商业银行授信业务流程课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,商业银行授信业务流程及管理,李志辉,南开大学,2019年6月,巴塞尔新资本协议中商业银行风险分类,1、信用风险,市场风险,3、操作风,4、其它风险,信用风险的定义一,信用风险是由于债务人不能依据契约规定,按时,足额偿付应付款项的一种可能性。,庄于信用风险涉及本金的安全,而市场风险和流,动性风险只是部分地影响一项资产或负债的价值,对于同等规模的风险暴露额来说,信用风险可,导致的损失,要比市场风险和流动性风险可能导,致的损失大得多,因此,信用风险是金融风险中,最主要的一种风险,是储户与银行存在的主要矛,盾,大市场风险:,因市场价格变动而使被用于交易的资,产或可交易的资产的价值发生变化而导致,损失的风险。,来自于市场价格波动,包含利率风险,汇率风险、股票价格风险和商品价格风,险。来自于市场价格波动,又称价格风险,操作风险(营运风险):,实例定义:银行办理业务或内部管理出了差,必须做出补偿或赔偿;法律文书有漏洞,被,人钻了空子;内部人员监守自盗,外部人,欺诈得手;电子系统硬件软件发生故障,网,络遭到黑客侵袭;通信、电力中断;地震、,水灾、火灾、恐怖袭击等等,巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定,义是:由于内部程序、人员和系统的不完备,或失效,或由于外部事件,造成损失的风险。,中国银行业最主要的风险,操作风险几乎是最主要的风险,信用风,险是表现,操作风险是根源,根据统计,89%的风险来自操作风险。,法人治理结构,法律环境,社保体系,收入分配,系统功能缺陷对一把手牵制不够,人员素质,(冰山理论:间接损失是直接损失6-53倍),如果操作风验年均直接财务损失10亿元左右,间接损,失60-530亿乙元,如引起诉讼、声誉损失,3利接务损,信用风险控制的主要方法,分散:分行业区域贷款、鸡蛋不放在一个篮子,对冲:期货、远期交易,转移:外包、保险、期权、担保,规避:不进入或退出选择流动资金贷款放弃固定,资产贷款选择硬通货,补偿:提高定价、增加中间业务收入、抵押,分散对冲转移规避补偿,The fine balance betueen risk t return,信业务的种类,授信业务种类主要有人民币短期贷款、中,期货款,银团贷款,承兑、贴现业务,保函及其他担保业务,国内保理、综合授,信业务、同业拆借及其他授信业务,