决策树分析方法

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,CBRCADB,决策,树,树分,析,析方,法,法,非,现,现场,数,数据,分,分析,法,法,2022/10/29,1,目录,概念和作,用,用,决策树体,系,系结构,决策树运,用,用基本要,素,素,决策树运,用,用示例,决策树运,用,用示例分,析,析结论,2022/10/29,2,概念和作,用,用,决策树分,析,析是数量,分,分析方法,决策树是,一,一种树状,结,结构，其,分,分析由树,根,根节点开,始,始逐层展,开,开，每一,分,分支树枝,前,前后节点,具,具有数量,逻,逻辑关系,提供快捷,、,、口径一,致,致的分析,模,模式,适用于对,银,银行盈利,能,能力数量,分,分析，根,据,据影响指,标,标相关要,素,素的数量,变,变化,，,探求各要,素,素变化的,原,原因以及,影,影响程度,同样的方,法,法也可运,用,用于银行,其,其他情况,的,的分析,2022/10/29,3,目录,概念和作,用,用,决策树体,系,系结构,决策树运,用,用基本要,素,素,决策树运,用,用示例,决策树运,用,用示例分,析,析结论,2022/10/29,4,决策树结,构,构初识,净利息收,入,入,净收入,以上各项,是,是对收入,的,的影响要,素,素,2022/10/29,5,决策树,结,结构简,图,图,净收入,+净利息收入,+非利息收入,-非利息支出,-准备金,+银行账户净收入,+交易账户净收入,+其他净收入,-适用所得税,各树枝细化。以净利息收入为例,为便于,建,建立数,量,量关系,和,和比较,，,所有指,标,标都是,对,对平均,资,资产的,比,比率，,后,后续树,枝,枝的指,标,标一般,为,为比率,2022/10/29,6,决策树,分,分枝示,例,例,利息,收,收入与,支,支出,利息收,入,入,利息支,出,出,净利息,收,收入,2022/10/29,7,决策树,分,分枝示,例,例,利息,支,支出,存款类,利,利息支,出,出,其他付,息,息负债,利,利息支,出,出,利息支,出,出,2022/10/29,8,决策树,分,分枝示,例,例,完全,净,净利息,收,收入树,枝,枝,利息收,入,入,利息支,出,出,存款类,利,利息支,出,出,其他付,息,息负债,利,利息支,出,出,净利息,收,收入,将所有,相,相关要,素,素按树,枝,枝结构,有,有层次,地,地展示,数,数量关,系,系,2022/10/29,9,目录,概念和,作,作用,决策树,体,体系结,构,构,决策树,运,运用基,本,本要素,决策树,运,运用示,例,例,决策树,运,运用示,例,例分析,结,结论,2022/10/29,10,运用基,础,础,按资产,规,规模对,被,被分析,机,机构分,组,组，这,是,是进行,横,横向比,较,较的很,重,重要的,基,基础,设计分,析,析指标,，,，确定,相,相关指,标,标之间,的,的数量,关,关系,构造指,标,标的层,次,次关系,，,，用以,分,分析各,要,要素的,影,影响程,度,度,计算机,系,系统实,现,现指标,计,计算，,并,并以易,于,于阅读,的,的方式,列,列示计,算,算结果,：,：一般,并,并列显,示,示被分,析,析行和,同,同类型,行,行当期,、,、上期,和,和前三,年,年末数,据,据，进,行,行横、,纵,纵向比,较,较,2022/10/29,11,概要指标一,览,览表,数据展示形,式,式,平均资产,净收入,同类型银行,数,数,盈利能力分,析,析,指标对平均,资,资产百分比,边际分析,指标对各类,平,平均资产百,分,分比,贷款分析,指标对各类,平,平均资产百,分,分比,流动性分析,资本分析,增长比率,本组概要情,况,况,该银行 同,类,类型 百分,比,比排名,时间点,2022/10/29,12,分析过程,由概要指标,开,开始分析,鉴别差异,分析差异的,原,原因,考虑所有的,影,影响要素,深究细节,确定问题的,根,根本原因,2022/10/29,13,目录,概念和作用,决策树体系,结,结构,决策树运用,基,基本要素,决策树运用,示,示例,决策树运用,示,示例分析结,论,论,2022/10/29,14,分析示例,逐项介绍分,析,析方法,以净利息收,入,入分析为主,线,线，介绍逐,步,步深入分析,过,过程,汇总各项数,据,据分析，探,究,究影响要素,与,与程度,得到总体分,析,析结果,提出有待进,一,一步了解的,问,问题,2022/10/29,15,盈利的决策,树,树分析法,简化的概,要,要指标框架,2022/10/29,16,盈利,分,分析对,银,银行,本,本期,数,数据,认,认识,本季度,上季度,(税,后,后),该银,行,行税,后,后净,收,收益,对,对平,均,均资,产,产的,比,比率,2022/10/29,17,平均,数,数,同类,型,型银,行,行总,合,合的,平,平均,数,数，,是,是去,除,除头,尾,尾各,5,的银,行,行，,而,而进,行,行平,均,均的,结,结果,2022/10/29,18,本季度,上季度,盈利,分,分析,对,同,同类,型,型银,行,行平,均,均数,认,认识,该银,行,行税,后,后净,收,收益,对,对平,均,均资,产,产的,比,比率,同类,银,银行,平,平均,税,税后,净,净收,益,益对,平,平均,资,资产,的,的比,率,率,2022/10/29,19,百分,比,比排,名,名,百分,比,比排,名,名(,Thepercentileranking,，,，PCT)：,对于,被,被分,析,析银,行,行一,项,项指,标,标的,比,比率,，,，低,于,于该,比,比率,的,的银,行,行数,量,量的,百,百分,比,比,例子,：,：该,银,银行,净,净收,益,益率,为,为1.28%,，,，,PCT,为51，,表,表示,在,在同,类,类型,银,银行,中,中，,有,有49%,的,的银,行,行高,于,于该,银,银行1.28%的,比,比率,，,，而,有,有51%,低,低于,该,该指,标,标。,百分,比,比排,名,名高,或,或低,不,不表,示,示状,态,态的,好,好坏,2022/10/29,20,盈,利,利,分,分,析,析,对,对,百,百,分,分,比,比,排,排,名,名,认,认,识,识,本季度,上季度,该,银,银,行,行,的,的,百,百,分,分,比,比,排,排,名,名,2022/10/29,21,盈,利,利,分,分,析,析,比,比,较,较,过,过,程,程,对,对,当,当,期,期,盈,盈,利,利,分,分,析,析,本季度,上季度,第,一,一,步,步,第,二,二,步,步,第,三,三,步,步,初,步,步,判,判,断,断,：,：,处,处,于,于,平,平,均,均,水,水,平,平,2022/10/29,22,分,析,析,结,结,论,论,一,一,对,对,当,当,期,期,盈,盈,利,利,分,分,析,析,计,算,算,数,数,据,据,显,显,示,示,该,该,银,银,行,行,的,的,盈,盈,利,利,比,比,率,率,为,为1.28%,，,，,同,同,类,类,型,型,银,银,行,行,的,的,平,平,均,均,数,数,为,为1.29%,，,，,表,表,明,明,该,该,银,银,行,行,居,居,于,于,同,同,类,类,型,型,银,银,行,行,的,的,中,中,间,间,位,位,置,置,该,银,银,行,行,的,的,百,百,分,分,比,比,排,排,名,名,为,为51,，,，,表,表,示,示,在,在,同,同,类,类,型,型,银,银,行,行,中,中,，,，,有,有49%,高,高,于,于,该,该,行,行,的,的1.28%,比,比,率,率,，,，,而,而,有,有51%,低,低,于,于,该,该,比,比,率,率,2022/10/29,23,盈,利,利,分,分,析,析,比,比,较,较,过,过,程,程,与,与,前,前,期,期,比,比,较,较,分,分,析,析,本季度,上季度,比,较,较,结,结,论,论,：,：,比,比,前,前,期,期,提,提,高,高,2022/10/29,24,分,析,析,结,结,论,论,二,二,对,对,前,前,期,期,比,比,较,较,分,分,析,析,自身比,较,较，该,银,银行盈,利,利比率,由,由0.99%,提,提高到1.28%,与同类,型,型银行,比,比较，,该,该银行,的,的百分,比,比排名,由,由上期,的,的33,提,提高到,51，,在同类,银,银行中,的,的盈利,能,能力有,所,所增强,这种状,况,况的原,因,因？需,要,要进一,步,步分析,：,：沿树,枝,枝细化,分,分析,2022/10/29,25,盈利分,析,析细化,对净,利,利息收,入,入分析,本季度,上季度,利息收,入,入率降,低,低，但,支,支出下,降,降幅度,更,更大，,使,使净利,息,息收入,率,率提高0.23百分,点,点，同,类,类行提,高,高0.15百,分,分点。利息收,入,入率与,支,支出率,下,下降的,原,原因？,2022/10/29,26,盈利分析,细,细化利息收,入,入率下降,原,原因,盈利性资,产,产比率下,降,降：本期,比,比同类型,、,、比上期,资产组合,出,出现了什,么,么变化？,本季度,上季度,平均盈利,资,资产对平,均,均资产比,率,率,2022/10/29,27,盈利分析,细,细化贷款利,息,息收入边,际,际分析,CurrentQuarter,PreviousQuarter,国内贷款,利,利息收入,国外贷款,利,利息收入,2022/10/29,28,盈利分析,细,细化利息支,出,出率下降,原,原因,短期较高,成,成本负债,下,下降减少,了,了利息支,出,出,本季度,上季度,短期非核,心,心负债对,总,总资产比,率,率,2022/10/29,29,盈利分析,细,细化沿树枝,不,不断深入,可以沿着,盈,盈利树枝,深,深入探究,利,利息收入,率,率和支出,率,率下降的,影,影响要素,以,以及影响,程,程度,所以指标,的,的合理设,计,计是关键,点,点,2022/10/29,30,拨备分析,准备金,树,树枝分析,本季度,上季度,从数据看,拨,拨备比率,远,远低于平,均,均水平，,会,会影响收,入,入比率，,原,原因？,2022/10/29,31,其他分枝,细,细化分析,示,示例,根据分析,需,需要，可,以,以对相关,内,内容进行,分,分析,本季度,上季度,资本分析,流动性分,析,析,2022/10/29,32,本期比率%,上期比率%,变动百分点,图例说明,汇总基本,数,数据,了解基本,情,情况,2022/10/29,33,本期比率%,上期比率%,变动百分点,图例说明,同类型平均数,自身比较,、,、同类型,比,比较,分析要素,影,影响,2022/10/29,34,目录,概念和作,用,用,决策树体,系,系结构,决策树运,用,用基本要,素,素,决策树运,用,用示例,决策树运,用,用示例分,析,析结论,2022/10/29,35,总的分析结,论,论,净收入对资,产,产比率较上,季,季度增加，,并,并基本达到,同,同类银行平,均,均水平,增长原因主,要,要由于净利,息,息收入率增,加,加,净非利息收,入,入率也增加,贷款损失拨,备,备明显低于,同,同类银行，,一,一定程度上,提,提高了净收,入,入率,2022/10/29,36,需要关注的,问,问题！,要探究贷款,损,损失拨备明,显,显低于同类,银,银行的原因,2022/10/29,37,谢 谢,大,大 家,2022/10/29,38,