—渡沃舜禹2号资产管理计划资产管理合同(华泰用印20

合同编号： 号创元渡沃舜禹2号资产管理计划资产管理合同 计划管理人: 创元期货股份有限公司 计划托管人:华泰证券股份有限公司二零一五 月重要提示本计划投资于证券、期货市场，计划净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的计划份额享受计划收益，同时承担相应的投资风险。本计划投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于计划份额持有人赎回计划产生的流动性风险，计划管理人在计划管理实施过程中产生的积极管理风险，本计划的特定风险等。计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，但投资者购买本计划并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，计划管理人不保证计划一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购、申购本计划时应认真阅读本计划的资产管理合同。计划管理人的过往业绩不代表未来业绩。本合同将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券投资基金业协会接受本合同的备案并不表明其对本计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本计划没有风险，不构成对计划管理人投资能力和持续合规情况的认可，不作为对计划财产安全的保证。计划管理人提醒投资者计划投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，计划运营状况与计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。由于本计划的设计安排、管理、运作模式而产生的经济责任和法律责任，托管人、销售机构不予承担。投资者告知书尊敬的投资者：本计划通过直销机构（计划管理人）和计划管理人委托的代销机构进行销售。计划投资者认购或申购本计划，以人民币货币资金形式交付，在直销机构认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。募集账户由基金管理人开立，该账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。募集账户信息如下：账户名： 账号：开户行： 本人/机构已认真阅读投资者告知书，清楚认识并认可关于募集账户的上述告知内容，并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。计划投资者(自然人签字或机构盖章)：法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日期： 年 月 日风险揭示书尊敬的投资者：为使您更好地了解非公开募集资产管理计划（以下称资管计划）投资的风险，根据法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）、中国证券投资基金业协会（以下称基金业协会）有关规定，提供本风险揭示书，请认真详细阅读，慎重决定是否参与资管计划投资。一、了解拟参与的资管计划的风险收益特征资管计划是在中国基金业协会履行登记手续的计划管理人接受合格投资者委托，与客户签订计划合同而成立的，计划管理人根据计划合同约定的方式、条件、要求及限制，通过特定账户管理委托资产，进行投资活动。参与资管计划投资存在着一定的风险，计划管理人不承诺投资者的投资本金不受损失或者取得最低收益。投资者在投资资管计划前，应了解资管计划的基础知识、业务特点、风险收益特征等内容，并认真听取计划管理人对相关业务规则和计划合同内容的讲解。计划管理人管理计划财产应恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。计划管理人依据计划合同管理计划财产所产生的风险，由计划财产承担。二、了解本计划投资的风险本计划投资面临的风险，包括但不限于：（一）市场风险证券、期货市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致计划财产收益水平变化，产生风险，主要包括：1、政策风险因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、证券、期货市场监管政策及地区发展政策等）发生变化对投资标的产生一定的影响，导致市场价格波动，从而影响本计划投资收益而产生风险。2、经济周期风险经济运行具有周期性的特点。随经济运行的周期性变化，证券、期货市场的收益水平也呈周期性变化。计划财产投资于证券、期货市场，收益水平也会随之变化，从而产生风险。3、利率风险金融市场利率的波动会导致证券、期货市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。计划财产投资于债券和股票时，其收益水平会受到利率变化的影响。4、上市公司经营风险上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致上市公司的盈利发生变化。如果计划财产所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润可能减少，使计划财产投资收益下降。虽然计划财产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。5、购买力风险计划财产的收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使计划财产的实际收益下降。6、债券收益率曲线风险债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。7、再投资风险再投资获得的收益有时又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的利率水平和再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资率的不确定性为再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，计划财产从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。（二）管理风险在计划财产管理运作过程中，计划管理人的业务资质、管理能力、相关知识和经验以及操作能力、人员流动性等对计划财产收益水平有着较大程度的影响，计划管理人的管理和操作失误可能导致计划财产受到损失。计划管理人自身的管理水平、经营状况以及管理人人员的变化，对计划财产投资运作也有很大影响，可能导致计划财产损失，甚至导致计划终止。计划管理人可能还同时进行自营投资，虽然计划管理人承诺将在自营业务与资产管理业务之间采取有效的隔离措施，但仍然存在自营业务与资产管理业务之间发生利益冲突的道德风险。（三）计划管理人行使平仓权的风险计划管理人行使计划管理人指令权时，为使本计划持有证券满足计划合同的限制和要求，将采取变现措施乃至进行快速平仓，虽然计划管理人将以维护计划份额持有人最大利益为原则行事，但计划管理人是否能够进行变现或平仓操作以及变现或平仓价格等均受制于届时市场环境的影响，不排除发生计划管理人无法进行卖出平仓或者卖出或平仓价格可能低于市场均价的情形，从而降低计划财产的收益。为在本计划项下现金资产不足时支付应由计划财产承担的费用及税收、分配计划收益或为进行预警止损操作等原因，计划管理人可能将快速减仓/平仓，但减仓/平仓操作能否顺利完成取决于当时的市场状况，且减仓/平仓价格可能低于市场均价，从而降低本计划的收益。（四）流动性风险1、本计划面临的证券、期货市场流动性风险主要表现在几个方面：计划财产不能迅速转变成现金或变现成本很高，不能应付可能出现的计划份额持有人大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。2、本计划设置封闭期。封闭期内禁止委托人申购或赎回计划份额。该等安排可能对计划份额持有人自身的流动性造成不利影响；本计划封闭期外的每个开放日可接受开放赎回，如市场出现大幅波动且因投资者无法随时赎回，存在导致投资者损失进一步扩大的风险。（五）信用风险信用风险是债务人的违约风险，主要体现在信用产品中。在计划财产投资运作中，如果计划份额持有人代表的信用研究水平不足，对信用产品的判断不准确，可能使计划财产承受信用风险所带来的损失。（六）期货投资风险1、流动性风险本计划在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。2、基差风险基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本计划投资产生影响。3、合约展期风险本计划所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当计划所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。4、股指期货保证金不足风险由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪机构的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本计划收益水平，从而产生风险。5、杠杆风险股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本计划可能承受超出保证金甚至计划财产本金的损失。 (七)融资融券等金融衍生品投资的风险权证、融资融券、收益互换等金融衍生品和一般金融工具面临同样的流动性风险，同时因杠杆特性，较普通金融工具面临更大的市场风险，收益互换也较一般金融工具面临更大的信用风险。在交易这一类金融衍生品时，如果不能按照约定的期限清偿债务，或标的证券价格波动导致担保物价值与其金融衍生品债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按照约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险。可能出现金融机构降低授信额度，或者提高相关警戒指标、平仓指标，可能给本计划造成经济损失。另外，受贷款基准利率调高影响，金融机构可能相应调高融资利率，本计划将面临资金成本上升的风险。（八）操作或技术风险相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自计划管理公司、计划托管人、计划份额登记机构、销售机构、证券经纪机构、期货经纪机构、证券交易所、登记结算机构等。（九）相关机构的经营风险1、计划管理人经营风险按照我国金融监管法律法规规定，虽计划管理人相信其本身将按照相关法律法规的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律法规。如在计划存续期间计划管理人无法继续经营计划管理业务，则可能会对计划产生不利影响。2、计划托管人经营风险虽计划托管人相信其本身将按照相关法律法规的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律法规。如在计划存续期间计划托管人无法继续从事计划托管业务，则可能会对计划产生不利影响。3、证券/期货经纪机构经营风险按照我国金融监管法律规定，证券/期货经纪机构须获得中国证监会核准的证券经营资格/期货经营资格方可从事证券/期货业务。虽证券/期货经纪机构相信其本身将按照相关法律法规的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律法规。如在计划存续期间证券/期货经纪机构无法继续从事证券/期货业务，则可能会对计划产生不利影响。（十）提前终止或延期风险发生计划合同规定的情形或其他法定情形时，管理人将按照法律法规、计划合同以及其他规定提前终止本计划，可能造成计划份额持有人不能足额取得计划收益。本计划存续期限到期后，计划管理人和计划托管人协商一致，可延长本计划存续期限，可能造成计划份额持有人不能足额取得或不能及时取得计划收益。（十一）其他风险1、关联交易风险根据计划合同，计划管理人可运用计划财产买卖计划管理人、计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或已投资的证券，虽然计划管理人积极遵循计划份额持有人利益优先的原则、遵守相关法律法规的规定进行操作、积极防范利益冲突，但仍可能因计划管理人运用计划财产从事关联交易被监管部门认为存在利用输送、内幕交易的风险，进而可能影响计划份额持有人的利益。此外，计划管理人运用计划财产从事关联交易时可能依照相关法律法规被限制相关权利的行使，进而可能影响计划财产的投资收益。2、反向交易的风险计划管理人就本计划财产进行的投资操作或计划管理人管理的其他计划项下计划管理人就该等计划财产进行的投资操作，可能发生同一计划或不同计划在同一交易日就同一投资对象进行方向相反的投资操作（以下简称“反向交易”）。本计划或计划管理人管理的其他计划可能对同一证券进行一定同向交易和反向交易，从而存在被监管部门和证券交易所认定为异常交易行为并进行检查、调查、查询、限制交易、冻结或者查封等的可能性。若监管部门或证券交易所对单个计划或同一计划管理人管理的不同计划之间的反向交易进行限制，则上述监管限制生效时，即对本计划财产产生效力，从而可能影响本计划财产的投资收益甚至导致本计划财产遭受损失。计划管理人管理的其他计划财产可能与本计划进行反向交易，虽然计划管理人积极避免产生利益冲突，但仍可能因计划管理人按照相关法律法规规定或合同约定对其管理的某只计划进行正常操作而损害本计划的利益，进而损害本计划份额持有人的利益。本人本机构作为投资者已【详阅并充分理解】本风险揭示书及相关计划合同所提示的风险，并【自愿承担】由上述风险引致的全部后果。本人本机构保证，本人本机构是【具有完全民事行为能力】的自然人法人或者依法成立的其他组织，并且【符合】法律法规及本资管合同中关于资管计划的要求，是【合格】投资者。为充分提示风险，提请投资者将本段抄录在后。 投资者抄录：本人本机构作为投资者已【 】本风险揭示书及相关计划合同所提示的风险，并【 】由上述风险引致的全部后果。本人本机构保证，本人本机构是【 】的自然人法人或者依法成立的其他组织，并且【 】法律法规及本资管合同中关于资管计划的要求，是【 】投资者。投资者（自然人）（签字）：或：投资者（机构）（加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代理人签字）：日期： 年 月 日本合同当事人的基本情况：计划份额持有人: 证件(营业执照)名称: 证件(营业执照)号码: 通讯地址: 邮政编码: 电话: 传真: 计划管理人: 创元期货股份有限公司法定代表人：吴文胜办公地址：苏州市三香路万盛大厦2楼，3楼邮编：215004联系人：张鹏联系电话：0512-68278320 15850014330传真：0512-68278711计划托管人：华泰证券股份有限公司法定代表人：吴万善办公地址：江苏省南京市江东中路228号邮编：210019联系人：万鸣联系电话：025-83387210传真：025-83387215目 录一、前 言1二、释 义2三、声明与承诺5四、计划的基本情况6五、计划份额的初始销售7六、计划的成立和备案9七、计划的申购与赎回10八、当事人及权利义务15九、计划份额的注册登记19十、计划的投资20十一、计划的财产23十二、投资指令的发送、确认和执行27十三、交易及清算交收安排29十四、越权交易32十五、计划财产的估值和会计核算33十六、计划的费用与税收38十七、计划的收益分配42十八、报告义务43十九、风险揭示46二十、计划合同的变更、终止与财产清算48二十一、违约责任51二十二、争议处理52二十三、计划合同的效力53二十四、其他事项54一、前 言（一） 订立本计划合同的目的、依据和原则1、订立本计划合同的目的是为了明确计划合同当事人的权利义务，确保计划规范运作，保护当事人各方的合法权益。2、订立本合同的依据是期货交易管理条例、中华人民共和国合同法、期货公司监督管理办法、期货公司资产管理业务试点办法（以下简称试点办法）、期货公司资产管理业务管理规则（试行）（以下简称管理规则）、中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法”)、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）及其他法律法规的有关规定。3、订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各当事人的合法权益。（二）本合同是规定各当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与本计划相关的涉及本合同各当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本合同不一致或有冲突，均以本合同为准。（三） 本计划由计划管理人依照基金法、计划合同及其他有关规定募集。计划管理人依法律法规和中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）的规定，向基金业协会备案。但基金业协会接受本计划的备案，并不表明其对本计划的价值和收益做出实质性的判断或保证，也不表明投资于本计划没有风险。（四） 本计划按照中国法律法规成立并运作，若计划合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。二、释 义在本合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：（一）本计划：指创元渡沃舜禹2号资产管理计划。（二）计划合同、本合同：指创元渡沃舜禹2号资产管理计划资产管理合同及其附件以及对该合同及附件做出的任何有效变更及补充。（三）计划投资者/计划投资人：指依法可以投资于资管计划的合格投资者。合格投资者是指具备相应风险识别能力和承担所投资资管计划风险能力且符合相关规定条件的个人和机构，或监管机构认可的其他合格投资者。（四）计划份额持有人：指签署本计划合同，履行出资义务取得计划份额的计划投资者。（五）计划管理人：指创元期货股份有限公司。（六）计划托管人：指华泰证券股份有限公司。（七）法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及对该等法律法规不时的修订和补充。（八）中国证监会：指中国证券监督管理委员会。（九）合同当事人：指计划投资者、计划托管人和计划管理人。（十）代销机构：指符合中国证监会规定的条件，取得计划代销业务资格并接受计划管理人委托，代为办理本计划的认购、申购和赎回等业务的代理机构。（十一）注册登记机构：指计划管理人或其委托办理资管计划份额注册登记业务的机构。本计划的注册登记机构为创元期货股份有限公司。（十二）证券账户：指根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则，由计划托管人/计划管理人为本计划在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户、在期货交易所开立的专用期货交易编码、在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司开立的专用债券账户、在计划注册登记机构开立的计划账户以及在其他证券注册登记机构开立的其他证券账户。（十三）证券交易资金账户：指计划管理人为计划财产在证券经纪机构下属的证券营业部开立的证券交易资金账户，用于计划财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。证券交易资金账户按照“第三方存管”模式与托管资金账户建立一一对应关系，由计划托管人通过银证转账的方式完成资金划付。（十四）托管专户：指计划托管人根据有关规定为本计划开立的专门用于清算交收的银行账户。（十五）募集账户：指指“募集专户”，是由基金管理人开立的专用账户，用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的收付。（十六）计划资产总值：指本计划资产拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。（十七）计划资产净值：指本计划资产总值减去负债后的价值。（十八）计划份额净值：指计算日计划资产净值除以计算日计划份额总数所得的数值。（十九）计划资产估值：指计算、评估计划资产和负债的价值，以确定本计划资产净值和份额净值的过程。（二十）初始销售期：指计划合同中载明的计划初始销售期限，自计划份额发售之日起20个工作日内。（二十一）存续期：指本计划成立至终止之间的期限。（二十二）开放期：指销售机构办理计划申购、赎回等业务的期间。（二十三）工作日：指计划管理人及计划托管人办理日常业务的营业日。（二十四）交易日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。（二十五）认购：指计划初始销售期内，计划投资人按照本合同的约定购买本计划份额的行为。（二十六）申购：指在计划开放期内，计划投资人按照本合同的规定申请购买本计划份额的行为。（二十七）赎回：指在计划开放期内，计划份额持有人按照本合同的规定要求将计划份额兑换为现金的行为。（二十八）元：指人民币元。（二十九）不可抗力：指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于基金法及其他有关法律法规及重大政策调整、台风、洪水、地震、流行病及其他自然灾害，战争、骚乱、火灾、政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等事件。三、声明与承诺（一）计划份额持有人的声明与承诺1、计划份额持有人声明其投资本计划的财产为其拥有合法所有权或处分权的财产，保证财产的来源及用途符合国家有关规定，保证有完全及合法的授权委托计划管理人和计划托管人进行计划财产的投资管理和托管业务, 保证没有任何其他限制性条件妨碍管理人和托管人对该计划财产行使权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑；计划份额持有人声明已充分理解本合同全文, 了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资计划的风险收益特征, 愿意承担相应的投资风险；本委托事项符合其业务决策程序的要求。2、计划份额持有人确认其符合期货交易管理条例、中华人民共和国合同法、期货公司监督管理办法、期货公司资产管理业务试点办法（以下简称试点办法）、期货公司资产管理业务管理规则（试行）（以下简称管理规则）、私募投资基金监督管理暂行办法第十二、十三条关于合格投资者的认定条件，承诺其向计划管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导, 前述信息资料如发生任何实质性变更, 将及时书面告知计划管理人。计划份额持有人承认，计划管理人、计划托管人未对计划财产的收益状况作出任何承诺或担保。（二）计划管理人的声明与承诺1、计划管理人保证已在签订本合同前充分地向计划份额持有人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风险。2、计划管理人已经了解计划份额持有人的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对计划份额持有人的财务状况进行了充分评估。3、计划管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本计划财产, 但不保证本计划一定盈利, 也不保证最低收益。4、计划管理人承诺本产品不属于伞形信托计划，不属于场外配资产品，且符合监管机构相关法律、法规要求。（三）计划托管人的声明与承诺计划托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本计划财产, 并履行本合同约定的其他义务。四、计划的基本情况（一）计划的名称创元渡沃舜禹2号资产管理计划。（二）计划的类别混合型投资计划。（三）计划的运作方式开放式运作方式。（四）计划的投资目标以绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求委托资产在存续期内的最大增值。（五）计划的存续期限不设固定期限。（六）计划份额的初始销售面值本计划份额的初始销售面值为1.00元/份。（七）其他本计划设定为均等份额。除计划合同另有约定外，每份计划份额具有同等的合法权益。（八）计划的预警及止损本计划设定预警线0.92元，即当T日计划份额净值等于或低于0.92元时，在本计划存续期间，若任一工作日（T日）计划份额净值高于止损线且不高于预警线的（以计划管理人估值为准），计划管理人应在T日收市之前以电话、短信、传真或邮件的方式向全体计划份额持有人发出预警提示。计划管理人应当在接到预警起停止新开仓,仅可进行平仓或减仓,直至计划份额净值恢复到0.92元以上，则自份额净值恢复至0.92元的下一个工作日起不受上述限制，依此类推；本计划设置止损线为0.88元，当T日本计划份额净值等于或低于0.88元时，本计划将于T日以市价将可出售的资产全部变现（对不满足T+0交易的资产部分在T+1日开盘后执行，无论计划份额净值是否回到止损线以上，计划管理人应当将计划资产进行不可撤销、不可逆转的连续变现操作，直至计划资产全部变现，并在T+10日完成全部计划资产的变现。如因法律法规、中国证监会的要求、投资品种被暂停交易、或投资品种交易结算规则使得全部或部分计划资产不能在T10日完成变现的，计划管理人应当在法律法规、中国证监会的要求以及投资品种交易结算规则允许的最快时间内完成变现。计划资产全部变现之日，本计划在其后的五个工作日内终止，进入清算程序。五、计划份额的初始销售计划份额的初始销售应按如下规定执行：（一）计划份额的初始销售期间初始销售期间自计划份额发售之日起20个工作日内，初始销售的具体时间由计划管理人根据相关法律法规以及本计划合同的规定确定，并在本计划投资说明书中披露。计划管理人可与代理销售机构协商后提前终止初始销售，并向特定投资者履行适当的通知程序，即视为提前终止初始销售。计划管理人发布通知提前结束初始销售的，本计划自通知所载日期之日起不再接受认购申请。（二）计划份额的销售方式本计划通过计划管理人委托的销售机构进行销售。具体名单以投资说明书为准。计划份额持有人认购本计划，必须与计划管理人和计划托管人签订计划合同，按销售机构规定的方式足额缴纳认购款项。认购的具体金额和份额以注册登记机构的确认结果为准。（三）计划份额的销售对象能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人和依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。若法律法规将来另有规定的，从其规定。（四）计划份额的认购和持有限额计划份额持有人在初始销售期间的认购金额不得低于100万元人民币（不含认购费），并可多次认购，初始销售期间追加认购金额应为10万元（不含认购费）的整数倍。（五）计划份额的认购费用本计划无认购费用。（六）计划初始销售期间利息的处理方式计划份额持有人的认购参与款项（含认购费用）在初始销售期形成的利息在计划成立后折算成相应的计划份额归计划份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。（七）计划份额的计算1、本计划采用金额认购的方式。认购份额的计算方式如下：认购份额=（净认购金额+利息）/计划份额初始面值2、认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，舍去部分所代表的资产计入计划财产。（八）初始销售期间的认购程序1、认购程序。计划份额持有人办理认购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。2、认购申请的确认。销售机构受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购申请一经受理，不得撤销。认购申请采取时间优先的原则进行确认，在同一时间接收的认购申请，按照金额优先的原则进行确认。申请是否有效应以注册登记机构的确认并且计划成立为准。计划份额持有人应在本计划成立后到各销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。如遇特殊情况可由计划管理人和计划委托人协商处理。（九）初始销售期间客户资金的管理计划管理人应当将本计划初始销售期间投资者的资金存入专门账户，在计划初始销售行为结束前，任何机构和个人不得动用。（十）认购资金的交付认购资金应以现金形式交付，投资者须从在中国境内银行开立的自有银行账户划款至计划的募集账户，并在备注中注明：“XX（投资者姓名）认购创元渡沃舜禹2号资产管理计划”。计划管理人开立募集账户，该账户仅用于本计划募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。六、计划的成立和备案（一）计划的成立本计划募集期结束后，将全部募集资金划入托管专户，计划托管人核实资金到账情况，并向计划管理人出具资金到账通知书，计划成立。认购资金在计划成立前产生的利息按照银行人民币活期存款利率计算，在本计划成立后将折算为计划份额归计划投资人所有。计划管理人于计划成立时向计划持有人和托管人发送计划成立的通知。本计划的成立日期以计划管理人向计划持有人和托管人发送的计划成立通知所载日期为准。（二）计划的备案1、计划备案的条件初始销售期限届满，计划投资者总数不超过200人，且单个投资者初始委托资产合计不低于100万元人民币，超过100万部分的金额为10万元的整数倍，满800万元成立，但不超过8000万，符合计划备案条件的，计划管理人应当在计划募集完毕之日起20个工作日内，通过基金业协会资管计划登记备案系统进行备案。并根据资管计划的主要投资方向注明计划类别，如实填报计划名称、资本规模、计划份额持有人、资管计划合同、计划公司章程或者合伙协议等基本信息。资管计划备案材料完备且符合要求的，基金业协会通过网站公示为资管计划办结备案手续。2、计划初始销售失败的处理初始销售期届满, 不能满足上述备案条件的,或因不可抗力使计划合同无法备案，或因重大违法违规事项导致初始销售行为被监管机构终止的，则计划初始销售失败。计划管理人应当承担下列责任: （1）以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用； （2）在初始销售期届满后30日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息。七、计划的申购与赎回在本计划存续期间，计划份额持有人申购与赎回本计划的有关事项如下：（一）申购与赎回场所本计划的销售机构（包括直销机构和计划管理人委托的代销机构）。计划投资人应当在销售机构办理计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理计划份额的申购和赎回。（二）申购与赎回的开放日和时间本计划成立之日起3个月为封闭期，封闭期结束后，按下列规定开放：本计划申购开放日为每个季末的最后一个交易日（T日，本计划运作不满3个月的，暂不开放。例如，计划成立日为2月10日的，则第一次开放日对应的T日为6月的最后一个交易日）。本计划赎回开放日为每个季末的最后一个交易日（T日，购买本计划份额不满3个月的不可进行赎回申请）。本计划申购与赎回开放时间为当天9：00AM-15:00PM。若中国证监会有新的规定，或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知计划份额持有人。（三）申购与赎回的原则、方式、价格及程序等1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以T日收市后计算的计划份额净值为基准进行计算。2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。3、计划份额持有人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。4、当日的申购和赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销。5、申购与赎回申请的确认。销售网点受理申购与赎回申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了申购与赎回申请。申购申请采取时间优先、金额优先原则进行确认，赎回申请按先进先出的方式处理。申请是否有效应以注册登记机构的确认为准。注册登记机构应在法律法规规定的时限内对计划份额持有人申购与赎回申请的有效性进行确认。开放日提交的有效申请，计划管理人在T2日进行确认，投资人可在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。6、申购与赎回申请的款项支付。申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，则为无效申请，已交付的委托款项将退回计划份额持有人自有资金银行账户；有效申购款应于T3日划入计划托管专户内。计划份额持有人赎回申请成交后，计划管理人应按规定向计划份额持有人支付赎回款项，有效赎回款项应于T4日划出计划托管专户，应于T7个工作日之前支付给计划份额持有人。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本合同和有关法律法规规定处理。7、计划管理人在不损害计划份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日告知计划份额持有人。（四）申购与赎回的金额限制计划份额持有人在开放日内追加申购的，每次申购的金额应不低于10万元人民币（不含申购费）的整数倍。当计划份额持有人持有的计划资产净值高于100万元人民币时，计划份额持有人可以选择全部或部分赎回计划份额；选择部分赎回计划份额的，计划份额持有人在赎回后持有的计划资产净值不得低于100万元人民币。当计划管理人发现计划份额持有人申请部分赎回计划将致使其在部分赎回申请确认后持有的计划资产净值低于100万元人民币的，计划管理人有权适当减少该计划份额持有人的赎回金额，以保证部分赎回申请确认后计划份额持有人持有的计划资产净值不低于100万元人民币。当计划份额持有人持有的计划资产净值低于100万元人民币（含100万元人民币）时，需要赎回计划的，计划份额持有人必须选择一次性全部赎回计划。计划管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，计划管理人进行前述调整必须提前3个工作日告知计划份额持有人。计划管理人和代理销售机构在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。（五）申购与赎回的费用1、申购费用本计划无申购费用。2、赎回费用本计划无赎回费用。3、认购、申购和赎回费用均归管理人所有，由管理人根据注册登记系统计算结果直接划付至管理人收款账户（同管理费收款账户）。（六）申购份额与赎回金额计算1、申购份额计算方法申购份额=净申购金额申购价格申购价格为申购申请日计划份额净值申购份额保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此产生的误差计入计划财产。2、赎回金额计算方法赎回金额=赎回份数赎回价格-赎回费赎回价格为赎回申请日计划份额净值赎回金额保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此产生的误差计入计划财产。（七）巨额赎回的认定及处理方式1、巨额赎回的认定计划的净份额赎回申请超过上一日计划总份额的10%，为巨额赎回。2、巨额赎回的处理方式当计划出现巨额赎回时，计划管理人可以根据本计划当时的资产状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。（1）全额赎回当计划管理人认为有能力兑付计划份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。（2）部分延期赎回当计划管理人认为兑付计划份额持有人的赎回申请有困难，或认为兑付计划份额持有人的赎回申请进行的资产变现可能使计划资产净值发生较大波动时，计划管理人在当日接受赎回比例不低于上一日计划总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个计划份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该计划份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除计划份额持有人在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，赎回价格为下一个开放日的价格，以此类推，直到全部赎回为止。若确因市场情况导致当年开放日结束时仍未完成全部赎回的办理，则可进一步延期，但应于当年开放日结束后10个工作日内完成。当发生赎回延迟办理时，计划管理人应当及时告知计划份额持有人。（八）拒绝或暂停申购、暂停或延缓赎回的情形及处理1、计划管理人可以拒绝接受计划份额持有人的申购申请，具体有如下几种情况：（1）计划份额持有人达到200户；（2）根据市场情况，计划管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对计划业绩产生负面影响，从而损害现有计划份额持有人的利益的情形；（3）如接受该申请，将导致本计划资产总规模超过本合同约定的上限；（4）因计划收益分配、或计划内某个或某些证券进行权益分派等原因，使计划管理人认为短期内接受申购可能会影响或损害现有计划份额持有人利益的；（5）计划管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他计划份额持有人利益的；（6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。计划管理人决定拒绝接受某些计划份额持有人的申购申请时，申购款项将退回计划份额持有人账户。2、计划管理人可以暂停接受计划份额持有人的申购申请，具体有如下几种情况：（1）因不可抗力导致无法受理计划份额持有人的申购申请；（2）证券、期货交易场所交易时间临时停市，导致计划管理人无法计算当日计划财产净值；（3）发生本计划合同规定的暂停计划资产估值情况；（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形；计划管理人决定暂停接受全部或部分申购申请时，应当告知计划份额持有人。在暂停申购的情形消除时，计划管理人应及时恢复申购业务的办理并告知计划份额持有人。3、计划管理人可以暂停或延缓接受计划份额持有人的赎回申请，具体有如下几种情况：（1）因不可抗力导致计划管理人无法支付赎回款项。（2）证券、期货交易场所交易时间临时停市，导致计划管理人无法计算当日计划财产净值。（3）发生本计划合同规定的暂停计划资产估值的情况。（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。发生上述情形之一的，计划管理人应当及时告知计划份额持有人。在暂停赎回的情况消除时，计划管理人应及时恢复赎回业务的办理并及时告知计划份额持有人。八、当事人及权利义务本合同当事人的基本情况于本合同文首载明。（一）计划份额持有人1、计划份额持有人的权利包括但不限于: （1）分享计划财产收益；（2）参与分配清算后的剩余计划财产；（3）按照本合同的约定申购与赎回计划；（4）监督计划管理人及计划托管人履行投资管理和托管义务的情况；（5）按照本合同约定的时间和方式获得计划的运作信息资料；（6）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。2、计划份额持有人的义务包括但不限于: （1）遵守本合同；（2）交纳购买计划份额的款项及规定的费用；（3）在持有的计划份额范围内，承担计划亏损或者终止的有限责任；（4）及时、全面、准确地向计划管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况；（5）向计划管理人或其代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合计划管理人履行反洗钱义务；（6）不得违反本合同的规定干涉计划管理人的投资行为；（7）不得从事任何有损计划及其投资人、计划管理人管理的其他资产及计划托管人托管的其他资产合法权益的活动；（8）按照本合同的规定缴纳管理费、托管费、业绩报酬，并承担因计划财产运作产生的其他费用；（9）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。（二）计划管理人1、计划管理人的权利包括但不限于: （1）按照本合同的约定, 独立管理和运用计划财产；（2）依照本合同的约定, 及时、足额获得计划管理人报酬；（3）依照有关规定行使因计划财产投资于证券所产生的权利；（4）根据本合同及其他有关规定, 监督计划托管人, 对于计划托管人违反本合同或有关法律法规规定的行为, 对计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的, 应及时采取措施制止, 并报告中国证监会；（5）自行销售或者委托有计划销售资格的机构代理销售计划，制定和调整有关计划销售的业务规则，并对代理销售机构的销售行为进行必要的监督；（6）自行办理或者委托第三方机构进行注册登记、估值核算及信息披露等业务，但计划管理人依法应当承担的责任不因委托而免除；（7）有权委托其他机构对投资涉及的资产进行尽职调查、资产评估等；（8）计划管理人可以根据需要变更投资经理。投资经理变更后，计划管理人应及时通知计划份额持有人。（9）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。2、计划管理人的义务包括但不限于: （1）办理计划的备案手续；（2）自本合同生效之日起, 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划财产；（3）配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，并以专业化的经营方式管理和运作计划财产；（4）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的计划财产与其管理的其他计划财产和计划管理人的固有财产相互独立, 对所管理的不同财产分别管理, 分别记账, 进行投资；（5）除依据法律法规、本合同及其他有关规定外, 不得为计划管理人及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作计划财产；（6）办理或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资计划份额登记业务的其他机构代为办理计划份额的登记事宜；（7）依据本合同的约定接受计划份额持有人和计划托管人的监督；（8）以计划管理人的名义，代表计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（9）按照本合同的规定, 编制并向计划份额持有人报送计划财产的投资报告, 对报告期内计划财产的投资运作等情况做出说明；（10）按照本合同的规定，编制计划业务季度及年度报告；（11）计算并根据本合同的规定向计划份额持有人报告计划份额净值；（12）进行计划会计核算；（13）保守商业秘密, 不得泄露计划的投资计划、投资意向等，监管机构另有规定的除外；（14）保存计划业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、协议、交易记录及其它相关资料；（15）公平对待所管理的不同财产,不得从事任何有损计划财产及其他当事人利益的活动；（16）对相关交易主体和资产进行全面的尽职调查，形成书面工作底稿，并制作尽职调查报告；（17）按本合同中约定方式自行或授权其他机构向计划托管人发送本计划财产进行各类交易的数据和信息；（18）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。（三）计划托管人1、计划托管人的权利包括但不限于: （1）依照本合同的约定, 及时、足额获得资产托管费；（2）根据本合同及其他有关规定，监督计划管理人对计划财产的投资运作, 对于计划管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为, 对计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形, 有权报告中国证监会并采取必要措施；（3）根据本合同的约定, 依法保管计划财产；（4）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。2、计划托管人的义务包括但不限于: （1）安全保管计划财产；（2）设立专门的资产托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员, 负责财产托管事宜；（3）对所托管的不同财产分别设置账户, 确保计划财产的完整与独立；（4）除依据法律法规、本合同及其他有关规定外, 不得为计划托管人及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管计划财产；（5）按规定开设和注销计划财产的托管专户、证券账户和期货账户等投资所需账户；（6）复核计划份额净值；（7）根据合同约定定期出具托管报告；（8）按照本合同的约定, 根据计划管理人的投资指令, 及时办理清算、交割事宜；（9）按照法律法规及监管机构的有关规定，保存本计划业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料；（10）公平对待所托管的不同财产, 不得从事任何有损计划财产及其他当事人利益的活动；（11）保守商业秘密。除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露；（12）按照法律法规及本合同的规定监督计划管理人的投资运作，计划托管人发现计划管理人的投资指令违反法律、行政法规和其它有关规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知计划管理人并有权报告中国证监会；计划托管人发现计划管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知计划管理人并有权报告中国证监会；（13）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。九、计划份额的注册登记（一）计划的注册登记业务指计划的登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括计划份额持有人计划账户建立和管理、计划份额的注册登记、计划销售业务的确认清算和结算、代理发放红利、建立并保管计划份额持有人名册等。（二）本计划的注册登记业务由计划管理人或计划管理人委托的其他机构办理。计划管理人委托其他机构代为办理本计划注册登记业务的，应当与有关机构签订委托代理协议，并列明代为办理计划份额登记机构的权限和职责。（三）注册登记机构享有如下权利：1、建立和管理计划份额持有人的计划账户；2、取得注册登记费；3、保管计划份额持有人开户资料、交易资料、计划份额持有人名册等；4、在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则并依法公告；5、法律法规规定的其他权利。（四）注册登记机构承担如下义务：1、配备足够的专业人员办理计划的注册登记业务；2、严格按照法律法规和计划合同规定的条件办理计划的注册登记业务；3、保存计划份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15年以上；4、对计划份额持有人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对计划份额持有人或计划带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外；5、按计划合同规定为计划份额持有人提供计划收益分配等其他必要服务；6、法律法规规定的其他义务。十、计划的投资（一）本计划投资政策如下: 1、投资目标以绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求委托资产在存续期内的最大增值。2、投资范围上交所，深交所，期交所挂牌的所有品种（含沪港通、新三板）；中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌所有合约。 3、投资策略广泛搜索各个交易品种，捕捉大级别趋势，以分散投资的策略，需求跨市场投资机会，始终保持投资组合均衡、强势，令资管计划资产稳健强劲增长。4、业绩比较基准本计划无业绩比较基准。5、风险收益特征本计划的投资风险收益特征为较低风险、中等收益。6、投资风险控制（1）期货部位风险控制；实时净值在0.92以下，不允许新开仓，盘手自行平仓，否则风控顾问按照风控标准平仓直至产品净值恢复至0.92以上；实时净值在0.92-0.95，盘中期货持仓保证金比率不超过8%；盘后期货持仓保证金比率不超过5%；实时净值在0.95-1.00，盘中期货持仓保证金比率不超过14%；盘后期货持仓保证金比率不超过10%；实时净值在1.00-1.05，盘中期货持仓保证金比率不超过24%；盘后期货持仓保证金比率不超过17%；实时净值在1.05-1.10，盘中期货持仓保证金比率不超过32%；盘后期货持仓保证金比率不超过23%；实时净值在1.10-1.15，盘中期货持仓保证金比率不超过40%；盘后期货持仓保证金比率不超过28%；实时净值在1.15-1.20，盘中期货持仓保证金比率不超过46%；盘后期货持仓保证金比率不超过33%；实时净值在1.20以上，盘中期货持仓保证金比率不超过53%；盘后期货持仓保证金比率不超过3