解析 期货交易所管理办法第一百零八条规定，中国证监会可以向期货交易所派驻督察员。督察员依照中国证监会的有关规定履行职责。督察员履行职责，期货交易所应当予以配合。67. 多选题 期货交易所的下列事项，应当经中国证监会批准的有( )。A 合并B 分立C 联网交易D 设立分所答案 A,B,D解析 期货交易所管理办法第十四条第一款规定，期货交易所的合并、分立，由中国证监会批准。第十五条规定，期货交易所联网交易的，应当于决定之日起10日内报告中国证监会。第十六条规定，未经中国证监会批准，期货交易所不得设立分所或者其他任何期货交易场所。68. 单选题 （ ）是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。A 限价指令B 市价指令C 取消指令D 限时指令答案 A解析 限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按客户的预期价格成交，但成交速度相对较慢，有时甚至无法成交。69. 判断题 证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。( )A 错B 对答案 B解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第十六条第三款规定，证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。70. 单选题 下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。2015年5月真题】A 市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高B 股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高C 股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低D 股票指数点位越高，股指期货理论价格越低答案 A解析 通过股指期货理论价格的计算公式可知，股指期货理论价格与市场无风险利率、股指期货合约到期时间、股票指数点位成正比，同股票指数股息率成反比。71. 单选题 期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A 3B 2C 5D 1答案 B解析 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十三条，期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。独立董事最多可以在2家期货公司兼任独立董事。72. 多选题 期货公司、证券公司违反期货市场客户开户管理规定的，中国证监会及其派出机构可以采取（）等监管措施。A 责令停业整顿B 出具警示函C 监管谈话D 责令限期整改答案 B,C,D解析 根据期货市场客户开户管理规定第三十五条，期货公司、证券公司违反期货市场客户开户管理规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令限期整改、监管谈话、出具警示函等监管措施；逾期未改正，其行为可能危及期货公司稳健运行、损害客户合法权益的中国证监会及其派出机构可以责令期货公司、证券公司暂停开户或办理相关业务。73. 多选题 期货公司进行混码交易，但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易的，下列说法正确的是（）。A 期货公司不承担责任B 客户应当承担相应的交易结果C 期货公司不承担民事赔偿责任D 期货公司可能受行政处罚答案 B,C,D解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十条规定，期货公司进行混码交易的，客户不承担责任，但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令人市交易的，客户应当承担相应的交易结果。期货