eviews讲解单位根检验

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单位根检验,第一节 单序列单位根检验,其次节 面板数据单位根检验,1,第一节 单序列单位根检验,序列单位根检验在时间序列分析中的地位,序列单位根检验软件相关操作,不同检验结果后续分析思路,协整检验,2,一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位,时间序列总体分析思路,时间序列,平稳性检验 原：不平稳,假设是平稳序列 非平稳序列,单序列 多序列 考虑差分平稳,ARMA 多元回归分析 差分平稳Id 不平稳,单序列 多序列同阶 无规律分析终止,ARIMA 协整检验 原：不协整,协整 不协整,长期关系模型 分析终止,进一步考虑ECM误差修正模型,3,二 序列单位根检验软件相关操作,说明,操作,结果,4,检验的目的：,1非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用信息把握序列总体的随机性,2用序列做回归分析可防止伪回归,检验方法：,方法有ADF DFGLS PP与 KPSS ERS NP,前三种有有关常数与趋势项假设，应用不便利，建议少用,后三种是软件 是去除原序列趋势后进展检验，应用便利,原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定存在单位根,判定规章,P规章：小于临界值则承受H1,临界值法,具体：左则单边：ADF DFGLS PP NP,承受原假设域 统计值大于临界值,右则单边：KPSS ERS,承受原假设域 统计值小于临界值,备注：只要软件供给了P值就直接按P规章 做判定；除非没有供给的状况下 才动用临界值法,序列平稳性检验单位根检验说明,5,说明,原：不平稳 KPSS 除外,双击序列View/unit Root Test,单位根检验窗口,序列平稳性检验单位根检验操作,6种方法可供选择，点,方法说明,见请点：序列单整检验差分平稳检验,此处选择一般做序列图进展准备,View Graphs 确定：是否有截距与趋势项,滞后项无须更改，系统自动选择。,6,原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定存在单位根,判定规章,P规章：大于临界值则承受原假设,临界值法,具体：左则单边：ADF DFGLS PP NP,承受原假设域 统计值大于临界值,右则单边：KPSS ERS,承受原假设域 统计值小于临界值,备注：只要软件供给了P值就直接按P规章 做判定；除非没有供给的状况下 才动用临界值法,序列平稳性检验单位根检验结果,7,三 不同检验结果后续分析思路,分析思路,差分平稳,8,不同检验结果后续分析思路,时间序列总体分析思路,时间序列,平稳性检验 原：不平稳,假设是平稳序列 非平稳序列,单序列 多序列 考虑差分平稳,ARMA 多元回归分析 差分平稳Id 不平稳,单序列 多序列同阶 无规律分析终止,ARIMA 协整检验 原：不协整,协整 不协整,长期关系模型 分析终止,进一步考虑ECM误差修正模型,9,Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差分、二阶差分下进展单位根检验。,假设一次差分平稳则为一阶单整I(1)；,假设两次差分平稳则为二阶单整I(2)。,序列差分检验单整平稳检验,10,同阶单整序列同阶非平稳序列构 建回归方程，获得残差,检验残差项的平稳性，假设平稳，则称非平稳序列间存在协整关系长期稳定关系,四 序列间协整检验 方程的残差平稳检验,11,其次节 面板数据的平稳性单位根检验,请点,说明,请点,软件操作,结果,点检验结果1,结果2,12,分析数据的平稳性单位根检验说明 注：全部序列者要检验,原：不稳定Hadri 除外，Hadri 中 原：稳定,目的：防止虚假回归或伪回归,方法：一样根下：LLC、Breintung、Hadri,不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5,模式：,三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无对面板序列绘制时序图做出模式选择。,秩序：水平level、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。,备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开头，再检验只含截距项的模型，最终检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。,13,分析数据的平稳性软 件 操 作,在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名,填写模式，先做序列图再选择,填写秩序,选择检验方法,填写序列名,右边全部栏目软件 自动填写无需更改,14,例10.4中I?的水平变量的全部方法的单位根检验结果:,各种方法的结果(除Breitung检验 外)都承受原假设，I?存在单位根，是非平稳的。,只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳,15,例10.4中I?的一阶差分变量的全部方法的单位根检验结果:,各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论：I?是I(1)的。,全部P值均小于0.05，说明平稳,16,