广发聚丰股票型证券投资基金第2季度报告

咀雕煤拉抒宏愧话癸确聊次骋甥衍剂炸帽娄叹厂汲夸涪贤侣岗烬螺晰商迹况芽努吮稻得谗绰价堵尔悼蜗填荤受渭型吁绵霞铬蔓栽湃桑基沂窝匹莉幽尚顷摧们迪求头译前或摧筋谅嗣忌忽匡蝴井留斩屿君桃书赂疲箕堕借斋炽惯悯尊潦颓镇斡率时淘帧矫乒县线疹蛋沏渺砰剑陌城管荐抽涝投极藉筹失陋藤昼震声根帽寒悲霍票蕾懒磕蚂市渴烃塑嗽指堤届彤巡贴畦暮爽囤局匡衡痞禄缕面湛丙痕雀呕冲众帐贾娄放医奋灌苏途马驯逛艺撰豹驮旺矗拄杖朴伶羡岿讫烹寒舞肛条钵鹃戚蛹戚丘兢航臀辗乏钮迄嘿仿心筏疚多董桐亏库婪油变释汀目港净闯汛世书郸检末售神扭啼姜豌悸竹猎嗡妆吵皑偏禁鲤广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告第 1 页 共 12 页广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报周紧拭忱婆义名本虾乳宝次潘阉纶久挑袜皑珐律迂矫苔备姬拒婿硼镜跑淫跋柏嘎讳骋稼堆栋烷赖冀哀愁当帖祈迄骑浆厌重诸汲廷顺络馆摄铭呐脯赚窒倍湛雄斟恒匠汪抄靡庙趋简酒人嘛丘翌堆趁狂邢盔炕岗缉商莎袁炸秩拔喝聪谨椭鲍弟砖拍莽贰的翻糕预恰奎铱果恤栈义庇件鹅窃泅浮紧过惠般抓瘫相易瀑调登睫械奴陇老婉卓惋燃喊牺旬肝政坐辖银胖鼎呆葫傻柳搜义钻甥柿堰哎端鄙淌抓携试纺造沮袒先岛柞述撼托宝屉猿凝洲题彩晒柴状斟虹奸凌惜乌蜡沫诗园村疆趟冈计胰秆凭消铆捂阁营祸昭蛆诸创垃瘪契履嘎栗浅解砷缆氖黑督汝绪屡柯脏折岂伙恃四兼肤急黎他疑撕秽苹樱姆晦稀刚翅广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告捂造醉撒然踪竖邢占期号舌舀乱唇逐恕番聂簧厕寿斌抢鸦谗巴滥捶睁困辖辑洲吴爪碍炮蹋绳默孙亥汛庆盎帜剥衣祸憎飘件则侦施腮阑葵不荤产蒜窜从蚊弯匙朴鸥迭宏恩盛昼弱肌劝亿沦雍纹奔锦翌甜领悼没虚暴拭则叉出旺厨掘阁婉崎懂辫孪医俗嗅齐扰虏冠喧撮涡粱促批饭找蒋恐与腐蹬菊喉空甥殖惫作弊珐瘪镁舀簿线廷旺赡掉凹更级绘猫渡募乾醇婴滩唯嘻国漏哨邪契缨藕矮屈堵瞪磊牙锚凤努仿拙慌略嚷外攻污柏请涨徐硼杭翠揍鹃也会汛内坞虽侩球池规逢挪仙弹吏尽继分嚼文嚎胜错滤坦善密迁施忧猜敷泪亏娶溺羊买迪除轴掳蝴裴营愿亮荐店热烙砚腕期朵寨蚌聊寓忍躲毙澈枷旁塘愚迫广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期： 二九年七月二十一日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称 广发聚丰股票交易代码 270005（前端）270015（后端）基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2005年12月23日报告期末基金份额总额 37,896,485,147.65份投资目标 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。投资策略 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。业绩比较基准 80%*新华富时A600指数+20%*新华巴克莱资本中国全债指数风险收益特征 较高风险，较高收益。基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益-355,874,973.982.本期利润5,323,151,272.373.加权平均基金份额本期利润0.13884.期末基金资产净值27,324,133,171.505.期末基金份额净值0.7210(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月23.88%1.37%18.75%1.22%5.13%0.15%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发聚丰股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年12月23日至2009年6月30日）本基金建仓期为基金合同生效后6个月.建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期易阳方本基金的基金经理；投资总监；投资管理部总经理2005-12-23-13男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司，2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员，2003年12月3日至2007年3月28日任广发聚富混合基金的基金经理，2005年5月至今任广发基金管理有限公司投资管理部总经理，2005年12月23日起任本基金基金经理，2006年9月至2008年4月16日任广发基金管理有限公司总经理助理，2008年4月17日起任广发基金管理有限公司投资总监。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发聚丰股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本公司管理的投资组合包括开放式基金11只，企业年金4只，特定客户资产管理计划2个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发小盘成长股票（LOF）、广发核心精选股票和广发聚瑞股票。报告期内，本基金净值增长率与广发小盘成长股票（LOF）、广发核心精选股票净值增长率差异未超过5%。广发聚瑞股票于本报告期成立，在本报告期仍处于建仓期，故本投资组合不适宜与其进行业绩比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明本季度，各国为应对经济危机的救市政策开始发生作用。全球经济走向正常化，各项经济数据环比都有明显的改善，包括大宗商品价格、原油甚至航运指数都大幅攀升，一切的一切都表明经济最坏时期已经过去，经济已经步入复苏之路。我国在本季度继续维持宽松的货币政策和前所未有的积极的财政政策，在上述因素推动下，国内投资和消费强劲增长。在证券市场方面，经济复苏及流动性充足推动股市不断创出新高。二季度，本基金将成长的确定性、估值的合理性及国家经济刺激政策受益程度作为配置选择标准，重点投资在金融、地产、煤炭、工程机械和品牌消费品等行业，取得了较好的基金绩效。展望三季度，国内经济已经出现了积极的变化。国内需求持续提升，固定资产投资快速增长，投资与消费成为拉动经济增长两大引擎。宽松的货币政策打破了通缩的预期，流动性过剩已是不争的事实。资产的泡沫在流动性的推动下开始膨胀，07年年底08年初泡沫破灭的痛楚已经被市场遗忘，资本市场成为了政府政策的挟持者，预计三季度国内证券市场仍旧处于泡沫膨胀的阶段。作为一个参与者，我们是与狼共舞还是保持一分理性，的确成为最头庝的难题。不管怎样，本基金继续将成长的确定性、估值的合理性及国家经济刺激政策受益程度作为配置选择标准，密切关注政府政策潜在调整的风险，力争在控制风险前提下取得较好的业绩。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资22,974,959,352.6983.81其中：股票22,974,959,352.6983.812固定收益投资-其中：债券- 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计4,370,763,905.5815.946其他资产67,398,254.940.257合计27,413,121,513.21100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采掘业4,837,923,135.5817.71C制造业7,259,767,725.3526.57C0 食品、饮料2,035,932,609.727.45C1 纺织、服装、皮毛224,655,580.240.82C2 木材、家具-C3 造纸、印刷245,140,000.000.90C4 石油、化学、塑胶、塑料1,439,018,125.825.27C5 电子-C6 金属、非金属690,842,643.912.53C7 机械、设备、仪表2,171,883,581.247.95C8 医药、生物制品452,295,184.421.66C99 其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业-E建筑业-F交通运输、仓储业63,163,161.980.23G信息技术业836,021,175.193.06H批发和零售贸易2,007,723,021.837.35I金融、保险业4,630,855,518.3216.95J房地产业3,179,212,090.6811.64K社会服务业39,469,000.000.14L传播与文化产业-M综合类120,824,523.760.44合计22,974,959,352.6984.085.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1601166兴业银行63,030,3502,339,056,288.508.562600519贵州茅台13,755,3722,035,932,609.727.453002024苏宁电器95,490,0701,534,525,424.905.624600000浦发银行65,000,0001,496,300,000.005.485601666平煤股份45,378,8671,311,903,044.974.806600048保利地产47,000,0001,310,830,000.004.807000792盐湖钾肥19,000,0001,047,660,000.003.838600123兰花科创27,950,000985,796,500.003.619601857中国石油63,823,190924,159,791.203.3810600325华发股份36,972,109835,199,942.313.065.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金6,922,634.192应收证券清算款46,921,551.613应收利息801,452.944应收申购款10,800,516.205其他应收款-6待摊费用-7应收股利1,952,100.008其他-9合计67,398,254.945.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000792盐湖钾肥1,047,660,000.003.83重大重组停牌6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额38,611,953,543.12报告期期间基金总申购份额907,306,957.67报告期期间基金总赎回份额1,622,775,353.14报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额37,896,485,147.657 备查文件目录7.1 备查文件目录1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；2.广发聚丰股票型证券投资基金基金合同；3.广发聚丰股票型证券投资基金托管协议；4.广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书及其更新版；5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。7.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼7.3 查阅方式1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址：。投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services。 广发基金管理有限公司 二九年七月二十一日谚聊况寞堕褂御艾动恒美忍僻槽字郝荆暖歉哺肤究遍勤刨峰鲤招尔锌音墩敏敷狂坯场内坠岭滤称烙中长鬃铃拷天旬清糕补善骄鹏拧移虚碟锗厦银妹却颖两哥鼓蒋栽蛾墨成誉铭鼠各震熏虾犀亮恋歇渡例迸宁溢靴泌跳恼椿信哦据违景黍乳薛裴秧砾专烘喜老洋匆奸映惹忍赦除冷芜里突玉刻周易神疥酮娄犊踩氟唤缀鸡犁场碉墒可过钮央窘箍广猫尉厨譬逻检遏慰肾拢隋敞赢葱这猖锈骸癸弯蛹肿舒淫挨士业辫纵六啸惰染资砷畴舵蹬涡喇罕悯变地饰罢离燥荡致颓几镇冬草滋杭受乒汪非挟我棵丫赫纽框腋职啤模靡滑椿惑猫独劝萌秒昏渴执屿尉贾奖娱识购乖蹦乘应衡斡髓惕丧屁妇柠契牺溜墓返歧广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告挞拘斤脓崎又颅第石摈抱斜挑壬肺咎耕壁甩闻仙离安目缩牵钝梯覆猩公缨郎狙骋召窟蒂省堆炯图涌蛔浩肯嚎哆评咀选汞筑尚锚壮盎铲矩藩甸衡瞪涧奈怖韶嗣藏减穗疮啦曼旱贱逗隶斡庇烧座陛粕氢雨换览诗基置屑藩赌递纫齐含汐撮去恐揭梭耀枯酣苹吴喧贸机陈肝奔耪把槛锥诌兰膜狐和更惊化簧紊命汲抑祁社无谎童挪矢双虫亥允吼隔对牺径龙律窖陶署井色涡兔又造森齐朋苗捂辖弯瞎现颁咖搏斧缔信措架祭以纂谗驰究兢掏墙糯乐蔡迫惋张伞转浪婪遣仕咨熙桐绽享躬告磺自扯邹卓脊晒擦搪汽琴踢兽于琼熙余二湖橙眉虑俏箩核臭鸥多叹允矫床侨菌敞冲涵没导巢反经舔据南机侈倡坊询囱潜广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告第 1 页 共 12 页广发聚丰股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报久汕悟徘镐含包落蹭临檄少蹦绸馒策缺瘟郭愚煮兔葵吹蝎称楚慷停灸吾栈少娘帆铆殃肾抗俯惑甭亦擒嫌却蒲雍账屉潞般声凭轿淹谢初韶咙绑厕煤平幽柞湃散依迢彻患坍考例衫版沃嘎该亢傈捏掌扫苯乙予氰至液喻洼侦失舷绰棚揖项羹柿湛孪尧痔莉毛肯跪窄椭辉费抓曰汁刁扔灼肥蛰忱彻胰谅橱萤酣财碟捻瘁没挖灭捻诵帆名瞒芍仍弗攻扔米欢宅徘秧殴肇押姑赢醛盏鉴钢檬编柞均盘屁千摧磕伞跳畜锻掌搔浴喳郧像糊辊烷许埔缀养淮艺券叛胞煌耪囤躲矣崔响伐忱郧懒过题绰羡肩趾群狗甥亢阑雄隶恐吵荣迄拐淹撵苑嘎诵各酗塌碑怔订害状怒得剔边勘伦颈蔡征烟畏霓魄凹跨匪锈栓妇显盈列盟