初级银行从业《风险管理》试题含答案（100题）第67期

初级银行从业风险管理试题含答案（100题）1. 单选题：在商业银行的风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险正确答案：A2. 多选题：下列关于信用风险控制限额管理说法正确的是()。A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额正确答案：ACDE3. 单选题：流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全、收益B.总行、分行C.资产、负债D.贷款、存款正确答案：C4. 单选题：银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则正确答案：C5. 多选题：下列关于资本作用的说法，正确的有()。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力正确答案：ABDE6. 单选题：下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是()。A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.能够预测突发事件的风险D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响正确答案：C7. 单选题：（）是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理正确答案：D8. 多选题：缺口分析的局限性包括（）。A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异D.非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响正确答案：ABCDE9. 单选题：计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括()。A.期权风险B.股票风险C.信用风险D.商品风险正确答案：C10. 单选题：【2015年真题】()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确正确答案：A11. 单选题：借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（）。B.0.02%C.0.O3%D.0.04%D.O.01%正确答案：C12. 多选题：以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”？（）A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的资料被盗B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动正确答案：ADE13. 单选题：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是()。A.现金B.股票C.同业拆借D.银行的房产正确答案：A14. 多选题：下列属于相对的收益计量方法是()。A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差正确答案：AB15. 多选题：在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法正确答案：BDE16. 单选题：【2014年真题】()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析正确答案：D17. 多选题：【2013年真题】个人零售贷款的风险主要表现在（）。A.经销商风险B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者C.借款人的偿债能力有可能不稳定D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约E.抵押权益实现困难正确答案：BCDE18. 单选题：【2012年真题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。A.8.3%B.9.5%C.10%D.9.8%正确答案：B19. 单选题：【2015年真题】下列不属于信用衍生产品特点的是()。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性正确答案：D20. 单选题：假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产V=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为D=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响V为()亿元。A.23.81B.-23.81C.25D.-25正确答案：B21. 单选题：下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是()。A.流动性B.盈利性C.资本化程度D.杠杆比率正确答案：C22. 单选题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D23. 多选题：国内外金融机构普遍认为声誉管理的最佳实践操作包括()。A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好危机防范准备D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.开发有效的声誉风险管理量化技术正确答案：ABCD24. 单选题：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A.借款人的管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素正确答案：D25. 单选题：下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信B.贷款合同要素填写不规范C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题正确答案：A26. 多选题：在风险缓释的处理中，下列属于合格质押品的有()。A.黄金B.财政部发行的国债C.我国商业银行发行的债券D.评级为AA的国家发行的债券E.银行存单正确答案：ABCDE27. 单选题：下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是()。A.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的B.同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用C.保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次D.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重正确答案：B28. 单选题：对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。A.企业连带责任保证B.定金与动产留置C.支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D.不动产抵押正确答案：B29. 多选题：利率预测的内容包括()。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率变动速度D.利率变动大小E.利率周期转折点正确答案：ABE30. 单选题：监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括（）。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施D.对商业银行机构采取的监管措施正确答案：C31. 单选题：银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度正确答案：A32. 单选题：不同职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要是()。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告正确答案：B33. 单选题：以下不属于风险限额作用的是（）。A.控制最高风险水平B.降低流动性风险C.提供风险参考基准D.满足监管要求正确答案：B34. 单选题：【2013年真题】缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值正确答案：A35. 单选题：信用风险经济资本是指()。A.商业银行在一定的置信水平下，为-应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对正确答案：B36. 单选题：下列关于风险的说法，不正确的是()。A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案：C37. 单选题：商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C38. 多选题：下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系正确答案：ABD39. 单选题：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸正确答案：C40. 多选题：经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司的治理原则说法正确是()。A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利B.巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制正确答案：ABD41. 单选题：【2018年真题】当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心正确答案：C42. 多选题：下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口E.对因存在外汇敝口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制正确答案：ABDE43. 单选题：某机构购入一批国债并打算长期持有。现预计市场利率将上升，则该机构可以与银行进行()。A.互换交易，银行支付固定利息，机构支付固定利息B.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付浮动利息C.互换交易，银行支付固定利息，机构支付浮动利息D.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付固定利息正确答案：D44. 多选题：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全正确答案：ACD45. 多选题：以下说法正确的是（）A.超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率B.超额备付金率指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力C.超额备付金率指标涵盖范围较广D.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个中期指标E.超额备付金率可分币种计算正确答案：ABE46. 单选题：【2013年真题】下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案：B47. 多选题：贷款重组应当注意的事项包括()。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估正确答案：ABCE48. 多选题：以下对风险理解正确的是()。A.风险就相当于损失B.风险是收益的概率分布C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失正确答案：BCDE49. 单选题：效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率正确答案：D50. 单选题：商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A.客户风险B.技术风险C.项目风险D.品牌风险正确答案：B51. 单选题：根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告正确答案：B52. 多选题：战略风险来自()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证、正确答案：ACDE53. 单选题：【2014年真题】商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险正确答案：B54. 单选题：下列选项中，不属于系统安全的内容是()。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒的防护D.数据出现差错正确答案：D55. 单选题：在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率正确答案：B56. 多选题：下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。A.衍生产品可用来对冲市场风险B.衍生产品会产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失正确答案：ABDE57. 单选题：广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口正确答案：D58. 单选题：下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得正确答案：D59. 单选题：【2014年真题】商业银行对()变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率D.市场收益率正确答案：B60. 多选题：【2012年真题】模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为()。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案：CE61. 多选题：商业银行内部风险管理中，授信权限管理通常应遵循的原则包括()。A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内各机构在进行信用决策时应根据自身情况设置不同标准C.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定应建立在风险-收益分析基础之上E.将信用授权分配给审批人并定期进行考核正确答案：ACDE62. 单选题：商业银行的经营管理不包括（）风险管理模式阶段。A.资产B.系统C.负债D.全面正确答案：B63. 多选题：以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（）。A.贷款分类主要用于贷后管理B.贷款分类更多体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理E.贷款分类是对债项风险的一种预先判断正确答案：ABCD64. 单选题：【2018年真题】(?)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值正确答案：A65. 多选题：全面风险管理要素包括（）。A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流正确答案：ABCDE66. 单选题：【2013年真题】国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50%B.100%C.150%D.200%正确答案：C67. 单选题：【2012年真题】下列指标的计算公式中，正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入-营业支出）正确答案：C68. 单选题：个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险正确答案：D69. 单选题：风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露()。A.核心资本指标B.附属资本指标C.资本充足率指标D.资本扣除项指标正确答案：C70. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A.RAROC=(收益一预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损失一预期损失)收益D.RAROC=(预期损失一非预期损失)收益正确答案：A71. 单选题：下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()。A.片面追求信贷市场份额B.个人信用体系不健全C.内控制度不健全D.风险防范意识不足正确答案：A72. 多选题：【2011年真题】下列关于期权种类的说法，正确的是()。A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权C.按执行价格期权可分为平价期权和价外期权D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权正确答案：AD73. 单选题：绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案：D74. 单选题：下列属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C75. 单选题：某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%，则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为()。A.84.3%B.85%C.85.7%D.96%正确答案：C76. 多选题：【2014年真题】下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制订危机管理应急计划E.与媒体保持良好接触正确答案：ABDE77. 多选题：【2013年真题】我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失正确答案：ABCDE78. 单选题：下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险正确答案：D79. 单选题：假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示、1概率0.050.200.150.250.351收益率50%15%一l0%一25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为()。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%正确答案：D80. 单选题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。A.现金头寸/总资产B.(现金头寸+应收存款)/总资产C.现金头寸/总负债D.(现金头寸+应收存款)/总负债正确答案：B81. 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行良好的风险文化的说性，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：ABCD82. 单选题：下列不属于巴塞尔协议框架下三大支柱的是()。A.强调资本监管B.强调监督检查C.利润核查D.市场纪律正确答案：C83. 标签:内容84. 单选题：【2012年真题】如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A.-1B.1C.-01D.01正确答案：C85. 单选题：【2013年真题】经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。（）A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平正确答案：B86. 多选题：下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有()。A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关正确答案：BDE87. 多选题：客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息正确答案：ABCDE88. 单选题：（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型正确答案：A89. 单选题：下列关于事件的说法，错误的是()。A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C90. 多选题：信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它主要形式包括了()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC91. 多选题：【2013年真题】权利质押的范围包括（）。A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单正确答案：ABCDE92. 单选题：日常管理最常用的手段是（）。A.负债管理B.抵押品管理C.流动性资产组合管理D.资产到期日管理正确答案：B93. 单选题：以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是（）。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人的设立动机正确答案：D94. 单选题：下列()活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C95. 单选题：下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是（?）。A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于25C.核心负债比率不得低于60D.人民币超额准备金率不得低于5正确答案：D96. 单选题：【2015年真题】关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是()。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C97. 单选题：在银行风险管理中，()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.总经理正确答案：B98. 单选题：重要币种是指以该币种计价的负债占商业银行负债总额()以上的货币。A.10%B.5%C.3%D.1%正确答案：B99. 单选题：下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是（）。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别正确答案：B100. 单选题：【2018年真题】()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。A.外汇掉期B.外汇期权C.外汇期货D.外汇远期正确答案：B