高级项目管理师-风险管理

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,国家职业资格高级项目管理师教案,中国项目管理师,（,PMP,）,考前培训,项目风险管理,杨青,北京科技大学经济管理学院 副教授,国家职业技能鉴定专家委员会项目管理专业委员会 专家,第十章 风险管理计划,P125,1,、风险定义,2,、风险分类,3,、风险的基本性质,4,、项目风险管理的定义,5,、风险管理计划,6,、风险识别的方法,7,、项目风险评估,1,、风险定义,风险（,Risk,）。,由于对风险定义的角度不同，因而有不同的解释，但较为通用的是：,(1),风险是损失或收益发生的不确定性。即风险是由不确定性和损失,(,收益,),两个要素构成。,(2),风险是在一定条件下，一定时期内，某一事件其预期结果与实际结果间的变动程度，变动程度越大，风险越大；反之，则越小。,1,、风险定义,（,3,）风险是损害（,hazard,）,和对损害暴露度（,exposure,）,两种因素的综合，其表达式为：,Risk=hazard, exposure,其中，损害暴露度内含了风险发生和频率和可能性。,（,4,）风险是危险和保险的函数,风险,= f,（,危险，保险）,风险大小,严重度,概率（可能性）,风险增大,高度风险区,中度风险区,低度风险区,风险综合值公式,风险综合值,RPN,PS,已识别风险,可能性,P,危害度,S,风险综合值,RPN,流行性感冒,甲型,H1N1,流感,飞机失事,汽车事故,被狗咬伤,2,、风险分类,(1),按风险后果列分,1),纯粹风险。纯粹风险是指风险导致的结果只有两种，即没有损失或有损失。,2),投机风险。投机风险是指风险导致的结果有三种，即没有损失、有损失或获得利益。,2,、风险分类,(2),按风险来源划分,1),自然风险。自然风险是指由于自然力的不规则变化导致财产毁损或人员伤亡，如风暴、地震等。,2),人为风险。人为风险是指由于人类活动导致的风险。人为风险又可细分为行为风险、政治风险、济风险经济风险、技术风险和组织风险等。,2,、风险分类,(3),按风险的形态分,1),静态风险。静态风险是由于自然力的不规则变化或由于人的行为失误导致的风险。从发生的后果来看，静态风险多属于纯粹风险。,2),动态风险。动态风险是由于人类需求的改变、制度的改进和政治、经济、社会、科技等环境的变迁导致的风险。从发生的后果来看，动态风险既可属于纯粹风险，又可属于投机风险。,2,、风险分类,(4),按风险可否管理分,1),可管理风险。可管理风险是指用人的智慧、知识等可以预测、可以控制的风险。,2),不可管理风险。不可管理风险是指用人的智慧、知识等无法预测和无法控制的风险。,2,、风险分类,(5),按风险的影响范围分,1),局部风险。局部风险是指由于某个特定因素导致的风险，其损失的影响范围较小。,2),总体风险。总体风险影响范围大，其风险因素往往无法加以控制，如经济、政治等因素。,2,、风险分类,(6),按风险后果的承担者划分,按风险后果的承担者可分为：政府风险、投资方风险、业主风险、承包商风险、供应商风险、担保方风险等。,3,、风险的基本性质,(1),风险的客观性,风险的客观性，首先表现在它的存在是不以个的意志为转移的。,(2),风险的不确定性,风险的不确定性是指风险的发生是不确的，即风险的程度有多大、风险何时何地由可能转变为现实均是不确定的。,(3),风险的不利性,风险一旦产生，就会使风险主体产生挫折、失败、甚至损失，这对风险主体是极为不利的。,3,、风险的基本性质,(4),风险的可变性,风险的可变性是指在一定条件下风险可以转化。风险的可变性包括以下内容：,1),风险性质的变化。,2),风险量的变化。,3),某些风险在一定空间和时间范围内被消除。,4),新的风险产生。,3,、风险的基本性质,(5),风险的相对性,风险的相对性是针对风险主体而言的，即使在相同的风险情况下，不同的风险主体对风险的承受能力是不同的。风险主体对风险的承受能力是不同的，主要与收益的大小、投入的大小和风险主体的地位以及拥有的资源量有关。,3,、风险的基本性质,(6),风险同利益的对称性,风险同利益的对称性是指对风险主体来说，风险和利益必然是同时存在的，即风险是利益的代价，利益是风险的报酬。如果没有利益而只有风险，那么谁也不会去承担这种风险；另一方面，为了实现一定的利益目标，必须以承担一定的风险为前提。,4,、项目风险管理的定义,P127,(1),项目风险管理的定义,项目风险管理是指通过风险识别、风险分析和风险评价去认识项目的风险，并以此为基础合理地使用各种风险应对措施、管理方法技术和手段，,对项目的风险实行有效的控制，妥善的处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保证项目总体目标实现的管理工作。,风险管理过程,风险管理计划,风险识别,风险评估,制定风险应对措施,风险监控,评估与审核,风险管理不是贴“膏药”的过程,它应该在项目计划阶段就开始,5,、风险管理计划,风险管理计划主要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目管理之中。风险管理计划应详细地说明风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程所涉及的方方面面以及如何评价项目整体风险,。,6,、风险识别的方法,风险识别是风险管理的基础。风险识别是指风险管理人员在收集资料和调查研究的基础上，运用各种方法对尚未发生的潜在风险以及客观存在的各种风险进行系统归类和全面识别。,风险识别的主要内容是：识别引起风险的主要因素、识别风险的性质、识别风险可能引起的后果。,6,、风险识别的方法,(1),文件资料审核,从项目整体和详细的范围层次两个方面对项目计划、项目假设条件和约束因素、以往项目文件资料审核中识别风险因素。,(2),信息收集整理,1),头脑风暴法,2),德尔菲法,3),访谈法,4)SWOT,技术,6,、风险识别的方法,(3),检查表,检查表是有关人员利用他们所掌握的丰富和识设计而成的。使用检查表的优点是它使风险识别能按照系统化、规范化的要求去识别风险，且简单易行。但它的不足之处是专业人员不可能编制一个包罗万象的检查表，因而使检查表具有一定的局限性。检查表尽可能详细列举项目所有的风险类别。,6,、风险识别的方法,(4),流程图法,流程图是将项目全过程，按其内在的逻辑关系制成流程图。针对流程中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析，找出风险存在的原因，从中发现潜在风险的威胁，分析风险发生后可能造成损失和对项目全过程造成的影响有多大。,6,、风险识别的方法,(5),因果分析图,利用因果分析图将风险问题与风险因素之间的关系表示出来。一般风险因素包括人、机器设备、材料、方法,(,工艺,),和环境等方面。,(6),工作分解结构,识别风险先要弄清楚项目的组成、各组成部分的性质、它们之间的关系、项目同环境之间的关系，这些可利用工作分解结构来完成。,7,、项目风险评估,风险评估是项目风险管理的第二步，项目风险,评估包括风险估计与风险评价两个内容。风险评估,的主要任务是确定风险发生概率的估计和评价、风,险后果严重程度的估计和评价、风险影响范围大小,的估计和评价、以及对风险发生时间的估计和评价。,7,、项目风险评估,(1),定性风险评估,1,）风险概率及后果,历史资料法。在项目情况基本相同的条件，可以通过观察各个潜在的风险在长时期内已经发生的次数，就能估计每一可能事件的概率，这种估计就是每一事件过去已经发生的频率。,7,、项目风险评估,(1),定性风险评估,理论概率分布法。当项目的管理者没有足够的历史信息和资料来确定项目风险事件的概率，可根据理论上的某些概率分布来补充或修正，从而建立风险的概率分布图。,常用的风险概率分布是正态分布，正态分布可以描述许多风险的概率分布，如交通事故、财产损失、加工制造的偏差等。除此之外，在风险评估中常用的理论概率分布如离散分布、等概率分布、阶梯形分布、三角形分布和对数正态分布等。,7,、项目风险评估,(1),定性风险评估,主观概率。由于项目的一次性和独特性，不同项目的风险往往存在差别。因此，项目管理者在很多情况下要根据自己的经验，去测度项目风险事件发生的概率或概率分布，这样得到的项目风险概率被称为主观概率。主观概率的大小常常根据人们长期积累的经验、对项目活动及其有关风险事件的了解估计。,风险事件后果的估计。风险事故造成的损失大小要从三个方面来衡量：,风险损失的性质、风险损失范围的大小和风险损失的时间分布。,2,）矩阵图分析,高,中,低,高,低,中,IMPACT,PROBABILITY,最大,风险,主要,风险,主要,风险,值得注意的,风险,值得注意的,风险,值得注意的,风险,较小,风险,较小,风险,较小,风险,影 响 程 度,发生概率,7,、项目风险评估,(2),定量风险评估,1),访谈,2),盈亏平衡分析,3),敏感性分析,4),决策树分析,5),非肯定型决策分析,总收入,Y=Q*P,总,成本,C=C1+C2*Q,总,固定成本,C1,利润,产量,收入,成本,线形情况下的盈亏平衡分析,练习,神州行与全球通比较，盈亏平衡是多少？,买一辆每年的固定费用是,2,万元，每公里的运行成本是,0.3,元,/,公里，打出租车的成本是,3,元,/,公里，求每个月的盈亏平衡里程。,讨论,敏感性分析,0,NPV(i=,ic,),Xi,10%,20%,-10%,-20%,Vx,1,Vx,3,Vx,2,敏感性分析举例（销售价格是最敏感因素）,敏感性分析举例,变动比例,变动因素,-20%,-10%,0,10%,20%,建设成本,NPV,14000,12000,10000,8000,6000,IRR,16%,14%,12%,10%,8%,经营成本,NPV,18000,14000,10000,6000,2000,IRR,18%,15%,12%,9%,6%,销售价格,NPV,-10000,40000,10000,16000,22000,IRR,4%,8%,12%,16%,20%,决策树,P132,决策树法（,Decision tree analysis,）。决策树法是进行风险量化的有效方法。,它把有关决策的相关因素分解开来，逐项计算其概率和期望值，并进行方案的比较和选择。决策树法不仅可以用来解决单阶段的决策问题，而且可以来解决多阶段的决策问题，它具有层次清晰、不遗漏、不易错的优点。,例：某跨国公司为了扩大在中国的市场，希望在北京举行一个展销会，会址打算选择在北京市内的,A,、,B,、,C,三个会场之一，获利情况与天气有关，通过天气预报了解到展销会当日天气为晴、多云、雨的概率,P,列在下表中第一行，各种情况下公司的收益和会场租赁费用如下，用决策树做出决策。,求：通过计算求出三个方案的损益期望值。（,6,分）,画出决策树。（,5,分）,对三个方案做出决策。（,1,分）,讨论,房地产项目：可选择居住和商业地产，居住地产可开发普通民居和高级公寓，商业地产可开发购物中心和,A,级写字楼，在市场好、中、坏情况下的收益已知。问如何选择合适的方案。,非肯定型决策,P134,N1,变好,N2,不变,N3,变坏,概率,25, 概率,25, 概率,50,方案,S1,A 16 000,￥,14 000,￥,7 000,￥,S2=B 15 000,￥,9 000,￥,6 000,￥,S3=C 20 000,￥,10 000,￥ ,10 000,￥,问：,1,）确定性（好、不变、坏）情况下应选择哪个方案？,2,）风险情况应选择哪个方案？,3,）不确定情况下应选择哪个方案？,讨论,第十五章 项目风险管理计划,P249,1,、风险管理计划的主要内容,2,、风险应对措施,3,、效用与效用函数,降低风险的思路,损失,概率（可能性）,风险增大,高度风险区,中度风险区,低度风险区,严重度,风险应对措施,P251,（,1,）回避风险,（,2,）转移风险,（,3,）损失控制,（,4,）自留风险,效用与效用函数,P252,有些风险事件的损失大小很难计算，即使能够计算，同一数额的收益或损失的不同人的心目中地位也不一样。为反映决策者价值观念的不同，要考虑效用和效用函数。,效用与效用函数,（,1,）效用：决策人对待特定风险事件的期望收益和期望损失所持的独特的举趣、感觉或取舍反映。,（,2,）效用值：以量化指标来反映决策人的态度和胆略，一般可将效用值界定的,0,和,1,之间。,效用与效用函数,（,3,）效用函数：决策人的某种条件下对不同的期望值所具有的不同的效用值构成了效用函数关系。,（,4,）效用曲线：将效用函数关系的平面直角坐标系中进行 反映，已形成了效用曲线。通常用横坐标表示期望值，纵坐标表示效用值。,风险态度,心理底线,损失期望值,U,（,效用值）效益期望值,风险喜好（进取型）,风险中庸,风险厌恶（保守型）,180 250 320,500,第十二章 项目风险控制,P175,1,、项目风险控制,2,、项目风险监控,3,、风险监控的技术,和方法,1,、项目风险控制,项目风险控制就是在风险事件发生时，实施风险管理计划中预定的应对措施。,风险控制的依据包括：风险管理计划、实际发生了的风险事件和随时进行的风险识别结果。,风险控制的手段除了风险管理计划中应对措施外还应有根据实际情况确定的权变措施。,2,、项目风险监控,项目风险监控就是跟踪已识别的风险，监视剩余风险和识别新的风险，保证风险计划的执行，并评估消减风险的有效性。,风险监控是建立在项目风险的阶段性、渐进性和可控性基础上的一种管理工作。通过对项目风险的识别和分析，以及对风险信息的收集，就可以采取正确的风险应对措施，从而实现对项目风险的有效控制。,3,、风险监控的技术和方法,建立项目风险监控体系,风险监控的方针、项目风险控制的程序、项目风险责任制度、项目风险信息报告制度、项目风险预警制度和项目风险监控的沟通程序等。,3,、风险监控的技术和方法,项目风险审核,项目风险审核上确定项目风险监控活动和有关结果是否符合项目风险管理计划和项目风险应对计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的检查。项目风险审核是开展项目风险监控的有效手段，也是作为改进项目风险监控活动的一种有效机制。,3,、风险监控的技术和方法,挣值分析,挣值分析就是将计划工作与实际完成工作进行比较，从而确定是否符合计划费用和进度的要求。如果产生偏差较大，则需要进一步对项目的风险进行识别、评估和量化。,3,、风险监控的技术和方法,附加风险应对计划,项目实施过程中，如果出现了事前未预料到的风险，或者该风险对项目目标的影响较大，而且原有的风险应对措施又不足以应付时，为了控制风险，有必要编制附加风险应对计划。,3,、风险监控的技术和方法,项目风险评价,项目风险评价按评价的阶段不同可分为：事前评价、事中评价、事后评价和跟踪评价；按项目风险管理的内容不同可分为：设计风险评价、风险管理有效性评价、设备安全可靠性评价、行为风险评价、作业环境评价、项目筹资风险评价等；按评价方法不同可分为：定性评价、定量评价和综合评价。,第十七章 项目风险控制,P323,1),风险监控方法,2),风险应对计划的执行,3),风险应对计划的更新,1),风险监控方法,（,1,）建立项目风险监控体系,（,2,）项目风险审核,（,3,）偏差分析,（,4,）附加风险应对计划,（,5,）项目风险评价,2),风险应对计划的执行,风险应对计划是整个项目管理计划的一部分，其执行与其他计划的执行具有共同之处，只是风险事件一旦产生，其后果是严重的；而且有些风险事件有可能是突然发生。因此，必须给予更多的关注，要将风险应对措施落到实处；其次在组织上进行落实，如对风险的分析、跟踪、反馈、决策由哪些部门和人负责。在编制风险应对计划时，很难预见到一切变化的因素，因此，只有通过调度工作，才能保证应对计划的顺利开展和计划任务的全面完成。,3),风险应对计划的更新,在风险应对计划执行过程中，如果所发生的风险事件是事先未曾预料到的，或其后果比预期的严重，风险应对计划中预定的应对措施无法满足要求时，必须调整或更新原有的风险应对计划，使之能适应新的情况，尽量减少风险导致的损失。,主要内容介绍完毕，谢谢！,